Projectes de modelatge i simulació avançada de sistemes mitjançant l'entorn ARENA

RESUM En l’exercici de les funcions típiques de qualsevol activitat humana, l’home ha de prendre decisions d’un o altre tipus permanentment i aquesta situació porta afegit, per lo general risc i incertesa, el que compromet la qualitat i l’èxit de la decisió. Per ajudar i contrarestar aquesta situació, l’home ha desenvolupat a través del temps una diversitat d’eines que li permeten minimitzar el risc i la incertesa en la presa de decisions. La simulació és una d’aquestes eines. Mitjançant la seva aplicació no només s’aconsegueix la comesa anterior, sinó que també es minimitzen els costos involucrats en la decisió mitjançant un millor ús dels recursos, la disminució del temps emprat per a la seva realització i la minimització de les probabilitats de risc. Aquest projecte representa la continuació d’un primer estudi introductori de la simulació anomenat: Estudi i guia docent per a modelatge i simulació de sistemes mitjançant l’entorn ARENA [9]. Realitzat per l’alumna d’Enginyeria en Organització Industrial de la Universitat de Vic, Montse Carbonell Crosas, l’any 2008 i sota la codirecció del director d’aquest segon projecte, el professor Juli Ordeix Rigo. Aquest nou projecte s’inicia amb una primera part teòrica, continguda dins del primer volum, la qual reforça els conceptes teòrics referents a la simulació amb ARENA, ja vistos en l’anterior projecte. Complementant aquells considerats bàsics i els de més utilitat i finalitza introduint nous conceptes avançats. Els nous capítols de temàtica avançada, junt als primers més bàsics de la primera part són exercitats dins de la segona, formant el segon volum d’aquest projecte. El mateix requereix la participació activa de l’alumne, per tal de realitzar cadascun dels 89 exercicis pràctics que es plantegen i poder onsolidar l’aprenentatge teòric d’aquesta eina avançada de simulació fent consultes als apartats teòrics recomanats dins de cada exercici. La complexitat dels exercicis anirà augmentant gradualment i s’insisteix en seguir la metodologia presentada en el projecte per a realitzar-los tots de forma ordenada i ascendent. L’ alumne quan acabi la part pràctica, haurà consolidat tota la part teòrica i serà capaç d’exercir com analista per tal de generar els seus propis projecte de simulació.

Les captacions d'aigua destinada al consum humà al Principat d'Andorra: Anàlisi del marc jurídic actual, definició del procediment d'autorització i sistema d'informació geogràfic sobre les captacions i els perímetres de protecció associats

RESUM L’aigua és un recurs limitat necessari per a l’establiment de qualsevol forma de vida sobre la Terra. Aquest recurs, es veu regit pel cicle hidrològic i durant les diferents fases del seu cicle, l’aigua pot ser captada per ser aprofitada per l’ésser humà. En els darrers anys, la necessitat d’aigua per a la població ha estat incrementada provocant un impacte negatiu sobre aquest recurs. Per aquest motiu sorgeix la necessitat de crear polítiques globals per protegir l’aigua que vagin encaminades a minimitzar l’efecte negatiu provocat per l’home. Tota captació d’aigua destinada al consum humà ha de garantir uns paràmetres de qualitat i per tal de poder aconseguir aquest objectiu amb eficàcia és imprescindible l’aplicació d’una eina legal molt important: els perímetres de protecció. A l’article 6 de la Llei de policia i protecció de les aigües del 31 de juliol del 1985, s’estableix que tota captació d’aigua potable haurà de quedar aïllada mitjançant un perímetre de protecció, a l’interior del qual no podrà dur-se a terme cap activitat sense prèvia autorització de Govern. Els objectius principals d’aquest estudi son recopilar la informació existent en referència a les captacions d’aigua i els seus respectius perímetres de protecció, elaborar una base de dades que pugui contenir tota la informació existent i elaborar cartografia especifica amb la finalitat de realitzar una diagnosi de la situació actual de les captacions i perímetres associats i identificar els principals riscos potencials existents en aquestes àrees. Entre les conclusions mes rellevants obtingudes amb aquest treball, cal destacar que s’ha constatat que algunes activitats antròpiques potencialment contaminants es troben situades en zones properes a les captacions destinades a consum humà, inclòs dins dels seus perímetres de protecció, amb el conseqüent risc que aquesta situació comporta.

Elaboración de un plan de implementación de la ISO/IEC 27001:2005

El presente trabajo permite conocer el proceso de implantación de un sistema de gestión de seguridad de la información SGSI en una organización perteneciente al sector financiero y los resultados asociados a dicha implantación.

A reflection about the social and technological aspects in flood risk management - the case of the Italian Civil Protection

The right of a person to be protected from natural hazards is a characteristic of the social and economical development of the society. This paper is a contribution to the reflection about the role of Civil Protection organizations in a modern society. The paper is based in the inaugural conference made by the authors on the 9th Plinius Conference on Mediterranean Storms. Two major issues are considered. The first one is sociological; the Civil Protection organizations and the responsible administration of the land use planning should be perceived as reliable as possible, in order to get consensus on the restrictions they pose, temporary or definitely, on the individual free use of the territory as well as in the entire warning system. The second one is technological: in order to be reliable they have to issue timely alert and warning to the population at large, but such alarms should be as "true" as possible. With this aim, the paper summarizes the historical evolution of the risk assessment, starting from the original concept of "hazard", introducing the concepts of "scenario of event" and "scenario of risk" and ending with a discussion about the uncertainties and limits of the most advanced and efficient tools to predict, to forecast and to observe the ground effects affecting people and their properties. The discussion is centred in the case of heavy rains and flood events in the North-West of Mediterranean Region.

Preliminary results of the Social Impact Research Group of MEDEX: the request database (2000-2002) of two Meteorological Services

One of the aims of the MEDEX project is to improve the knowledge of high-impact weather events in the Mediterranean. According to the guidelines of this project, a pilot study was carried out in two regions of Spain (the Balearic Islands and Catalonia) by the Social Impact Research group of MEDEX. The main goal is to suggest some general and suitable criteria about how to analyse requests received in Meteorological Services arising out of the damage caused by weather events. Thus, all the requests received between 2000 and 2002 at the Servei Meteorològic de Catalunya as well as at the Division of AEMET in the Balearic Islands were analysed. Firstly, the proposed criteria in order to build the database are defined and discussed. Secondly, the temporal distribution of the requests for damage claims is analysed. On average, almost half of them were received during the first month after the event happened. During the first six months, the percentage increases by 90%. Thirdly, various factors are taken into account to determine the impact of specific events on society. It is remarkable that the greatest number of requests is for those episodes with simultaneous heavy rain and strong wind, and finally, those that are linked to high population density.

Seasonality and cyclic tendency of mortality in a Pyrenean population

Las características de la mortalidad Influyen decisivamente en la estructura demográfica de las poblaciones, regida por diferentes factores: internos (rasgos específicos genéticos y culturales), externos (características del ecosistema) e intermedios (capacidad de la población de autoajustarse al ambiente). El estudio de la distribución estacional de las 3313 defunciones registradas en la Villa de El Pont de Suert (Alta Ribagorça, Cataluña) desde 1664 evidencia la importancia de todos estos factores. Los patrones de distribución muestran el Influjo de las condiciones climáticas, de los ambientes epidemiológicos, así como de las transformaciones socioeconómicas y demográficas. El modelo de tendencia cíclica en la mortalidad, común a muchas poblaciones ibéricas de montaña, no se evidencia en esta población.

Document sobre l'objecció de consciència en sanitat

Aquest document parteix del reconeixement del principi d'autonomia de les personesi de la llibertat de consciència, ideològica i religiosa. I precisament per això exposael risc que, en la pràctica sanitària, l'exercici de l'objecció de consciència pugui fercol·lisió amb els drets dels usuaris. Per aquesta raó, l'Administració i les diversesinstitucions involucrades, han de prendre les mesures necessàries per facilitar la compatibilitat de l'exercici dels drets i les decisions de totes les persones implicades.

Towards a theory of the credit-risk balance sheet

This article designs what it calls a Credit-Risk Balance Sheet (the risk being that of default by customers), a tool which, in principle, can contribute to revealing, controlling and managing the bad debt risk arising from a company¿s commercial credit, whose amount can represent a significant proportion of both its current and total assets.To construct it, we start from the duality observed in any credit transaction of this nature, whose basic identity can be summed up as Credit = Risk. ¿Credit¿ is granted by a company to its customer, and can be ranked by quality (we suggest the credit scoring system) and ¿risk¿ can either be assumed (interiorised) by the company itself or transferred to third parties (exteriorised).What provides the approach that leads to us being able to talk with confidence of a real Credit-Risk Balance Sheet with its methodological robustness is that the dual vision of the credit transaction is not, as we demonstrate, merely a classificatory duality (a double risk-credit classification of reality) but rather a true causal relationship, that is, a risk-credit causal duality.Once said Credit-Risk Balance Sheet (which bears a certain structural similarity with the classic net asset balance sheet) has been built, and its methodological coherence demonstrated, its properties ¿static and dynamic¿ are studied.Analysis of the temporal evolution of the Credit-Risk Balance Sheet and of its applications will be the object of subsequent works.

Towards a theory of the credit-risk balance sheet (II). The evolution of its structure

This article has an immediate predecessor, upon which it is based and with which readers must necessarily be familiar: Towards a Theory of the Credit-Risk Balance Sheet (Vallverdú, Somoza and Moya, 2006). The Balance Sheet is conceptualised on the basis of the duality of a credit-based transaction; it deals with its theoretical foundations, providing evidence of a causal credit-risk duality, that is, a true causal relationship; its characteristics, properties and its static and dynamic characteristics are analyzed. This article, which provides a logical continuation to the previous one, studies the evolution of the structure of the Credit-Risk Balance Sheet as a consequence of a business¿s dynamics in the credit area. Given the Credit-Risk Balance Sheet of a company at any given time, it attempts to estimate, by means of sequential analysis, its structural evolution, showing its usefulness in the management and control of credit and risk. To do this, it bases itself, with the necessary adaptations, on the by-now classic works of Palomba and Cutolo. The establishment of the corresponding transformation matrices allows one to move from an initial balance sheet structure to a final, future one, to understand its credit-risk situation trends, as well as to make possible its monitoring and control, basic elements in providing support for risk management.

Transformation kernel density estimation of actuarial loss functions

[cat] Es presenta un estimador nucli transformat que és adequat per a distribucions de cua pesada. Utilitzant una transformació basada en la distribució de probabilitat Beta l’elecció del paràmetre de finestra és molt directa. Es presenta una aplicació a dades d’assegurances i es mostra com calcular el Valor en Risc.

Efectos regionales de la política monetaria : implicaciones para los países de la zona euro

De acuerdo con la teoría de las áreas monetàrias óptimas,los shocks asimétricos tienen un papel fundamental en la determinación de los beneficios y los costes derivados del establecimiento de una área monetaria. En este sentido, diferentes estudios recientes señalan una importante reducción del grado de asimetría de los shocks en términos reales a lo largo de los últimos años entre los países europeos como consecuencia de la mayor coordinación de las políticas económicas y de la aproximación de las estructuras productivas. De todas maneras, una de las cuestiones clave en el nuevo entorno económico, y que no ha sido demasiado considerada a la literatura reciente, es el posible papel desestabilitzador de la política monetaria común como consecuencia de las diferencias en los mecanismos de transmisión de la política monetaria en los distintos países y regiones de la Zona Euro. En este trabajo se considera la mencionada cuestión desde un punto de vista teórico y se analiza empíricamente la existencia de diferencias regionales en los efectos de la política monetaria llevada a término en España a lo largo de los últimos años con la finalidad d identificar los principales determinantes de esta asimetría en el ámbito europeo

A comparative long-memory Analysis between Spanish, Mexican and U.S. interest rates

Evidence exists that many natural facts are described better as a fractal. Although fractals are very useful for describing nature, it is also appropiate to review the concept of random fractal in finance. Due to the extraordinary importance of Brownian motion in physics, chemistry or biology, we will consider the generalization that supposes fractional Brownian motion introduced by Mandelbrot.The main goal of this work is to analyse the existence of long range dependence in instantaneous forward rates of different financial markets. Concretelly, we perform an empirical analysis on the Spanish, Mexican and U.S. interbanking interest rate. We work with three time series of daily data corresponding to 1 day operations from 28th March 1996 to 21st May 2002. From among all the existing tests on this matter we apply the methodology proposed in Taqqu, Teverovsky and Willinger (1995).

Towards a theory of the credit-risk balance sheet

This article designs what it calls a Credit-Risk Balance Sheet (the risk being that of default by customers), a tool which, in principle, can contribute to revealing, controlling and managing the bad debt risk arising from a company¿s commercial credit, whose amount can represent a significant proportion of both its current and total assets.To construct it, we start from the duality observed in any credit transaction of this nature, whose basic identity can be summed up as Credit = Risk. ¿Credit¿ is granted by a company to its customer, and can be ranked by quality (we suggest the credit scoring system) and ¿risk¿ can either be assumed (interiorised) by the company itself or transferred to third parties (exteriorised).What provides the approach that leads to us being able to talk with confidence of a real Credit-Risk Balance Sheet with its methodological robustness is that the dual vision of the credit transaction is not, as we demonstrate, merely a classificatory duality (a double risk-credit classification of reality) but rather a true causal relationship, that is, a risk-credit causal duality.Once said Credit-Risk Balance Sheet (which bears a certain structural similarity with the classic net asset balance sheet) has been built, and its methodological coherence demonstrated, its properties ¿static and dynamic¿ are studied.Analysis of the temporal evolution of the Credit-Risk Balance Sheet and of its applications will be the object of subsequent works.

Un modelo de riesgo de crédito basado en opciones compuestas con barrera. Aplicación al mercado continuo español

In this work the valuation methodology of compound option written on a downand-out call option, developed by Ericsson and Reneby (2003), has been applied to deduce a credit risk model. It is supposed that the firm has a debt structure with two maturity dates and that the credit event takes place when the assets firm value falls under a determined level called barrier. An empirical application of the model for 105 firms of Spanish continuous market is carried out. For each one of them its value in the date of analysis, the volatility and the critical value are obtained and from these, the default probability to short and long-term and the implicit probability in the two previous probabilities are deduced. The results are compared with the ones obtained from the Geskemodel (1977).