Impacto microeconómico da formação profissional e medida da discriminação sexual no mercado de trabalho português: uma abordagem semiparamétrica

A tese estrutura-se em dois ensaios versando temas distintos, se bem que entre eles se possam perceber algumas afinidades decorrentes do facto de ambos se subsumirem à análise de diferentes tipos de investimento em capital humano: a formação profissional e a formação académica superior. No primeiro ensaio, aborda-se a questão da avaliação do impacto de diferentes tipos de formação profissional sobre os salários, a estabilidade da relação contratual trabalhador-empregador e a empregabilidade, em Portugal, por recurso a uma metodologia de estimação semiparamétrica, mais especificamente, através de uma metodologia de enlaçamento baseado em índices de propensão aplicada aos dados do Inquérito ao Emprego do INE, relativos aos anos de 1998 a 2001. Quanto aos impactos salariais, conclui-se que a formação obtida nas empresas será a mais compensadora, mas os restantes tipos de formação também propiciarão ganhos salariais, sendo que a formação obtida nas escolas ou centros de formação profissional será aquela com efeitos menos expressivos. Quanto ao efeito sobre a empregabilidade, as estimativas obtidas apontam para a conclusão de que a formação profissional potenciará o abandono da inactividade, mas não garantidamente o emprego, verificando-se mesmo que a formação recebida nas escolas e centros de formação profissional conduzirá, mais provavelmente, ao desemprego, se bem que, para uma certa fracção de desempregados, o sentido da causalidade possa ser inverso. O segundo ensaio versa a decomposição, da média condicional e por quantis, do diferencial salarial entre homens e mulheres específico do universo dos diplomados do ensino superior, em Portugal (dados do 1.º Inquérito de Percurso aos Diplomados do Ensino Superior realizado em 2001), por forma a apurar o grau de discriminação por género nele indiciado. Usando a metodologia de Machado-Mata e, em alternativa, a metodologia de enlaçamento baseado em índices de propensão, dir-se-ia que, no sector público, a discriminação salarial por género, a existir, será reduzida, i.e. o diferencial salarial observado explicar se á quase integralmente pelas diferenças entre os atributos produtivos dos homens e das mulheres. Diferentemente, no sector empresarial, a discriminação é potencialmente ponderosa. Especial atenção é dedicada ao contributo da área de formação escolar para a explicação do diferencial salarial.

Avaliação de índices CPOD simplificados em levantamentos epidemiológicos de cárie dentária

OBJETIVO: Analisar a utilização de dois índices simplificados "CPO em 6 Dentes" e "CPO em 2 Hemiarcos" em levantamentos epidemiológicos em saúde bucal, segundo a distribuição da cárie dental. MÉTODOS: A amostra foi proveniente de dados epidemiológicos de 29 municípios, totalizando 2.378 exames em escolares de 12 anos de idade. Considerando a média CPOD em cada localidade, obtiveram-se três grupos de prevalência (baixa, moderada e alta), para os quais foram estimados os índices simplificados. A análise estatística foi realizada utilizando o Coeficiente de Correlação Intraclasse, o Teste de Wilcoxon e o qui-quadrado, com significância de 5%. RESULTADOS: A correlação entre o índice CPOD e os índices simplificados variou de 0,82 a 0,95 (p<0,05). Não foram observadas diferenças significantes (p>0,05) entre as médias do índice CPOD com o índice simplificado "CPO em 2 Hemiarcos" nas prevalências estudadas, o que não ocorreu com o "CPO em 6 dentes". A proporção de dentes cariados, perdidos e obturados também foi semelhante entre o "CPO em 2 hemiarcos" e o CPOD (p>0,05). CONCLUSÕES: O índice simplificado "CPO em 2 Hemiarcos" pode ser utilizado em levantamentos epidemiológicos em baixa, moderada e alta prevalência de cárie dentária. Porém, o "CPO em 6 Dentes" deve ser melhor avaliado.

Análise de clusters e volatilidade de índices de acções

Mestrado em Contabilidade e Gestão das Instituições Financeiras

Avaliação ecocardiográfica de doentes propostos para terapêutica de ressincronização: impacto dos índices de dissincronia

Mestrado em Tecnologia de Diagnóstico e Intervenção Cardiovascular - Área de especialização: Ultrassonografia Cardiovascular.

Análise espacial da mortalidade neonatal no Vale do Paraíba, 1999 a 2001

OBJETIVO: Analisar os padrões de distribuição espacial da mortalidade neonatal. MÉTODOS: Estudo ecológico e exploratório, utilizando técnicas de análise espacial dos dados de mortalidade neonatal no Vale do Paraíba paulista, nos anos 1999-2001. A análise estatística espacial utilizou uma base de dados georreferenciados de 35 municípios e rotinas de estatística espacial. Os dados de mortalidade foram obtidos na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. As variáveis estudadas foram os coeficientes de mortalidade neonatal precoce, tardia e total, e o Índice de Desenvolvimento Humano relativos ao ano de 2000. Para avaliação da dependência espacial foram utilizados os coeficientes de autocorrelação de Moran global e o Índice de Moran local e analisadas as correlações entre as variáveis. RESULTADOS: Foram registrados 111.574 nascidos vivos, com 1.149 óbitos no período neonatal precoce (10,29/1.000 nascidos vivos), 285 no neonatal tardio (2,55/1.000 nascidos vivos) totalizando 1.434 óbitos no período neonatal (12,85/1.000 nascidos vivos). Os coeficientes de Moran (global) mostraram significância estatística (p<0,05) para as mortalidades neonatal precoce e neonatal total. Os índices locais mostraram agrupamentos de municípios onde ocorre dependência espacial na ocorrência das mortalidades precoce e total. CONCLUSÕES: A análise espacial permitiu identificar aglomerado espacial no médio Vale do Paraíba tanto para a mortalidade neonatal precoce como para a neonatal total.

Recensão de sítios temáticos em língua portuguesa e alemã relativos à área de direito

Exponho nas páginas seguintes o resultado da minha pesquisa, elaborada tendo em conta as necessidades de um tradutor na realização do seu trabalho. Estas páginas providenciam não só glossários, mas também diversos textos jurídicos (deveras importantes na contextualização de um termo) e links. Cinjo-me ao Direito na sua generalidade, fazendo ainda referência a dois ramos do Direito, mais concretamente o Direito Fiscal e o Direito do Trabalho, que, por serem temas recorrentes e extremamente relevantes na vida prática, se revestem de importância incontestável.

Análise de uma amostragem de caça submarina na Ilha Terceira, no período de 1992 a 2012 : comparação com dados de pesca artesanal

Dissertação de Mestrado em Gestão e Conservação da Natureza.

Estudo sobre o efeito de contágio nos mercados financeiros de acções: aplicação aos índices de acções europeus, americanos, asiáticos e brasileiro no período de Janeiro de 1996 a Junho de 2009 e no sub-período da crise subprime

Mestrado em Contabilidade

Análise técnica dos principais índices bolsistas europeus

Mestrado em Controlo e Gestão e dos Negócios

A importância dos activos intangíveis nas empresas não financeiras dos índices PSI 20, IBEX 35 e CAC 40

Mestrado em Contabilidade

Relação entre função ventricular esquerda e os índices de captação miocárdio/pulmão em estudos Gated-SPECT

Introdução – A tomografia de emissão de fotão simples sincronizada com o sinal eletrocardiográfico (Gated-SPECT) é essencial para a avaliação conjunta da perfusão e da função ventricular esquerda (VE) do miocárdio. Objetivo – Investigar a relação entre a função VE e o índice de captação (IC) miocárdio/pulmão direito (M/PD) e M/P esquerdo (M/PE) nos estudos Gated-SPECT com 99mTc-Tetrofosmina. Metodologia – Amostra de 32 pacientes que realizaram estudos Gated-SPECT por indicação clínica, sendo subdividida em dois grupos: Grupo I (GI) – pacientes com a informação clínica de enfarte agudo do miocárdio (EAM); Grupo II (GII) – pacientes com a informação clínica de isquemia. Por cada paciente adquiriram-se imagens estáticas torácico-abdominais e dois estudos Gated-SPECT do miocárdio (protocolo de um dia esforço/repouso). Nas imagens estáticas definiram-se regiões de interesse (Regions of interest – ROI) para calcular os IC. Nos estudos Gated-SPECT utilizou-se o software Quantitative Gated SPECT/Quantitative Perfusion SPECT para calcular a Fração de Ejeção do Ventrículo Esquerdo (FEVE). Efetuou-se análise estatística descritiva para caracterização da amostra. Aplicou-se o teste de Spearman para avaliar a correlação entre a FEVE e os IC por grupo de pacientes. O Teste de Willcoxon foi usado para comparar FEVE em repouso e em esforço. Resultados – Nos estudos Gated-SPECT em esforço não se verificou correlação estatisticamente significativa entre a FEVE e os IC, para GI e GII; em repouso existe correlação positiva estatisticamente significativa entre a FEVE e os IC, para GI; para GII não se verificou correlação. Na comparação dos valores de FEVE em esforço e repouso nos dois grupos constatou-se a existência de diferenças estatisticamente significativas, sendo a FEVE em Esforço

Sistemas de indicadores e índices de qualidade da água e sedimento em zonas costeiras

Dissertação de mestrado em Ciências das Zonas Costeiras

Cartografia geológica do Mesozóico na AML e aspectos relativos à normalização

Cartografia Geológica Aplicada a Áreas Urbanas

Assimetria na volatilidade dos principais índices bolsistas de Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha : um estudo comparativo

Mestrado em Controlo de Gestão e dos Negócios

Memória de longo prazo nos retornos acionistas dos índices de referência da euronext, implicações para a hipótese de mercados eficientes e contributo fractal para aperfeiçoamento do capital asset pricing model

Não existe uma definição única de processo de memória de longo prazo. Esse processo é geralmente definido como uma série que possui um correlograma decaindo lentamente ou um espectro infinito de frequência zero. Também se refere que uma série com tal propriedade é caracterizada pela dependência a longo prazo e por não periódicos ciclos longos, ou que essa característica descreve a estrutura de correlação de uma série de longos desfasamentos ou que é convencionalmente expressa em termos do declínio da lei-potência da função auto-covariância. O interesse crescente da investigação internacional no aprofundamento do tema é justificado pela procura de um melhor entendimento da natureza dinâmica das séries temporais dos preços dos ativos financeiros. Em primeiro lugar, a falta de consistência entre os resultados reclama novos estudos e a utilização de várias metodologias complementares. Em segundo lugar, a confirmação de processos de memória longa tem implicações relevantes ao nível da (1) modelação teórica e econométrica (i.e., dos modelos martingale de preços e das regras técnicas de negociação), (2) dos testes estatísticos aos modelos de equilíbrio e avaliação, (3) das decisões ótimas de consumo / poupança e de portefólio e (4) da medição de eficiência e racionalidade. Em terceiro lugar, ainda permanecem questões científicas empíricas sobre a identificação do modelo geral teórico de mercado mais adequado para modelar a difusão das séries. Em quarto lugar, aos reguladores e gestores de risco importa saber se existem mercados persistentes e, por isso, ineficientes, que, portanto, possam produzir retornos anormais. O objetivo do trabalho de investigação da dissertação é duplo. Por um lado, pretende proporcionar conhecimento adicional para o debate da memória de longo prazo, debruçando-se sobre o comportamento das séries diárias de retornos dos principais índices acionistas da EURONEXT. Por outro lado, pretende contribuir para o aperfeiçoamento do capital asset pricing model CAPM, considerando uma medida de risco alternativa capaz de ultrapassar os constrangimentos da hipótese de mercado eficiente EMH na presença de séries financeiras com processos sem incrementos independentes e identicamente distribuídos (i.i.d.). O estudo empírico indica a possibilidade de utilização alternativa das obrigações do tesouro (OT’s) com maturidade de longo prazo no cálculo dos retornos do mercado, dado que o seu comportamento nos mercados de dívida soberana reflete a confiança dos investidores nas condições financeiras dos Estados e mede a forma como avaliam as respetiva economias com base no desempenho da generalidade dos seus ativos. Embora o modelo de difusão de preços definido pelo movimento Browniano geométrico gBm alegue proporcionar um bom ajustamento das séries temporais financeiras, os seus pressupostos de normalidade, estacionariedade e independência das inovações residuais são adulterados pelos dados empíricos analisados. Por isso, na procura de evidências sobre a propriedade de memória longa nos mercados recorre-se à rescaled-range analysis R/S e à detrended fluctuation analysis DFA, sob abordagem do movimento Browniano fracionário fBm, para estimar o expoente Hurst H em relação às séries de dados completas e para calcular o expoente Hurst “local” H t em janelas móveis. Complementarmente, são realizados testes estatísticos de hipóteses através do rescaled-range tests R/S , do modified rescaled-range test M - R/S e do fractional differencing test GPH. Em termos de uma conclusão única a partir de todos os métodos sobre a natureza da dependência para o mercado acionista em geral, os resultados empíricos são inconclusivos. Isso quer dizer que o grau de memória de longo prazo e, assim, qualquer classificação, depende de cada mercado particular. No entanto, os resultados gerais maioritariamente positivos suportam a presença de memória longa, sob a forma de persistência, nos retornos acionistas da Bélgica, Holanda e Portugal. Isto sugere que estes mercados estão mais sujeitos a maior previsibilidade (“efeito José”), mas também a tendências que podem ser inesperadamente interrompidas por descontinuidades (“efeito Noé”), e, por isso, tendem a ser mais arriscados para negociar. Apesar da evidência de dinâmica fractal ter suporte estatístico fraco, em sintonia com a maior parte dos estudos internacionais, refuta a hipótese de passeio aleatório com incrementos i.i.d., que é a base da EMH na sua forma fraca. Atendendo a isso, propõem-se contributos para aperfeiçoamento do CAPM, através da proposta de uma nova fractal capital market line FCML e de uma nova fractal security market line FSML. A nova proposta sugere que o elemento de risco (para o mercado e para um ativo) seja dado pelo expoente H de Hurst para desfasamentos de longo prazo dos retornos acionistas. O expoente H mede o grau de memória de longo prazo nos índices acionistas, quer quando as séries de retornos seguem um processo i.i.d. não correlacionado, descrito pelo gBm(em que H = 0,5 , confirmando- se a EMH e adequando-se o CAPM), quer quando seguem um processo com dependência estatística, descrito pelo fBm(em que H é diferente de 0,5, rejeitando-se a EMH e desadequando-se o CAPM). A vantagem da FCML e da FSML é que a medida de memória de longo prazo, definida por H, é a referência adequada para traduzir o risco em modelos que possam ser aplicados a séries de dados que sigam processos i.i.d. e processos com dependência não linear. Então, estas formulações contemplam a EMH como um caso particular possível.