Abordagem à previsão do preço de energia elétrica via métodos de suavização exponencial

Dissertação para a obtenção do grau de Mestre em Engenharia Electrotécnica Ramo de Energia

Análise do trabalho de referência em Centros de Atenção Psicossocial

OBJETIVO: Analisar como os usuários, familiares e trabalhadores de centros de atenção psicossocial avaliam o trabalho da equipe e dos profissionais de referência nesses serviços. MÉTODOS: Pesquisa qualitativa, baseada no paradigma construtivista e na hermenêutica Gadameriana. Foram analisados dois ciclos de grupos focais constituídos por profissionais, usuários e familiares de usuários de todos os centros de atenção psicossocial da cidade de Campinas (SP), em 2006. RESULTADOS: O trabalho de referência foi avaliado como um arranjo que produz efeitos terapêuticos e contribui na eficácia da organização do trabalho. Entretanto, foram relatados riscos de centralização de poder, praticada pelos profissionais de referência, e sofrimento do trabalhador, que pode sentir-se excessivamente responsabilizado pelo caso que referencia. CONCLUSÕES: Os efeitos do arranjo equipes/profissionais de referência sobre os pacientes embasam-se em aspectos emocionais ligados à confiabilidade, à constância e integralidade de cuidados. No entanto, tais aspectos também apresentam problemas relacionais, principalmente quanto à onipotência, que pode envolver o trabalhador.

Métodos para estimar razão de prevalência em estudos de corte transversal

OBJETIVO: Comparar empiricamente as regressões de Cox, log-binomial, Poisson e logística para estimar razões de prevalência em estudos de corte transversal. MÉTODOS: Foram utilizados dados de um estudo epidemiológico transversal (n=2.072), de base populacional, realizado com idosos na cidade de São Paulo (SP), entre maio de 2003 e abril de 2005. Diagnósticos de demência, possíveis casos de transtorno mental comum e autopercepção de saúde ruim foram escolhidos como desfechos com prevalência baixa, intermediária e alta, respectivamente. Foram utilizadas variáveis de confusão com duas ou mais categorias ou valores contínuos. Valores de referência para estimativas por ponto e por intervalo para as razões de prevalência (RP) foram obtidos pelo método de estratificação de Mantel-Haenszel. Estimativas ajustadas foram calculadas utilizando regressões de Cox e Poisson com variância robusta, e regressão log-binomial. Odds ratios (OR) brutos e ajustados foram obtidos pela regressão logística. RESULTADOS: As estimativas por ponto e por intervalo obtidas pelas regressões de Cox e Poisson foram semelhantes à obtida pela estratificação de Mantel-Haenszel, independentemente da prevalência do desfecho e das covariáveis do modelo. O modelo log-binomial apresentou dificuldade de convergência quando o desfecho tinha prevalência alta e havia covariável contínua no modelo. A regressão logística produziu estimativas por ponto e por intervalo maiores do que as obtidas pelos outros métodos, principalmente para os desfechos com maiores prevalências iniciais. Se interpretados como estimativas de RP, os OR superestimariam as associações para os desfechos com prevalência inicial baixa, intermediária e alta em 13%, quase 100% e quatro vezes mais, respectivamente. CONCLUSÕES: Em análise de dados de estudos de corte transversal, os modelos de Cox e Poisson com variância robusta são melhores alternativas que a regressão logística. O modelo de regressão log-binomial produz estimativas não enviesadas da RP, mas pode apresentar dificuldade de convergência quando o desfecho é muito freqüente e a variável de confusão é contínua.

A propósito da comparabilidade entre os métodos de determinação dos preços de transferência

Os métodos de determinação dos preços de transferência têm colocado espe¬ciais dificuldades às empresas relacionadas e às administrações fiscais, não apenas pela complexidade das operações, mas também pela dificuldade em aplicar os métodos de determinação dos preços de transferência e em estabelecer uma comparação entre as operações realizadas. Orientados pelos Princípios Diretores da OCDE, o legislador português consagrou no art. 63.º do Código do IRC uma norma anti-abuso destinada a corrigir a matéria coletável no caso dos termos ou condições das operações sobre bens, serviços e direitos não serem substancialmente idênticos aos que normalmente seriam praticados entre entidades independentes. Os diversos métodos previstos na legislação portuguesa, extraídos da OCDE, estabelecem o princípio da comparabilidade dos preços, prevendo margens brutas, margens líquidas e outros indicadores de referência para aferir da comparabilidade entre as operações vinculadas e as operações praticadas por entidades independentes. Embora não exista uma regra geral, os métodos tradicionais constituem o meio mais direto de determinação das relações entre as entidades relacionadas nas situações de plena concorrência. Só não se aplicam isoladamente os métodos tradicionais quando os dados respeitantes a operações não vinculadas não são suficientes ou são pouco fiáveis. Para maximizar os resultados, os agentes económicos devem fazer uma seleção dos métodos e critérios mais apropriados. A dificuldade em obter informações acerca dos termos e das condições praticados entre empresas independentes constitui um impedimento à viabilidade dos métodos tradicionais.

Memória de longo prazo nos retornos acionistas dos índices de referência da euronext, implicações para a hipótese de mercados eficientes e contributo fractal para aperfeiçoamento do capital asset pricing model

Não existe uma definição única de processo de memória de longo prazo. Esse processo é geralmente definido como uma série que possui um correlograma decaindo lentamente ou um espectro infinito de frequência zero. Também se refere que uma série com tal propriedade é caracterizada pela dependência a longo prazo e por não periódicos ciclos longos, ou que essa característica descreve a estrutura de correlação de uma série de longos desfasamentos ou que é convencionalmente expressa em termos do declínio da lei-potência da função auto-covariância. O interesse crescente da investigação internacional no aprofundamento do tema é justificado pela procura de um melhor entendimento da natureza dinâmica das séries temporais dos preços dos ativos financeiros. Em primeiro lugar, a falta de consistência entre os resultados reclama novos estudos e a utilização de várias metodologias complementares. Em segundo lugar, a confirmação de processos de memória longa tem implicações relevantes ao nível da (1) modelação teórica e econométrica (i.e., dos modelos martingale de preços e das regras técnicas de negociação), (2) dos testes estatísticos aos modelos de equilíbrio e avaliação, (3) das decisões ótimas de consumo / poupança e de portefólio e (4) da medição de eficiência e racionalidade. Em terceiro lugar, ainda permanecem questões científicas empíricas sobre a identificação do modelo geral teórico de mercado mais adequado para modelar a difusão das séries. Em quarto lugar, aos reguladores e gestores de risco importa saber se existem mercados persistentes e, por isso, ineficientes, que, portanto, possam produzir retornos anormais. O objetivo do trabalho de investigação da dissertação é duplo. Por um lado, pretende proporcionar conhecimento adicional para o debate da memória de longo prazo, debruçando-se sobre o comportamento das séries diárias de retornos dos principais índices acionistas da EURONEXT. Por outro lado, pretende contribuir para o aperfeiçoamento do capital asset pricing model CAPM, considerando uma medida de risco alternativa capaz de ultrapassar os constrangimentos da hipótese de mercado eficiente EMH na presença de séries financeiras com processos sem incrementos independentes e identicamente distribuídos (i.i.d.). O estudo empírico indica a possibilidade de utilização alternativa das obrigações do tesouro (OT’s) com maturidade de longo prazo no cálculo dos retornos do mercado, dado que o seu comportamento nos mercados de dívida soberana reflete a confiança dos investidores nas condições financeiras dos Estados e mede a forma como avaliam as respetiva economias com base no desempenho da generalidade dos seus ativos. Embora o modelo de difusão de preços definido pelo movimento Browniano geométrico gBm alegue proporcionar um bom ajustamento das séries temporais financeiras, os seus pressupostos de normalidade, estacionariedade e independência das inovações residuais são adulterados pelos dados empíricos analisados. Por isso, na procura de evidências sobre a propriedade de memória longa nos mercados recorre-se à rescaled-range analysis R/S e à detrended fluctuation analysis DFA, sob abordagem do movimento Browniano fracionário fBm, para estimar o expoente Hurst H em relação às séries de dados completas e para calcular o expoente Hurst “local” H t em janelas móveis. Complementarmente, são realizados testes estatísticos de hipóteses através do rescaled-range tests R/S , do modified rescaled-range test M - R/S e do fractional differencing test GPH. Em termos de uma conclusão única a partir de todos os métodos sobre a natureza da dependência para o mercado acionista em geral, os resultados empíricos são inconclusivos. Isso quer dizer que o grau de memória de longo prazo e, assim, qualquer classificação, depende de cada mercado particular. No entanto, os resultados gerais maioritariamente positivos suportam a presença de memória longa, sob a forma de persistência, nos retornos acionistas da Bélgica, Holanda e Portugal. Isto sugere que estes mercados estão mais sujeitos a maior previsibilidade (“efeito José”), mas também a tendências que podem ser inesperadamente interrompidas por descontinuidades (“efeito Noé”), e, por isso, tendem a ser mais arriscados para negociar. Apesar da evidência de dinâmica fractal ter suporte estatístico fraco, em sintonia com a maior parte dos estudos internacionais, refuta a hipótese de passeio aleatório com incrementos i.i.d., que é a base da EMH na sua forma fraca. Atendendo a isso, propõem-se contributos para aperfeiçoamento do CAPM, através da proposta de uma nova fractal capital market line FCML e de uma nova fractal security market line FSML. A nova proposta sugere que o elemento de risco (para o mercado e para um ativo) seja dado pelo expoente H de Hurst para desfasamentos de longo prazo dos retornos acionistas. O expoente H mede o grau de memória de longo prazo nos índices acionistas, quer quando as séries de retornos seguem um processo i.i.d. não correlacionado, descrito pelo gBm(em que H = 0,5 , confirmando- se a EMH e adequando-se o CAPM), quer quando seguem um processo com dependência estatística, descrito pelo fBm(em que H é diferente de 0,5, rejeitando-se a EMH e desadequando-se o CAPM). A vantagem da FCML e da FSML é que a medida de memória de longo prazo, definida por H, é a referência adequada para traduzir o risco em modelos que possam ser aplicados a séries de dados que sigam processos i.i.d. e processos com dependência não linear. Então, estas formulações contemplam a EMH como um caso particular possível.

Efeito de eventos naturais na qualidade do ar - avaliação dos métodos de identificação

Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para obtenção do grau de Mestre em Engenharia do Ambiente - Sistemas Ambientais

Incorporação de incerteza na elaboração de base de dados de referência para avaliação da exactidão temática de mapas de ocupação do solo

Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Ciência e Sistemas de Informação Geográfica

Implementação de métodos moleculares para o diagnóstico precoce de leptospirose humana

Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para a obtenção do grau de Mestre em Biotecnologia

Determinação dos valores de referência da excursão sistólica do plano do anel tricúspide (TAPSE) em crianças saudáveis

Mestrado em Tecnologia de Diagnóstico e Intervenção Cardiovascular - Área de especialização: Ultrassonografia cardiovascular

Optimização da reconstrução de imagem em mamografia por emissão de positrões através de métodos de regularização dos dados

Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Biomédica

O serviço de referência - do tradicional ao virtual: o caso da Biblioteca do tribunal de Contas

Relatório de Estágio apresentada para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Ciências da Informação e da Documentação

Implementação de um sistema de gestão da segurança alimentar numa fábrica de refeições pasteurizadas tendo como referência a norma NP EN ISO 22000:2005

Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para obtenção do grau de Mestre em Tecnologia e Segurança Alimentar

Desenvolvimento de métodos moleculares para detecção de Theileria annulata

Dissertação para a obtenção do Grau de Mestre em Genética Molecular e Biomedicina

Aperfeiçoamento dos Métodos Utilizados, para a Orçamentação e Planeamento de Obras Rodoviárias

Este relatório foi realizado no âmbito da unidade curricular de DIPRE (Dissertação/Projecto/Estágio) lecionada no Mestrado em Engenharia Civil – Infraestruturas, no Instituto Superior de Engenharia do Porto. O estágio foi realizado na Divisão Municipal de Obras e Iluminação Pública, na Câmara Municipal do Porto. Neste relatório procurou-se descrever e caracterizar todos os tipos de pavimentos, desenvolver e estudar novas técnicas de orçamentação e planeamento, e ainda analisar vários casos para mostrar a validade do que se realizou. Este relatório inicia-se com uma primeira parte de âmbito teórico, em que se faz referência aos diferentes tipos de pavimentos, analisando-se o seu comportamento, execução, patologias e métodos de dimensionamento. Para além disso faz-se a interpretação do Decreto-Lei nº 163/2006 e das questões de mobilidade urbana. Para o estágio foram necessárias diversas ferramentas de trabalho, não só fornecidas pela Divisão Municipal de Obras e Iluminação Pública, mas também propostas e exploradas pelo aluno. Com estas ferramentas conseguiu-se desenvolver um novo método de orçamentação, estudando os Rendimentos dos operários para um maior rigor nas estimativas de custo efetuadas. As soluções que se apresentam para mostrar o trabalho desenvolvido foram escolhidas de acordo com a sua importância e abrangência para demonstrar tudo o que foi acompanhado e realizado durante o estágio. Começando pela Rua do Dr. Magalhães Lemos, que foi selecionada porque houve a oportunidade de acompanhar e fiscalizar uma obra que contempla a execução de dois pavimentos distintos, o pavimento flexível e o rígido, em Betão Armado Contínuo. Optou-se também por selecionar dois casos de melhoria da acessibilidade no centro da cidade, porque foram dois projetos desenvolvidos pelo aluno em que se conseguiu explorar as diferentes decisões que teve de se tomar. Por fim, apresenta-se o estudo do dimensionamento da Rua de Santo Ildefonso de acordo com as diretrizes da Câmara Municipal do Porto no percurso académico.

Valores de Referência de Robustez Óssea: Avaliados Próximo ao Nascimento por Ultrassonografia Quantitativa em Recém-Nascidos de Termo e Pré-Termo

Objectivo: Estabelecer valores de referência da robustez óssea nos primeiros dias de vida, em recém-nascidos de termo e pré-termo adequados para a idade de gestação nascidos em Portugal. Métodos: Foi medida a velocidade do som (VdS) (m/s) por ultrassonografia quantitativa, numa amostra sistemática de recém-nascidos adequados para a idade de gestação, de termo e pré-termo, respectivamente nos primeiros dois e cinco dias após o nascimento. Foi avaliada a homogeneidade de valores entre géneros e entre grupos de idade de gestação. Resultados: A amostra constou de 158 recém-nascidos, 34 de termo e 124 pré-termo (idade de gestação entre 26 a 41 semanas), com peso de nascimento de 595 g a 4195 g, 84 do sexo masculino (53,2%) e 20 gémeos (10,8%). A média da VdS aumenta significativamente com a idade de gestação. São providenciados valores de referência da VdS para os percentis 10, 25, 50, 75 e 90, para grupos de idade de gestação, sem distinção para o género. Conclusão: São disponibilizados valores de referência de VdS nos primeiros dias de vida, de recém-nascidos adequados para a idade de gestação, de termo e pré-termo, nascidos em Portugal. Estes valores reflectem a robustez óssea intrauterina e servem de referência basal para estudos evolutivos realizados em Portugal.