Ensino de bases de dados : testes, deteção de erros e correções

Relatório da prática de ensino supervisionada, Mestrado em Ensino de Informática, Universidade de Lisboa, 2014

Política monetária e o canal do crédito bancário : verificação da existência do canal de crédito no Brasil no período de janeiro 2000 a março 2007

O objetivo desse trabalho é verificar evidências empíricas do canal de crédito como transmissor da política monetária no Brasil no período de janeiro de 2000 a março de 2007. A metodologia utilizada baseou-se na relação entre as séries temporais agregadas de variáveis de política monetária, mercado de crédito, mercado monetário e inflação. Os testes econométricos foram realizados com os dados agregados utilizando-se os modelos VAR (vetor autoregressivo) e VEC (vetor de correção de erros) para analisar as séries temporais. Foi observado o comportamento do mercado de emissão de dívida como fonte alternativa de financiamento externo das empresas, além do crédito bancário, de modo a se avaliar se há um deslocamento para outras fontes de financiamento externo pelo efeito de um choque monetário. A conclusão que emerge dos testes econométricos indica a importância do crédito bancário na transmissão da política monetária, identificada através dos efeitos de causalidade e as reações de impulso-resposta encontradas. A observação do aumento nas emissões privadas das empresas para atender suas necessidades de financiamento externo dá indicação de que a redução do crédito, após contração monetária, ocorre pelo lado da oferta de crédito pelos bancos.

Algoritmos inteligentes para auto-correção, auto-verificação e auto-validação de medidas em sensores

This work presents a set of intelligent algorithms with the purpose of correcting calibration errors in sensors and reducting the periodicity of their calibrations. Such algorithms were designed using Artificial Neural Networks due to its great capacity of learning, adaptation and function approximation. Two approaches willbe shown, the firstone uses Multilayer Perceptron Networks to approximate the many shapes of the calibration curve of a sensor which discalibrates in different time points. This approach requires the knowledge of the sensor s functioning time, but this information is not always available. To overcome this need, another approach using Recurrent Neural Networks was proposed. The Recurrent Neural Networks have a great capacity of learning the dynamics of a system to which it was trained, so they can learn the dynamics of a sensor s discalibration. Knowingthe sensor s functioning time or its discalibration dynamics, it is possible to determine how much a sensor is discalibrated and correct its measured value, providing then, a more exact measurement. The algorithms proposed in this work can be implemented in a Foundation Fieldbus industrial network environment, which has a good capacity of device programming through its function blocks, making it possible to have them applied to the measurement process

Efeitos dos erros de projeção sobre as grandezas cefalométricas das análises de Steiner e McNamara

Pós-graduação em Odontologia - FOAR

Ensino de base de dados, através do SQL, na resolução de situações reais

Relatório da Prática de Ensino Supervisionada, Mestrado em Ensino de Informática, Universidade de Lisboa, 2015

O feedback avaliativo e corretivo em composições de língua inglesa analisadas por professores não-nativos

Esse trabalho foi desenvolvido com o objetivo de verificar como os professores de Inglês como Língua Estrangeira (LE) corrigem as composições dos seus aprendizes de nível intermediário e como o feedback avaliativo e corretivo são fornecidos. Os dados dessa pesquisa foram coletados em quatro cursos livres de inglês localizados em Porto Alegre, RS (Brasil). Todos os onze professores participantes são falantes do Português como língua materna. Os dados incluem como amostra a coleta de 79 composições de diferentes aprendizes já corrigidas pelos professores, bem como um questionário aplicado aos mesmos e aos seus respectivos aprendizes. As informações provenientes dos questionários objetivaram caracterizar esses participantes mostrando suas opiniões a respeito do erro e correção na escrita. Além disso, o modelo avaliativo de Gaudiani (Gaudiani, 1981 apud Hadley, 1993) foi utilizado para verificarmos a homogeneidade em termos de notas ou conceitos a serem atribuídos ao mesmo conjunto de composições quando avaliadas pelos onze professores. Alguns dos nossos resultados indicaram que: a) os professores não têm critérios claros de correção; b) os professores corrigem mais erros gramaticais em detrimento aos demais erros; c) os professores não corrigem erros relativos à organização; d) os professores fornecem a resposta correta ao erro do aprendiz; não havendo espaço para a auto-correção; e) a grande maioria dos professores atribuiu a mesma nota ou conceito quando utilizado o modelo avaliativo de Gaudiani. Esses resultados sugerem a riqueza desta área bem como destacam a necessidade de trabalhar de modo mais intenso a questão do tratamento do erro e feedback na escrita. Na parte final do trabalho são apresentadas sugestões práticas para os professores de língua estrangeira para que, desta forma, esses profissionais estejam melhor preparados para oferecer um feedback mais eficaz na escrita dos aprendizes.

Efeito de dois tipos de feedback corretivo, recast e elicitação, no desempenho de alunos de inglês como le

Partindo do pressuposto de que foco na forma pode beneficiar o processo de aprendizagem, este estudo foi desenvolvido com o objetivo de verificar o efeito de dois tipos de feedback corretivo, recast e elicitação, no desempenho de alunos de inglês como língua estrangeira. O estudo foi realizado com duas turmas de nível intermediário em um curso particular de idiomas que segue os princípios da abordagem comunicativa. É uma investigação experimental na qual o desempenho dos alunos foi testado antes e depois de receberem feedback corretivo durante a realização de tarefas ministradas pelos seus professores dentro de suas próprias salas de aula, sendo que uma turma recebeu feedback corretivo através de recast e a outra através de elicitação. A hipótese norteadora deste estudo foi que feedback corretivo fornecido ao aluno através de elicitação gera melhor desempenho do aluno do que recast, devido à exigência de que o aluno reformule seus próprios enunciados utilizando, para este fim, seus próprios recursos lingüísticos. Por outro lado, devido à natureza reformuladora de recast, este comportamento corretivo, no qual o professor faz a correção, não estimula o aprendiz a focalizar sua produção errônea com o intuito de corrigí-la. Os dados obtidos apontam que utilizar feedback corretivo na forma de elicitação é benéfico à aprendizagem.

Evolução de esquemas de workflow representados em XML

Sistemas de gerência de workflow estão sendo amplamente utilizados para a modelagem e a execução dos processos de negócios das organizações. Tipicamente, esses sistemas interpretam um workflow e atribuem atividades a participantes, os quais podem utilizar ferramentas e aplicativos para sua realização. Recentemente, XML começou a ser utilizada como linguagem para representação dos processos bem como para a interoperação entre várias máquinas de workflow. Os processos de negócio são, na grande maioria, dinâmicos, podendo ser modi- ficados devido a inúmeros fatores, que vão desde a correção de erros até a adaptação a novas leis externas à organização. Conseqüentemente, os workflows correspondentes devem também evoluir, para se adequar às novas especificações do processo. Algumas propostas para o tratamento deste problema já foram definidas, enfocando principalmente as alterações sobre o fluxo de controle. Entretanto, para workflows representados em XML, ainda não foram definidos mecanismos apropriados para que a evolução possa ser realizada. Este trabalho apresenta uma estratégia para a evolução de esquemas de workflow representados em XML. Esta estratégia é construída a partir do conceito de versionamento, que permite o armazenamento de diversas versões de esquemas e a consulta ao hist´orico de versões e instâncias. As versões são representadas de acordo com uma linguagem que considera os aspectos de evolução. As instâncias, responsáveis pelas execuções particulares das versões, também são adequadamente modeladas. Além disso, é definido um método para a migração de instâncias entre versões de esquema, no caso de uma evolução. A aplicabilidade da estratégia proposta é verificada por meio de um estudo de caso.

Mudança de regime markoviano : uma aplicação a séries econômicas brasileiras

Os modelos não lineares de séries de tempo são aqui utilizados para verificar diferentes problemas de natureza macroeconômica nas variáveis brasileiras. Em relação ao comércio exterior, é estimado um mecanismo de correção de erros para a demanda de importações e os regimes caracterizados pelo modelo coincidem com os movimentos históricos. Para ajustes estruturais nas contas externas são utilizados dados anuais que caracterizam três regimes, identificados como períodos em que a economia brasileira estava sob um regime de fechamento, abertura moderada ou de abertura consistente. Já no caso da análise conjuntural, feita a partir de dados trimestrais, os períodos foram caracterizados como sendo de queda e de crescimento das importações. A metodologia de mudança de regime markoviano também é utilizada para verificar o ciclo dos negócios na produção industrial de seis estados brasileiros. Neste caso, são estimados modelos univariados e multivariados, formulados a partir de um vetor autoregressivo com mudança de regime. As estimativas mostram que existe uma diferença de comportamento na taxa de crescimento e de queda na produção entre os estados do Sul comparativamente aos três maiores do Sudeste. Vale ressaltar que este resultado significa que existe uma duração dos ciclos que também difere entre estas duas regiões Por fim, a metodologia de mudança de regime é utilizada em um modelo de fator dinâmico com o intuito de construir um indicador coincidente para a produção industrial no Rio Grande do Sul. O índice estimado assemelha-se ao calculado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul a partir de uma média ponderada de cinco variáveis pesquisadas pela instituição. Os resultados mostram que existe uma assimetria no ciclo dos negócios na indústria de transformação do estado, com uma duração maior para períodos de queda da atividade no setor.

Uma avaliação da taxa de câmbio real de equilíbrio para o Brasil : 1984-2000

Esta dissertação de mestrado procura contribuir no debate sobre o desalinhamento cambial no Brasil, principalmente no período pós 1994. Para tanto, são apresentadas, respectivamente, revisões bibliográficas acerca de diferentes modelos de taxa de câmbio de equilíbrio e de diversas estimativas desta, a partir de modelos analíticos e metodologias econométricas diferentes. São analisadas, também, taxas de câmbio de equilíbrio estimadas para o Brasil por diversos autores. Por fim, é realizada uma estimativa para a taxa de câmbio real de equilíbrio para a economia brasileira para o período 1984-2000. Foi utilizado um modelo baseado em Montiel (1999), próprio para economias em desenvolvimento, estimado com dados trimestrais. As estimativas são feitas a partir dos coeficientes de longo prazo de um modelo de cointegração, onde as variáveis são transformadas pelo filtro de Hodrick-Prescott para que sejam obtidos os seus valores permanentes. Os resultados indicam que a evolução dos fundamentos da economia gerou uma tendência de redução do desalinhamento cambial no período pós 1994. Além disso, o coeficiente de correção de erros estimado foi compatível com o comportamento da taxa de câmbio após a liberalização do mercado de câmbio de janeiro de 1999.

Verificação da qualidade desde a perspectiva do cliente no atendimento pós-venda através da criação e aplicação de um roteiro de verificação da qualidade dos processos de apoio : aplicação em uma empresa de telefonia celular

No contexto dinâmico atual do mercado de telecomunicação celular, é importante que as empresas celulares “escutem a voz do cliente” e entendam suas necessidades assim como os atributos que eles valoram. Adicionalmente, por trás destes atributos existem processos expandidos de fornecimento de serviços que embora sejam muitas vezes invisíveis para o cliente, são indispensáveis para atender suas necessidades. Nesse sentido, se faz necessário monitorar a qualidade nos processos, desde uma perspectiva do cliente, para poder garantir que os processos sejam reflexos dos atributos valorados por eles. Isto significa traduzir as necessidades do cliente em requisitos técnicos e de desenho mensuráveis, estabelecendo um processo de controle de indicadores de desempenho explícitos entre as partes participantes dos processos. A presente dissertação propõe um modelo de medição do grau de monitoramento da qualidade aplicado a empresas de telefonia celular que permite garantir que os atributos mais valorados pelos clientes sejam realmente atendidos, através de uma metodologia que inclui o levantamento e análise de todos os processos de apoio associados aos atributos mais valorados pelos clientes, a validação e priorização desses processos por um júri de expertos de telefonia celular, a proposta de um roteiro de qualidade e de indicadores de desempenho que visam identificar se os desejos dos clientes se refletem nos processos mais relevantes e finalmente termina com a aplicação do roteiro numa empresa especifica de telefonia celular. Os resultados obtidos demonstram que para os atributos escolhidos associados a atendimento no call center, atendimento na assistência técnica e faturamento pontual e preciso, os processos mais relevantes priorizados pelo Júri de executivos foram o encaminhamento sistêmico de acesso ao call center e o preparo dos atendentes na linha de frente no caso de call center, os de substituição temporal do aparelho e realização do diagnóstico do problema no aparelho no caso de assistência técnica e de processo de cadastro do serviço e processo de correção de erros detectados no controle de qualidade antes do faturamento no caso de faturamento. Finalmente, ressalta que no caso da empresa celular específica analisada, numa escala que vai de 0% até 100%, o roteiro de qualidade proposto deu uma nota de 72% no caso de call center, 22% no caso de assistência técnica e 68% no caso do faturamento. Isto indica que muitos dos processos analisados, que muitas vezes são transversais na empresa e envolvem muitas áreas, não são monitorados de forma completa para garantir a consecução dos atributos mais valorados pelos clientes.

Cointegração e price discovery do risco soberano brasileiro

A lei do preço único afirma que o mesmo ativo negociado em diferentes mercados deve apresentar preços equivalentes. Este trabalho busca verificar se o risco de crédito soberano brasileiro negociado no mercado internacional é precificado de forma semelhante tanto nos tradicionais mercados de títulos quanto no novo e crescente mercado de derivativos de crédito. Adicionalmente, utiliza-se a análise de Price Discovery para examinar qual dos mercados se move mais rapidamente em resposta às mudanças nas condições de crédito da economia brasileira. A análise empírica é feita por meio de modelos de séries de tempo, mais especificamente análise de cointegração e vetor de correção de erros. Os resultados confirmam a predição teórica da lei do preço único de que o risco de crédito brasileiro, tanto nos mercados de títulos quanto no mercado de derivativos de crédito, movem-se juntos no longo prazo. Por fim, a maior parte do Price Discovery ocorre no mercado de derivativos de crédito.

Investimentos privados e os gastos públicos no Brasil

Os investimentos são unanimemente considerados pelos economistas como o coração da economia. Entre as diversas variáveis que afetam os investimentos privados as mais estudadas são as formas de financiamento do déficit público que afetam o ambiente macroeconômico: colocação de dívida ou emissão monetária. Menos atenção tem sido dada às formas de gasto público que afetam o ambiente microeconômico das empresas: aumentos dos salários no setor público podem afetar os salários do setor privado com impactos negativos sobre a lucratividade das empresas e de seus investimentos; por outro lado aumentos dos investimentos públicos, principalmente em infra estrutura tendem a ter impacto oposto. Esta dissertação estimou o impacto destas diferentes formas de gasto público para os investimentos privados Brasil nos últimos 50 anos, utilizando um modelo de correção de erros. No longo prazo se confirmam as previsões microeconômicas: enquanto os investimentos públicos afetam positivamente o investimento privado, os salários do setor público afetam negativamente esta variável. Já no curto prazo apenas o investimento público e privado defasado permaneceram significantes, cujos coeficientes apresentam os mesmos sinas da equação de longo prazo.

Análise do desempenho da balança comercial brasileira: estimações das elasticidades das funções da oferta de exportação e da demanda de importação (1980 - 2006)

O objetivo deste estudo é apresentar estimações das elasticidades das equações da oferta de exportação e da demanda de importação para o Brasil de 1980 a 2006 a partir de dados trimestrais. Na análise empírica, foram utilizadas as técnicas de cointegração multivariada de Johansen Juselius e modelo de correção de erros (ECM). As exportações brasileiras em valores podem melhor ser explicadas quando decompostas nos índices de preços médios e de volume, pois ambos dependem do índice de preços internacionais de commodities. Usando variáveis macroeconômicas como a taxa de câmbio real, o volume das exportações mundiais e o índice de preços internacionais de commodities, a evidência empírica sugere que existe uma relação de cointegração entre o volume exportado brasileiro e essas variáveis. As estimações também foram realizadas de forma desagregada para produtos básicos, semimanufaturados e manufaturados. Comprovamos a hipótese de que o país é um tomador de preços no comércio internacional, através de testes de causalidade de Granger e de modelo VAR para conhecer a resposta dos preços dos bens exportados a um choque nos preços internacionais de commodities, que se mostrou persistente nos testes realizados. Por sua vez, as estimativas da função de demanda de importação totais e por categoria de uso (bens intermediários, bens de capital, bens de consumo duráveis e não duráveis) também apresentaram uma relação estável de longo prazo entre volume das importações brasileiras, preço relativo e nível de renda doméstico, sendo os últimos medidos pelo câmbio real e o PIB respectivamente. Adicionalmente, foram incluídas as reservas internacionais, variável não comumente utilizada da literatura sobre o tema para o país. Os resultados encontrados vão de encontro a outros estudos, mostrando maior elasticidade da renda do que dos preços.

Razão ótima de hedge em função do horizonte de hedge e da periodicicidade dos dados : uma aplicação no mercado de boi gordo brasileiro

As observações relatadas por Myers e Thompson, em seu artigo “Generalized Optimal Hedge Ratio Estimation” de 1989, foram analisadas neste estudo utilizando o boi gordo como a commodity de interesse. Myers e Thompson, demonstraram teórica e empiricamente, ser inapropriado o uso do coeficiente angular da regressão simples, dos preços à vista sobre os preços futuros como forma de estimar a razão ótima de hedge. Porém, sob condições especiais, a regressão simples com a mudança dos preços resultou em valores plausíveis, próximos àqueles determinados por um modelo geral. Este modelo geral, foi desenvolvido com o intuito de estabelecer os parâmetros para comparar as diferentes abordagens na estimativa da razão ótima de hedge. O coeficiente angular da reta da regressão simples e a razão ótima de hedge tem definições similares, pois ambos são o resultado da divisão entre a matriz de covariância dos preços, à vista e futuros e a variância dos preços futuros. No entanto, na razão ótima de hedge estes valores refletem o momento condicional, enquanto que na regressão simples são valores não condicionais. O problema portanto, está em poder estimar a matriz condicional de covariância, entre os preços à vista e futuros e a variância condicional dos preços futuros, com as informações relevantes no momento da tomada de decisão do hedge. Neste estudo utilizou-se o modelo de cointegração com o termo de correção de erros, para simular o modelo geral. O Indicador ESALQ/BM&F foi utilizado como a série representativa dos preços à vista, enquanto que para os preços futuros, foram utilizados os valores do ajuste diário dos contratos de boi gordo, referentes ao primeiro e quarto vencimentos, negociados na Bolsa Mercantil e de Futuros - BM&F. Os objetivos do presente estudo foram: investigar se as observações feitas por Myers e Thompson eram válidas para o caso do boi gordo brasileiro, observar o efeito do horizonte de hedge sobre a razão ótima de hedge e o efeito da utilização das séries diárias e das séries semanais sobre a estimativa da razão ótima de hedge. Trabalhos anteriores realizados com as séries históricas dos preços do boi gordo, consideraram apenas os contratos referentes ao primeiro vencimento. Ampliar o horizonte de hedge é importante, uma vez que as atividades realizadas pelos agentes tomam mais do que 30 dias. Exemplo disto é a atividade de engorda do boi, que pode levar até 120 dias entre a compra do boi magro e a venda do boi gordo. Demonstrou-se neste estudo, que o uso das séries semanais, é o mais apropriado, dado a diminuição substancial da autocorrelação serial. Demonstrou-se também, que as regressões com as mudanças dos preços, resultaram em estimativas da razão de hedge próximas daquelas obtidas com o modelo geral e que estas diminuem com o aumento do horizonte de hedge.