Estrutura a termo de taxas de juros : determinantes macroeconômicos : aplicação do modelo de Svensson para o Brasil

Este trabalho visa sistematizar um modelo para previsão e explicação dos movimentos de curto prazo da estrutura a termo de taxas de juros pré-fixada em reais do Brasil, baseado na relação dos movimentos em questão com os níveis e alterações que se processam nas variáveis macroeconômicas relevantes. A metodologia usada foi dividir o procedimento em duas etapas: Na primeira etapa, o modelo de Svensson (1994) é usado para ajustar a Estrutura a Termo de Taxas de Juros de cada data específica para obter os parâmetros daquela data. Isso é conseguido através da maximização da estatística R2 na regressão de mínimos quadrados, como sugerido no artigo original de Nelson e Siegel (1987). Então, as medianas dos dois parâmetros de decaimento utilizados são calculadas e mantidas arbitrariamente constantes para facilitar os cálculos da segunda etapa. Na segunda etapa, uma vez que os estimadores que melhor se ajustam às curvas de juros foram obtidos, outra regressão de MQO é realizada considerando os betas de Svensson dependentes de variáveis macroeconômicas de estado.

Avaliando técnicas de nowcasting: uma aplicação do PIB brasileiro

O objetivo deste trabalho é aplicar e avaliar o desempenho do conceito de técnicas de nowcasting para previsão de uma importante variável macroeconômica do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Nos últimos anos, novas técnicas vêm sendo propostas e aprimoradas. Comparam-se diferentes modelos de nowcasting frente a um benchmarking, avaliando a relevância das variáveis a partir do Autometrics, que foi desenvolvido por Doornik (2011). A proposta é reunir diversos indicadores econômicos da economia brasileira que possam em maior ou menor grau antecipar a variação do PIB. Será utilizada a técnica de variáveis dummies com saturação (proposta por Johansen et. al.) para controlar possíveis quebras e outliers. Esta abordagem é adequada para um ambiente econômico instável, com constantes mudanças ao longo do tempo.

Utilização de mercados artificiais com formadores de mercado para análise de estratégias

Na modelagem de sistemas complexos, abordagens analíticas tradicionais com equações diferenciais muitas vezes resultam em soluções intratáveis. Para contornar este problema, Modelos Baseados em Agentes surgem como uma ferramenta complementar, onde o sistema é modelado a partir de suas entidades constituintes e interações. Mercados Financeiros são exemplos de sistemas complexos, e como tais, o uso de modelos baseados em agentes é aplicável. Este trabalho implementa um Mercado Financeiro Artificial composto por formadores de mercado, difusores de informações e um conjunto de agentes heterogêneos que negociam um ativo através de um mecanismo de Leilão Duplo Contínuo. Diversos aspectos da simulação são investigados para consolidar sua compreensão e assim contribuir com a concepção de modelos, onde podemos destacar entre outros: Diferenças do Leilão Duplo Contínuo contra o Discreto; Implicações da variação do spread praticado pelo Formador de Mercado; Efeito de Restrições Orçamentárias sobre os agentes e Análise da formação de preços na emissão de ofertas. Pensando na aderência do modelo com a realidade do mercado brasileiro, uma técnica auxiliar chamada Simulação Inversa, é utilizada para calibrar os parâmetros de entrada, de forma que trajetórias de preços simulados resultantes sejam próximas à séries de preços históricos observadas no mercado.

Cálculo numérico: uma abordagem para a educação a distância

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Armazenamento e recuperação da informação

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Desempenho de computadores

Esta animação descreve as representações de números binários sem sinal, representação de sinal e magnitude, complemento de 1, complemento de 2. Também são apresentadas a adição de números sem sinal, a subtração em complemento de 2, o conceito de overflow e exceção. O projeto de uma unidade lógica e aritmética (ULA) é descrito, assim como alguns exemplos das operações: slt e beq. Três versões da operação de multiplicação, que é mais complicada que a de soma, são apresentadas por meio de figuras e algoritmos. A representação de ponto flutuante e o padrão IEEE 754 também são descritos.

Escalonamento de processos

Apresenta os principais conceitos de escalonamento de processos. Trata-se sobre filas de processos, a ordem como os recursos são alocados de acordo com a necessidade e/ou prioridade já estabelecida pelos processos, como essas prioridades são tratados para que tenham o máximo de utilização dos recursos como processador, memória, tempo de execução de cada processo já escalonado. Também são tratadas as políticas de escalonamento, os algoritmos que envolvem essas tarefas por parte do processador como algoritmos preemptivos, não preemptivos, escalonamentos de tempo real. O escalonamento de threads em Java também será abordado de forma resumidamente. Tais conteúdos são indicados aos alunos de graduação da área de Engenharia de Computação, Sistemas de Informação e correlatos.

Introdução à disciplina desenvolvimento de software para web

O professor inicia-se esta videoaula fazendo uma apresentação pessoal. Logo após, informa algumas informações referentes à disciplina, que foca no contexto de aplicação para web (abordagem cliente – servidor). As tecnologias citadas são a linguagem Java, servidor Tomcat e banco de dados MySQL. São mencionadas as tarefas que devem ser executadas pelos alunos de modo a dar continuidade à disciplina.

Abordagem de problemas e estratégia de desenvolvimento.

Material trata dos conceitos inicias para se começar a desenvolver Algoritmos. Para tanto é necessário lembrar do seu funcionamento, por exemplo: é importante lembrar que existe uma lógica de interpretação do problema seguindo uma sequência linear. Outro aspecto importante é a remoção de ambiguidade. Na sequência, são apresentadas as cinco etapas para o ciclo de desenvolvimento: entendimento do problema, entendimento da solução não algorítmica, proposição da solução algorítmica, depuração (testes, correções reavaliação da solução) e, avaliação da solução quanto a melhorias e desempenho.