Relações entre barreiros e a fauna de vertebrados no nordeste do Pantanal, Brasil

Os barreiros são áreas de depressões, com pouca cobertura vegetal e solos úmidos, visitadas por muitos animais. O consumo de solo (geofagia) nestes locais é reconhecido para várias espécies de vertebrados em diversas regiões do mundo, sugerindo que os barreiros sejam importantes componentes do hábitat desses organismos. Na Amazônia e no Pantanal, estes lugares são muito procurados por populações humanas tradicionais para a caça. Assim, o conhecimento sobre o uso destas áreas pela fauna é importante para o delineamento de estratégias conservacionistas. A intensidade e horários preferenciais de uso de oito barreiros por vertebrados foram avaliados através de armadilhas fotográficas na Reserva Particular do Patrimônio Natural SESC-Pantanal, nordeste do Pantanal brasileiro. As amostragens foram realizadas durante as estações seca e cheia do ano de 2005. Durante 7375 horas de amostragem, foram registradas 24 espécies de mamíferos, 11 de aves e 2 de répteis utilizando os barreiros de alguma forma. Em 14 destas espécies a geofagia foi documentada, sendo a forma de uso predominante. Este comportamento foi registrado para a cutia (Dasyprocta azarae), o bugio-preto (Alouatta caraya), ungulados (Tayassu pecari, Tapirus terrestris, Pecari tajacu, Sus scrofa, Mazama americana e M. gouazoubira), cracídeos (Penelope ochrogaster, Pipile pipile, Crax fasciolata e Ortalis canicolis) e pombas (Leptotila sp. e Claravis pretiosa). Carnívoros, como a onça-parda (Puma concolor) e a jaguatirica (Leopardus pardalis), visitam estas áreas provavelmente devido à grande concentração de presas. O queixada (T. pecari) e a anta (T. terrestris) foram as espécies que mais utilizaram os barreiros. Os horários preferenciais de uso, em geral, são semelhantes aos padrões de atividade conhecidos para as espécies. A composição de espécies e intensidade de uso foram diferentes entre os barreiros avaliados e entre as estações. Barreiros pequenos apresentaram menor riqueza de espécies e índice de uso mais baixo, parâmetros que foram mais altos na seca em comparação à estação cheia. Diversos fatores, relativos aos barreiros e/ou aos organismos envolvidos, podem estar associados a estas variações. Fatores como tamanho dos barreiros, composição química e estrutural do solo, composição e arranjo da paisagem de entorno, relações dos organismos com esta paisagem e relações intra e interespecíficas podem estar atuando isoladamente ou em sinergismo. Uma das espécies mais freqüentes nos barreiros foi a anta (T. terrestris), um ungulado capaz de responder à heterogeneidade de paisagens em um amplo espectro de escalas. Análises foram realizadas com o objetivo de avaliar se os barreiros, unidades de hábitat em uma escala refinada, são importantes elementos na paisagem para a predição da distribuição local dessa espécie na área da RPPN SESC-Pantanal. Correlações entre a intensidade de uso de oito barreiros por T. terrestris e a composição da paisagem de entorno em diferentes escalas foram realizadas. As probabilidades de ocorrência de antas, obtidas através de um modelo de distribuição potencial a partir da composição da paisagem em áreas de diferentes tamanhos centradas nos barreiros, também foram correlacionadas com a intensidade de uso dos barreiros pela espécie. Áreas com composição da paisagem similar apresentaram diferentes intensidades de uso dos barreiros e locais com reduzida probabilidade de ocorrência de antas apresentaram elevada intensidade de uso, indicando que os barreiros são unidades discretas da paisagem relevantes para a geração de modelos de ocorrência potencial de T. terrestris na região. Considerando estes resultados, os barreiros no nordeste do Pantanal podem ser reconhecidos como importantes unidades de hábitat para diversas espécies de vertebrados. Estratégias conservacionistas locais e regionais, como o zoneamento da RPPN SESC-Pantanal e projetos de manejo e sustentabilidade de caça em reservas extrativistas, devem considerar estas informações para uma maior efetividade.

Aspectos matemáticos do problema de aprendizagem em inteligência artificial

O objetivo deste trabalho é apresentar a base teórica para o problema de aprendizagem através de exemplos conforme as ref. [14], [15] e [16]. Aprender através de exemplos pode ser examinado como o problema de regressão da aproximação de uma função multivaluada sobre um conjunto de dados esparsos. Tal problema não é bem posto e a maneira clássica de resolvê-lo é através da teoria de regularização. A teoria de regularização clássica, como será considerada aqui, formula este problema de regressão como o problema variacional de achar a função f que minimiza o funcional Q[f] = 1 n n Xi=1 (yi ¡ f(xi))2 + ¸kfk2 K; onde kfk2 K é a norma em um espa»co de Hilbert especial que chamaremos de Núcleo Reprodutivo (Reproducing Kernel Hilbert Spaces), ou somente RKHS, IH definido pela função positiva K, o número de pontos do exemplo n e o parâmetro de regularização ¸. Sob condições gerais a solução da equação é dada por f(x) = n Xi=1 ciK(x; xi): A teoria apresentada neste trabalho é na verdade a fundamentação para uma teoria mais geral que justfica os funcionais regularizados para a aprendizagem através de um conjunto infinito de dados e pode ser usada para estender consideravelmente a estrutura clássica a regularização, combinando efetivamente uma perspectiva de análise funcional com modernos avanços em Teoria de Probabilidade e Estatística.

Estratégia de cointegração dinâmica empírica para arbitragem estatística e trading

Este trabalho primeiramente explora fundamentos teóricos básicos para análise e implementação de algoritmos para a modelagem de séries temporais. A finalidade principal da modelagem de séries temporais será a predição para utilizá-la na arbitragem estatística. As séries utilizadas são retiradas de uma base de histórico do mercado de ações brasileiro. Estratégias de arbitragem estatística, mais especificamente pairs trading, utilizam a característica de reversão à média dos modelos para explorar um lucro potencial quando o módulo do spread está estatisticamente muito afastado de sua média. Além disso, os modelos dinâmicos deste trabalho apresentam parâmetros variantes no tempo que aumentam a sua flexibilidade e adaptabilidade em mudanças estruturais do processo. Os pares do algoritmo de pairs trading são escolhidos selecionando ativos de mesma empresa ou índices e ETFs (Exchange Trade Funds). A validação da escolha dos pares é feita utilizando testes de cointegração. As simulações demonstram os resultados dos testes de cointegração, a variação no tempo dos parâmetros do modelo e o resultado de um portfólio fictício.

Atitude e intenção de uso em sistemas hedônicos: três estudos sobre motivação intrínseca com jogos digitais

Até recentemente, pesquisas sobre a relação do usuário com o uso de tecnologia focaram sistemas utilitários. Com a popularização dos PCs para uso doméstico e o surgimento da Internet, a interação dos usuários com tecnologia deixou de ser vista apenas de forma utilitária, e passou a ser orientada também ao atendimento de necessidades hedônicas, fazendo com que as pesquisas em Tecnologia e Sistemas de Informação (SI) extrapolassem os limites da empresa. As pesquisas no campo tem dado atenção cada vez maior ao uso de sistemas hedônicos, cujo objetivo é satisfazer necessidades como entretenimento e diversão, ao invés de um valor instrumental. Entre os sistemas hedônicos, um em particular recebe cada vez mais destaque, os videogames. Jogos digitais estão presentes por toda a sociedade, existindo uma crescente adoção, institucionalização e ubiquidade dos videogames na vida diária. A nova geração foi criada com jogos interativos e espera o mesmo tipo de interação nos demais SI. Por serem divertidos e envolventes, organizações de diversos setores estão tentando integrar características dos jogos digitais em sistemas organizacionais, com a expectativa de melhorar a motivação e desempenho dos funcionários e engajar consumidores online. Para analisar a relação do usuário com jogos digitais foram desenvolvidas três pesquisas. A primeira aborda os motivos pelos quais o indivíduo se engaja com o jogo, definindo Engajamento com base em desafio, imersão e curiosidade. Já as motivações dos indivíduos são analisadas pelo divertimento e a competição. A partir do momento em que o indivíduo está engajado, é necessário medir a experiência holística que ele experimenta desta interação. Para tanto, a segunda pesquisa analisa os dois construtos mais utilizados no campo para mensurar tal experiência, Flow e Absorção Cognitiva. A última pesquisa se utiliza dos conceitos explorados nas duas anteriores para desenvolver uma rede nomológica para a predição da intenção comportamental do indivíduo para o uso de jogos digitais. Como resultados temos um esclarecimento sobre os fatores que levam a um comportamento engajado dos jogadores, com maior importância do desafio de dominar o jogo e divertimento em relação a competição com outros jogadores. Outra contribuição é a conclusão que Flow e Absorção Cognitiva, dois dos principais construtos utilizados em SI para medir a experiência hedônica do usuário, não são adequados para mensurar tal experiência para videogames. Por fim existe a proposta de uma rede nomológica em um contexto de utilização de um sistema hedônico interativo, permitindo que novos trabalhos possam se beneficiar.

Impacto sobre a renda per capita de longo prazo de um sistema de aposentadoria de repartição simples

Este trabalho constrói um modelo de gerações sobrepostas em tempo contínuo de acumulação de capital. Os indivíduos passam por dois períodos de vida distintos. No primeiro, que transcorre entre o nascimento até a idade de T anos, os indivíduos ofertam trabalho inelasticamente, consomem e acumulam capital de forma ótima e se defrontam com uma probabilidade de morte nula. No segundo aposentam-se e passam a ter uma probabilidade de morte positiva, auferindo renda do patrimõnio acumulado ej ou recebendo transferências financiadas com imposto distorcido sobre a renda. Neste caso há um sistema de previdência de repartição simples. A partir da agregação das escolhas individuais, encontra-se uma equação para o capital de estado estacionário no sistema fundado e no sistema de repartição simples. Pode-se então calcular a renda de estado estacionário em cada um dos sistemas e a sensibilidade do diferencial de renda com ralação a diversos parâmetros.

O prêmio pela maturidade na estrutura a termo das taxas de juros brasileiras

Este artigo estuda a validade da Hipótese das Expectativas (HE) racionais para o Brasil, utilizando dados diários de Julho de 1996 a Dezembro de 2002 para prazos entre 1 dia e 1 ano. (i) Os coeficientes do diferencial endimento (yield spread) estimados na equação de mudança de curto prazo da taxa de longo prazo são imprecisos e não permitem conclusão. (ii) A estimação da equação de mudança de curto prazo da taxa curta indica que o diferencial tem poder preditivo. (iii) Os coeficientes do diferencial na equação de mudança de longo prazo da taxa curta são mais precisamente estimados e não são significativamente diferentes da unidade. (iv) A previsão de expectativas racionais da mudança de longo prazo da taxa curta é altamente correlacionada com o diferencial, e (iv) o diferencial observado é mais volátil que o diferencial teórico. Os resultados dos testes rejeitam a hipótese particular coeficiente unitário, porém reconhecem o poder preditivo do diferencial observado.

Especificação da paridade descoberta de juros no mercado brasileiro

Medimos a validade da paridade descoberta de juros – PDJ - para o mercado brasileiro no período de janeiro de 2010 a julho de 2014. Testamos a equação clássica da PDJ usando o Método dos Mínimos Quadrados Ordinários. Após a estimação dos parâmetros, aplicamos o Teste de Wald e verificamos que a paridade descoberta de juros não foi validada. Estendemos a equação tradicional da PDJ para uma especificação alternativa que captura medidas de risco Brasil e de alteração na liquidez internacional. Especificamente, acrescentamos três variáveis de controle: duas variáveis dummy que capturam condições de liquidez externa e o índice de commoditie CRB, que captura o risco Brasil. Com a especificação alternativa, a hipótese de que os retornos das taxas de juros em Real, dolarizadas, são iguais aos retornos da taxas de juros contratadas em dólares, ambas sujeitas ao risco Brasil, não foi rejeitada. Em complemento à análise das taxas representativas do mercado brasileiro, procurou-se avaliar a predominância da PDJ nas operações de swap cambial realizadas pela Vale S.A.. Para tanto, a série de taxa de juros em dólares do mercado brasileiro foi substituída pela taxa em dólar dos swaps contratados pela Vale. Os resultados encontrados demonstram que, quando comparado ao comportamento do mercado, as taxas em dólares da VALE são mais sensíveis às variações das taxas em Reais.

Reservas internacionais e dívida soberana: uma análise de simulação sob a ótica da sustentabilidade da dívida

Este trabalho analisa, sob a ótica da sustentabilidade da dívida, os efeitos de se manter um elevado nível de reservas internacionais juntamente com um elevado estoque de dívida pública. Busca-se o nível ótimo de reservas para o Brasil através de uma ferramenta de gestão de risco, por simulações de Monte Carlo. Considerando as variáveis estocásticas que afetam a equação de acumulação da dívida, e entendendo a relação entre elas, pode-se estudar as propriedades estocásticas da dinâmica da dívida. Da mesma forma, podemos analisar o impacto fiscal de um determinado nível de reservas ao longo do tempo e verificar quais caminhos se mostram sustentáveis. Sob a ótica da sustentabilidade da dívida, a escolha que gera a melhor relação dívida líquida / PIB para o Brasil é aquela que utiliza o máximo das reservas internacionais para reduzir o endividamento local. No entanto, como há aspectos não capturados nesta análise, tais como os benefícios das reservas em prevenir crises e em funcionar como garantia para investimentos externos, sugere-se que as reservas não excedam os níveis reconhecidos pela literatura internacional que atendam a estes fins. A indicação final deste estudo é que as reservas internacionais funcionam como um instrumento de proteção ao país quando o endividamento e o custo dele não são tão expressivos, como são atualmente no Brasil.

Um modelo de leilões com conteúdo local: análise e modelagem dos leilões de concessão de blocos exploratórios de petróleo e gás promovidos pela ANP no Brasil

Os leilões para concessão de blocos de petróleo no Brasil utilizam uma equação para formar a pontuação que define o vencedor. Cada participante deve submeter ao leiloeiro um lance composto por três atributos: Bônus de Assinatura (BA), Programa Exploratório Mínimo (PEM) e Conteúdo Local (CL). Cada atributo possui um peso na equação e a nota final de cada participante também depende dos lances ofertados pelos outros participantes. Apesar de leilões de petróleo serem muito estudados na economia, o leilão multi-atributos, do tipo máxima pontuação, ainda é pouco analisado, principalmente como mecanismo de alocação de direitos minerários. Este trabalho destaca a inserção do CL como atributo que transforma a estrutura, do que poderia ser um leilão simples de primeiro preço, em um leilão multi-atributos de máxima pontuação. Demonstra-se como o CL, através da curva de custos do projeto, está relacionado também ao Bônus de Assinatura, outro importante atributo da equação. Para compreender o impacto do fenômeno da inserção do CL, foram criados três casos de leilões hipotéticos, onde, dentre outras simplificações, o programa exploratório mínimo foi fixado para todas as empresas envolvidas. No caso base (Sem CL), simula-se a estrutura de um leilão de primeiro preço, onde apenas o BA define o vencedor do leilão. Já no caso forçado (CLO=CLR), há inserção do atributo CL, sendo o participante obrigado a cumprir o CL ofertado. Por fim, o caso completo (Com Multa) permite que o participante preveja a aplicação de multa por descumprimento do CL ofertado e, caso haja benefício econômico, descumpra efetivamente o CL ofertado. Considerando estes casos, argumenta-se que, apesar do o lucro das empresas e a eficiência do leilão não serem alterados, a inclusão do conteúdo local na estrutura do leilão pode ter reflexos consideráveis na receita do governo.

Vantagens e desvantagens do modelo dinâmico de Nelson-Siegel : aplicação ao mercado brasileiro

A modelagem da estrutura a termo da taxa juros tem grande relevância para o mercado financeiro, isso se deve ao fato de ser utilizada na precificação de títulos de crédito e derivativos, ser componente fundamental nas políticas econômicas e auxiliar a criação de estratégias trading. A classe de modelos criada por Nelson-Siegel (1987), foi estendida por diversos autores e atualmente é largamente utilizada por diversos bancos centrais ao redor do mundo. Nesse trabalho utilizaremos a extensão proposta por Diebold e Li (2006) aplicada para o mercado brasileiro, os parâmetros serão calibrados através do Filtro de Kalman e do Filtro de Kalman Estendido, sendo que o último método permitirá estimar com dinamismo os quatros parâmetros do modelo. Como mencionado por Durbin e Koopman (2012), as fórmulas envolvidas no filtro de Kalman e em sua versão estendida não impõe condições de dimensão constante do vetor de observações. Partindo desse conceito, a implementação dos filtros foi feita de forma a possibilitar sua aplicação independentemente do número de observações da curva de juros em cada instante de tempo, dispensando a necessidade de interpolar os dados antes da calibração. Isso ajuda a refletir mais fielmente a realidade do mercado e relaxar as hipóteses assumidas ao interpolar previamente para obter vértices fixos. Também será testada uma nova proposta de adaptação do modelo de Nelson-Siegel, nela o parâmetro de nível será condicionado aos títulos terem vencimento antes ou depois da próxima reunião do Copom. O objetivo é comparar qualidade da predição entre os métodos, pontuando quais são as vantagens e desvantagens encontradas em cada um deles.

Complexidade das exportações e produtividade: uma análise do caso brasileiro

No contexto do desenvolvimento econômico, este trabalho tem como principal objetivo explorar a relação entre comércio internacional e produtividade. Após fazer uma ampla discussão sobre as teorias do comércio internacional e as teorias do desenvolvimento econômico, busca-se definir a relação de causalidade entre essas duas variáveis. A pergunta que se segue refere-se ao sentido da causalidade, ou seja, produtividade gera comércio ou comércio gera produtividade? Esse trabalho sugere que os dois sentidos são possíveis e a diferença encontra-se justamente no componente da produtividade que está sendo analisado. Assim, produtividade, no nível do produto (intrasetorial) gera comércio, tal como argumentam Smith (1776) e Ricardo (1817), mas comércio gera produtividade (intersetorial) tal como argumentam Hausmann, Hwang e Rodrik (2007) e McMillan e Rodrik (2011). Na sequência, o estudo faz uma ampla análise dos métodos de decomposição da produtividade, concluindo que existe mais de uma forma de se fazer essa decomposição e que a interpretação de cada uma dessas abordagens difere podendo enviesar as conclusões. Adicionalmente, é feita a decomposição da produtividade nos seus componentes utilizando duas bases de dados distintas: 10-Sector Database do GGDC e contas nacionais do IBGE, concluindo que, a depender da base, os resultados encontrados podem variar significativamente. Da mesma forma, dentro de uma abordagem estruturalista, diferenciam-se setores que possuem maior potencial de crescimento de setores tradicionais com menor potencial de crescimento. Definindo a complexidade das exportações a partir do conceito desenvolvido por Hausmann at al (2014), estimam-se para o caso brasileiro recente, através de um modelo de painel dinâmico, os coeficientes de uma equação para explicar variações no efeito intersetorial estático da produtividade. O modelo estimado sugere que a complexidade das exportações impacta significativa e positivamente o componente estrutural da produtividade. Assim, pode-se dizer que uma pauta de exportações com produtos mais sofisticados favorece o crescimento da produtividade via seu componente intersetorial.

O comportamento do cidadão quanto à separação de resíduos recicláveis domiciliares no município de Rio de Janeiro

A aprovação e posterior regulamentação da Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS estabeleceu necessidades de uma nova articulação entre os três entes federados – União, Estados e Municípios – o setor produtivo e a sociedade em geral na busca de soluções para os problemas atuais na gestão de resíduos sólidos. Baseada principalmente no conceito de responsabilidade compartilhada, toda a sociedade – cidadãos, setor produtivo, governos e sociedade civil organizada – passa a ser responsável pela gestão dos resíduos sólidos por ela produzidos. Falando especificamente do cidadão, um dos atuais desafios é saber como seu comportamento em relação à separação de resíduos recicláveis no âmbito do seu domicílio se relaciona com os objetivos e metas de reciclagem do município. Considerou-se uma amostra (N=310) de residentes em domicílios do Rio de Janeiro, e os dados coletados foram analisados segundo o modelo ABC de STERN. Os resultados empíricos mostraram que as variáveis associadas ao hábito, às normas sociais diretas e às atitudes afetivas têm peso significativo na predição do modelo do comportamento pró-reciclagem. Como contribuição prática, espera-se que o PMGIRS do Rio de Janeiro possa ser aprimorado, contribuindo para o aumento da participação do cidadão na separação de resíduos recicláveis em seu domicílio, auxiliando os gestores municipais nas decisões necessárias ao cumprimento de objetivos e metas relacionados com a reciclagem na cidade do Rio de Janeiro.

Conteúdo material do equilíbrio econômico financeiro de contratos de concessão

Partindo da premissa de que o estabelecimento do equilíbrio econômicofinanceiro inicial em contratos de concessão precisa se utilizar de teorias, conceitos e metodologias de outras ciências que não somente as ciências jurídicas, em especial das ciências econômicas e contábeis, a dissertação identifica as metodologias aplicáveis para a definição do conteúdo material da equação econômico-financeira inicial e as diferentes formas de quantificação dos limites e efeitos da verificação da ocorrência de riscos na alteração do equilíbrio econômico-financeiro original dos contratos de concessão.

Asymetric price adjustment and loss aversion

Ajuste assimétrico de preço é observado em diversos mercados, notavelmente varejo de gasolina: um aumento de custo é passado para os consumidores mais rápido do que uma redução. Eu desenvolvo um modelo de busca dos consumidores que gera essa predição sob aversão à perda. Uma fração dos consumidores ignora os preços no mercado e pode adquirir informação a um custo, o que permite que as firmas tenham lucro com dispersão de preços. Ajuste assimétrico de preço emerge se os consumidores são aversos a perdas em relação a um preço de referência. Custos mais altos tornam os consumidores mais dispostos a procurar, mas também diminui as chances de encontrar preços baixos, gerando uma relação custo-preço convexa.

Chronic disease burden and human capital investment: evidence from the chagas disease campaign in Brazil

We investigate the effects of augmented life expectancy and health improvements on human capital investment, labor supply and fertility decisions. Our main motivation is the prediction of human capital theory that a longer and healthier life encourages educational investment and female labor force participation, while discouraging fertility. To assess the magnitude of these effects, we explore a national campaign against Chagas disease in Brazil as an exogenous source of adult mortality decline and improvement in health conditions. We show that, relative to non-endemic areas, previously endemic regions saw higher increases in educational investment, measured by literacy, school attendance and years of schooling, following the campaign. Additionally, we find that labor force participation increased in high prevalence areas relative to low prevalence ones. Furthermore, we estimate a substantially higher effect on female labor force participation relative to male, suggesting that longevity gains and health improvements affected women's incentives to work, encouraging women to join the labor force. We do not find significant effects on fertility decisions.