999 resultados para Black, William, 1760-1834.


Relevância:

20.00% 20.00%

Publicador:

Resumo:

Transforming growth factor-beta (TGF-beta) and its related proteins regulate broad aspects of body development, including cell proliferation, differentiation, apoptosis and gene expression, in various organisms. Deregulated TGF-beta function has been causally implicated in the generation of human fibrotic disorders and in tumor progression. Nevertheless, the molecular mechanisms of TGF-beta action remained essentially unknown until recently. Here, we discuss recent progress in our understanding of the mechanism of TGF-beta signal transduction with respect to the regulation of gene expression, the control of cell phenotype and the potential usage of TGF-beta for the treatment of human diseases.

Relevância:

20.00% 20.00%

Publicador:

Resumo:

County Profile

Relevância:

20.00% 20.00%

Publicador:

Resumo:

Collection : Bulletin - Smithsonian institution. Bureau of American ethnology ; 40

Relevância:

20.00% 20.00%

Publicador:

Resumo:

El nostre treball es centrarà en conèixer i aprendre les nocions bàsiques del mercat financer espanyol, primer; i aplicar uns coneixements per veure si es verifica unahipòtesi plantejada, després. La incògnita que volem resoldre és la següent: comprovarsi tots els supòsits i resultats que faciliten els models teòrics emprats en l’estudi dels mercats financers a l’hora de la veritat es compleixen.D’entre els múltiples conceptes que ens proporcionen els estudis de mercatsfinancers ens centrarem sobretot en el model de Black-Scholes i els somriures devolatilitat per desenvolupar el nostre treball. Després de cercar les dades necessàries a través de la web del M.E.F.F., entrevistar-nos amb professionals del sector i fer un seguiment d’aproximadament dos mesos dels moviments de les opcions sobre l’Índex Mini-Íbex 35, amb l’ajuda d’un programa informàtic en llenguatge C, hem calculat les corbes de volatilitat de les opcions sobre l’Índex Mini-Íbex 35.Les conclusions més importants que hem extret són que el Model de Black-Scholes, malgrat va revolucionar el món dels mercats financers, està basat en 2 supòsits que no es compleixen a la realitat: la distribució lognormal del preu de les accions i unavolatilitat constant. Tal i com hem pogut comprovar, la corba de volatilitat de lesopcions sobre l’Índex Mini-Íbex 35 és decreixent amb el preu d’exercici i laMoneyness, tal i com sostenen les teories dels somriures de volatilitat; per tant, no és constant. A més, hem comprovat que a mesura que s’apropa el venciment d’una opció,el preu acordat de l’actiu subjacent a l’opció s’apropa al preu de mercat.