Gender-toiminta osana sotilaallista kriisinhallintaa : rekrytointi, koulutus ja operatiivinen toiminta

Kansainväliset sotilaalliset kriisinhallintaoperaatiot ovat muuttuneet yhä vaativammiksi, ja kriisinhallinnan tehtäväkenttä on laajentunut ja monipuolistunut. Operaatioalueella olevilta kriisinhallintahenkilöiltä odotetaan yhä enemmän kykyä yhteistyöhön kaikkien toimijoiden kanssa yhteiskunnan vakauden ja turvallisuuden palauttamiseksi ja säilyttämiseksi. Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman 1325 ”Naiset, rauha ja turvallisuus” täytäntöönpanolla halutaankin hyödyttää koko yhteiskunnan vakautta ja kehitystä. Suomen kansallisen toimintaohjelman ja Pääesikunnan normin mukaan Suomi tukee naisten kouluttautumista kohti vaativimpia tehtäviä ja esittää naisia kansainvälisiin johtotehtäviin. Suomi varmistaa, että kaikilla kriisinhallintatehtäviin lähtevillä on ihmisoikeus- ja tasa-arvokysymysten asiantuntemus sekä kyky tehdä yhteistyötä sisällyttämällä YK:n päätöslauselma 1325, kansainvälinen oikeus, kansainvälinen humanitaarinen oikeus sekä ihmisoikeusvelvoitteet kaikkeen kriisinhallintakoulutukseen. Suomi sisällyttää gender-näkökulman osak-si kriisinhallintajoukkojen operatiivista toimintaa huomioimalla gender-näkökulman operaatioiden suunnittelussa, toimeenpanossa ja raportoinnissa YK:n päätöslauselman 1325 ja operaatiokohtaisten määräysten mukaisesti. Tutkielman tarkoituksena oli tutkia puolustusvoimien virassa olevien naisupseerien motiiveja hakeutua kriisinhallintatehtäviin, naisten osallistumisen vaikutuksia kriisinhallintaoperaatioihin sekä gender-näkökulman huomioimista koulutuksessa ja kriisinhallintajoukon operatiivisessa toiminnassa. Tutkimusongelmana oli vähäinen aiempi tiedon määrä Suomen kansallisessa toimintaohjelmassa ja Pääesikunnassa määritetyn gender-toiminnan toteutumisesta. Päätutkimuskysymyksen avulla pyrittiinkin selvittämään, miten gender-toiminta on toteutu-nut sotilaallisen kriisinhallinnan rekrytoinnissa, koulutuksessa ja operatiivisessa toiminnassa. Tutkimusstrategiana sovellettiin monimenetelmäistä tiedonkeruutapaa määrällisen ja laadullisen aineiston saamiseksi. Tutkimusmenetelminä käytettiin survey-tutkimusta ja sisällönanalyysiä, joiden avulla pyrittiin kuvaamaan naisupseerien, operaatioista kotiutuneiden rauhanturvaajien sekä Afganistanin kriisinhallintaoperaatiossa (ISAF) palvelleiden SKJA:n komentajien ja naisupseerien käsityksiä, mielipiteitä ja asenteita tutkittavasta aiheesta. Tutkielman empiirinen osuus perustuu naisupseereille suunnattuun kyselyyn sekä SKJA:n komentajien ja naisupseerien sähköpostihaastatteluun. Tutkielmassa hyödynnettiin lisäksi Porin prikaatin kotiutuneille rauhanturvaajille teettämän tasa-arvokyselyn tuloksia. Tutkielman tuloksena ilmeni, että naisrauhanturvaajien kriisinhallintatehtäviin osallistumisen vaikutuksista merkittävimpiä olivat yhteyden saaminen paikalliseen naisväestöön. Myös miesten ja naisten työskentely yhdessä samoissa tehtävissä nähtiin tärkeänä esimerkkinä sukupuolten tasa-arvosta. Sukupuolen liiallinen korostaminen nähtiin haitalliseksi, ja tehtävän vaatimukset tuleekin asettaa tehtävässä tarvittavien ominaisuuksien, tietojen ja taitojen mukaisesti. Positiivisten vaikutusten saavuttamiseksi naisten määrän kriisinhallintatehtävissä tulisi kasvaa nykyisestä, mutta sen ei tule olla itseisarvo. Merkittävimmät naisupseerien kriisinhallintatehtäviin hakeutumattomuuden syyt olivat perheen perustamiseen liittyvät sosiaaliset syyt. Kriisinhallintatehtäviin hakeutumisen motivaatiota kasvattavista tekijöistä tärkeimpiä olivat ammattitaidon ja itsensä kehittäminen. Gender-koulutuksen osalta ilmeni, että Suomessa annetaan gender-peruskoulutus mutta operaatioalueella ei täydennyskoulutusta annettu. Gender-näkökulman huomioon ottaminen kriisinhallintajoukon operatiivisessa suunnittelussa, toimeenpanossa ja raportoinnissa ei myöskään tulosten perusteella toteutunut. Tutkielman johtopäätöksenä todetaan, että naisupseerit ovat pääosin halukkaita palvelemaan kriisinhallintatehtävissä, vaikka osallistuminen onkin henkilömäärältään vähäistä. Naisten mahdollisuuteen hakeutua kriisinhallintatehtäviin voidaan vaikuttaa laatimalla urasuunnitelma varhaisemmassa vaiheessa ja lisäämällä naisupseereille kohdennettua tietoa kriisinhallintatehtävistä. Kriisinhallintatehtäviin halukkaita naisia on enemmän kuin näyttäisi olevan mahdollista irrottaa kotimaan tehtävistä. Gender-koulutuksen todettiin olevan liian yleisellä tasolla eikä sitä kyetty konkreettisesti huomioimaan ja soveltamaan joukon operatiivisessa toiminnassa. Koulutuksen pääpainon tulisikin olla operatiivisessa vaikuttavuudessa osana kaikkea koulutusta. Gender-näkökulma tulisi saada integroitua osaksi kaikkea kriisinhallintajoukon toimintaa operaation vaikuttavuuden ja tavoitteiden täyttymisen näkökulmaa. Operaation tavoitteita asetettaessa tulisi muistaa, että kriisinhallintaoperaatioilla pyritään kokonaisvaltaisesti turvallisuusympäristön parantamiseen ja normaaliyhteiskunnan toimintojen ja palvelujen palauttamiseen. Gender-toiminnan kehittämisessä tärkeää onkin ymmärtää sen vaikutus ja kytkeminen nimenomaan paikallisväestön eri ihmisryhmien huomioimiseen ja tasavertaisuuteen ihmisoikeuksien näkökulmasta. Tutkielman tulosten mukaan kehityskohteita gender-toiminnan parantamiseksi on olemassa, ja mikäli kriisinhallintaoperaatioiden vaikuttavuutta halutaan tehostaa, näyttäisi siihen myös olevan keinoja.

Stochastic particle models: mean reversion and burgers dynamics. An application to commodity markets

The aim of this study is to propose a stochastic model for commodity markets linked with the Burgers equation from fluid dynamics. We construct a stochastic particles method for commodity markets, in which particles represent market participants. A discontinuity in the model is included through an interacting kernel equal to the Heaviside function and its link with the Burgers equation is given. The Burgers equation and the connection of this model with stochastic differential equations are also studied. Further, based on the law of large numbers, we prove the convergence, for large N, of a system of stochastic differential equations describing the evolution of the prices of N traders to a deterministic partial differential equation of Burgers type. Numerical experiments highlight the success of the new proposal in modeling some commodity markets, and this is confirmed by the ability of the model to reproduce price spikes when their effects occur in a sufficiently long period of time.

On the path integral formulation and the evaluation of quantum statistical averages

Four problems of physical interest have been solved in this thesis using the path integral formalism. Using the trigonometric expansion method of Burton and de Borde (1955), we found the kernel for two interacting one dimensional oscillators• The result is the same as one would obtain using a normal coordinate transformation, We next introduced the method of Papadopolous (1969), which is a systematic perturbation type method specifically geared to finding the partition function Z, or equivalently, the Helmholtz free energy F, of a system of interacting oscillators. We applied this method to the next three problems considered• First, by summing the perturbation expansion, we found F for a system of N interacting Einstein oscillators^ The result obtained is the same as the usual result obtained by Shukla and Muller (1972) • Next, we found F to 0(Xi)f where A is the usual Tan Hove ordering parameter* The results obtained are the same as those of Shukla and Oowley (1971), who have used a diagrammatic procedure, and did the necessary sums in Fourier space* We performed the work in temperature space• Finally, slightly modifying the method of Papadopolous, we found the finite temperature expressions for the Debyecaller factor in Bravais lattices, to 0(AZ) and u(/K/ j,where K is the scattering vector* The high temperature limit of the expressions obtained here, are in complete agreement with the classical results of Maradudin and Flinn (1963) .

Stelco records, 1951-1989

The Steel Company of Canada (Stelco) was formed in 1910 with the incorporation of the Canada Screw Co. Ltd., the Montreal Rolling Mills Co., the Dominion Wire Manufacturing Co. Ltd., the Hamilton Steel and Iron Co. Ltd., and the Canada Bolt and Nut Co. Ltd. By the 1920s, the company was the largest producer of steel ingots in Canada. The 1930s saw continued success and expansion of the company as Stelco increased its iron and steel capacity by 50 percent. The company continued to prosper throughout the next several decades, with sales revenues exceeding one billion dollars in 1974. In 1980, the company officially changed its name to Stelco, in order to simplify its name in both the French and English language. The company began to experience financial difficulties beginning with the recession in 1982. The troubles persisted for the next 25 years as a result of a decreased demand for steel, labour disputes, and high steel imports. In 2004, Stelco entered bankruptcy protection. By 2007, Stelco had lost $240 million in its first four quarters after emerging from bankruptcy protection. That same year Stelco was purchased by the United States Steel Corp. Despite efforts to restructure the company, bankruptcy was again declared in 2014.

Latent Variable Models for Stochastic Discount Factors.

Latent variable models in finance originate both from asset pricing theory and time series analysis. These two strands of literature appeal to two different concepts of latent structures, which are both useful to reduce the dimension of a statistical model specified for a multivariate time series of asset prices. In the CAPM or APT beta pricing models, the dimension reduction is cross-sectional in nature, while in time-series state-space models, dimension is reduced longitudinally by assuming conditional independence between consecutive returns, given a small number of state variables. In this paper, we use the concept of Stochastic Discount Factor (SDF) or pricing kernel as a unifying principle to integrate these two concepts of latent variables. Beta pricing relations amount to characterize the factors as a basis of a vectorial space for the SDF. The coefficients of the SDF with respect to the factors are specified as deterministic functions of some state variables which summarize their dynamics. In beta pricing models, it is often said that only the factorial risk is compensated since the remaining idiosyncratic risk is diversifiable. Implicitly, this argument can be interpreted as a conditional cross-sectional factor structure, that is, a conditional independence between contemporaneous returns of a large number of assets, given a small number of factors, like in standard Factor Analysis. We provide this unifying analysis in the context of conditional equilibrium beta pricing as well as asset pricing with stochastic volatility, stochastic interest rates and other state variables. We address the general issue of econometric specifications of dynamic asset pricing models, which cover the modern literature on conditionally heteroskedastic factor models as well as equilibrium-based asset pricing models with an intertemporal specification of preferences and market fundamentals. We interpret various instantaneous causality relationships between state variables and market fundamentals as leverage effects and discuss their central role relative to the validity of standard CAPM-like stock pricing and preference-free option pricing.

Exact Nonparametric Two-Sample Homogeneity Tests for Possibly Discrete Distributions.

In this paper, we study several tests for the equality of two unknown distributions. Two are based on empirical distribution functions, three others on nonparametric probability density estimates, and the last ones on differences between sample moments. We suggest controlling the size of such tests (under nonparametric assumptions) by using permutational versions of the tests jointly with the method of Monte Carlo tests properly adjusted to deal with discrete distributions. We also propose a combined test procedure, whose level is again perfectly controlled through the Monte Carlo test technique and has better power properties than the individual tests that are combined. Finally, in a simulation experiment, we show that the technique suggested provides perfect control of test size and that the new tests proposed can yield sizeable power improvements.

Nonparametric Instrumental Regression

The focus of the paper is the nonparametric estimation of an instrumental regression function P defined by conditional moment restrictions stemming from a structural econometric model : E[Y-P(Z)|W]=0 and involving endogenous variables Y and Z and instruments W. The function P is the solution of an ill-posed inverse problem and we propose an estimation procedure based on Tikhonov regularization. The paper analyses identification and overidentification of this model and presents asymptotic properties of the estimated nonparametric instrumental regression function.

The Shape of the Risk Premium: Evidence from a Semiparametric Garch Model.

We examine the relationship between the risk premium on the S&P 500 index return and its conditional variance. We use the SMEGARCH - Semiparametric-Mean EGARCH - model in which the conditional variance process is EGARCH while the conditional mean is an arbitrary function of the conditional variance. For monthly S&P 500 excess returns, the relationship between the two moments that we uncover is nonlinear and nonmonotonic. Moreover, we find considerable persistence in the conditional variance as well as a leverage effect, as documented by others. Moreover, the shape of these relationships seems to be relatively stable over time.

Jumps in the Volatility of Financial Markets.

Recent work suggests that the conditional variance of financial returns may exhibit sudden jumps. This paper extends a non-parametric procedure to detect discontinuities in otherwise continuous functions of a random variable developed by Delgado and Hidalgo (1996) to higher conditional moments, in particular the conditional variance. Simulation results show that the procedure provides reasonable estimates of the number and location of jumps. This procedure detects several jumps in the conditional variance of daily returns on the S&P 500 index.

An Autoregressive Spectral Density Estimator at Frequency Zero for Nonstationarity Tests.

Many unit root and cointegration tests require an estimate of the spectral density function at frequency zero at some process. Kernel estimators based on weighted sums of autocovariances constructed using estimated residuals from an AR(1) regression are commonly used. However, it is known that with substantially correlated errors, the OLS estimate of the AR(1) parameter is severely biased. in this paper, we first show that this least squares bias induces a significant increase in the bias and mean-squared error of kernel-based estimators.

Efficient estimation using the characteristic function : theory and applications with high frequency data

The attached file is created with Scientific Workplace Latex

Déploiement automatique d’une application de routage téléphonique d’une langue source vers une langue cible

Les modèles de compréhension statistiques appliqués à des applications vocales nécessitent beaucoup de données pour être entraînés. Souvent, une même application doit pouvoir supporter plusieurs langues, c’est le cas avec les pays ayant plusieurs langues officielles. Il s’agit donc de gérer les mêmes requêtes des utilisateurs, lesquelles présentent une sémantique similaire, mais dans plusieurs langues différentes. Ce projet présente des techniques pour déployer automatiquement un modèle de compréhension statistique d’une langue source vers une langue cible. Ceci afin de réduire le nombre de données nécessaires ainsi que le temps relié au déploiement d’une application dans une nouvelle langue. Premièrement, une approche basée sur les techniques de traduction automatique est présentée. Ensuite une approche utilisant un espace sémantique commun pour comparer plusieurs langues a été développée. Ces deux méthodes sont comparées pour vérifier leurs limites et leurs faisabilités. L’apport de ce projet se situe dans l’amélioration d’un modèle de traduction grâce à l’ajout de données très proche de l’application ainsi que d’une nouvelle façon d’inférer un espace sémantique multilingue.

Introduction à la théorie de la viabilité

Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

Estimation utilisant les polynômes de Bernstein

Ce mémoire porte sur la présentation des estimateurs de Bernstein qui sont des alternatives récentes aux différents estimateurs classiques de fonctions de répartition et de densité. Plus précisément, nous étudions leurs différentes propriétés et les comparons à celles de la fonction de répartition empirique et à celles de l'estimateur par la méthode du noyau. Nous déterminons une expression asymptotique des deux premiers moments de l'estimateur de Bernstein pour la fonction de répartition. Comme pour les estimateurs classiques, nous montrons que cet estimateur vérifie la propriété de Chung-Smirnov sous certaines conditions. Nous montrons ensuite que l'estimateur de Bernstein est meilleur que la fonction de répartition empirique en terme d'erreur quadratique moyenne. En s'intéressant au comportement asymptotique des estimateurs de Bernstein, pour un choix convenable du degré du polynôme, nous montrons que ces estimateurs sont asymptotiquement normaux. Des études numériques sur quelques distributions classiques nous permettent de confirmer que les estimateurs de Bernstein peuvent être préférables aux estimateurs classiques.

La néolithisation dans la région de Montréal depuis le Sylvicole moyen tardif : apport archéopalynologique

Des preuves archéopalynologiques directes appuient maintenant l’hypothèse d’une lente adaptation horticole durant la néolithisation amérindienne de la région de Montréal. Les sites archéologiques Hector-Trudel (BhFl-1a) de Pointe-du-Buisson et Séminaire de Saint-Sulpice (BjFj-18) dans le Vieux-Montréal ont été retenus pour élaborer une méthodologie archéopalynologique d’étude des sols archéologiques. Cela a permis de caractériser l’impact de la présence humaine sur l'environnement végétal des sites et d’identifier des indices de culture et de gestion de plantes allogènes et indigènes. Un complexe horticole de production à petite échelle de maïs (Zea mays), de tournesol (Helianthus annuus) et de petit tabac (Nicotiana rustica) et une forme de gestion des arbustes à petits fruits sont identifiés au site Hector-Trudel durant le Sylvicole moyen tardif (500 à 1000 A.D.). Ces cultigènes sont aussi identifiés au site du Séminaire pour la fin du Sylvicole supérieur ancien (1200 à 1300 A.D.), dans des proportions toutefois plus importantes, et une activité de gestion forestière au profit des arbres à noix et du tilleul d’Amérique (Tilia americana), reflet des pratiques d’entretien des champs cultivés, témoignent d’une évolution dans les comportements