The Pocket Statistician: A Practical Guide to Quality Improvement by Shirley Coleman, Tony Greenfield, Roger Jones, Clare Morris and Ian Puzey. Arnold . 1996. 252 pages. £12.99 [Book review]

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Estudio comparativo de la síntesis de pared abdominal entre la técnica de Tom Jones y el Cierre Anatómico por Planos

Con el propósito de estudiar comparativamente dos técnicas diferentes de sutura en pared abdominal, y cuyos resultados obtenidos demuestren generosidad o defecto en una u otra, veinte perros machos de raza criolla, (fotos) con una edad y peso promedio de 3,4 años y 9kg. Respectivamente fueron intervenidos quirúrgicamente bajo anestesia general conpenthotal endovenenosa y una técnica operatoria aséptica realizándose laparotomía supraumbilical media desde el apéndice xifoides hasta el ombligo (fotos) y sutura de la pared abdominal con técnica de Tom Jones en diez de ellos y sutura por planos en la otra mitad. La sutura de Tom Jones en el estudio experimental es superior a la sutura por planos porque: 1. Produce menos adherencias; 2. La inflamación que produce en los tejidos es menor; 3. La consistencia de las adherencias y su tamaño son menores; 4. Es una sutura que resiste más a la ruptura de las heridas

Diseño de una estrategia de inversión para acciones del mercado bursátil Dow Jones

En este trabajo se desarrolla una estrategia de inversión para acciones del índice bursátil Dow Jones, que permite obtener una rentabilidad superior a la del índice en un período de tiempo de cinco años -- Se comienza analizando cada compañía de manera individual, mediante una valoración por flujos de caja libre descontados -- Luego se analizan sus indicadores financieros trimestrales y se calculan diversas valoraciones para cada compañía utilizando múltiplos financieros y bursátiles -- Finalmente, se establece una estrategia con 11 factores que pueden ser combinados entre sí, luego de una ponderación individual, con la idea de obtener rentabilidades superiores a la del índice -- Se simula la estrategia desde el año 2007 hasta la fecha, para un período de tiempo de nueve años, y se obtienen rentabilidades superiores al 10% EA, en contraste con la rentabilidad entregada por el índice del 3,15% EA -- La relación beneficio/riesgo del portafolio es igualmente superior cuando se evidencia que su coeficiente de Sharpe, de 0,65, es superior al del índice, de 0,18, lo que contradice la hipótesis de los mercados eficientes -- La estrategia está diseñada de manera modular, lo que permite la futura inclusión de otras compañías, con la idea de aumentar su robustez