Método de custeio e critérios de discriminação de preços de procedimentos médicos: uma análise em dois hospitais do município do Rio de Janeiro

This case study investigates, empirically, cost methods and criteria of price discrimination made from hospital organizations when they set up their prices of hospital services to private patients and push down their prices to patients affiliated to health insurance and/or health maintenance organizations (HMO). The theory sought to show the Brazilian health systems either public or private, the aspects about corporate culture, the relationship among three players of the private health system ¿ health insurance companies (or HMO), hospitals and the patients, the importance of the cost systems, and the criteria of price discrimination. With these theories, it was developed a qualitative exploratory research, through open interviews, with hospital¿s managers and co-workers from invoicing department from two hospitals located at the Rio de Janeiro City. Based on results we didn¿t identify appropriate cost systems to help the managers to make a correct decision about price discrimination, but was identified corporate culture factors that could influence the price discrimination. Among the results, we can see unprepared hospital managers. Finally, we discussed some contributions and weakness of this case study, and there are presented suggestions for future researches.

Métodos de discriminação entre grupos: aplicação ao problema da concessão de crédito

Apresenta métodos quantitativos próprios para a discriminação entre grupos, baseados em Análise Discriminante Linear, Regressão Logística, Redes Neurais e Algoritmos Genéticos, dentro do contexto do problema da análise de crédito.

A discriminação racial em números e palavras : um estudo sobre a participação de negros e brancos no mercado de trabalho gaúcho

O tema deste trabalho é a discriminação racial no mercado de trabalho do Rio Grande do Sul. Analisamos a forma de participação dos indivíduos brancos e negros nessa esfera social, procurando investigar a influência da discriminação racial sobre as desigualdades existentes entre esses dois grupos raciais. Verificamos a relação existente entre a desigualdade sócioeconômica e a desigualdade na forma de participação no mercado de trabalho. Por outro lado, apresentamos também exemplos de discriminação racial, ao analisar queixas de crimes de preconceito de cor ou raça registrados nas delegacias de polícia do Rio Grande do Sul entre 1998 e 2003, referente ao cotidiano das relações de trabalho dos indivíduos negros. Assim, pudemos construir uma categorização das queixas de discriminação racial e examinar o discurso racial como forma de construção de uma identidade estigmatizada e estereotipada concebida para os negros.

Medo de interrupções : um modelo de mudanças markovianas de regimes para a volatilidade condicional do risco Brasil entre 1994 e 2002

Esta dissertação procura promover uma análise da mudança de regimes na volatilidade condicional do risco Brasil, após a implementação do Real, com ênfase nas mudanças markovianas de regimes. De acordo com a literatura de risco país, na presença de equilíbrios múltiplos e profecias auto-realizáveis, a deterioração dos fundamentos percebidos de um país é condição necessária para a determinação de um equilíbrio macroeconômico ruim de uma pequena economia aberta e em desenvolvimento (PEAD), com reversão de capitais, alto serviço da dívida pública, perspectivas sombrias de crescimento e uma avaliação do crédito como ruim (Razin & Sadka, 2001). Ainda que tal condição seja necessária, ela não parece ser suficiente para explicar por que, em alguns momentos, apesar de um nível alto de risco país, o equilíbrio tido como ruim não se materializa. Neste sentido, através da adaptação de um jogo típico de modelos de crises cambiais de segunda geração, esta dissertação lança a hipótese de que uma das razões pelas quais uma PEAD sofra tais crises de liquidez seja a deterioração da média dos fundamentos percebidos ao lado do aumento do medo dos investidores de que haja interrupções no fluxo de capitais. A metodologia utilizada é a dos modelos GARCH nãolineares com componentes observáveis e não observáveis markovianos, aplicados à série diária do risco país do Brasil entre maio de 1994 a setembro de 2002. Os resultados empíricos sugerem que, de fato, durante os episódios de crise de liquidez do Brasil, o risco país sobe e a volatilidade muda para um regime mais alto. Em contrapartida, nos períodos com regimes baixos de volatilidade, independentemente do nível do risco país, nenhuma crise severa e repentina atinge o país. Além disso, ainda que não desprovida de limitações, a análise da volatilidade condicional do risco país pode servir como um instrumento prático de monitoramento da duração de crises de liquidez para uma PEAD altamente dependente do influxo de capitais externos como o Brasil.

Comparação da discriminação logística com o método da máxima verossimilhança gaussiana na classificação de imagens digitais

A tradicional técnica de regressão logística, muito conhecida e utilizada em estudos médicos, permitia apenas a modelagem de variáveis-resposta binárias. A extensão do modelo logístico para variáveis-resposta multinominais ampliou em muito as áreas de aplicação de regressão logística. Na área de reconhecimento de padrões o modelo logístico multinominal recebeu a denominação de discriminação logística apresenta aparentes vantagens em relação a métodos convencionais de classificação. O método da máxima verossimilhança gaussiana, amplamente difundido e utilizado, necessita da estimação de um número muito grande de parâmetros, pois supõe que as distribuições subjacentes de cada classe sejam normais multivariadas. A discriminação logística por sua vez, não faz restrições quanto a forma funcional das variáveis, e o número de parâmetros do modelo é relativamente pequeno. Nesse estudo, os princípios da técnica de discriminação logística são apresentados detalhadamente, bem como aplicações práticas de classificação de imagens Landsat-TM e AVIRIS. Os procedimentos de discriminação logística e da máxima verossimilhança gaussiana foram comparados a partir de dados reais e simulados. Os resultados sugerem que a discriminação logística seja considerada como uma alternativa ao método da máximaverossimilhança gaussiana, principalmente quando os dados apresentarem desvios da normalidade.

Discriminação salarial por cor e gênero revisitada: uma abordagem de decomposição contrafactual utilizando regressões quantílicas

A desigualdade salarial, especialmente a resultante da discriminação contra negros e mulheres no mercado de trabalho, é um componente importante da elevada concentração de renda da economia brasileira. Ao contrário da grande maioria dos trabalhos já desenvolvidos nesta área, este trabalho não adota a hipótese de que os efeitos de atributos determinantes do salário são constantes e idênticos para os indivíduos ao longo da distribuição de renda. São estimadas as estruturas salariais para cada percentil da distribuição salarial para homens brancos, homens negros, mulheres brancas e mulheres negras utilizando a técnica de decomposição contrafactual por regressões quantílicas, proposta por Koenker e Bassett (1978) e desenvolvida por Machado e Mata (2004). Isto proporciona uma compreensão mais detalhada e abrangente dos fatores que determinam a remuneração do trabalho para diferentes níveis de renda e fornece uma medida mais completa do grau de discriminação contra os negros e mulheres no mercado de trabalho ao longo da distribuição salarial. Para os três grupos, a discriminação é crescente em relação à posição na distribuição salarial, indicando a dificuldade de se atingir posições melhor remuneradas no mercado de trabalho por parte de mulheres e negros. A discriminação afeta principalmente as mulheres negras, seguidas das mulheres brancas e dos homens negros. Para os homens negros, a discriminação é baixa entre os mais pobres e cresce nos níveis mais altos da distribuição. As mulheres brancas sofrem ao longo de toda a distribuição com maior efeito entre os 15% mais ricos. As mulheres negras sofrem com a discriminação por cor e gênero, estando assim na pior situação entre os grupos. A remuneração da educação estimada para os quatro grupos indica ganhos crescentes conforme a posição na distribuição salarial ampliando a desigualdade salarial intra-grupo, adicionalmente, observa-se uma desvalorização da educação dos negros de ambos os sexos na determinação salarial e que as mulheres sofrem algum tipo de discriminação no que diz respeito à educação apenas nos níveis salariais mais elevados. Os ganhos salariais obtidos com a equalização da escolaridade e formalização entre os grupos discriminados e os homens brancos indicam que, no caso da educação, homens e mulheres negros teriam ganhos ao longo de toda a distribuição, com ênfase entre os mais ricos. Para a formalização, a população nos decis inferiores da distribuição salarial seria a principal beneficiada.

Apego: evolução da relação e discriminação do objeto

A presente investigação constitui um estudo específico de parte dos achados da pesquisa "Influência das Condições de Atendimento das Creches no Desenvolvimento Cognitivo e Emocional das Crianças" (Almeida, L.S. de; Colinvaux, D.; Pardal, M.V.; e Penna, M.M.S., 1985). 'Teve como hipótese geral a existência de uma relação entre o desenvolvimento da noção de objeto e a evolução do comportamento de apego dirigido à figura principal de cuidados em crianças de creche. Fundamentou-se, teoricamente, nas postulações de J. Piaget sobre o desenvolvimento cognitivo e mais especificamente ainda sobre o conceito de objeto e de J. Bowlby sobre o comportamento de apego. O estudo foi conduzido em uma amostra de 39 crianças, na faixa etária de 6 a 24 meses, que frequentavam creche externato em regime integral. Todas as crianças foram testadas na serie "busca do objeto desaparecido" da escala "As Etapas da Inteligência Sensório-Motora da Criança de Zero a Dois Anos" (I.Casati & I. Lezine, 1968) e participaram de uma situação experimental adaptada da "situação do estranho" (M. Ainsworth & B. Wittig, 1969). Não foi estabeleci da uma relação significativa entre as variáveis em estudo. Contudo, os dados coletados evidenciaram uma tendência para essa correlação. A autora sugere, portanto, que outras investigações acerca dessas variáveis sejam conduzidas em amostras com um número significativamente maior de crianças. Propõe, ainda, que a variável noção de permanência de pessoa também seja considerada em futuras pesquisas nessa área.

Aumento da eficiência dos métodos següenciais de simulação condicional

O algoritmo de simulação seqüencial estocástica mais amplamente utilizado é o de simulação seqüencial Gaussiana (ssG). Teoricamente, os métodos estocásticos reproduzem tão bem o espaço de incerteza da VA Z(u) quanto maior for o número L de realizações executadas. Entretanto, às vezes, L precisa ser tão alto que o uso dessa técnica pode se tornar proibitivo. Essa Tese apresenta uma estratégia mais eficiente a ser adotada. O algoritmo de simulação seqüencial Gaussiana foi alterado para se obter um aumento em sua eficiência. A substituição do método de Monte Carlo pela técnica de Latin Hypercube Sampling (LHS), fez com que a caracterização do espaço de incerteza da VA Z(u), para uma dada precisão, fosse alcançado mais rapidamente. A técnica proposta também garante que todo o modelo de incerteza teórico seja amostrado, sobretudo em seus trechos extremos.

Discriminação racial publicitária : apontamentos dos julgados do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR)

Essa pesquisa empírica e qualitativa buscou examinar os processos éticos do CONAR nos quais foram discutidos a prática de discriminação racial em anúncios publicitários. Objetivou-se compreender como o CONAR identificou a ocorrência disso. Para fundamentar suas decisões, esse órgão autorregulamentador prevê um sistema jurídico misto, ou seja, o julgamento da infração ética publicitária foi baseado no Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária – CBARP, na Constituição Federal e nas demais leis nacionais. Assim trazemos uma breve pesquisa dos processos legislativos das normas federais que nortearam a discriminação racial nos meios de comunicação social: o art. 20 da Lei CAÓ (Lei n° 7.716/1989) e os arts. 44 e 45 do Estatuto da Igualdade Racial (Lei n° 12.288/2010). Posteriormente, selecionamos os casos julgados pelo CONAR que foram questionados sobre a prática de discriminação racial de 1980 a 2011, tendo sido selecionados 24 processos éticos. Desses casos identificamos as características dos anúncios considerados pelo CONAR, sob quais argumentos e em que circunstâncias o órgão autorregulamentador arquivou um procedimento ou imputou medidas de responsabilização. Por outro lado, a pesquisa observou casos que trataram a questão da obrigatoriedade de representatividade dos negros nos anúncios publicitários, conforme previsão do Estatuto da Igualdade Racial. Como perspectiva, utilizamos as categorias de Antônio Sérgio Alfredo Guimarães e a teoria midiática de Muniz Sodré. Em 5 casos o CONAR verificou a discriminação racial e, em 19 o órgão arquivou por não visualizar essa infração ética. Dessas decisões houve 4 casos que tiveram recurso, mas somente em um ocorreu a mudança da decisão pelo CONAR: conversão da pena de sustação para o arquivamento. Já os 3 casos que tiveram recurso foram mantidas as decisões: 1 de arquivamento, 1 a pena de alteração e 1 a pena de sustação.

Análise de contágio a partir do modelo de correlação condicional constante com mudança de regime Markoviana

Nas últimas décadas, a análise dos padrões de propagação internacional de eventos financeiros se tornou o tema de grande parte dos estudos acadêmicos focados em modelos de volatilidade multivariados. Diante deste contexto, objetivo central do presente estudo é avaliar o fenômeno de contágio financeiro entre retornos de índices de Bolsas de Valores de diferentes países a partir de uma abordagem econométrica, apresentada originalmente em Pelletier (2006), sobre a denominação de Regime Switching Dynamic Correlation (RSDC). Tal metodologia envolve a combinação do Modelo de Correlação Condicional Constante (CCC) proposto por Bollerslev (1990) com o Modelo de Mudança de Regime de Markov sugerido por Hamilton e Susmel (1994). Foi feita uma modificação no modelo original RSDC, a introdução do modelo GJR-GARCH formulado em Glosten, Jagannathan e Runkle (1993), na equação das variâncias condicionais individuais das séries para permitir capturar os efeitos assimétricos na volatilidade. A base de dados foi construída com as séries diárias de fechamento dos índices das Bolsas de Valores dos Estados Unidos (SP500), Reino Unido (FTSE100), Brasil (IBOVESPA) e Coréia do Sul (KOSPI) para o período de 02/01/2003 até 20/09/2012. Ao longo do trabalho a metodologia utilizada foi confrontada com outras mais difundidos na literatura, e o modelo RSDC com dois regimes foi definido como o mais apropriado para a amostra selecionada. O conjunto de resultados encontrados fornecem evidências a favor da existência de contágio financeiro entre os mercados dos quatro países considerando a definição de contágio financeiro do Banco Mundial denominada de “muito restritiva”. Tal conclusão deve ser avaliada com cautela considerando a extensa diversidade de definições de contágio existentes na literatura.

Álgebras de operadores, esperança condicional e a Entropia de Connes-Stormer

Neste trabalho fazemos um breve estudo de Álgebras de Operadores, mais especificamente Álgebras-C* e Álgebras de von Neumann. O objetivo é expor alguns resultados que seriam os análogos não-comutativos de teoremas em Teoria da Medida e Teoria Rrgódica. Inicialmente, enunciamos alguns resultados de Análise Funcional e Teoria Espectral, muitos destes sendo demonstrados, com ênfase especial aos que dizem respeito µas álgebras. Com isso, dispomos das ferramentas necessárias para falarmos de alguns tópicos da então chamada Teoria da Integração Não-Comutativa. Uma desigualdade tipo Jensen é provada e, com o teorema de Radon-Nikodym para funcionais normais positivos, construimos uma esperança condicional, provando que esta possui as mesmas propriedades da esperança condicional da Teoria das Probabilidades. Dada a Esperança Condicional, objeto este que faz parte do cenário atual de pesquisa na área de Álgebra de Operadores e que está relacionado com resultados fundamentais tal como o Índice de Jones, passamos à definição da Entropia de Connes-Stormer. Finalizamos o trabalho analisando esta entropia, que é a versão para as álgebras de von Neumann da entropia Kolmogorov-Sinai em Teoria Ergódica. Provamos algumas pro- priedades que são análogas às do conceito clássico de entropia e indicamos uma aplicação da mesma. O texto não possui resultados originais, trata-se apenas de uma releitura de artigos usando versões mais recentes de alguns teoremas.

Ensaios em gestão de risco e regulação bancária

Esta tese é constituída por três ensaios. O primeiro ensaio analisa a informação pública disponível sobre o risco das carteiras de crédito dos bancos brasileiros, sendo dividido em dois capítulos. O primeiro analisa a limitação da informação pública disponibilizada pelos bancos e pelo Banco Central, quando comparada a informação gerencial disponível internamente pelos bancos. Concluiu-se que existe espaço para o aumento da transparência na divulgação das informações, fato que vem ocorrendo gradativamente no Brasil através de novas normas relacionadas ao Pilar 3 de Basileia II e à divulgação de informações mais detalhas pelo Bacen, como, por exemplo, aquelas do “Top50” . A segunda parte do primeiro ensaio mostra a discrepância entre o índice de inadimplência contábil (NPL) e a probabilidade de inadimplência (PD) e também discute a relação entre provisão e perda esperada. Através da utilização de matrizes de migração e de uma simulação baseada na sobreposição de safras de carteira de crédito de grandes bancos, concluiu-se que o índice de inadimplência subestima a PD e que a provisão constituída pelos bancos é menor que a perda esperada do SFN. O segundo ensaio relaciona a gestão de risco à discriminação de preço. Foi desenvolvido um modelo que consiste em um duopólio de Cournot em um mercado de crédito de varejo, em que os bancos podem realizar discriminação de terceiro grau. Neste modelo, os potenciais tomadores de crédito podem ser de dois tipos, de baixo ou de alto risco, sendo que tomadores de baixo risco possuem demanda mais elástica. Segundo o modelo, se o custo para observar o tipo do cliente for alto, a estratégia dos bancos será não discriminar (pooling equilibrium). Mas, se este custo for suficientemente baixo, será ótimo para os bancos cobrarem taxas diferentes para cada grupo. É argumentado que o Acordo de Basileia II funcionou como um choque exógeno que deslocou o equilíbrio para uma situação com maior discriminação. O terceiro ensaio é divido em dois capítulos. O primeiro discute a aplicação dos conceitos de probabilidade subjetiva e incerteza Knigthiana a modelos de VaR e a importância da avaliação do “risco de modelo”, que compreende os riscos de estimação, especificação e identificação. O ensaio propõe que a metodologia dos “quatro elementos” de risco operacional (dados internos, externos, ambiente de negócios e cenários) seja estendida à mensuração de outros riscos (risco de mercado e risco de crédito). A segunda parte deste último ensaio trata da aplicação do elemento análise de cenários para a mensuração da volatilidade condicional nas datas de divulgação econômica relevante, especificamente nos dias de reuniões do Copom.

Cálculo do Value at Risk (VaR) para o Ibovespa, pós crise de 2008, por meio dos modelos de heterocedasticidade condicional (GARCH) e de volatilidade estocástica (Local Scale Model - LSM)

O objetivo deste estudo é propor a implementação de um modelo estatístico para cálculo da volatilidade, não difundido na literatura brasileira, o modelo de escala local (LSM), apresentando suas vantagens e desvantagens em relação aos modelos habitualmente utilizados para mensuração de risco. Para estimação dos parâmetros serão usadas as cotações diárias do Ibovespa, no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2014, e para a aferição da acurácia empírica dos modelos serão realizados testes fora da amostra, comparando os VaR obtidos para o período de janeiro a dezembro de 2014. Foram introduzidas variáveis explicativas na tentativa de aprimorar os modelos e optou-se pelo correspondente americano do Ibovespa, o índice Dow Jones, por ter apresentado propriedades como: alta correlação, causalidade no sentido de Granger, e razão de log-verossimilhança significativa. Uma das inovações do modelo de escala local é não utilizar diretamente a variância, mas sim a sua recíproca, chamada de “precisão” da série, que segue uma espécie de passeio aleatório multiplicativo. O LSM captou todos os fatos estilizados das séries financeiras, e os resultados foram favoráveis a sua utilização, logo, o modelo torna-se uma alternativa de especificação eficiente e parcimoniosa para estimar e prever volatilidade, na medida em que possui apenas um parâmetro a ser estimado, o que representa uma mudança de paradigma em relação aos modelos de heterocedasticidade condicional.