974 resultados para modèle linéaire bayésien hiérarchique
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Peut-être dû à Wang Wei de (début du XIe siècle), qui présenta à l'empereur (1027 ?) un modèle en cuivre du corps humain. Le titre porte l'indication : ouvrage composé dans la période Tian sheng (1023-1031), gravé de nouveau en 1443. Préface de 1443. Texte, figures, tableaux.3 livres. — Comparer Cat. imp., liv. 103 f. 21 (Tong ren zhen jiu jing, 7 livres).
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Contient : « Histoire secrette de Théodore Agrippa d'Aubigné dédiée à ses enfants » ; « Lettre de M. l'abbé*** sur le livre de Dom Martianay » (nov. 1697) ; « Lettre de M. le président de Maisons » (25 juin 1710), au sujet du cardinal de Bouillon ; « Lettre circulaire écrite par M. le cardinal de Bouillon à Mrs les chanoines capitulaires de Strasbourg » (29 nov. 1701) ; « Observations sur le modèle du retable du grand autel de l'église de Paris, en 1700 » ; « Extrait des registres du Conseil d'estat (1706), » pour la réforme des Augustins déchaussés ; « Lettre de Mme la duchesse de Nemours à M. le marquis de Torcy au sujet du gouverneur de Neufchâtel... » (5 janv. 1700) ; « Lettre écrite au pape par M. l'evesque de Frejus [L. d'Aquin] contre M. l'abbé d'Aquin, son neveu, en septembre 1697 » ; « Requeste des religionnaires réfugiez au Roy » (août 1697) ; « Note sur la lettre circulaire des Jésuites écrite sous le nom du R. P. de La Chaise aux évêques de France, le 12 sept. 1702 » ; « Lettre du R. P. Me F. Jerome Bapt. de Lanuza, provincial d'Aragon, de l'ordre des FF. Prescheurs, écrite au roy d'Espagne Philippes II, au sujet des griefs et des vexations que nous font les Pères de la Compagnie » (22 août 1597) ; « Lettre en forme de dissertation au protecteur de la dévotion accommodante de soeur Béatrix » ; Notice sur les différentes « Lettres du sceau » ; « Testament de Nicolas Flamel » ; Épitaphes de Jacques II, roi d'Angleterre ; Lettres et pièces diverses relatives au cardinal de Bouillon et à différentes affaires ecclésiastiques
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F. Iv : titre du XVIe siècle : « Italien Le decameron de Brocasse les cent nouvelles de Bocasse ».F. 1-5 : table des matières.F. 1-182 : "Inchomincia ilibro chiamato Dechameron principe ghaleotto nel quale si chontengono ciento novelle dette da sette donne e tre giovani uomini ...-... Qui finisce la decima e ultima giornata del decameron, cognominato principe galeotto chompiltato e fatto per messer Giovanni Boccacci da Ciertaldo. Amen. Amen".F. 182 : indication biffée à l'encre brune d'une écriture cursive (ex libris) : "Questo libro e di simbaldo ... di filipo di simone ..."
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Traduction de la Genèse en vers rimés regroupés en strophes de huit.F. 3-118 : "Incipit liber Genesis per magistro Petrum de Neapoli ...-... Finisce el Genesis divulgato e rimato per magistro Petro da Napoli, in Cremona. Explicit liber Genesis. Incipit liber Exodi ".
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Premier feuillet de garde verso : titre du XVIe siècle, « Italien Leonard Aretin de la guerre punique ».F. 45v : texte rimé en italien d'une écriture cursive./
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F. 3 : "Jesus Maria. MCCCCLXXXIIII maggio. Registro done saranno collocati tutti i progressi del Illustrissimo et excellentissmo S. Duca di Calabria capitano generale de la Sanctissima et Serenissima Liga, da poi se partio da Cremona cum tutta sua casa per uscire in campo, et offendere li Venetiani et loro subditi inimici expressi de la prefata Liga, et excommunicati et maladicti dal sommo Pontifice papa Sixto per loro demeriti. Die 22 de maggio 1484".
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Communication présentée dans le cadre du programme de formation continue de la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec, vendredi le 11 mars 2005.
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Conférence-midi prononcée à la Direction des bibliothèques le 17 mars 2005.
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Latent variable models in finance originate both from asset pricing theory and time series analysis. These two strands of literature appeal to two different concepts of latent structures, which are both useful to reduce the dimension of a statistical model specified for a multivariate time series of asset prices. In the CAPM or APT beta pricing models, the dimension reduction is cross-sectional in nature, while in time-series state-space models, dimension is reduced longitudinally by assuming conditional independence between consecutive returns, given a small number of state variables. In this paper, we use the concept of Stochastic Discount Factor (SDF) or pricing kernel as a unifying principle to integrate these two concepts of latent variables. Beta pricing relations amount to characterize the factors as a basis of a vectorial space for the SDF. The coefficients of the SDF with respect to the factors are specified as deterministic functions of some state variables which summarize their dynamics. In beta pricing models, it is often said that only the factorial risk is compensated since the remaining idiosyncratic risk is diversifiable. Implicitly, this argument can be interpreted as a conditional cross-sectional factor structure, that is, a conditional independence between contemporaneous returns of a large number of assets, given a small number of factors, like in standard Factor Analysis. We provide this unifying analysis in the context of conditional equilibrium beta pricing as well as asset pricing with stochastic volatility, stochastic interest rates and other state variables. We address the general issue of econometric specifications of dynamic asset pricing models, which cover the modern literature on conditionally heteroskedastic factor models as well as equilibrium-based asset pricing models with an intertemporal specification of preferences and market fundamentals. We interpret various instantaneous causality relationships between state variables and market fundamentals as leverage effects and discuss their central role relative to the validity of standard CAPM-like stock pricing and preference-free option pricing.
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L’objectif de ce papier est de déterminer les facteurs susceptibles d’expliquer les faillites bancaires au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) entre 1980 et 1995. Utilisant le modèle logit conditionnel sur des données en panel, nos résultats montrent que les variables qui affectent positivement la probabilité de faire faillite des banques sont : i) le niveau d’endettement auprès de la banque centrale; ii) un faible niveau de comptes disponibles et à vue; iii) les portefeuilles d’effets commerciaux par rapport au total des crédits; iv) le faible montant des dépôts à terme de plus de 2 ans à 10 ans par rapport aux actifs totaux; et v) le ratio actifs liquides sur actifs totaux. En revanche, les variables qui contribuent positivement sur la vraisemblance de survie des banques sont les suivantes : i) le ratio capital sur actifs totaux; ii) les bénéfices nets par rapport aux actifs totaux; iii) le ratio crédit total sur actifs totaux; iv) les dépôts à terme à 2 ans par rapport aux actifs totaux; et v) le niveau des engagements sous forme de cautions et avals par rapport aux actifs totaux. Les ratios portefeuilles d’effets commerciaux et actifs liquides par rapport aux actifs totaux sont les variables qui expliquent la faillite des banques commerciales, alors que ce sont les dépôts à terme de plus de 2 ans à 10 ans qui sont à l’origine des faillites des banques de développement. Ces faillites ont été considérablement réduites par la création en 1989 de la commission de réglementation bancaire régionale. Dans l’UEMOA, seule la variable affectée au Sénégal semble contribuer positivement sur la probabilité de faire faillite.
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This paper studies seemingly unrelated linear models with integrated regressors and stationary errors. By adding leads and lags of the first differences of the regressors and estimating this augmented dynamic regression model by feasible generalized least squares using the long-run covariance matrix, we obtain an efficient estimator of the cointegrating vector that has a limiting mixed normal distribution. Simulation results suggest that this new estimator compares favorably with others already proposed in the literature. We apply these new estimators to the testing of purchasing power parity (PPP) among the G-7 countries. The test based on the efficient estimates rejects the PPP hypothesis for most countries.
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This paper examines the implications of intergenerational transfers of time and money for labor supply and capital accumulation. Although intergenerational transfers of time in the form of grandparenting are as substantial as monetary transfers in the data, little is known about the role and importance of time transfers. In this paper, we calibrate an overlapping generations model extended to allow for both time and monetary transfers to the US economy. We use simulations to show that time transfers have important positive effects on capital accumulation and that these effects can be as significant as those of monetary transfers. However, while time transfers increase the labor supply of the young, monetary transfers produce an income effect that tends to decrease work effort. We also find that child care tax credits have little impact on parental time and money transfers, but that a universal child tax credit would increase the welfare of the rich while the poor would benefit from a means-tested program.
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Multi-country models have not been very successful in replicating important features of the international transmission of business cycles. Standard models predict cross-country correlations of output and consumption which are respectively too low and too high. In this paper, we build a multi-country model of the business cycle with multiple sectors in order to analyze the role of sectoral shocks in the international transmission of the business cycle. We find that a model with multiple sectors generates a higher cross-country correlation of output than standard one-sector models, and a lower cross-country correlation of consumption. In addition, it predicts cross-country correlations of employment and investment that are closer to the data than the standard model. We also analyze the relative effects of multiple sectors, trade in intermediate goods, imperfect substitution between domestic and foreign goods, home preference, capital adjustment costs, and capital depreciation on the international transmission of the business cycle.