Circadian Variations of Ischemic Burden Among Patients with Myocardial Infarction Undergoing Primary Percutaneous Coronary Intervention

Introduction Le rythmes circadiens influencent différents paramètres de la physiologie et de la physiopathologie cardiovasculaire. Récemment, une relation entre la taille d'un infarctus et l'heure du jour à laquelle il se produit a été suggérée dans des modèles expérimentaux d'infarctus du myocarde. Le but de cette étude a été de déterminer si les rythmes circadiens pouvaient influencer la gravité d'un infarctus en terme de taille et de mortalité chez les patients hospitalisés pour un infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST (STEMI) ayant bénéficié d'une intervention coronarienne percutanée primaire (ICPP). Méthode Chez 353 patients consécutifs admis avec un STEMI et traités par ICPP, l'heure à la survenue des symptômes, le pic de créatine kinase (reflet de la taille d'un infarctus) et le suivi à 30 jours ont été collectés. Les patients ont été répartis en 4 groupes en fonction de l'heure de survenue de leurs symptômes (00 :00 - 05h59, 06:00 - 11 59 12 00-17h59 et 18h00-23h59). Résultats Aucune différence statistiquement significative n'a été retrouvée entre les différents groupes en ce qui concerne les caractéristiques des patients ou de leur prise en charge. Après analyse multivariée, nous avons mis en évidence une différence statistiquement significative entre les pics de créatine kinase chez les patients avec survenue des symptômes entre 00 :00 et 05:59, qui étaient plus élevés que les pics de créatine kinase chez les patients avec survenue des symptômes à tout autre moment de la journée (augmentation moyenne de 38,4%, ρ <0.05). A 30 jours, la mortalité des patients avec survenue des symptômes entre 00 :00 et 05:59 était également significativement plus élevé que celle des patients avec survenue à tout autre moment de la journée (p <0.05). Conclusion Notre étude démontre une corrélation indépendante entre la taille d'un infarctus STEMI traité par ICPP et le moment de la journée où les symptômes apparaissent. Ces résultats suggèrent que ce moment devrait être un paramètre important à prendre en compte pour évaluer le pronostic des patients.

Le Mariale lyonnais (Paris, BNF, fr. 818). Édition, traduction et étude linguistique

Le manuscrit de Paris, BNF, fr. 818, connu des francoprovençalistes pour sa collection de légendes hagiographiques en scripta lyonnaise, renferme également l'une des plus amples collections de miracles de Notre-Dame en langue vernaculaire du XIIIe siècle. À la différence des Légendes en prose, ce « Mariale » en vers (probablement dû au même auteur anonyme) a été rédigé dans une scripta 'francoprovençalisante', soit dans une langue qui se veut française, mais qui laisse transparaître un bon nombre de traits de l'idiome natal de l'auteur. Longtemps demeuré dans l'ombre des Légendes, le Mariale lyonnais restait jusqu'ici partiellement inédit, et sa langue n'avait jamais fait l'objet d'une étude exhaustive. Le présent ouvrage comble cette double lacune en proposant d'une part l'édition, la traduction et le glossaire des miracles qui restaient à faire connaître, d'autre part une étude linguistique portant sur l'ensemble du corpus et mettant en lumière la richesse des matériaux francoprovençaux offerts par ce recueil.

Recueil de mémoires concernant l'histoire de France dans les dernières années du règne de Louis XIII et les premières du règne de Louis XIV. Copies.

Contient : 1 « Traicté succint des vrayes mximes d'aucuns princes de l'Europe », discours ; a. Le premier discours est un résumé de géographie dont voici les titres ; « De la division du monde » ; « Des limites de l'Europe » ; « Des limites de l'Afrique » ; « Des limites de l'Asie » ; « Des limites de l'Amerique » ; « Des terres meridionnales inconneues » ; « De la division de l'Europe » ; « Des mers de l'Europe » ; « Des isles de l'Europe » ; « Les souverains de l'Europe » ; « Des souverains de l'Asie » ; « Les souverains de l'Afrique » ; « Les souverains de l'Amerique » ; b Le second discours est divisé par chapitres, ainsi qu'il suit ; « La connoissance de l'Europe et d'une partie de l'Asie et de l'Afrique est necessaire pour bien connoistre la puissance et les interestz de chasque Estat de l'Europe » ; « Quatre guerres travaillent maintenant l'Europe » ; « La guerre de l'empire » ; « La guerre entre les couronnes de France et d'Espagne » ; « La guerre entre les Venitiens et le Turcq » ; « La guerre d'Angleterre » ; 2 « Discours, sans nom d'autheur, contenant : Les interestz des princes en general, tant alliez que non alliez à la France, ainsi qu'il ensuit » ; 3 « Relation du voiage que le Sr DE FEUQUIERES fit en Alemagne, en 1633, et de l'estat auquel les affaires generales s'y trouvoient, lorsqu'il en partit pour revenir trouver S. M. à Nancy » ; 4 « Plan des affaires d'Allemagne, par M. DE LA COUR »

A Theoretical Comparison Between Integrated and Realized Volatilies

In this paper, we provide both qualitative and quantitative measures of the cost of measuring the integrated volatility by the realized volatility when the frequency of observation is fixed. We start by characterizing for a general diffusion the difference between the realized and the integrated volatilities for a given frequency of observations. Then, we compute the mean and variance of this noise and the correlation between the noise and the integrated volatility in the Eigenfunction Stochastic Volatility model of Meddahi (2001a). This model has, as special examples, log-normal, affine, and GARCH diffusion models. Using some previous empirical works, we show that the standard deviation of the noise is not negligible with respect to the mean and the standard deviation of the integrated volatility, even if one considers returns at five minutes. We also propose a simple approach to capture the information about the integrated volatility contained in the returns through the leverage effect.

Reported Job Satisfaction : What Does It Mean?

By reporting his satisfaction with his job or any other experience, an individual does not communicate the number of utils that he feels. Instead, he expresses his posterior preference over available alternatives conditional on acquired knowledge of the past. This new interpretation of reported job satisfaction restores the power of microeconomic theory without denying the essential role of discrepancies between one’s situation and available opportunities. Posterior human wealth discrepancies are found to be the best predictor of reported job satisfaction. Static models of relative utility and other subjective well-being assumptions are all unambiguously rejected by the data, as well as an \"economic\" model in which job satisfaction is a measure of posterior human wealth. The \"posterior choice\" model readily explains why so many people usually report themselves as happy or satisfied, why both younger and older age groups are insensitive to current earning discrepancies, and why the past weighs more heavily than the present and the future.

Tests of Conditional Asset Pricing Models in the Brazilian Stock Market

In this paper, we test a version of the conditional CAPM with respect to a local market portfolio, proxied by the Brazilian stock index during the 1976-1992 period. We also test a conditional APT model by using the difference between the 30-day rate (Cdb) and the overnight rate as a second factor in addition to the market portfolio in order to capture the large inflation risk present during this period. The conditional CAPM and APT models are estimated by the Generalized Method of Moments (GMM) and tested on a set of size portfolios created from a total of 25 securities exchanged on the Brazilian markets. The inclusion of this second factor proves to be crucial for the appropriate pricing of the portfolios.

Aggregations and Marginalization of GARCH and Stochastic Volatility Models

The GARCH and Stochastic Volatility paradigms are often brought into conflict as two competitive views of the appropriate conditional variance concept : conditional variance given past values of the same series or conditional variance given a larger past information (including possibly unobservable state variables). The main thesis of this paper is that, since in general the econometrician has no idea about something like a structural level of disaggregation, a well-written volatility model should be specified in such a way that one is always allowed to reduce the information set without invalidating the model. To this respect, the debate between observable past information (in the GARCH spirit) versus unobservable conditioning information (in the state-space spirit) is irrelevant. In this paper, we stress a square-root autoregressive stochastic volatility (SR-SARV) model which remains true to the GARCH paradigm of ARMA dynamics for squared innovations but weakens the GARCH structure in order to obtain required robustness properties with respect to various kinds of aggregation. It is shown that the lack of robustness of the usual GARCH setting is due to two very restrictive assumptions : perfect linear correlation between squared innovations and conditional variance on the one hand and linear relationship between the conditional variance of the future conditional variance and the squared conditional variance on the other hand. By relaxing these assumptions, thanks to a state-space setting, we obtain aggregation results without renouncing to the conditional variance concept (and related leverage effects), as it is the case for the recently suggested weak GARCH model which gets aggregation results by replacing conditional expectations by linear projections on symmetric past innovations. Moreover, unlike the weak GARCH literature, we are able to define multivariate models, including higher order dynamics and risk premiums (in the spirit of GARCH (p,p) and GARCH in mean) and to derive conditional moment restrictions well suited for statistical inference. Finally, we are able to characterize the exact relationships between our SR-SARV models (including higher order dynamics, leverage effect and in-mean effect), usual GARCH models and continuous time stochastic volatility models, so that previous results about aggregation of weak GARCH and continuous time GARCH modeling can be recovered in our framework.

Bootstrapping Autoregressions with Conditional Heteroskedasticity of Unknown Form

Conditional heteroskedasticity is an important feature of many macroeconomic and financial time series. Standard residual-based bootstrap procedures for dynamic regression models treat the regression error as i.i.d. These procedures are invalid in the presence of conditional heteroskedasticity. We establish the asymptotic validity of three easy-to-implement alternative bootstrap proposals for stationary autoregressive processes with m.d.s. errors subject to possible conditional heteroskedasticity of unknown form. These proposals are the fixed-design wild bootstrap, the recursive-design wild bootstrap and the pairwise bootstrap. In a simulation study all three procedures tend to be more accurate in small samples than the conventional large-sample approximation based on robust standard errors. In contrast, standard residual-based bootstrap methods for models with i.i.d. errors may be very inaccurate if the i.i.d. assumption is violated. We conclude that in many empirical applications the proposed robust bootstrap procedures should routinely replace conventional bootstrap procedures for autoregressions based on the i.i.d. error assumption.

Aversion Analysis

In this paper : a) the consumer’s problem is studied over two periods, the second one involving S states, and the consumer being endowed with S+1 incomes and having access to N financial assets; b) the consumer is then representable by a continuously differentiable system of demands, commodity demands, asset demands and desirabilities of incomes (the S+1 Lagrange multiplier of the S+1 constraints); c) the multipliers can be transformed into subjective Arrow prices; d) the effects of the various incomes on these Arrow prices decompose into a compensation effect (an Antonelli matrix) and a wealth effect; e) the Antonelli matrix has rank S-N, the dimension of incompleteness, if the consumer can financially adjust himself when facing income shocks; f) the matrix has rank S, if not; g) in the first case, the matrix represents a residual aversion; in the second case, a fundamental aversion; the difference between them is an aversion to illiquidity; this last relation corresponds to the Drèze-Modigliani decomposition (1972); h) the fundamental aversion decomposes also into an aversion to impatience and a risk aversion; i) the above decompositions span a third decomposition; if there exists a sure asset (to be defined, the usual definition being too specific), the fundamental aversion admits a three-component decomposition, an aversion to impatience, a residual aversion and an aversion to the illiquidity of risky assets; j) the formulas of the corresponding financial premiums are also presented.

Nonlinear Monetary Policy Rules: Some New Evidence for the U.S.

This paper derives optimal monetary policy rules in setups where certainty equivalence does not hold because either central bank preferences are not quadratic, and/or the aggregate supply relation is nonlinear. Analytical results show that these features lead to sign and size asymmetries, and nonlinearities in the policy rule. Reduced-form estimates indicate that US monetary policy can be characterized by a nonlinear policy rule after 1983, but not before 1979. This finding is consistent with the view that the Fed's inflation preferences during the Volcker-Greenspan regime differ considerably from the ones during the Burns-Miller regime.

Etude des instabilités d'interface du procédé de coextrusion

Ecole polytechnique de Montréal, département de mathématiques, André Fortin, et Pierre Carreau du département de génie chimique

L'obligation d'accommodement raisonnable et l'adaptation de la société à la diversité religieuse

Un résumé en anglais est également disponible.

Le combat des féministes canadiennes pour la reconnaissance des droits des victimes d'agression sexuelle : l’héritage de Bertha Wilson et de Kim Campbell

Conférence donnée dans le cadre du Colloque international « Justice et différence des sexes (XIXe et XXe siècles) », à Angers, du 17 au 19 mai 2001.

Alice Schwarzer et le féminisme allemand

Comparant l’Allemagne à l’ensemble des pays occidentaux, nombreux ont été les chercheurs et les activistes qui ont affirmé que les « gains » féministes n’avaient pas été aussi importants en Allemagne qu’à l’étranger. Cet état provisoire des lieux n’implique cependant pas l’absence de féministes en Allemagne. Le présent mémoire se penche sur la féministe allemande contemporaine la plus connue : Alice Schwarzer. À travers la vie, la pensée, les campagnes et les revendications de cette féministe de la « deuxième vague », le mémoire vise à mettre en lumière l’évolution du féminisme en Allemagne de l’Ouest dans la seconde moitié du 20e siècle. À travers l’étude de cas, le mémoire retrace de nombreuses luttes féministes et les situe dans leur contexte sociopolitique. Cette présentation permet de retracer l’histoire du féminisme allemand et de cerner les facteurs qui ont contribué à l’atteinte —ou l’absence— de certains « gains » féministes au 20e siècle en Allemagne. Par le biais de discussions récentes, l’étude permet également de mettre en lumière des différends entre des féministes comme Schwarzer et des féministes de la « troisième vague » en Allemagne. Le présent travail est divisé en deux parties. Après une présentation de la problématique et des concepts employés, il retrace dans la première partie l’histoire de l’héritage familial et social de Schwarzer. Dans une deuxième partie, il explore sa pensée féministe à travers les thèmes qu’elle privilégie : la socialisation de la sexualité et le caractère public du privé. Pour ce faire, le mémoire s’appuie sur les livres d’Alice Schwarzer, au premier plan La petite différence et ses grandes conséquences (1975), le magazine EMMA qu’elle a fondé en 1977, des articles de journaux ainsi que sur des sources secondaires.

Travailler autrement: critiques et pratiques alternatives

La « critique sociale » doit être comprise comme étant la capacité d’exprimer, d’afficher et d’exercer sa différence. Par ailleurs, la capacité d’exprimer sa différence est étroitement liée à l’état d’égalité. En revanche, ce sont les inégalités sociales qui poussent à l’homogénéisation. Alors, comment les personnes qui subissent les inégalités sociales peuvent-elle échapper à l’homogénéisation et devenir agents de critique sociale et moteurs de changement ? Autrement dit, faut-il donner raison à Marcuse sur le fait qu’une véritable remise en question du modèle dominant ne peut qu’émerger à la marge ? On peut penser que c’est là le rôle des organismes communautaires, même s’il arrive que le modèle dominant les récupère pour en faire un organe d’intégration des forces en opposition. Notre premier objectif de recherche est donc de voir s’il existe une critique concernent le travail chez les personnes interviewées. En outre, notre second objectif est de voir si le fait d’être à la marge permet de développer un rapport contestataire au modèle dominant de travail.