Agile Sprint planning, estimating and tracking progress with burndown charts.

These lecture slides cover agile sprint planning. I have included lightweight task estimation using agile techniques: story points, T- shirts and planning pokerthis is intended to help developers who are building their personal and team estimating capability

Una aproximación teórico-práctica para el costeo de cápitas de paquetes de salud

Metodología para la estimación de cápitas de planes de salud. Se propone un método de cuantificación de insumos a emplear, la estimación de costos indirectos asociados a las intervenciones y un método de anualización para los costos fijos que generalmente trascienden en su vida útil al período de duración de una cápita. Finalmente, a través de un ejercicio práctico de estimación de la cápita del Componente de Salud del Programa Oportunidades de México se ilustra la aplicación del desarrollo metodológico expuesto en la parte inicial.

Distribución hiperbólica generalizada: una aplicación en la selección de portafolios y en la cuantificación de medidas de riesgo de mercado

En este trabajo se implementa una metodología para incluir momentos de orden superior en la selección de portafolios, haciendo uso de la Distribución Hiperbólica Generalizada, para posteriormente hacer un análisis comparativo frente al modelo de Markowitz.

Implementación de cópulas para la estimación del valor en riesgo

La dependencia entre las series financieras, es un parámetro fundamental para la estimación de modelos de Riesgo. El Valor en Riesgo (VaR) es una de las medidas más importantes utilizadas para la administración y gestión de Riesgos Financieros, en la actualidad existen diferentes métodos para su estimación, como el método por simulación histórica, el cual no asume ninguna distribución sobre los retornos de los factores de riesgo o activos, o los métodos paramétricos que asumen normalidad sobre las distribuciones. En este documento se introduce la teoría de cópulas, como medida de dependencia entre las series, se estima un modelo ARMA-GARCH-Cópula para el cálculo del Valor en Riesgo de un portafolio compuesto por dos series financiera, la tasa de cambio Dólar-Peso y Euro-Peso. Los resultados obtenidos muestran que la estimación del VaR por medio de copulas es más preciso en relación a los métodos tradicionales.

Más allá de la infraestructura: el impacto de las bibliotecas públicas en la calidad de la educación

La literatura sobre la calidad de la educación ha prestado poca atención al papel que tienen las bibliotecas públicas dentro de los determinantes del desempeño educativo. Las bibliotecas públicas son activos externos al colegio y al hogar del estudiante, pero hacen parte del entorno social que les rodea. La puesta en marcha a finales de 2001 de tres bibliotecas de gran tamaño en Bogotá, conocidas como megabibliotecas, nos permite analizar el impacto de estas iniciativas sobre la calidad de la educación en los colegios aledaños. Dicho impacto se daría a través de mecanismos adicionales a la simple reducción de costos al acceso a la información: las bibliotecas renovaron el espacio público mediante la generación de espacios agradables y amigables hacia la educación, además ofrecen regularmente actividades lúdicas dirigidas a las habitantes del sector. Aprovechando la distancia del plantel educativo a la biblioteca como una aproximación al costo de acceso a la misma, utilizando para ello Diferencia en Diferencias junto a la descomposición Blinder Oaxaca. Encontramos que las mismas parecen no tener un impacto significativo sobre el desempeño académico general en los exámenes oficiales SABER 11 durante los años posteriores a su implementación. Se recomienda analizar programas específicos que aprovechen las bibliotecas para actividades escolares y otras posibles variables de impacto como actitudes hacia el estudio y aspiraciones a la educación superior.

Dynamic conditional correlation in Latin-American asset markets

In this paper we reviewed the models of volatility for a group of five Latin American countries, mainly motivated by the recent periods of financial turbulence. Our results based on high frequency data suggest that Dynamic multivariate models are more powerful to study the volatilities of asset returns than Constant Conditional Correlation models. For the group of countries included, we identified that domestic volatilities of asset markets have been increasing; but the co-volatility of the region is still moderate.

Estimating and Forecasting the Term Structure of Interest Rates:US and Colombia Analysis

In this paper we use the most representative models that exist in the literature on term structure of interest rates. In particular, we explore affine one factor models and polynomial-type approximations such as Nelson and Siegel. Our empirical application considers monthly data of USA and Colombia for estimation and forecasting. We find that affine models do not provide adequate performance either in-sample or out-of-sample. On the contrary, parsimonious models such as Nelson and Siegel have adequate results in-sample, however out-of-sample they are not able to systematically improve upon random walk base forecast.

Multiple perspectives on the concept of conditional probability. 'Perspectivas múltiples sobre el concepto del probabilidad condicional'

Resumen en portugués, español y francés. Resumen basado en el de la publicación

Estimating the reliability coefficient of tests in presence of missing values

Resumen tomado de la publicaci??n

The influence of verbal mood in exceptive conditional reasoning : indicative versus subjunctive

Resumen tomado de la publicaci??n

Random walk radiosity with generalized absorption probabilities

The author studies random walk estimators for radiosity with generalized absorption probabilities. That is, a path will either die or survive on a patch according to an arbitrary probability. The estimators studied so far, the infinite path length estimator and finite path length one, can be considered as particular cases. Practical applications of the random walks with generalized probabilities are given. A necessary and sufficient condition for the existence of the variance is given, together with heuristics to be used in practical cases. The optimal probabilities are also found for the case when one is interested in the whole scene, and are equal to the reflectivities

Geostatistics for constrained variables: positive data, compositions and probabilities. Applications to environmental hazard monitoring

Aquesta tesi estudia com estimar la distribució de les variables regionalitzades l'espai mostral i l'escala de les quals admeten una estructura d'espai Euclidià. Apliquem el principi del treball en coordenades: triem una base ortonormal, fem estadística sobre les coordenades de les dades, i apliquem els output a la base per tal de recuperar un resultat en el mateix espai original. Aplicant-ho a les variables regionalitzades, obtenim una aproximació única consistent, que generalitza les conegudes propietats de les tècniques de kriging a diversos espais mostrals: dades reals, positives o composicionals (vectors de components positives amb suma constant) són tractades com casos particulars. D'aquesta manera, es generalitza la geostadística lineal, i s'ofereix solucions a coneguts problemes de la no-lineal, tot adaptant la mesura i els criteris de representativitat (i.e., mitjanes) a les dades tractades. L'estimador per a dades positives coincideix amb una mitjana geomètrica ponderada, equivalent a l'estimació de la mediana, sense cap dels problemes del clàssic kriging lognormal. El cas composicional ofereix solucions equivalents, però a més permet estimar vectors de probabilitat multinomial. Amb una aproximació bayesiana preliminar, el kriging de composicions esdevé també una alternativa consistent al kriging indicador. Aquesta tècnica s'empra per estimar funcions de probabilitat de variables qualsevol, malgrat que sovint ofereix estimacions negatives, cosa que s'evita amb l'alternativa proposada. La utilitat d'aquest conjunt de tècniques es comprova estudiant la contaminació per amoníac a una estació de control automàtic de la qualitat de l'aigua de la conca de la Tordera, i es conclou que només fent servir les tècniques proposades hom pot detectar en quins instants l'amoni es transforma en amoníac en una concentració superior a la legalment permesa.

A Field Evaluation of the Time-of-Detection Method to Estimate Population Size and Density for Aural Avian Point Counts

The time-of-detection method for aural avian point counts is a new method of estimating abundance, allowing for uncertain probability of detection. The method has been specifically designed to allow for variation in singing rates of birds. It involves dividing the time interval of the point count into several subintervals and recording the detection history of the subintervals when each bird sings. The method can be viewed as generating data equivalent to closed capture–recapture information. The method is different from the distance and multiple-observer methods in that it is not required that all the birds sing during the point count. As this method is new and there is some concern as to how well individual birds can be followed, we carried out a field test of the method using simulated known populations of singing birds, using a laptop computer to send signals to audio stations distributed around a point. The system mimics actual aural avian point counts, but also allows us to know the size and spatial distribution of the populations we are sampling. Fifty 8-min point counts (broken into four 2-min intervals) using eight species of birds were simulated. Singing rate of an individual bird of a species was simulated following a Markovian process (singing bouts followed by periods of silence), which we felt was more realistic than a truly random process. The main emphasis of our paper is to compare results from species singing at (high and low) homogenous rates per interval with those singing at (high and low) heterogeneous rates. Population size was estimated accurately for the species simulated, with a high homogeneous probability of singing. Populations of simulated species with lower but homogeneous singing probabilities were somewhat underestimated. Populations of species simulated with heterogeneous singing probabilities were substantially underestimated. Underestimation was caused by both the very low detection probabilities of all distant individuals and by individuals with low singing rates also having very low detection probabilities.