Comparaison des performances relatives de différents modèles d'estimation de la valeur à risque.

Rapport de recherche

Prévisibilité de la prime de risque sur les obligations: Inférence de Bootstrap.

Rapport de recherche

Mesures de risque d'inflation: estimations et étude de Monte Carlo.

Rapport de recherche

Approche par la distribution des pertes pour le risque opérationnel: un modèle bayésien de mélange de distribution avec fusion des données internes et externes pour la sévérité des pertes.

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Semi-Parametric Weak Instrument Regressions with an Application to the Risk-Return Trade-off

Recent work shows that a low correlation between the instruments and the included variables leads to serious inference problems. We extend the local-to-zero analysis of models with weak instruments to models with estimated instruments and regressors and with higher-order dependence between instruments and disturbances. This makes this framework applicable to linear models with expectation variables that are estimated non-parametrically. Two examples of such models are the risk-return trade-off in finance and the impact of inflation uncertainty on real economic activity. Results show that inference based on Lagrange Multiplier (LM) tests is more robust to weak instruments than Wald-based inference. Using LM confidence intervals leads us to conclude that no statistically significant risk premium is present in returns on the S&P 500 index, excess holding yields between 6-month and 3-month Treasury bills, or in yen-dollar spot returns.

L'influence du risque spécifique des travailleurs sur les firmes: une explication de la discrimination salariale.

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Impartition et réduction du risque.

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Le risque economique, risque politique et rendements des obligations des gouvernements provinciaux au Canada.

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Les coûts indirects des accidents du travail au Québec dans les secteurs primaires et secondaires à risque élevé.

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Maîtrise du risque et évolution de l'outil informatique à la Banque Royale du Canada.

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La valeur exposée au risque à long terme, appliquée au risque de marché.

Rapport de stage (maîtrise en finance mathématique et computationnelle)

Efficience des marches des changes, prime de risque et modeles de determination des taux de change.

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