Analysis of the claims data of a life insurance portfolio

Mestrado em Ciências Actuariais

Influência da gestão do habitat na distribuição e abundância do coelho-bravo no Sítio Natura 2000 Monchique

O coelho-bravo, devido à sua importância ecológica e económica, tem sido alvo de diversos planos de gestão e vários esforços têm sido empreendidos no sentido de contrariar o decréscimo das suas populações. Este estudo foi realizado em três zonas de caça do Sítio Monchique e o principal objectivo é determinar se as medidas de gestão implementadas influenciam a distribuição e abundância da espécie na área de estudo. A abundância relativa foi interpolada com o método "Inverso do Peso da Distância" {IDW), e as relações entre presença de coelho e os descritores ambientais foram analisadas através de Modelos Lineares Generalizados (GLM). Os resultados da modelação estatística mostraram que as medidas de melhoria de habitat parecem ter sido determinantes para um aumento da área de distribuição do coelho-bravo nos locais intervencionados. São propostas novas medidas de gestão, cujo objectivo será promover a continuação do aumento da ocorrência e abundância da espécie neste local. /ABSTRACT: The wild rabbit, due to its ecological and economical role, has been the target of several management plans and considerable efforts have been made to enhance its populations. This study was held in three game estates located inside Monchique Natura 2000. Site and aims to determine if the habitat management actions implemented in the study area influence rabbit distribution and abundance. The relative abundance was interpolated to all study area with lnverse Distance Weight method {IDW} and the relationships between rabbit presence and the environmental descriptors were evaluated with Generalized Linear Models (GLM). The results of the statistical modelling showed that the management actions seem to have contributed significantly to an enhancement on the rabbit occurrence in the studied game estates. Several new management actions are proposed with the aim to continue to increase rabbit occurrence and abundance in this site.

Modelação do cancro da mama na região do Alentejo

Estudos epidemiológicos são estudos estatísticos onde se procura relacionar ocorrências de eventos de saúde com uma ou várias causas específicas. A importância que os modelos epidemiológicos assumem hoje no estudo de doenças de foro oncológico, em particular no estabelecimento das suas etiologias, é incontornável. Segundo Ogden, J. (1999) o cancro é "um crescimento incontrolável de células anormais que produzem tumores chamados neoplasias". Estes tumores podem ter origem benigna (não se espalham pelo corpo) ou maligna (apresentam metastização de outros órgãos). Sendo uma doença actual, com uma elevada taxa de incidência em Portugal quando comparada com outras doenças (Instituto Nacional de Estatística- INE, 2009), aumentando esta taxa com a idade tal como refere Marques, L. (2003), podendo ocorrer o diagnóstico desta doença em qualquer idade. De acordo com INE (2000) pode dizer-se que o cancro está entre as três principais causas de morte em Portugal, registando-se um aumento progressivo do seu peso proporcional, sendo o cancro da mama o tipo de cancro mais comum entre as mulheres e uma das doenças com maior impacto na nossa sociedade. O objectivo principal deste trabalho é a estimação e modelação do risco de contrair uma doença de natureza não contagiosa e rara (neste caso, cancro da mama), usando dados da região do Alentejo. Pretende-se fazer um apanhado das metodologias mais empregues nesta área e aplicá-las na prática, com ênfase nos estudos caso-controlo e nos modelos lineares generalizados (GLM) - mais concretamente regressão logística. Os estudos caso-controlo são usados para identificar os factores que podem contribuir para uma condição médica, comparando indivíduos que têm essa condição (casos) com pacientes que não têm a condição, mas que de resto são semelhantes (controlos). Neste trabalho utilizou-se essa metodologia para estudar a associação entre o viver em ambiente rural/urbano e o cancro da mama. Tendo em conta que o objectivo principal deste estudo se prende com o estudo da relação entre variáveis, mais propriamente, análise de influência que uma ou mais variáveis (explicativas) têm sobre uma variável de interesse (resposta), para esse efeito são estudados os modelos lineares generalizados - GLM - unificados na mesma moldura teórica pela primeira vez por Nelder & Wedderburn (1972) - e, posteriormente aplicados ao conjunto de dados sobre cancro da mama na Região do Alentejo. O presente trabalho pretende assim, ser um contributo na identificação de factores de risco do cancro da mama na região do Alentejo. ABSTRACT: Epidemiological studies are statistical studies where attempts to relate occurrences of health events with one or more specific causes. The importance of epidemiological models that are far in the study of diseases of cancer forum, particularly in establishing their etiology, is inescapable. According to Ogden, J. (1999) cancer is "an incontrollable growth of abnormal cells that produce tumors called cancer". These tumors may be benign (not spread throughout the body) or malignant (show metastasis to other organs). Being a current illness with a high incidence rate in Portugal compared with the same respect to other diseases (National Statistics 1nstitute -1NE, 2009) having an increasing rate with age as mentioned Marques, L. (2003), and can possibly be diagnosed at any age. According to 1NE (2000) the cancer is among the top three causes of death in Portugal and there is a progressive increase of its proportional weight. Breast cancer is the most common form of cancer among women and the diseases with major impact in our society. The main objective of this work is to model and estimate the risk of contracting a non-contagious and rare disease (in this case, breast cancer), using data from the Alentejo region. It is intended to summarize some of the methodologies employed in this area and apply them in practice, with emphasis on case-control studies and generalized linear models (GLM) - more specifically the logistic regression. The case-control studies are used to identify factors that may contribute to a medical condition, comparing individuals who have this condition (cases) with patients who have not the condition but that are otherwise similar (controls). ln this work we used this methodology to study the association between living in a rural/urban and breast cancer. Given that the main objective of this study rather relates to the study of the relationship between variables to analyze the influence that one or more variables (explanatory) have on a variable (response), for this purpose we study the generalized linear models - GLM - first unified in the same theoretical framework by Nelder and Wedderburn (1972) and subsequently applied to the data set on breast cancer in the Alentejo region. This work intends to be a contribution in identifying risk factors for breast cancer in the Alentejo region.

Eventos de vida produtores de estresse e acidentes de trabalho: Estudo Pró-Saúde, Rio de Janeiro - Brasil

A proposta desta tese consiste em um recorte de uma abordagem mais ampla da determinação dos acidentes de trabalho, e tem como objetivo geral investigar o perfil de acidentes de trabalho que acometem funcionários técnico-administrativos do quadro efetivo de uma universidade do Rio de Janeiro. Para o alcance do objetivo, esta tese está estruturada em dois artigos, e como tal pretende explorar o perfil sócio-demográfico e ocupacional de funcionários públicos na ocorrência de acidentes de trabalho (Artigo 1); e investigar a associação entre os eventos de vida produtores de estresse (EVPE) e a ocorrência de acidentes de trabalho (Artigo 2). Dados seccionais da fase 2 de um estudo de natureza prospectiva (Estudo Pró-Saúde) foram coletados entre 3572 funcionários. A história de acidentes de trabalho foi captada por meio de perguntas dicotômicas (sim vs. não) para cada um dos seguintes tipos de acidentes: perfuração com agulha; perfuração com outro objeto; corte; queimadura; choque elétrico; contusão ou distensão muscular; fratura, entorse ou luxação; e envenenamento ou intoxicação. O período de referência para aferição tanto dos EVPE quanto da ocorrência de acidente de trabalho correspondeu aos 12 meses anteriores a aplicação de questionário autopreenchível. No artigo 1 utilizou-se a técnica de análise de correspondência múltipla para delimitar agrupamentos de funcionários quanto ao perfil sócio-demográfico e ocupacional associado à ocorrência de acidente de trabalho, de acordo com as seguintes Característica : sexo, idade, escolaridade, renda per capita, ocupação, setor e local de trabalho. No artigo 2, a associação entre EVPE e acidentes de trabalho foi avaliada através de análise multivariada por meio de modelo lineares generalizados (logpoisson), sendo os resultados expressos através de razões de prevalência (RP) ajustadas e seus respectivos intervalos de 95% de confiança (IC95%). A prevalência total de acidentes no período de 12 meses foi de 25,6%. Dos tipos de acidentes referidos, o mais frequente foi a contusão ou fratura, com cerca de (10,2%) de relatos. Em seguida, aparecem as perfurações com agulha (6,5%). Os resultados da análise de correspondência revelam três grupos, destacando-se aquele formado pelos que sofreram perfuração com agulha com um perfil que abrange os auxiliares de enfermagem, trabalham no Hospital Universitário e setores adjacentes, especificamente em setores de terapia intensiva, emergência, cirurgia geral, clinica geral e ambulatório. Em relação à associação com EVPE, ter sido testemunha de agressão foi o evento mais fortemente associado com acidentes de trabalho (RP= 1,98, IC95%= 1,67; 2,34). Este estudo trouxe informações acerca da importância das características sócio-demográficas e de aspectos psicossociais na ocorrência dos acidentes de trabalho que podem ser úteis na elaboração de medidas para a prevenção desse importante problema de saúde pública.

Casamento e estratificação social : um estudo sobre seletividade marital por escolaridade e origem social no Brasil

Buscou-se, nesse estudo, quantificar e avaliar a homogamia, a heterogamia e as barreiras de cruzamento ao matrimônio via escolaridade (anos de estudo) e origem social (categorias ocupacionais dos pais). As tendências temporais desses padrões também foram examinadas. Analisou-se, ainda, a associação entre escolaridade dos maridos, escolaridade das esposas (status realizado), origem social dos maridos e origem social das esposas (status atribuído). Esse trabalho teve o intuito também de discutir o viés de seletividade marital segundo os diferenciais sociais (anos de estudo e origem social). Para isso, foram analisados parâmetros que mostram como se configuram os padrões de nupcialidade (idade média ao casar e celibato definitivo), bem como foram examinados os determinantes da união sob a perspectiva de três níveis de fatores condicionantes (nível das características individuais, nível do status atribuído e nível do status realizado). Verificou-se que as mulheres com alta escolaridade, no Brasil, permanecem num período maior na condição de solteiras (alta idade média ao casar e alto celibato definitivo). Os homens com alta escolaridade também apresentaram uma alta idade média ao casar, entretanto, o casamento demonstrou ser praticamente universal para esse segmento. Os resultados também mostraram que o aumento de um ano na idade dos indivíduos elevam a chance de união em aproximadamente 5%. Ter uma baixa escolaridade também aumenta a chance dos indivíduos se casarem. A variável origem social apresentou um comportamento dúbio ao ser incorporada no modelo com a variável anos de estudo. Constatou-se que há uma alta proporção de uniões homogâmicas por escolaridade. Para efetuar uma análise adequada das tendências temporais na seletividade marital foi proposto modelos log-lineares em que a dimensão do tempo foi incorporada. O ajustamento dos modelos indicou que a interpretação mais plausível para as tendências temporais na seletividade marital por escolaridade é a da estabilidade dos parâmetros indicativos das propensões homogâmicas. Em relação a análise da seletividade marital e origem social os resultados mostraram que a maior proporção de homogamia pôde ser verificada entre os casais que tinham como origem social a categoria de pequenos proprietários rurais. A conclusão mais plausível ao se analisar os modelos que consideraram as tendências temporais é que a variação temporal dos parâmetros indicativos da seletividade marital por origem social é a característica mais forte dos dados analisados. Ao analisar as chances relativas oriundas desse modelo observou-se que as barreiras de origem social de curta distância (entre segmentos de origem social próximos) são as mais fáceis de serem transpostas. Ao passo que as barreiras mais difíceis de serem ultrapassadas estão concentradas nos dois extremos. Verificou-se, ainda, que as associações entre as interações escolaridade do marido e escolaridade da esposa e origem social do marido e origem social da esposa não são independentes. Assim, pode-se presumir que a origem social (status atribuído) continua influenciando a escolha conjugal mesmo quando se leva em consideração o status realizado (escolaridade dos cônjuges)

Ciclo de vida e posição socioeconômica: contribuições sociológicas para o entendimento da relação entre desigualdade social e saúde no Brasil

Nesta tese, pretendemos investigar a relação entre ciclo de vida, posição socioeconômica e disparidades sociais no Brasil. Inicialmente, apresentamos trabalhos brasileiros e estrangeiros que descrevem associações entre a posição socioeconômica dos indivíduos e o estado de saúde. A abrangência dessa ligação levou sociólogos a sistematizarem uma elegante teoria que trata os recursos socioeconômicos como causas fundamentais do adoecimento e da mortalidade. Fazemos uma exposição relativamente detalhada dessa perspectiva. A apresentação dos dois debates estabelece a justificativa do trabalho e mapeia os espaços na literatura para os quais pretendemos contribuir. No segundo capítulo iniciamos nossa investigação, com o aprofundamento de uma dimensão tida como central no entendimento sociológico da desigualdade: classe social. Esse conceito é tido por pesquisadores, tanto vinculados à sociologia como em outras disciplinas, como uma via explicativa interessante na abordagem das disparidades sociais em saúde. No entanto, essa opinião não é consensual, e vários sociólogos contemporâneos fazem severas críticas à essa dimensão e às teorias que a balizam. Fazemos um aprofundamento nesses debates e uma reflexão sobre sua pertinência para o contexto brasileiro. Balizamos nossas conclusões através de uma investigação que mobiliza métodos e dados inéditos sobre a estrutura ocupacional brasileira. Através da investigação da validade empírica e conceitual de uma das operacionalizações de classe mais comuns na literatura internacional, a tipologia EGP, testamos como características do mercado de trabalho brasileiro se relacionam a essa dimensão. Nossos resultados, atingidos a partir de modelos log-lineares de classes latentes (latent class analysis) mostram que as particularidades do mercado de trabalho brasileiro são importantes na consideração sobre essa variável, mas não inviabilizam sua utilização. Munidos desse resultado, partimos para o último capítulo do trabalho. Nele, aprofundamos a discussão sobre desigualdade e saúde através da apresentação de teorias sobre o ciclo de vida, que informam dois debates específicos que investigamos empiricamente. O primeiro deles diz respeito à acumulação de vantagens e desvantagens ao longo do ciclo de vida e a estruturação das disparidades sociais em saúde. O segundo diz respeito à transmissão intergeracional da desigualdade e a desigualdade em saúde. Apresentamos essas correntes teóricas, que inspiram a elaboração de nossas hipóteses. Junto a elas, adicionamos uma outra hipótese inspirada nas discussões apresentadas nos capítulos anteriores. Nossos resultados demonstram a relevância de abordagens sociológicas para o estudo da desigualdade em saúde. Mostramos como nível educacional e idade interagem na estruturação das disparidades sociais em saúde, evidências indiretas de como as trajetórias sociais proporcionadas pela educação expõe indivíduos a condições que os expõe sua saúde a diferentes tipos de desgaste. Igualmente, mostramos evidências que apontam para como etapas relacionadas à infância e adolescência dos indivíduos têm efeitos sobre seu estado de saúde contemporâneo. Por fim, refletimos sobre os limites da variável de classe para o entendimento da estruturação das disparidades sociais em saúde no Brasil.

Understanding the effect of education on health across european countries. 'Cómo comprender el efecto de la educación sobre la salud en los países europeos'.

Resumen tomado de la publicación

Previsão em tempo atual de cheias com uso de sistema especialista difuso

Sistemas de previsão de cheias podem ser adequadamente utilizados quando o alcance é suficiente, em comparação com o tempo necessário para ações preventivas ou corretivas. Além disso, são fundamentalmente importantes a confiabilidade e a precisão das previsões. Previsões de níveis de inundação são sempre aproximações, e intervalos de confiança não são sempre aplicáveis, especialmente com graus de incerteza altos, o que produz intervalos de confiança muito grandes. Estes intervalos são problemáticos, em presença de níveis fluviais muito altos ou muito baixos. Neste estudo, previsões de níveis de cheia são efetuadas, tanto na forma numérica tradicional quanto na forma de categorias, para as quais utiliza-se um sistema especialista baseado em regras e inferências difusas. Metodologias e procedimentos computacionais para aprendizado, simulação e consulta são idealizados, e então desenvolvidos sob forma de um aplicativo (SELF – Sistema Especialista com uso de Lógica “Fuzzy”), com objetivo de pesquisa e operação. As comparações, com base nos aspectos de utilização para a previsão, de sistemas especialistas difusos e modelos empíricos lineares, revelam forte analogia, apesar das diferenças teóricas fundamentais existentes. As metodologias são aplicadas para previsão na bacia do rio Camaquã (15543 km2), para alcances entre 10 e 48 horas. Dificuldades práticas à aplicação são identificadas, resultando em soluções as quais constituem-se em avanços do conhecimento e da técnica. Previsões, tanto na forma numérica quanto categorizada são executadas com sucesso, com uso dos novos recursos. As avaliações e comparações das previsões são feitas utilizandose um novo grupo de estatísticas, derivadas das freqüências simultâneas de ocorrência de valores observados e preditos na mesma categoria, durante a simulação. Os efeitos da variação da densidade da rede são analisados, verificando-se que sistemas de previsão pluvio-hidrométrica em tempo atual são possíveis, mesmo com pequeno número de postos de aquisição de dados de chuva, para previsões sob forma de categorias difusas.

Pobreza rural e degradação ambiental : uma refutação da hipótese do círculo vicioso no Rio Grande do Sul

O presente estudo tem como objetivo analisar a relação entre pobreza rural e degradação ambiental, a fim de comprovar ou refutar a hipótese de que a pobreza é a maior causa da degradação ambiental. Tal hipótese, citada pelo mainstream do Desenvolvimento Sustentável, afirma que a relação entre pobreza e degradação ambiental acontece sob a forma de uma armadilha ou de um círculo vicioso e, nesse sentido, políticas que visem aliviar a condição de pobreza têm, necessariamente, impactos positivos sobre o meio ambiente. Para comprovar ou refutar tal hipótese, a área de estudo compreende os municípios de Machadinho e Maximiliano de Almeida, ambos situados na mesoregião Noroeste do Rio Grande do Sul. Com base nas entrevistas com 48 agricultores, 24 em cada município, foi formado um banco de dados, contemplando vários indicadores socioeconômicos, e indicadores de preservação e degradação ambiental. Com isso, foram estimados diversos modelos não-lineares de regressão (probit), tendo variáveis binárias como dependentes, expressando a degradação ambiental, e os diversos indicadores socioeconômicos como variáveis independentes, expressando as situações de pobreza rural. Também foram estimados os impactos do acesso a mercado, informação, crédito e assistência técnica sobre as probabilidades de degradação ambiental, a fim de fornecer subsídios para a formulação de políticas de combate à pobreza e preservação do meio ambiente. Os resultados encontrados sugerem que a relação entre pobreza rural e degradação ambiental, nos municípios estudados, não é direta e expressiva, como reza a teoria do mainstream sobre o tema. Muito pelo contrário, a relação é ambígua e, nesse sentido, refuta-se a hipótese de que tal relação apresenta-se na forma de uma armadilha ou de um círculo vicioso, bem como de que melhorias nas condições socioeconômicas dos agricultores têm, necessariamente, impactos positivos sobre o meio ambiente.

Mudança de regime markoviano : uma aplicação a séries econômicas brasileiras

Os modelos não lineares de séries de tempo são aqui utilizados para verificar diferentes problemas de natureza macroeconômica nas variáveis brasileiras. Em relação ao comércio exterior, é estimado um mecanismo de correção de erros para a demanda de importações e os regimes caracterizados pelo modelo coincidem com os movimentos históricos. Para ajustes estruturais nas contas externas são utilizados dados anuais que caracterizam três regimes, identificados como períodos em que a economia brasileira estava sob um regime de fechamento, abertura moderada ou de abertura consistente. Já no caso da análise conjuntural, feita a partir de dados trimestrais, os períodos foram caracterizados como sendo de queda e de crescimento das importações. A metodologia de mudança de regime markoviano também é utilizada para verificar o ciclo dos negócios na produção industrial de seis estados brasileiros. Neste caso, são estimados modelos univariados e multivariados, formulados a partir de um vetor autoregressivo com mudança de regime. As estimativas mostram que existe uma diferença de comportamento na taxa de crescimento e de queda na produção entre os estados do Sul comparativamente aos três maiores do Sudeste. Vale ressaltar que este resultado significa que existe uma duração dos ciclos que também difere entre estas duas regiões Por fim, a metodologia de mudança de regime é utilizada em um modelo de fator dinâmico com o intuito de construir um indicador coincidente para a produção industrial no Rio Grande do Sul. O índice estimado assemelha-se ao calculado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul a partir de uma média ponderada de cinco variáveis pesquisadas pela instituição. Os resultados mostram que existe uma assimetria no ciclo dos negócios na indústria de transformação do estado, com uma duração maior para períodos de queda da atividade no setor.

Projetos de infraestrutura pública: risco, incerteza e incentivos

O delineamento na divisão ótima de trabalho entre a esfera pública e privada tem suscitado estudos na moderna organização industrial. Arranjos contratuais na modalidade de parcerias público-privadas (PPP) oferecem uma nova oportunidade para analisar aspectos relacionados a compartilhamento de riscos em projetos de infraestrutura e alinhamento de incentivos. Um dos objetivos das parcerias público-privadas (PPP) é o de viabilizar projetos de infraestrutura através da concessão de algum tipo de apoio governamental, como garantias ou aportes de recursos. Uma das formas de redução de risco é a concessão de garantias de demanda onde o governo indeniza o investidor sempre que sua receita fique abaixo de um piso predeterminado. O presente estudo analisa o caso de limites no comprometimento do governo em projetos de PPP. Limites na ação do governo são indicados porque ao conceder garantias em projetos de infraestrutura privada ou em projetos de PPP o governo assume um passivo contingencial que, na maioria das vezes, não é adequadamente contabilizado nas contas públicas, podendo ainda acarretar ônus excessivo para o governo se os riscos envolvidos não forem adequadamente quantificados e analisados. Embora não impactem o fluxo de caixa hoje, esses passivos podem significar um pesado ônus para a sociedade no futuro. A partir de modelos de precificação de projetos de infraestrutura, baseados na metodologia das opções reais, avalia-se que garantias limitadas, em projetos de PPP, reduzem o risco e aumentam a atratividade de projetos na ótica privada e que um orçamento limitado é uma forma de alinhar incentivos na ótima pública. Considerando a escassez de estudos envolvendo os riscos comerciais associados a projetos de concessão rodoviária e sendo a demanda de tráfego a principal fonte de risco, o estudo combina técnicas matemáticas de interpolação com modelos econométricos de previsão propondo uma ferramenta alternativa para estimar e projetar o volume de tráfego nas rodovias brasileiras. Realiza-se um estudo de caso para trechos da BR-163 no estado de Mato Grosso sob a hipótese de que o volume de tráfego rodoviário depende diretamente da produção escoada pelas rodovias nacionais, e utiliza-se dados de produção agrícola no estado de Mato Grosso como proxy no processo de interpolação. As projeções de tráfego mensais obtidas e inexistentes em frequência regular nas diversas rodovias do país se mostraram consistentes com as previsões de outros estudos, mas possuem a vantagem de possibilitar a realização de previsão mensal e análise de sensibilidade. A principal vantagem do novo modelo é permitir a análise de risco da previsão de tráfego futuro e o intervalo de confiança da previsão.

Risco de abandono de relacionamento

This paper presents a study carried out with customers with credit card of a large retailer to measure the risk of abandonment of a relationship, when this has already purchase history. Two activities are the most important in this study: the theoretical and methodological procedures. The first step was to the understanding of the problem, the importance of theme and the definition of search methods. The study brings a bibliographic survey comprising several authors and shows that the loyalty of customers is the basis that gives sustainability and profitability for organizations of various market segments, examines the satisfaction as the key to success for achievement and specially for the loyalty of customers. To perform this study were adjusted logistic-linear models and through the test Kolmogorov - Smirnov (KS) and the curve Receiver Operating Characteristic (ROC) selected the best model. Had been used cadastral and transactional data of 100,000 customers of credit card issuer, the software used was SPSS which is a modern system of data manipulation, statistical analysis and presentation graphics. In research, we identify the risk of each customer leave the product through a score.

Efeitos do microcrédito na geração de renda em microempreendimentos: avaliação de impacto do programa Real Microcrédito

O trabalho realiza uma investigação empírica sobre impacto do microcrédito produtivo orientadode um banco comercial privado, sobre renda disponível no domicílio de microempreendedores. O objeto de estudo foram os clientes da Real Microcrédito, uma empresa resultante da parceria entre o Banco Real, terceiro maior banco privado brasileiro, e a ONG Acción International,organização não-governamental com foco em microfinanças. Foram analisados 22.994 contratos de concessão de microcrédito, correspondendo a um total de 20.628 clientes do período de agosto de 2004 a abril de 2007, dos quais 2.366 possuíam duas ou mais tomadas de crédito. A variável dependente adotada para análise do impacto da renda do domicílio foi vendas médias. Utilizando a técnica de modelos hierárquicos lineares (HLM) para analisar os dados de evolução do indivíduo ao longo do tempo não foi possível concluir que os indivíduos apresentam mudanças nas suas vendas médias ao longo do tempo, pois não foi possível afirmar com significância estatística que há mudanças nas trajetórias das vendas médias para o conjunto de tomadores no período analisado. Analisando-se as diferenças entre os indivíduos foi possível concluir que a variável gênero feminino está associada ao aumento de renda do indivíduo participante do programa. No caso das demais variáveis analisadas no segundo nível (grupo solidário, localização geográfica e atividade econômica) não foi possível identificar mudanças da renda estatisticamente significativas explicadas por elas. A tese apresenta duas contribuições para o avanço do conhecimento no campo de microfinanças. A primeira é uma contribuição metodológica: o uso de modelos Hierárquicos Linerares para análise de impacto de microcrédito. Esta metodologia, inovadora, supera diversos problemas existentes nas metodologias tradicionais de avaliação de impacto, tais como a definiçãode grupos de controle e possibilidade de diversos prazos de entrada no programa.

O potencial de mercado de empresas atacadistas através do varejo de materiais de construção nos municípios paulistas, no segmento de materiais elétricos, entre 1997 e 2002

A pesquisa que se segue representa um estudo sobre o potencial de mercado de empresas atacadistas através do varejo de materiais de construção nos municípios paulistas. O período de análise da pesquisa compreende os anos entre 1997 e 2002, focando a demanda por materiais elétricos. O trabalho contempla a revisão da literatura pertinente ao assunto; a realização de uma pesquisa de campo com os varejistas de materiais de construção; a utilização de dados secundários diversos; e a estimação do potencial de mercado através da utilização de modelos hierárquicos lineares. O modelo proposto compõe-se de quatro partes. A primeira estima o volume de emprego no varejo de materiais de construção em cada município, com base na massa salarial dos municípios e no dinamismo populacional das microrregiões e mesorregiões paulistas. Para tanto, utiliza-se de modelo hierárquico em três níveis. A segunda parte estima a receita do varejo de materiais de construção com base no emprego gerado por estes estabelecimentos, utilizando-se de modelo hierárquico em dois níveis. A terceira parte, com base na pesquisa de campo, relaciona a receita do varejo ao potencial de mercado para o atacado. Por fim, na última parte se valida a estimativa, comparando-a ao faturamento de um atacadista de referência. Os resultados encontrados confirmam a adequação do modelo proposto. Ainda, as pesquisas realizadas, sejam elas através da coleta de dados diretos ou indiretos, apontam para a importância do atacado, principalmente como fornecedor do pequeno varejo, fortalecido este último pela estabilização econômica. Assim, mesmo em vista do acirramento do ambiente competitivo, fruto do fortalecimento do varejo e do desejo da ampliação das vendas diretas por parte dos fabricantes, o atacado preserva sua importância na economia. Por fim, observou-se que a distribuição espacial do potencial de mercado relativo não divergia significativamente da distribuição da densidade do emprego estimado e da distribuição da densidade da receita líquida de revenda do varejista estimada, sugerindo que estas variáveis possam ser utilizadas como variáveis proxies.