Pico de força das articulações do membro inferior e ativação muscular da coluna dorso-lombar durante o manuseio de carga com estilo livre

o objetivo do presente estudo foi analisar o pico de força articular (FA) do tornozelo, joelho e quadril do membro inferior direito, e a ativação eletromiográfia (AE) da musculatura da coluna dorso-lombar no manuseio de carga, no movimento de colocar e retirar uma caixa situada no chão e na altura dos olhos. Foram utilizadas cargas correspondentes a I% e 10% da massa corporal do sujeito, totalizando-se oito tarefas. A amostra foi composta por 4 mulheres e 4 homens, na faixa etária entre 23 a 36 anos. Nenhuma instrução foi dada em relação à forma de execução da tarefa caracterizando-a como estilo livre. Para a análise do pico de FA utilizou-se a dinâmica inversa 2D, com auxílio de rotinas desenvolvidas no software MATLAB. Para análise da AE foi utilizada a eletromiografia de superfície. Adotou-se um Índice Postural (IP) nas tarefas de altura baixa para quantificar a postura no início da retirada da carga, e no final da colocação da mesma. Para o tratamento estatístico foi realizado o teste de normalidade de Shapiro-Wlik, e de homogeneidade de Levene após a ANOVA e post-hoc Tukey-b. O nível de significância foi p< 0.05. Em todas as situações o pico de FA apresentou um padrão em que os valores foram maiores no tornozelo, seguidos pelo joelho e depois pelo quadril. O fator que influenciou significativamente o pico de FA, o valor RMS e pico de AE foi a altura, sendo os maiores valores encontrados na altura baixa com peso pesado no movimento de retirar. Em uma relação temporal, os picos de FA e picos de AE na tarefa da altura baixa no movimento de retirar, em sua maioria, ocorreram na primeira metade do movimento, e no movimento de colocar na segunda metade. Já em uma relação temporal na tarefa da altura alta, não houve um padrão. O IP identificou que a amostra realizou uma postura predominantemente de agachamento, não havendo diferença intra e entre os sujeitos. Durante o manuseio de carga na altura baixa, o instante do pico de FA ocorreu quando o joelho e o quadril estavam em flexão máxima, e o tornozelo em desiflexão. Infere-se, então, que as articulações estudadas podem estar mais suscetíveis a lesões nestes espaços temporais ao se manusearem cargas que se encontram ao nível do chão.

A ultra-sonografia obstétrica e suas implicações na relação mãe-feto : impressões e sentimentos de gestantes com e sem diagnóstico de anormalidade fetal

O objetivo desta pesquisa foi investigar as impressões e sentimentos das gestantes sobre a ultra-sonografia obstétrica e suas implicações na relação mãe-feto, no contexto de normalidade e anormalidade fetal. Para tanto, foram realizados dois estudos. Participaram do primeiro estudo onze gestantes primíparas, com idades entre 18 e 35 anos e idades gestacional entre 11 e 24 semanas, que estavam sendo submetidas pela primeira vez à ultra-sonografia. Elas responderam a uma entrevista semi-estruturada e à Escala de Apego Materno-Fetal, antes e depois do exame. Análise de conteúdo qualitativa das entrevistas, mostrou que a ultra-sonografia foi vista com satisfação, além de tornar o bebê mais real e concreto, o que, em geral, intensificou os comportamentos de interação mãe-bebê e os sentimentos maternos. O Teste Wilcoxon revelou um aumento significativo no apego materno fetal após o exame. O segundo estudo contou com três gestantes com diagnóstico confirmado de anormalidade fetal, com idades entre 21 e 30 anos, e idades gestacionais entre 28 e 35 semanas. As participantes foram entrevistadas três meses depois da notícia do diagnóstico. Análise de conteúdo qualitativa das entrevistas revelou que a ultra-sonografia foi vista com ambivalência pelas gestantes que reconheceram tanto aspectos positivos como negativos do exame. Os resultados dos dois estudos indicam que a ultra-sonografia exerceu um impacto emocional importante nas gestantes influenciando a relação mãe-bebê, tanto no contexto de normalidade como de anormalidade fetal.

Como desenvolver e implementar um programa de segurança empresarial - o caso da fundação getulio vargas

A Segurança Empresarial é um programa preventivo que visa proteger os valores de uma empresa, para preservação das condições operacionais dentro da normalidade. As empresas estão sujeitas a ameaças relacionadas às suas atividades no mercado em que atuam. Muitas dessas ameaças são conhecidas e identificadas e, dentro do possível, é estabelecido um programa de proteção de seus interesses. Entretanto, as ameaças aos demais bens da empresa não são evidentes, nem perceptíveis tão facilmente. As medidas tomadas para prevenir a efetivação dessas ameaças, por meio de um Programa de Segurança Empresarial ou para minorar os problemas decorrentes da concretização dessas ameaças, até a volta às condições habituais de operação das empresas, por meio da execução de um Plano de Contingência, são vistas, não raramente, como despesas e poucas vezes como investimento com retomo. Nem geram resultados operacionais para a empresa. o objetivo final desta dissertação de mestrado foi estabelecer um Programa de Segurança Empresarial para a Fundação Getulio Vargas - FGV, recomendando a revisão das normas e procedimentos de segurança que comporão o Manual de Segurança e sugerir que a FGV o inclua no Plano Estratégico. Para alcançar o objetivo final. foram definidos: Conceitos Básicos de Segurança e Contingência; Critérios de Classificação de Dados; Gestão do Processo de Segurança e Contingência; Função Administração de Segurança. Alguns tipos de pesquisa foram aplicados. Quanto aos meios, caracterizou-se como estudo de caso; para a elaboração das recomendações de revisão das normas e procedimentos de segurança, foram aplicadas pesquisas bibliográfica, documental e de campo. Quanto ao fim, pesquisa aplicada, motivada pela necessidade de resolver problemas concretos, com finalidade prática. Foram efetuadas visitas e entrevistas nas instalações da sede da FGV e no prédio da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro - BVRJ. Dada a complexidade e abrangência da Segurança Empresarial, o estudo foi limitado a tratar de segurança física. Foi observada a necessidade da FGV rever as Normas e Procedimentos de Segurança Empresarial, buscando melhorar o nível de segurança geral e adotar instrumentos modernos de prevenção de ocorrência de sinistros que ponham em risco os valores da FGV, a saber: pessoas, instalações físicas, equipamentos, informações, suprimentos e facilidades de comunicação. Está sendo recomendada a adoção da metodologia Sistemática Integrada de Segurança e Contingência - SISC, para minimizarão dos impactos de situações emergências.

A participação dos contingentes do Exército Brasileiro na missão de estabilização das Nações Unidas no Haiti (Minustah)

This work aims to study the Brazilian Army as an actor in the process of implementation of public policies. This study evaluates and verifies, in loco, if the actions executed by the Brazilian Army contingent in Haiti (MINUSTAH), especially the Brazilian Battalion, are effectively contributing to satisfactory security conditions for the development and reestablishment of Haiti's institutional normality. The main activities developed by the six Brazilian contingents that had already acted and are still acting in Haiti will be described. This work ratifies the Brazilian Army's contribution to the creation of a favorable environment so that the Haitian State, with the contribution of other countries, international organisms and non-governmental organizations, could work on its reconstruction.

Avaliação do value at risk do índice Bovespa usando os modelos garch, tarch e riskmetrics tm para se estimar a volatilidade

Apresenta o método value at risk (VaR) para se mensurar o risco de mercado, sob diferentes abordagens. Analisa a série histórica do índice Bovespa no período de 1995 a 1996 por meio de testes econométricos de normalidade, autocorrelação dos retornos e raiz unitária. Comparo valor obtido a partir dos diferentes modelos de estimação de volatilidade propostos e verifica qual dos modelos foi o mais adequado para o caso estudado

Sexualidade em revista : as posições de sujeito em Nova e TPM

Supondo que as revistas femininas configuram-se como elementos discursivos do dispositivo de sexualidade, a presente pesquisa buscou identificar e comparar as posições de sujeito nas quais as leitoras das revistas Nova e TPM deveriam se reconhecer para ter uma experiência coerente de leitura. Ancorada no pensamento de Foucault e no conceito de modo de endereçamento de Ellsworth, busquei extrair dos textos os diferentes enunciados sobre a sexualidade, que conformariam essas posições de sujeito, tentando entender o que se configuraria hoje como uma forma “normal” de vivenciar a sexualidade, bem como as possibilidades de resistência em relação a essa proposta de normalidade. A hipótese é que, neste período histórico, a norma se deslocou do “como” ou “o que” fazer no âmbito sexual para o próprio fazer.

Medidas de desempenho para hedge funds no Brasil com destaque para a medida Ômega

A avaliação de desempenho de fundos de investimentos é, tradicionalmente, realizada utilizando-se o Índice de Sharpe, que leva em consideração apenas os dois primeiros momentos da distribuição de retornos (média e variância), assumindo as premissas de normalidade da distribuição de retornos e função quadrática de utilidade do investidor. Entretanto, é sabido que uma função de utilidade quadrática é inconsistente com o comportamento do investidor e que as distribuições de retornos de determinados fundos, como os hedge funds, estão longe de serem uma distribuição normal. Keating e Shadwick (2002a, 2002b) introduziram uma nova medida denominada Ômega que incorpora todos os momentos da distribuição, e tem a vantagem de não ser necessário fazer premissas sobre a distribuição dos retornos nem da função de utilidade de um investidor avesso ao risco. O objetivo deste trabalho é verificar se esta medida Ômega tem um poder de previsibilidade maior que outras medidas de avaliação de desempenho, como o Índice de Sharpe e o Índice de Sortino. O estudo empírico indicou que a medida Ômega gera um ranqueamento, na maioria das vezes, relativamente diferente das outras medidas testadas. Apesar das carteiras formadas com base na medida Ômega terem gerado um retorno médio maior que o retorno médio das carteiras formadas pelas outras medidas em praticamente todos os testes, esta diferença entre as médias dos retornos só foi significativa em alguns casos. Mesmo assim, há uma leve indicação de que a medida Ômega é a mais apropriada para utilização do investidor ao fazer a avaliação de desempenho dos fundos de investimentos.

Comparação da discriminação logística com o método da máxima verossimilhança gaussiana na classificação de imagens digitais

A tradicional técnica de regressão logística, muito conhecida e utilizada em estudos médicos, permitia apenas a modelagem de variáveis-resposta binárias. A extensão do modelo logístico para variáveis-resposta multinominais ampliou em muito as áreas de aplicação de regressão logística. Na área de reconhecimento de padrões o modelo logístico multinominal recebeu a denominação de discriminação logística apresenta aparentes vantagens em relação a métodos convencionais de classificação. O método da máxima verossimilhança gaussiana, amplamente difundido e utilizado, necessita da estimação de um número muito grande de parâmetros, pois supõe que as distribuições subjacentes de cada classe sejam normais multivariadas. A discriminação logística por sua vez, não faz restrições quanto a forma funcional das variáveis, e o número de parâmetros do modelo é relativamente pequeno. Nesse estudo, os princípios da técnica de discriminação logística são apresentados detalhadamente, bem como aplicações práticas de classificação de imagens Landsat-TM e AVIRIS. Os procedimentos de discriminação logística e da máxima verossimilhança gaussiana foram comparados a partir de dados reais e simulados. Os resultados sugerem que a discriminação logística seja considerada como uma alternativa ao método da máximaverossimilhança gaussiana, principalmente quando os dados apresentarem desvios da normalidade.

Análise de séries de tempo financeiras: uma aplicação da teoria do caos em finanças empíricas

A dissertação tem como principal objetivo a busca de evidências da existência de um componente determinístico no comportamento dos preços de certas ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) e em índices amplos do mercado, tais como o Ibovespa e IBX e, como conseqüência, determinar se a Hipótese de Mercado Eficiente é válida para o mercado financeiro brasileiro. Um objetivo secundário é mostrar a aplicabilidade de técnicas interdisciplinares ao estudo de Finanças empíricas, técnicas essas que, desde sua incepção, já levam em consideração o fato de que os dados estudados não atendem ao requisito de normalidade e que as observações não são independentes entre si. Essa aplicabilidade já é largamente demonstrada em inúmeros estudos internacionais e diversas publicações no Brasil. Porém, o presente trabalho tentará aplicar uma estrutura analítica mais flexível e computacionalmente mais eficiente, utilizando ferramentas trazidas do campo da Teoria da Informação e avanços relativamente recentes da área.

Excreção urinária de albumina e pressão arterial nas 24 horas em pacientes com diabete melito tipo 2 normoalbuminúricos

A nefropatia diabética (ND) é uma complicação freqüente do diabete melito (DM) e acarreta grande morbi-mortalidade. A prevenção desta complicação será mais efetiva se os indivíduos de maior risco, que se beneficiariam de tratamento intensivo dos fatores risco modificáveis, fossem precocemente identificados. A microalbuminúria, definida por valores de excreção urinária de albumina (EUA) de 20-199 g/min, ainda é o melhor marcador da instalação e progressão da ND, além de ser um fator de risco para o desenvolvimento de doenças macrovasculares. Estas associações podem ser explicadas pela teoria de que a microalbuminúria representa, na verdade, dano endotelial generalizado. A albuminúria nos limites superiores da normalidade também está associada ao desenvolvimento futuro de micro- e macroalbuminúria. Além disso, existe uma associação entre albuminúria normal-alta, doença cardiovascular e mortalidade geral em indivíduos com e sem DM. A EUA tem correlação direta e contínua com o desenvolvimento de doença renal e cardiovascular, sem um ponto determinado a partir do qual ocorreria um aumento mais importante do risco. No entanto, na prática clínica se faz necessário o estabelecimento de um valor crítico para guiar o tratamento dos pacientes. Algumas evidências apontam para valores de EUA em torno de 10 g/min como um novo ponto de corte para o diagnóstico de microalbuminúria.Concluindo, a associação entre a EUA e os desfechos renais e cardiovasculares parece ser contínua e já está presente até mesmo com níveis de EUA considerados normais. A adoção do valor de 10 g/min como de risco poderá identificar os pacientes que deveriam receber tratamento mais precoce e agressivo dos fatores de risco modificáveis.

Aplicação da teoria de cópulas para o cálculo do value at risk

Este trabalho aplica a teoria de cópulas à mensuração do risco de mercado, através do cálculo do Value at Risk (VaR). A função de cópula oferece uma maior flexibilidade para a agregação de riscos quando comparada com abordagens tradicionais de mensuração de risco. A teoria de cópulas permite a utilização de distribuições de probabilidade diferentes da normal para a modelagem individual dos fatores de risco. Além disso, diferentes estruturas de associação entre eles podem ser aplicadas sem que restrições sejam impostas às suas distribuições. Dessa forma, premissas como a normalidade conjunta dos retornos e a linearidade na dependência entre fatores de risco podem ser dispensadas, possibilitando a correta modelagem de eventos conjuntos extremos e de assimetria na relação de dependência. Após a apresentação dos principais conceitos associados ao tema, um modelo de cópula foi desenvolvido para o cálculo do VaR de três carteiras, expostas aos mercados brasileiros cambial e acionário. Em seguida, a sua precisão foi comparada com a das metodologias tradicionais delta-normal e de simulação histórica. Os resultados mostraram que o modelo baseado na teoria de cópulas foi superior aos tradicionais na previsão de eventos extremos, representados pelo VaR 99%. No caso do VaR 95%, o modelo delta-normal apresentou o melhor desempenho. Finalmente, foi possível concluir que o estudo da teoria de cópulas é de grande relevância para a gestão de riscos financeiros. Fica a sugestão de que variações do modelo de VaR desenvolvido neste trabalho sejam testadas, e que esta teoria seja também aplicada à gestão de outros riscos, como o de crédito, operacional, e até mesmo o risco integrado.

Requerimento de capital para risco de mercado no Brasil : abordagem baseada na teoria de valores extremos

Há forte evidência que os retornos das séries financeiras apresentam caudas mais pesadas que as da distribuição normal, principalmente em mercados emergentes. No entanto, muitos modelos de risco utilizados pelas instituições financeiras baseiam-se em normalidade condicional ou não condicional, reduzindo a acurácia das estimativas. Os recentes avanços na Teoria de Valores Extremos permitem sua aplicação na modelagem de risco, como por exemplo, na estimação do Valor em Risco e do requerimento de capital. Este trabalho verifica a adequação de um procedimento proposto por McNeil e Frey [1999] para estimação do Valor em Risco e conseqüente requerimento de capital às principais séries financeiras de retornos do Brasil. Tal procedimento semi-paramétrico combina um modelo GARCH ajustado por pseudo máxima verossimilhança para estimação da volatilidade corrente com a Teoria de Valores Extremos para estimação das caudas da distribuição das inovações do modelo GARCH. O procedimento foi comparado através de backtestings com outros métodos mais comuns de estimação de VaR que desconsideram caudas pesadas das inovações ou a natureza estocástica da volatilidade. Concluiu-se que o procedimento proposto por McNeil e Frey [1999] mostrou melhores resultados, principalmente para eventos relacionados a movimentos negativos nos mercados . Futuros trabalhos consistirão no estudo de uma abordagem multivariada de grandes dimensões para estimação de VaR e requerimento de capital para carteiras de investimentos.

Modelos de risco de mercado com fat tail : análise empírica de value at risk and expected shortfall para ativos financeiros brasileiros

O objetivo deste trabalho foi mostrar modelagens alternativas à tradicional maneira de se apurar o risco de mercado para ativos financeiros brasileiros. Procurou-se cobrir o máximo possível de fatores de risco existentes no Brasil; para tanto utilizamos as principais proxies para instrumentos de Renda Fixa. Em momentos de volatilidade, o gerenciamento de risco de mercado é bastante criticado por trabalhar dentro de modelagens fundamentadas na distribuição normal. Aqui reside a maior contribuição do VaR e também a maior crítica a ele. Adicionado a isso, temos um mercado caracterizado pela extrema iliquidez no mercado secundário até mesmo em certos tipos de títulos públicos federais. O primeiro passo foi fazer um levantamento da produção acadêmica sobre o tema, seja no Brasil ou no mundo. Para a nossa surpresa, pouco, no nosso país, tem se falado em distribuições estáveis aplicadas ao mercado financeiro, seja em gerenciamento de risco, precificação de opções ou administração de carteiras. Após essa etapa, passamos a seleção das variáveis a serem utilizadas buscando cobrir uma grande parte dos ativos financeiros brasileiros. Assim, deveríamos identificar a presença ou não da condição de normalidade para, aí sim, realizarmos as modelagens das medidas de risco, VaR e ES, para os ativos escolhidos, As condições teóricas e práticas estavam criadas: demanda de mercado (crítica ao método gausiano bastante difundido), ampla cobertura de ativos (apesar do eventual questionamento da liquidez), experiência acadêmica e conhecimento internacional (por meio de detalhado e criterioso estudo da produção sobre o tema nos principais meios). Analisou-se, desta forma, quatro principais abordagens para o cálculo de medidas de risco sendo elas coerentes (ES) ou não (VaR). É importante mencionar que se trata de um trabalho que poderá servir de insumo inicial para trabalhos mais grandiosos, por exemplo, aqueles que incorporarem vários ativos dentro de uma carteira de riscos lineares ou, até mesmo, para ativos que apresentem risco não-direcionais.

Análise empírica do value-at-risk por simulação histórica com atualização de volatilidade para fundos de ações no Brasil

Há mais de uma década, o Value-at-Risk (VaR) é utilizado por instituições financeiras e corporações não financeiras para controlar o risco de mercado de carteiras de investimentos. O fato dos métodos paramétricos assumirem a hipótese de normalidade da distribuição de retornos dos fatores de risco de mercado, leva alguns gestores de risco a utilizar métodos por simulação histórica para calcular o VaR das carteiras. A principal crítica à simulação histórica tradicional é, no entanto, dar o mesmo peso na distribuição à todos os retornos encontrados no período. Este trabalho testa o modelo de simulação histórica com atualização de volatilidade proposto por Hull e White (1998) com dados do mercado brasileiro de ações e compara seu desempenho com o modelo tradicional. Os resultados mostraram um desempenho superior do modelo de Hull e White na previsão de perdas para as carteiras e na sua velocidade de adaptação à períodos de ruptura da volatilidade do mercado.

Avaliação da saúde bucal e anomalias dentárias em pacientes tratados com leucemia na infância e adolescência

Objetivo: o objetivo deste estudo foi avaliar as condições de saúde bucal e a ocorrência de anomalias dentárias em crianças tratadas para leucemia linfoblástica aguda (LLA) no Serviço de Oncologia Pediátrica (SOP) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), comparadas com um grupo crianças saudáveis. Amostra: foram selecionadas 56 crianças com diagnóstico de LLA e analisadas as presenças de anomalias dentárias e os índices CPO-D (cariado, perdido, obturado-dente), IPV (índice de placa visível), ISG (índice de sangramento gengival) e fluxo salivar. As crianças tratadas apresentaram uma média de idade, na época do diagnóstico da LLA, de 5,3 ± 2,6, e 11,8 ± 4,2 na avaliação, sendo 32 masculinos e 24 femininos. Os pacientes tratados para LLA foram divididos em três grupos: crianças tratadas somente com quimioterapia, com quimio e radioterapia, e com quimio, radio e transplante de medula óssea. Resultados: os resultados revelaram 80,4% de anomalias dentárias nas crianças tratadas, ou seja, 45 destas apresentaram pelo menos uma alteração, e o grupo de pacientes tratados com quimio, radio e submetidos ao transplante de medula óssea foi o que revelou a maior média de anormalidades dentárias por indivíduo (15,37 ± 15,03), não ocorrendo diferença estatística entre os gêneros. As crianças tratadas para LLA obtiveram CPO-D de 1,9 ± 4,0, ISG de 26,5%, IPV de 72,0%, e índice de fluxo salivar médio de 0,19 mL/min criança. Já o grupo de crianças sadias apresentou CPO-D de 1,52 ± 3,5, ISG de 11,1%, IPV de 53,8% e índice de fluxo salivar médio de 0,27 mL/min. Conclusão: o tratamento para a cura da LLA provoca um aumento significativo no número de anomalias dentárias, sendo mais freqüente nos pacientes menores de cinco anos de idade, principalmente nos pacientes submetidos a quimio e radioterapia associadas ao transplante de medula óssea, o que requer, por parte do cirurgião-dentista, intervenções clínicas diferenciadas e cuidadosas nestes pacientes, tendo-se em vista também os índices aumentados de ISG e IPV. As alterações sofridas pelas glândulas salivares durante o tratamento não são permanentes sob o aspecto do fluxo salivar, que retorna à normalidade. A orientação e o acompanhamento adequados destes pacientes por parte da equipe de saúde bucal podem mantê-los com o índice de CPO-D dentro dos padrões preconizados pela Organização Mundial de Saúde.