Vantagens e desvantagens do modelo dinâmico de Nelson-Siegel : aplicação ao mercado brasileiro

A modelagem da estrutura a termo da taxa juros tem grande relevância para o mercado financeiro, isso se deve ao fato de ser utilizada na precificação de títulos de crédito e derivativos, ser componente fundamental nas políticas econômicas e auxiliar a criação de estratégias trading. A classe de modelos criada por Nelson-Siegel (1987), foi estendida por diversos autores e atualmente é largamente utilizada por diversos bancos centrais ao redor do mundo. Nesse trabalho utilizaremos a extensão proposta por Diebold e Li (2006) aplicada para o mercado brasileiro, os parâmetros serão calibrados através do Filtro de Kalman e do Filtro de Kalman Estendido, sendo que o último método permitirá estimar com dinamismo os quatros parâmetros do modelo. Como mencionado por Durbin e Koopman (2012), as fórmulas envolvidas no filtro de Kalman e em sua versão estendida não impõe condições de dimensão constante do vetor de observações. Partindo desse conceito, a implementação dos filtros foi feita de forma a possibilitar sua aplicação independentemente do número de observações da curva de juros em cada instante de tempo, dispensando a necessidade de interpolar os dados antes da calibração. Isso ajuda a refletir mais fielmente a realidade do mercado e relaxar as hipóteses assumidas ao interpolar previamente para obter vértices fixos. Também será testada uma nova proposta de adaptação do modelo de Nelson-Siegel, nela o parâmetro de nível será condicionado aos títulos terem vencimento antes ou depois da próxima reunião do Copom. O objetivo é comparar qualidade da predição entre os métodos, pontuando quais são as vantagens e desvantagens encontradas em cada um deles.

Impactos econômicos da nova realidade da exploração do pré-sal. Existe uma ameaça ao etanol?

A partir de meados dos anos 2000, a produção brasileira de etanol voltou a prosperar. Enquanto isso, em 2007 foi anunciada a descoberta de grandes reservas de petróleo na camada pré-sal no litoral brasileiro. Com isso, a perspectiva promissora para a indústria brasileira de etanol começou a dar lugar ao desenvolvimento de petróleo do pré-sal com um ambicioso programa de investimentos. Além disso, entre 2011 e 2014 o Governo adotou uma nova política de preços domésticos da gasolina e diesel, com o objetivo de reduzir as pressões inflacionárias, mas reduzindo gradualmente a competitividade do etanol, além de comprometer a situação financeira da Petrobras, dificultando investimentos no pré-sal. Considerando tais desafios e a importância dos setores de petróleo e etanol para a economia brasileira, este estudo tem como objetivo avaliar os impactos econômicos de longo prazo da exploração do pré-sal, com especial atenção para as consequências sobre o setor de etanol. É realizada uma avaliação dos impactos da política de controle do preço da gasolina do período 2011-2014 sobre o setor de etanol. Um modelo adaptado de equilíbrio geral dinâmico recursivo é empregado no qual o setor do petróleo do pré-sal é adicionado como uma tecnologia backstop. Os resultados sugerem que o estímulo precoce da produção do pré-sal para alcançar a produção de petróleo esperada pelo Governo traz mais custos do que benefícios para a economia brasileira. Constatou-se que sem interferência do governo, a produção de petróleo do pré-sal torna-se competitiva somente após 2025-2035. Com relação ao impacto sobre a indústria do etanol, verificou-se que o desenvolvimento do pré-sal não enfraquece a produção brasileira de etanol. No entanto, a política de controle de preço da gasolina teve um impacto negativo sobre o setor de etanol.

Identificação em tempo real de modelo dinâmico de robô móvel com acionamento diferencial e zona morta

Several mobile robots show non-linear behavior, mainly due friction phenomena between the mechanical parts of the robot or between the robot and the ground. Linear models are efficient in some cases, but it is necessary take the robot non-linearity in consideration when precise displacement and positioning are desired. In this work a parametric model identification procedure for a mobile robot with differential drive that considers the dead-zone in the robot actuators is proposed. The method consists in dividing the system into Hammerstein systems and then uses the key-term separation principle to present the input-output relations which shows the parameters from both linear and non-linear blocks. The parameters are then simultaneously estimated through a recursive least squares algorithm. The results shows that is possible to identify the dead-zone thresholds together with the linear parameters

Modelagem linear e identificação do modelo dinâmico de um robô móvel com acionamento diferencial

This work presents a modelling and identification method for a wheeled mobile robot, including the actuator dynamics. Instead of the classic modelling approach, where the robot position coordinates (x,y) are utilized as state variables (resulting in a non linear model), the proposed discrete model is based on the travelled distance increment Delta_l. Thus, the resulting model is linear and time invariant and it can be identified through classical methods such as Recursive Least Mean Squares. This approach has a problem: Delta_l can not be directly measured. In this paper, this problem is solved using an estimate of Delta_l based on a second order polynomial approximation. Experimental data were colected and the proposed method was used to identify the model of a real robot

Evolução da paisagem do baixo curso do rio de Piranhas-Assu (1988-2024): uso de autômatos celulares em modelo dinâmico espacial para simulação de cenários futuros

The lower course of Piranhas-Assu river, located in the north coast of Rio Grande do Norte, Brazil, arouses a keen interest as a study field, once it concentrates, besides petroleum and gas exploration, activities related to shrimp culture, salt and horticulture, factors that also deserve special attention. Thus, the awareness of the study field environmental stage demands studies from researchers and discernment from society, as a way of understanding the inter-relation between environment and men. Therefore, this work attempts at understanding and studying the dynamics of land use in the lower course of Piranhas-Assu river, through a multitemporal analysis of present and past, accomplishing future projections through simulation models. The work is divided in stages that include the research, analysis, interpretation of results, and the generation of simulation models, to analyze the landscape tendencies, making possible to identify indicators which cause such changes in the lower course of the river. From Geographical Database, the necessary exploratory analyses were accomplished to the following items: land use evolution, natural and environmental vulnerability, multiple geodiversity indexes, and preparation of the data to be used in the simulation model. Later, the construction of the landscape simulation model was conducted. Sequentially, simulations of future sceneries were accomplished through the execution of the model in a specific software environment. Last, the analyses of landscape tendencies in the study field were carried out. The lower course of Piranhas-Assu River didn't show any intense dynamics in landscape changing, once in the period taken into account (from 1988 to 2004) class stability proved to be superior to its transformations. Activities related to agriculture and livestock are the ones that influence, mostly, the landscape dynamics. The production of sea shrimp and petroleum also infers in the landscape, although in smaller proportion. INCRA s public policies excessively determined the dynamics of the landscape in the lower course of Piranhas-Assu River, RN. In respect to its natural vulnerability, the lower course of Piranhas-Assu River, RN, features more vulnerable than stable areas. The landscape simulation, in the first taken period (2004-2009), indicated considerable increases and decreases of antropic activities, if compared to its sequent periods (2009-2014, 2014-2019 and 2019-2024). The simulation, in a wider analysis, showed that the determining factors for the space mobility of antropic activities, in the focused area, are related to the pre-existence of communities with agricultural capability and to the existence of access routes and drainage. Considering the area that features fixed and mobile dunes, located in Porto do Mangue district, we recommend its conversion into a conservation area

Estudo de um modelo dinâmico para avaliação física do corpo humano

Pós-graduação em Engenharia Mecânica - FEG

Modelo dinâmico da coluna lombar humana, com solicitação de esforço postero-anterior: análise com rigidez viscoelástica não linear

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Modelo dinâmico de um túnel de vento de sopro

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Modelo dinâmico bayesiano multivariado para análise espaço-temporal de dados de área

Pós-graduação em Matematica Aplicada e Computacional - FCT

Modelo dinámico y mejora de la recuperación de los hidrocarburos en el Reservorio "QUA IBOE ESTE" del Campo Zafiro

El petróleo en Guinea Ecuatorial como en todo el mundo, es una fuente de energía agotable, pero de mucha importancia por la infinidad de usos de sus derivados. Por eso se necesita optimizar al máximo su producción de los yacimientos. En este proyecto se pretende descubrir qué parámetros variar en el yacimiento “QUA IBOE ESTE” del Campo Zafiro (Guinea Ecuatorial), con el fin de producir más crudo del inicialmente previsto. Para ello emplearemos el método de simulación, usando las herramientas que nos ofrecen los programas de simulación de yacimientos PETREL 2011.2 y ECLIPSE 100. Después de conocer cuántos barriles de petróleo, y metros cúbico de gas recuperaríamos de más, en el apartado económico, se busca conocer el total de beneficio se obtendría. ABSTRACT Oil in Equatorial Guinea and around the world, is an exhaustible energy source, but of great importance for the myriad uses of derivatives. We therefore need to optimize reservoir production. In this project we intend to discover which parameters vary in the field "QUA IBOE ESTE" Zafiro Field (Equatorial Guinea), in order to produce more oil than estimated. To do this we use the simulation method, using the tools that we provide the reservoir simulation programs Petrel 2011.2 and ECLIPSE 100. After knowing how many barrels of oil and cubic meters of gas would recover more in the economic section, we seek to know the total benefit would be obtained.

Modelo dinámico-probabilístico sobre el comportamiento de los pueblos indígenas en aislamiento de la Amazonia Ecuatoriana.

La supervivencia de los pueblos en aislamiento (PIAs), Tagaeri? Taromenane en la Amazonia ecuatoriana, está influida por agentes externos y características culturales. El área definida como Zona Intangible para el desplazamiento de los PIAs presenta cierta debilidad geográfica, lo que alterna el funcionamiento de estas comunidades. El objetivo de este trabajo es conocer el comportamiento de las comunidades aisladas en relación con las fronteras de contactos. Se ha utilizado el software libre NetLogo versión 5.0.3, para simular la evolución durante 100 años de dos comunidades. Las poblaciones estimadas iniciales de indígenas en asilamiento fue de 100, 500, 1000 individuos por escenario. El comportamiento está condicionado por las variables: individuos Taromenane, individuos Tagaeri, tasa de nacimientos, disponibilidad de alimento en la Amazonía, crecimiento de la vegetación, valor energético de la alimentación, y energía de la vegetación. Las características guerreras por la protección de territorio propias de los PIAs, han permitido concluir que la intensificación de las presiones externas sumadas a los enfrenamientos entre grupos aislados genera su propia extinción en un espacio temporal de 100 años.

Hacia un modelo dinámico para la isla de calor urbana de Madrid = Towards a Dynamic Model for the Urban Heat Island of Madrid

Esta investigación se enmarca dentro del proyecto MODIFICA (modelo predictivo - Edificios - Isla de Calor Urbano), financiado por el Programa de I + D + i Orientada a los Retos de la sociedad 'Retos Investigación' de 2013. Está dirigido a desarrollar un modelo predictivo de eficiencia energética para viviendas, bajo el efecto de isla de calor urbano (AUS) con el fin de ponerla en práctica en la evaluación de la demanda de energía real y el consumo en las viviendas. A pesar de los grandes avances que se han logrado durante los últimos años en el rendimiento energético de edificios, los archivos de tiempo utilizados en la construcción de simulaciones de energía se derivan generalmente de estaciones meteorológicas situadas en las afueras de la ciudad. Por lo tanto, el efecto de la Isla de Calor Urbano (ICU) no se considera en estos cálculos, lo que implica una importante falta de precisión. Centrado en explorar cómo incluir los fenómenos ICU, el presente trabajo recopila y analiza la dinámica por hora de la temperatura en diferentes lugares dentro de la ciudad de Madrid. Abstract This research is framed within the project MODIFICA (Predictive model - Buildings - Urban Heat Island), funded by Programa de I+D+i orientada a los retos de la sociedad 'Retos Investigación' 2013. It is aimed at developing a predictive model for dwelling energy performance under the Urban Heat Island (UHI) effect in order to implement it in the evaluation of real energy demand and consumption in dwellings. Despite great advances on building energy performance have been achieved during the last years, weather files used in building energy simulations are usually derived from weather stations placed in the outskirts of the city. Hence, Urban Heat Island (UHI) effect is not considered in this calculations, which implies an important lack of accuracy. Focused on exploring how to include the UHI phenomena, the present paper compiles and analyses the hourly dynamics of temperature in different locations within the city of Madrid.

Evaluación del estado poblaciónal del Cangrejo violáceo Platyxanthus orbignyi (Milne Edwards y Lucas, 1843) del área de Lambayeque por medio de un modelo dinámico de Biomasa

Se hace un análisis del estado poblacional del cangrejo violáceo Platyxanthus orbignyi (Milne Edwards y Lucas, 1843) del litoral de Lambayeque – Perú para el periodo 2001-2010 por medio de: 1) El modelo dinámico de biomasa de Schaefer en su versión de error de observación; a este modelo se le introdujo la variable ambiental anomalía de la temperatura superficial del mar (ATSM) del área de San José (Lambayeque) y se obtuvo 2) el modelo dinámico con variable ambiental, ambos basados en datos de captura, esfuerzo y CPUE. Se utilizó el método de máxima verosimilitud en el proceso de ajuste y el bootstrap para determinar los intervalos de confianza de los parámetros. Los parámetros poblacionales y pesqueros estimados por el modelo dinámico de biomasa de Schaefer (MDB) fueron: K: 750 000 kg, r : 0,21 y q: 8,36 x 10-6 y por el modelo dinámico con variable ambiental (MDVA) los parámetros fueron K: 765 000 kg, r: 0,23 y q: 8,02 x 10-6. Con los valores de los parámetros estimados mediante el MDB y el MDVA se calcularon los principales puntos biológicos de referencia (PBR) los cuales fueron: MRS: 39 822 kg, BMRS: 375 000 kg, fMRS: 12 561 nasas, FMRS: 0,11, F0.1: 0,10 para el MDB; y MRS: 44 069 kg, BMRS: 382 500 kg, fMRS: 13 782 nasas, FMRS: 0,12, F0.1: 0,10 para el MDVA. Los resultados indican que el estado actual de la pesquería del cangrejo violáceo del Litoral de Lambayeque se encuentra muy cerca al nivel óptimo. En vista de que no se dispone de información de evaluaciones directas de este recurso que confirme o no los resultados del MDB y MDVA y en virtud de la calidad de datos, se sugiere que el manejo de la pesquería sea del tipo adaptativo alrededor del punto de referencia F0.1 y teniendo en cuenta las condiciones ambientales.