987 resultados para Probabilidade Implícita


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El propósito de esta investigación es analizar, de manera implícita, cómo los niños españoles se comportan al tomar decisiones sobre la conducta de niños de etnias diferentes.. Para ello se diseña un juego de ordenador en donde cuatro jugadores compiten de forma similar a los juegos de mesa. A ciento veinte niños de edades comprendidas entre siete y doce años se les invitó a participar en un juego en línea, simulado, junto a otros tres niños de diferentes colegios. En el ordenador se presentaban las fotos de estos participantes un latinoamericano, un marroquí y un español. Durante el juego uno de los participantes comete una equivocación que puede ser interpretada como error o una trampa y se debe penalizar esta equivocación con el objetivo de poder determinar si la sanción es mayor cuando el jugador es de otra etnia. Al final del juego se realiza una entrevista a cada alumno para valorar otros aspectos relacionados con las actitudes étnicas.. Según los resultados de investigaciones previas se espera encontrar diferencias en función del origen étnico de los participantes, mayor castigo a los jugadores marroquíes que a los latinoamericanos y mayor a los latinoamericanos que a los españoles. Otro resultado esperado es que los niños más pequeños, de siete u ocho años, aplicarán castigos más severos a los jugadores no españoles en comparación con los niños de once o doce años, con un comportamiento punitivo hacia la trampa o el engaño más igualitario..

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Resumen tomado de la publicación. Resumen en castellano e inglés

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Se analizan las relaciones entre memoria y conciencia, centrándose en la memoria implícita o memoria inconsciente, fruto de una percepción y aprendizaje sin conocimiento aparente. Se estudian los juicios de falsa fama, donde los efectos de la retención consciente se contraponen a los de la inconsciente, así como la influencia del inconsciente y se compara el proceso de aprendizaje frente a la memoria inconsciente. Finalmente, se llega a la conclusión de que es posible el aprendizaje inconsciente aunque la consciencia es la que marca la diferencia operativa.

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La aparición al inicio de la década de los ochenta de una serie de trabajos tales como los de Bower y Zanjonc va a plantear, por un lado, la importancia de la emoción como elemento central de la conducta y, por otro lado, la necesidad de abordar, por encima de la controversia sobre la primacía de la emoción contra cognición, el estudio de la interrelación entre ambos términos en el ámbito de la psicopatología. Tal y como señala Ruiz- Vargas, las dos cuestiones más relevantes respecto a la relación entre emoción y memoria son las que hacen referencia a cómo y dónde la emoción afecta a los procesos de memoria. El objetivo del artículo es el análisis de esta cuestión en el contexto de la depresión y los estados de ánimo depresivos..

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Resumen basado en el de la publicación. Resumen en español, inglés y francés

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O processo de gestão de risco consiste, no estudo estruturado de todos os aspetos inerentes ao trabalho e é composto pela análise de risco, avaliação de risco e controlo de risco. Na análise de risco, é efetuada a identificação de todos os perigos presentes e a estimação da probabilidade e da gravidade, de acordo com o método de avaliação de risco escolhido. Este estudo centra-se na primeira etapa do processo de avaliação de risco, mais especificamente na análise de risco e nos marcadores de informação necessários para se efetuar a estimação de risco na industria extrativa a céu aberto (atividade de risco elevado). Considerando que o nível de risco obtido, depende fundamentalmente da estimação da probabilidade e da gravidade, ajustada a cada situação de risco, procurou-se identificar os marcadores e compreender a sua influência nos resultados da avaliação de risco (magnitude). O plano de trabalhos de investigação foi sustentado por uma metodologia qualitativa de recolha, registo e análise dos dados. Neste estudo, a recolha de informação foi feita com recurso às seguintes técnicas de investigação: - Observação estruturada e planeada do desmonte da rocha com recurso a explosivos; - Entrevista individual de formadores e gestores de risco (amostragem de casos típicos); Na análise e discussão qualitativa dos dados das entrevistas recorreu-se às seguintes técnicas: - Triangulação de analistas e tratamento de dados cognitiva (técnicas complementares); - Aposição dos marcadores de informação, versus, três métodos de avaliação de risco validados. Os resultados obtidos apontam no sentido das hipóteses de investigação formuladas, ou seja, o tipo de risco influi da seleção da informação e, existem diferenças significativas no nível de risco obtido, quando na estimação da probabilidade e da gravidade são utilizados marcadores de informação distintos.

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Este estudo objetivou investigar o funcionamento da memória implícita e explícita em deficientes mentais por Síndrome de Down (SD) comparados com indivíduos deficientes mentais de outras etiologias (DM) e crianças de desenvolvimento típico de mesma idade mental (DT). Foram administrados testes de procedimento viso-espacial e pré-ativação para avaliar memória implícita e testes de memória episódica explícita para material verbal e viso-espacial a 12 sujeitos SD, 12 DM e 12 DT. Considerando o sistema de múltiplas memórias, procurou-se investigar quais estariam preservadas ou falhas nos três grupos. Os resultados demonstraram diferenças nítidas entre os grupos. Percebeu-se uma defasagem significativa de memória implícita na SD, um melhor desempenho de memória implícita nos DM e de memória explícita nas crianças DT. Estes resultados revelam um grande prejuízo implícito na SD, mas também defasagem explícita, reforçando a necessidade de estimulação precoce a esta população. Implicações para o trabalho pedagógico serão discutidas.

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Credit risk management has assumed increasing importance for the managers and directors of enterprises. Thus, different approaches aimed to measure the probability of default are under discussion nowadays. This paper evaluates models that have become more popular over the last 30 years in order forecast defaults or to provide information regarding to financial difficulties of enterprises. This paper will focus on the KMV model in order to estimate the probability of default, its methodology based on market value of the asset and its volatility and finally estimate the probability of default. Finally, to test the KMV model will be used a sample of global steel companies that have credit in Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), which will allow us to make comparisons with the models presented in this work.

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O escopo desta dissertação será analisar a estrutura do Valor do Cliente no setor de telecomunicações móveis no Brasil com foco no mercado corporativo. Esta dissertação tem os seguintes objetivos: i) Identificar os atributos da estrutura de Valor do Cliente (VC) corporativo no setor de telecomunicações móveis que mais impactam na probabilidade de lealdade de clientes ii) Calcular o Valor do Cliente (VC) iii) Segmentar os clientes com base no Valor do Cliente (VC)

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O objetivo desse trabalho é avaliar a capacidade de previsão do mercado sobre a volatilidade futura a partir das informações obtidas nas opções de Petrobras e Vale, além de fazer uma comparação com modelos do tipo GARCH e EWMA. Estudos semelhantes foram realizados no mercado de ações americano: Seja com uma cesta de ações selecionadas ou com relação ao índice S&P 100, as conclusões foram diversas. Se Canina e Figlewski (1993) a “volatilidade implícita tem virtualmente nenhuma correlação com a volatilidade futura”, Christensen e Prabhala (1998) concluem que a volatilidade implícita é um bom preditor da volatilidade futura. No mercado brasileiro, Andrade e Tabak (2001) utilizam opções de dólar para estudar o conteúdo da informação no mercado de opções. Além disso, comparam o poder de previsão da volatilidade implícita com modelos de média móvel e do tipo GARCH. Os autores concluem que a volatilidade implícita é um estimador viesado da volatilidade futura mas de desempenho superior se comparada com modelos estatísticos. Gabe e Portugal (2003) comparam a volatilidade implícita das opções de Telemar (TNLP4) com modelos estatísticos do tipo GARCH. Nesse caso, volatilidade implícita tambem é um estimador viesado, mas os modelos estatísticos além de serem bons preditores, não apresentaram viés. Os dados desse trabalho foram obtidos ao longo de 2008 e início de 2009, optando-se por observações intradiárias das volatilidades implícitas das opções “no dinheiro” de Petrobrás e Vale dos dois primeiros vencimentos. A volatidade implícita observada no mercado para ambos os ativos contém informação relevante sobre a volatilidade futura, mas da mesma forma que em estudos anteriores, mostou-se viesada. No caso específico de Petrobrás, o modelo GARCH se mostrou um previsor eficiente da volatilidade futura

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O objetivo desse trabalho é avaliar a capacidade de previsão do mercado sobre a volatilidade futura a partir das informações obtidas nas opções de Petrobras e Vale, além de fazer uma comparação com modelos do tipo GARCH e EWMA. Estudos semelhantes foram realizados no mercado de ações americano: Seja com uma cesta de ações selecionadas ou com relação ao índice S&P 100, as conclusões foram diversas. Se Canina e Figlewski (1993) a “volatilidade implícita tem virtualmente nenhuma correlação com a volatilidade futura”, Christensen e Prabhala (1998) concluem que a volatilidade implícita é um bom preditor da volatilidade futura. No mercado brasileiro, Andrade e Tabak (2001) utilizam opções de dólar para estudar o conteúdo da informação no mercado de opções. Além disso, comparam o poder de previsão da volatilidade implícita com modelos de média móvel e do tipo GARCH. Os autores concluem que a volatilidade implícita é um estimador viesado da volatilidade futura mas de desempenho superior se comparada com modelos estatísticos. Gabe e Portugal (2003) comparam a volatilidade implícita das opções de Telemar (TNLP4) com modelos estatísticos do tipo GARCH. Nesse caso, volatilidade implícita tambem é um estimador viesado, mas os modelos estatísticos além de serem bons preditores, não apresentaram viés. Os dados desse trabalho foram obtidos ao longo de 2008 e início de 2009, optando-se por observações intradiárias das volatilidades implícitas das opções “no dinheiro” de Petrobrás e Vale dos dois primeiros vencimentos. A volatidade implícita observada no mercado para ambos os ativos contém informação relevante sobre a volatilidade futura, mas da mesma forma que em estudos anteriores, mostou-se viesada. No caso específico de Petrobrás, o modelo GARCH se mostrou um previsor eficiente da volatilidade futura