Sèries en sèrie. 'Series en serie'.

Resumen de la autora en catalán

Falando com professoras das séries iniciais do ensño fundametal sobre sexualidade na sala de aula: a presença do discurso biológico. 'Hablando con profesoras de primaria de enseñanza obligatoria sobre sexualidad en el aula : la presencia del discurso biológico'.

En este artículo se cuestiona el entendimiento de la sexualidad como universal y biológicamente determinada. Se discute la sexualidad como una construcción histórica y cultural a partir del análisis de las entrevistas con profesoras de primaria de la educación obligatoria sobre sus experiencias en el aula relacionadas con dicha cuestión. En las experiencias narradas, se remarca el discurso biológico como la manera 'correcta' para ser abordada la sexualidad en las prácticas escolares. Relacionados con este discurso biológico aparecen relacionados otros temas que actúan en este tema: los grupos sociales, la familia, la sexualidad como efecto de prácticas culturales. En este estudio, se establecen conexiones con los Estudios Culturales, en sus vertientes post-estructuralistas, y con algunas propuestas de Foucault.

Profissionais da educação e sua forma de atuação na educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental

Profissionais da educação de vários setores da sociedade vêm discutindo a concepção de educação, a função da escola, a relação entre conhecimento escolar e a vida social e cultural e o trabalho profi ssional do professor. Ao mesmo tempo em que propõem uma nova educação escolar, um novo papel para o professor, preconizam, a partir de novas práticas pedagógicas inovadoras, a atuação diferenciada da categoria às novas demandas sociais.

Inscrevendo a sexualidade : discursos e práticas de professoras das séries iniciais do ensino fundamental

Nesta Tese investigo como a sexualidade vem sendo tratada nas salas de aula das séries iniciais do Ensino Fundamental, do município de Rio Grande/RS. Para tanto, analiso narrativas de professoras das séries iniciais que participaram do curso “Discutindo e refletindo sexualidade-AIDS com professoras das séries iniciais do Ensino Fundamental”. Nesse estudo, tomo a sexualidade como uma construção histórica e cultural, que inscreve comportamentos, linguagens, desejos, crenças, identidades, posturas no corpo, através de estratégias de poder/saber sobre os sexos. O entendimento de que questões centrais, no estudo da sexualidade, referem-se ao papel das culturas, dos seus sistemas de significação e relações de poder, uma vez que essas encontram-se implicadas na constituição dos sujeitos, levou-me a estabelecer algumas conexões com os Estudos Culturais nas suas vertentes pós-estruturalistas, bem como com algumas proposições de Foucault. Tais entendimentos moveram-me na direção de examinar como as práticas escolares das professoras das séries iniciais atuam nos processos de inscrição da sexualidade das crianças. Nesse sentido, utilizei como uma estratégia metodológica a realização do curso acima referido, que funcionou como um espaço narrativo, no qual as professoras participaram de um processo de contar, ouvir, e contrapor histórias a respeito das práticas escolares relacionadas à sexualidade. Outra estratégia correspondeu à análise das narrativas dessas professoras – falas, textos, desenhos, cartazes, dramatização –, produzidas durante as atividades desenvolvidas no transcorrer do curso. Num primeiro movimento analisei todos os encontros que compuseram o curso, a fim de conhecer tanto os discursos como as estratégias predominantes nas pedagogias dessas professoras. Esse percurso mostrou-me aqueles encontros em que se tornaram visíveis as estratégias utilizadas pelas professoras para tratarem a sexualidade em suas salas de aula. Assim, elegi os seguintes encontros: “Como fui parar aí dentro? – Sistema reprodutor feminino e masculino” e “Sexualidade e AIDS na sala de aula”. Esses movimentos configuraram esta Tese na forma de três artigos: “Discutindo e refletindo sexualidade-AIDS com professoras das séries iniciais do Ensino Fundamental”; “Falando com professoras das séries iniciais do Ensino Fundamental sobre sexualidade na sala de aula: a presença do discurso biológico”, e “Sexualidade nas salas de aula: pedagogias escolares das professoras das séries iniciais do Ensino Fundamental”. Esse estudo possibilitou-me ver que, nos espaços e nas práticas escolares, se fala rotineiramente na sexualidade: seja nas disposições dos corpos conforme os sexos – nas filas e na sala de aula, nas brincadeiras –; seja naquelas situações vinculadas às práticas de sala de aula, quando a sexualidade torna-se presente através dos programas escolares, dos projetos de educação sexual, das palestras e/ou das perguntas e outras “manifestações” das crianças, em que atuam geralmente os discursos hegemônicos como o biológico, o da famíla-reprodução e o da criança inocente-assexuada. Assim, no espaço escolar articulam-se distintos discursos e práticas direcionados à sexualidade das crianças através de estratégias de inscrição das identidades de gênero e sexuais nos seus corpos, como também de regulação dos fenômenos biológicos, como a gravidez, as doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS.

Adaptação dinâmica do timeout de detectores de defeitos através do uso de séries temporais

Uma aplicação distribuída freqüentemente tem que ser especificada e implementada para executar sobre uma rede de longa distância (wide-área network-WAN), tipicamente a Internet. Neste ambiente, tais aplicações são sujeitas a defeitos do tipo colapso(falha geral num dado nó), teporização (flutuações na latência de comunicação) e omissão (perdas de mensagens). Para evitar que este defeitos gerem comseqüências indesejáveis e irreparáveis na aplicação, explora-se técnicas para tolerá-los. A abstração de detectores de defeitos não confiáveis auxilia a especificação e trato de algoritmos distribuídos utilizados em sistemas tolerantes a falhas, pois permite uma modelagem baseada na noção de estado (suspeito ou não suspeito) dos componentes (objetos, processo ou processadores) da aplicação. Para garantir terminação, os algoritmos de detecção de defeitos costumam utilizar a noção de limites de tempo de espera (timeout). Adicionalmente, para minimizar seu erro (falasas suspeitas) e não comprometer seu desempenho (tempo para detecção de um defeito), alguns detectores de defeitos ajustam dinamicamente o timeout com base em previsões do atraso de comunicação. Esta tese explora o ajuste dinâmico do timeout realizado de acordo com métodos de previsão baseados na teoria de séries temporais. Tais métodos supõem uma amostragem periódica e fornececm estimativas relativamente confiáveis do comportamento futuro da variável aleatória. Neste trabalho é especificado uma interface para transformar uma amostragem aperiódica do atraso de ida e volta de uma mensagem (rtt) numa amostragem periódica, é analisado comportamento de séries reais do rtt e a precisão dee sete preditores distintos (três baseados em séries temporais e quatrro não), e é avaliado a influência destes preditores na qualidade de serviço de um detector de defeitos do estilopull. Uma arquitetura orientada a objetos que possibilita a escolha/troca de algoritmos de previsão e de margem de segurança é também proposta. Como resultado, esta tese mostra: (i) que embora a amostragem do rtt seja aperiódica, pode-se modelá-la como sendo uma série temporal (uma amostragem periódica) aplciando uma interface de transformação; (ii) que a série temporal rtt é não estacionária na maioria dos casos de teste, contradizendo a maioria das hipóteses comumente consideradas em detectores de defeitos; (iii) que dentre sete modelos de predição, o modelo ARIMA (autoregressive integrated moving-average model) é o que oferece a melhor precisão na predição de atrasos de comunicação, em termos do erro quadrático médio: (iv) que o impacto de preditores baseados em séries temporais na qualidade de serviço do detector de defeitos não significativo em relação a modelos bem mais simples, mas varia dependendo da margem de segurança adotada; e (v) que um serviço de detecção de defeitos pode possibilitar a fácil escolha de algoritmos de previsão e de margens de segurança, pois o preditor pode ser modelado como sendo um módulo dissociado do detector.

Testes de sustentabilidade da dívida externa brasileira usando séries longas: 1930-2000

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Análise de séries de tempo e modelo de formação de expectativas

É fato comum na teoria econômica que os indivíduos reagem a valores correntes de variáveis e a seus valores esperados no futuro. Como as expectativas se formam ainda é matéria de debates. É improvável que exista um único mecanismo explicativo. Propomos como uma importante aplicação do estudo de séries de tempo, a geração de modelos de formação de expectativas através de tais técnicas. Neste trabalho descrevemos e discutimos os modelos de formação de expectativas mais usuais empregados em estudos econômicos passados.

Mudança de regime markoviano : uma aplicação a séries econômicas brasileiras

Os modelos não lineares de séries de tempo são aqui utilizados para verificar diferentes problemas de natureza macroeconômica nas variáveis brasileiras. Em relação ao comércio exterior, é estimado um mecanismo de correção de erros para a demanda de importações e os regimes caracterizados pelo modelo coincidem com os movimentos históricos. Para ajustes estruturais nas contas externas são utilizados dados anuais que caracterizam três regimes, identificados como períodos em que a economia brasileira estava sob um regime de fechamento, abertura moderada ou de abertura consistente. Já no caso da análise conjuntural, feita a partir de dados trimestrais, os períodos foram caracterizados como sendo de queda e de crescimento das importações. A metodologia de mudança de regime markoviano também é utilizada para verificar o ciclo dos negócios na produção industrial de seis estados brasileiros. Neste caso, são estimados modelos univariados e multivariados, formulados a partir de um vetor autoregressivo com mudança de regime. As estimativas mostram que existe uma diferença de comportamento na taxa de crescimento e de queda na produção entre os estados do Sul comparativamente aos três maiores do Sudeste. Vale ressaltar que este resultado significa que existe uma duração dos ciclos que também difere entre estas duas regiões Por fim, a metodologia de mudança de regime é utilizada em um modelo de fator dinâmico com o intuito de construir um indicador coincidente para a produção industrial no Rio Grande do Sul. O índice estimado assemelha-se ao calculado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul a partir de uma média ponderada de cinco variáveis pesquisadas pela instituição. Os resultados mostram que existe uma assimetria no ciclo dos negócios na indústria de transformação do estado, com uma duração maior para períodos de queda da atividade no setor.

Prevendo inflação usando séries temporais e combinações de previsões

O propósito deste estudo é analisar a capacidade dos modelos econométricos ARMA, ADL, VAR e VECM de prever inflação, a fim de verificar qual modelagem é capaz de realizar as melhores previsões num período de até 12 meses, além de estudar os efeitos da combinação de previsões. Dentre as categorias de modelos analisados, o ARMA (univariado) e o ADL (bivariado e multivariado), foram testados com várias combinações de defasagens. Foram realizadas previsões fora-da-amostra utilizando 3 períodos distintos da economia brasileira e os valores foram comparados ao IPCA realizado, a fim de verificar os desvios medidos através do EQM (erro quadrático médio). Combinações das previsões usando média aritmética, um método de média ponderada proposto por Bates e Granger (1969) e média ponderada através de regressão linear múltipla foram realizadas. As previsões também foram combinadas com a previsão do boletim FOCUS do Banco Central. O método de Bates e Granger minimiza a variância do erro da combinação e encontra uma previsão com variância do erro menor ou igual à menor variância dos erros das previsões individuais, se as previsões individuais forem não viesadas. A conclusão é que, com as técnicas de séries temporais utilizadas, alguns modelos individuais fornecem previsões com EQM relativamente baixos. Destacando-se, dentre eles, os modelos VAR e VECM. Porém, com a combinação de previsões os EQM obtidos são menores do que os das previsões individuais usadas para combinação. Na maioria dos casos, a combinação de previsões com o boletim FOCUS também melhorou significativamente os resultados e forneceu previsões com EQM menores do que os das previsões individuais, destacando-se, dentre os métodos de combinações utilizados, a combinação via regressão linear múltipla.

Os acordos setoriais automobilísticos, a produção de automóveis e a renúncia fiscal: um exercício de séries temporais envolvendo raízes unitárias e quebras estruturais

Analisa-se o acordo setorial automobilístico mostrando que o mesmo introduziu uma mudança estrutural no comportamento da produção de automóveis. Considera-se que a evidência estatística pode ser interpretada como argumento em favor da tese de que o tal acordo foi importante para suportar a indústria nacional em uma conjuntura de maior exposição aos mercados externos.

Análise de séries de tempo financeiras: uma aplicação da teoria do caos em finanças empíricas

A dissertação tem como principal objetivo a busca de evidências da existência de um componente determinístico no comportamento dos preços de certas ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) e em índices amplos do mercado, tais como o Ibovespa e IBX e, como conseqüência, determinar se a Hipótese de Mercado Eficiente é válida para o mercado financeiro brasileiro. Um objetivo secundário é mostrar a aplicabilidade de técnicas interdisciplinares ao estudo de Finanças empíricas, técnicas essas que, desde sua incepção, já levam em consideração o fato de que os dados estudados não atendem ao requisito de normalidade e que as observações não são independentes entre si. Essa aplicabilidade já é largamente demonstrada em inúmeros estudos internacionais e diversas publicações no Brasil. Porém, o presente trabalho tentará aplicar uma estrutura analítica mais flexível e computacionalmente mais eficiente, utilizando ferramentas trazidas do campo da Teoria da Informação e avanços relativamente recentes da área.

Aplicação de Séries de Fourier para análise de retornos de ativos financeiros

As Séries de Fourier permitiram o advento de tecnologias aplicadas em diversas áreas do conhecimento ao proporcionar uma melhor compreensão do comportamento de séries de dados, decompondo-as em diversas harmônicas independentes. Poucos estudos foram encontrados aplicando tal ferramenta matemática para analisar séries de retornos de títulos financeiros. Este trabalho pesquisou - através de análise discreta de Fourier – o comportamento dos retornos de quatro ativos: Dow Jones, Ibovespa, e duas ações da Bolsa brasileira. Cotações mensais, diárias e de dez minutos (intraday) foram utilizadas. Além do espectro estático, registrou-se também a dinâmica dos coeficientes das harmônicas de Fourier. Os resultados indicaram a validade da forma fraca de eficiência de mercado para o curto prazo, dado que as harmônicas de período curto apresentaram comportamento aleatório. Por outro lado, o comportamento das harmônicas de longo prazo (período longo) apresentou maior correlação serial, sugerindo que no longo prazo o mercado não se comporta de acordo com o modelo Random Walk. Uma aplicação derivada deste estudo é a determinação do número de fatores necessários para uma modelagem via Precificação por Arbitragem (APT), dado um nível de correlação desejado.