A linked data approach to sentiment and emotion analysis of twitter in the financial domain

Sentiment analysis has recently gained popularity in the financial domain thanks to its capability to predict the stock market based on the wisdom of the crowds. Nevertheless, current sentiment indicators are still silos that cannot be combined to get better insight about the mood of different communities. In this article we propose a Linked Data approach for modelling sentiment and emotions about financial entities. We aim at integrating sentiment information from different communities or providers, and complements existing initiatives such as FIBO. The ap- proach has been validated in the semantic annotation of tweets of several stocks in the Spanish stock market, including its sentiment information.

Una aproximación a la predicción del valor de acciones en la bolsa de valores aplicando técnicas de Data Mining

La predicción del valor de las acciones en la bolsa de valores ha sido un tema importante en el campo de inversiones, que por varios años ha atraído tanto a académicos como a inversionistas. Esto supone que la información disponible en el pasado de la compañía que cotiza en bolsa tiene alguna implicación en el futuro del valor de la misma. Este trabajo está enfocado en ayudar a un persona u organismo que decida invertir en la bolsa de valores a través de gestión de compra o venta de acciones de una compañía a tomar decisiones respecto al tiempo de comprar o vender basado en el conocimiento obtenido de los valores históricos de las acciones de una compañía en la bolsa de valores. Esta decisión será inferida a partir de un modelo de regresión múltiple que es una de las técnicas de datamining. Para llevar conseguir esto se emplea una metodología conocida como CRISP-DM aplicada a los datos históricos de la compañía con mayor valor actual del NASDAQ.---ABSTRACT---The prediction of the value of shares in the stock market has been a major issue in the field of investments, which for several years has attracted both academics and investors. This means that the information available in the company last traded have any involvement in the future of the value of it. This work is focused on helping an investor decides to invest in the stock market through management buy or sell shares of a company to make decisions with respect to time to buy or sell based on the knowledge gained from the historic values of the shares of a company in the stock market. This decision will be inferred from a multiple regression model which is one of the techniques of data mining. To get this out a methodology known as CRISP-DM applied to historical data of the company with the highest current value of NASDAQ is used.

ANALISANDO A RELAÇÃO DAS VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS COM O MERCADO ACIONÁRIO

Variáveis macroecômicas que interferem na economia e contágio decorrente de crises mundiais é o tema que preocupa os estudiosos da área financeira. Desde 1980, que é o período deste estudo, a bolsa de valores traz volumosos lucros nas ações das companhias de capital aberto, ao mesmo tempo em que assusta os investidores, devido ao comportamento volátil de seus resultados. O escopo deste trabalho é o de identificar se existe uma relação entre o comportamento das variáveis macroeconômicas e o resultado obtido pelas empresas nacionais, ocasionada pelo comportamento das crises macroeconômicas. Efetuada a análise de Componentes Principais, conclui-se que as variáveis macroeconômicas têm importância fundamental no desempenho que determina o índice de retorno BOVESPA.(AU)

ANALISANDO A RELAÇÃO DAS VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS COM O MERCADO ACIONÁRIO

Variáveis macroecômicas que interferem na economia e contágio decorrente de crises mundiais é o tema que preocupa os estudiosos da área financeira. Desde 1980, que é o período deste estudo, a bolsa de valores traz volumosos lucros nas ações das companhias de capital aberto, ao mesmo tempo em que assusta os investidores, devido ao comportamento volátil de seus resultados. O escopo deste trabalho é o de identificar se existe uma relação entre o comportamento das variáveis macroeconômicas e o resultado obtido pelas empresas nacionais, ocasionada pelo comportamento das crises macroeconômicas. Efetuada a análise de Componentes Principais, conclui-se que as variáveis macroeconômicas têm importância fundamental no desempenho que determina o índice de retorno BOVESPA.(AU)

Análise espacial da leishmaniose visceral canina no município de Panorama, São Paulo, Brasil

A leishmaniose visceral é uma zoonose de grande importância para a saúde pública, com ampla distribuição geográfica e epidemiologia complexa. Apesar de diversas estratégias de controle, a doença continua se expandindo, tendo o cão como principal reservatório. Levando em consideração que análises espaciais são úteis para compreender melhor a dinâmica da doença, avaliar fatores de risco e complementar os programas de prevenção e controle, o presente estudo teve como objetivo caracterizar a distribuição da leishmaniose visceral canina e relacionar sua dinâmica com características ou feições espaciais no município de Panorama (SP). A partir de dados secundários coletados em um inquérito sorológico entre agosto de 2012 e janeiro de 2013, 986 cães foram classificados como positivos e negativos de acordo com o protocolo oficial do Ministério da Saúde. Posteriormente uma análise espacial foi conduzida, compreendendo desde a visualização dos dados até a elaboração de um mapa de risco relativo, passando por análises de cluster global (função K) e local (varredura espacial). Para avaliar uma possível relação entre o cluster detectado com a vegetação na área de estudo, calculou-se o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI). A prevalência da doença encontrada na população de cães estudada foi de 20,3% (200/986). A visualização espacial demonstrou que tanto animais positivos quanto negativos estavam distribuídos por toda a área de estudo. O mapa de intensidade dos animais positivos apontou duas localidades de possíveis clusters, quando comparado ao mapa de intensidade dos animais negativos. As análises de cluster confirmaram a presença de um aglomerado e um cluster foi detectado na região central do município, com um risco relativo de 2,63 (p=0,01). A variação espacial do risco relativo na área de estudo foi mapeada e também identificou a mesma região como área significativa de alto risco (p<0,05). Não foram observadas diferenças no padrão de vegetação comparando as áreas interna e externa ao cluster. Sendo assim, novos estudos devem ser realizados com o intuito de compreender outros fatores de risco que possam ter levado à ocorrência do cluster descrito. A prevalência, a localização do cluster espacial e o mapa de risco relativo fornecem subsídios para direcionamento de esforços do Setor de Vigilância Epidemiológica de Panorama para áreas de alto risco, o que pode poupar recursos e aperfeiçoar o controle da leishmaniose visceral no município.

La calidad y su impacto sobre la rentabilidad y la volatilidad

El objetivo del presente estudio consiste en analizar el impacto que la publicación de la noticia de obtención de un certificado de calidad (ISO 9000) tiene sobre el valor de mercado de la empresa y sobre la volatilidad del precio de cotización de las acciones. La muestra utilizada incluye todas las empresas que, habiendo obtenido un certificado de calidad, han cotizado en el mercado secundario de valores español entre los años 1993 y 1999. Para medir el impacto de la obtención un certificado de calidad sobre los resultados se ha analizado los excesos de rentabilidad, mientras para medir la variación en la volatilidad se han realizado cuatro test, dos paramétricos, uno no paramétrico y una propuesta de test semiparamétrico. Los resultados indican que el mercado de capitales reacciona positivamente a la obtención de este certificado, provocando además un incremento en la volatilidad de los precios de cotización.

Influencia de la calidad sobre la rentabilidad y la volatilidad

El objetivo del presente estudio consiste en analizar el impacto que la publicación de la noticia de obtención de un certificado de calidad (ISO 9000) tiene sobre el valor de mercado de la empresa y sobre la volatilidad del precio de cotización de las acciones. Adicionalmente se examinan diversos factores determinantes del impacto de la obtención del certificado sobre la rentabilidad. La muestra utilizada incluye todas las empresas que, habiendo cotizado en el mercado continuo entre los años 1993 y 1999, han obtenido un certificado de calidad. Para medir el impacto de la obtención de un certificado de calidad sobre los resultados se ha analizado los excesos de rentabilidad, mientras que para medir la variación en la volatilidad se han realizado cuatro test, dos paramétricos, uno no paramétrico y una propuesta de test semiparamétrico. Los resultados indican que el mercado reacciona positivamente a la obtención de este certificado, provocando además un incremento en la volatilidad de los precios de cotización.

Celebrity endorsers' performance on the “ground” and on the “floor”

This article analyzes the relationship between two types of performances, one on the ground (of a tennis court) and the other on the floor (of the stock market). The empirical application looks into the tennis player, Rafael Nadal, and his endorsing firms. The findings show a positive reaction in the market value when the tennis player wins matches in the Grand Slams, the intriguing effect being the diminishing sensitivity pattern that such reaction shows and the absence of loss aversion.

ECB Policy and Eurozone Fragility: Was De Grauwe Right? CEPS Working Document No. 397, June 2014

Paul De Grauwe’s fragility hypothesis states that member countries of a monetary union such as the eurozone are highly vulnerable to a self-fulfilling mechanism by which the efforts of investors to avoid losses from default can end up triggering the very default they fear. The authors test this hypothesis by applying an eclectic methodology to a time window around Mario Draghi’s “whatever it takes” (to keep the eurozone on firm footing) pledge on 26 July 2012. This pledge was soon followed by the announcement of the Outright Monetary Transactions (OMT) programme (the prospective and conditional purchase by the European Central Bank of sovereign bonds of eurozone countries having difficulty issuing debt). The principal components of eurozone credit default swap spreads validate this choice of time frame. An event study reveals significant pre announcement contagion emanating from Spain to Italy, Belgium, France and Austria. Furthermore, time-series regression confirms frequent clusters of large shocks affecting the credit default swap spreads of the four eurozone countries but solely during the pre-announcement period. The findings of this report support the fragility hypothesis for the eurozone and endorse the Outright Monetary Transactions programme.

Income Distributional Effects of Decoupled Payments Single Payment Scheme in the European Union. Factor Markets Working Paper No. 29, July 2012

This paper analyses the effects of the Single Payment Scheme (SPS) with and without farm structural change, and focuses on how income distributional effects and farm restructuring are impacted by the SPS under: alternative entitlement tradability, cross-compliance and CAP 'greening' requirements, different SPS implementation models, the entitlement stock, market imperfections and institutional regulations. The authors find that the SPS implication details are highly significant, since farmers’ benefits can range from 100% of the SPS value to a negative policy incidence, and farm structural change may also be hindered by the SPS.

Benchmarking the Financial Sector in the Southern and Eastern Mediterranean Countries and Projecting 2030 Financial Sector Scenarios. MEDPRO Technical Report No. 31/March 2013

This paper aims at devising scenarios for the development of the financial system in the southern and eastern Mediterranean countries (SEMCs), for the 2030 horizon. The results of our simulations indicate that bank credit to the private sector, meta-efficiency and stock market turnover could reach at best 108%, 78% and 121%, respectively, if the SEMCs adopt the best practices in Europe. These scenarios are much higher than those of the present levels in the region but still lower than the best performers in Europe. More specifically, we find that improving the quality of institutions, increasing per capita GDP, opening further capital account and lowering inflation are needed to enable the financial system in the region to converge with those of Europe.

Integrating Europeans: The Political Economy and Social Aspects of Europeanization. ACES Working Papers (Curriculum Development), 2012

This course, then, investigates the effects of integration on European citizens as well as the duality of the EU as a competitive and social model. It is sensitive to the involvement of social groups, protest, and domestic politics in the study of market integration. Some of the questions we explore are: What are the effects of regulatory policy-making on social actors, how do such actors’ strategies and behaviors change as a consequence, and how to they overcome their collective action problems? Why is it that the logic of integration has at times followed a logic of “permissive consensus” while at other times it has been described as a “constraining dissensus”? What is the importance of discourse in domestic politics in order to articulate and legitimate Europeanization? How do European identities change as a consequence of policymaking as well as of protest? To what extent do ordinary Europeans matter in terms of accepting and opposing the project of European integration, how do European citizens in core and peripheral EU states experience Europeanization, and how is their involvement in the integration project to be conceptualized?

China’s slowdown: When the dragon catches the flu, Europe sneezes. CEPS Commentary, 25 September 2015

Notwithstanding the erratic stock market responses around the world, this CEPS Commentary argues that while a slowdown of the world’s second-largest economy may not be good news for Europe, its effects will not be as bad as headlines would have us believe. In the short term, it finds that the biggest risks from the Chinese slowdown may be political, stemming from a weakening of the Renminbi, either from actions taken by China’s central bank and/or from large capital outflows.

Risco cardiovascular em profissionais de saúde

Enquadramento: As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte, cuja etiologia surge da conjugação de fatores de risco, causando uma patogenia complexa. Objetivos: identificar quais os fatores de risco, em presença, nos profissionais de saúde do Centro Hospitalar Tondela-Viseu; analisar a relação das variáveis sociodemográficas (sexo e idade) com o risco cardiovascular. Métodos: Estudo quantitativo e não experimental, transversal, descritivo e correlacional. Recorreu-se ao Questionário de Nível de Risco Cardiovascular (QNRC) (Cunha & Macário, 2012). A amostragem é não probabilística por conveniência, constituída por 1000 profissionais de saúde do Centro Hospitalar Tondela-Viseu. Resultados: Amostra maioritariamente feminina (71.3%), na faixa etária dos 36-45 anos (35.8%), a exercerem em serviços médicos (40.1%), destacando-se os enfermeiros (42.7%). Quanto à presença de fatores de risco cardiovascular, 5.2% são hipertensos; 3.5% são obesos; 1.6% sofrem de doença cardíaca; 1.6% sofrem de diabetes mellitus; verificou-se a presença de história familiar de hipertensão arterial (40.6%), obesidade (7.8%), doença cardíaca (15.9%), diabetes mellitus (23.4%); 69.9% apresentavam pressão arterial normal; 37.3% relataram hábitos tabágicos; 80.7% não apresentavam situação sem riso em relação aos triglicerídeos, mas em 19.3% esse estava presente; 61.9% não revelaram risco no parâmetro colesterol total, contudo, 38.1% patenteavam; 88.8% não apresentam risco quanto ao colesterol HDL, porém, 11.2% enquadravam-se no grupo de risco face ao colesterol HDL; 64.0% não apresentam valores de colesterol LDL considerados de risco, todavia, 36.0% revelaram valores de colesterol LDL considerados de risco. Conclusão: Os resultados apontam para a realização de sessões de esclarecimento na promoção da saúde e prevenção das doenças cardiovasculares para profissionais de saúde. Palavras-chave: Fatores de Risco Cardiovascular; Profissionais de Saúde.

Attitudes of the autism community to early autism research

Investigation into the earliest signs of autism in infants has become a significant sub-field of autism research. This work invokes specific ethical concerns such as use of 'at-risk' language, communicating study findings to parents and the future perspective of enrolled infants when they reach adulthood. This study aimed to ground this research field in an understanding of the perspectives of members of the autism community. Following focus groups to identify topics, an online survey was distributed to autistic adults, parents of children with autism and practitioners in health and education settings across 11 European countries. Survey respondents (n = 2317) were positively disposed towards early autism research, and there was significant overlap in their priorities for the field and preferred language to describe infant research participants. However, there were also differences including overall less favourable endorsement of early autism research by autistic adults relative to other groups and a dislike of the phrase 'at-risk' to describe infant participants, in all groups except healthcare practitioners. The findings overall indicate that the autism community in Europe is supportive of early autism research. Researchers should endeavour to maintain this by continuing to take community perspectives into account.