Mapeamento de áreas queimadas usando séries temporais normalizadas derivadas de dados NBR-MODIS durante o período 2001-2014 no Parque Nacional das Emas

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Humanas, Departamento de Geografia, Programa de Pós-Graduação em Geografia, 2015.

A Cultura Remix e a releitura de Imagens nas séries televisivas: o caso da comunidade SWEN

Dissertação apresentada à Escola Superior de Comunicação Social como parte dos requisitos para obtenção de grau de mestre em Audiovisual e Multimédia.

Um olhar sobre a Descrição a partir das Séries " Licenciamento Industrial" e "Registo do Trabalho Nacional" da Direcção Regional de Economia do Centro

O presente trabalho resulta do estágio realizada na Secretaria Geral do Ministério da Economia e do Emprego. O estágio consistiu na descrição de duas Séries documentais. Com o presente trabalho pretende-se demonstrar a importância do uso das normas de descrição arquivística, mostrando a importância da descrição dos produtores, das funções e das entidades responsáveis pela sua custódia, conjugada com a descrição dos documentos.

Explaining the Persistence of Commodity Prices

This paper extends the Competitive Storage Model by incorporating prominent features of the production process and financial markets. A major limitation of this basic model is that it cannot successfully explain the degree of serial correlation observed in actual data. The proposed extensions build on the observation that in order to generate a high degree of price persistence, a model must incorporate features such that agents are willing to hold stocks more often than predicted by the basic model. We therefore allow unique characteristics of the production and trading mechanisms to provide the required incentives. Specifically, the proposed models introduce (i) gestation lags in production with heteroskedastic supply shocks, (ii) multiperiod forward contracts, and (iii) a convenience return to inventory holding. The rational expectations solutions for twelve commodities are numerically solved. Simulations are then employed to assess the effects of the above extensions on the time series properties of commodity prices. Results indicate that each of the features above partially account for the persistence and occasional spikes observed in actual data. Evidence is presented that the precautionary demand for stocks might play a substantial role in the dynamics of commodity prices.

La prévision de l'impôt du Québec sur le revenu des particuliers.

Rapport de recherche

L'estimation de modeles de series chronologiques avec erreur sur les variables.

Rapport de recherche

Les réseaux de neurones et la prévision des taux de change quotidiens.

Rapport de recherche