Identificación de conceptos : aplicación del modelo matemático de Restle.

Buscar las raíces históricas de los estudios sobre investigación de conceptos en el marco de la Psicología científica y exponer los elementos previos necesarios y el proceso para la elaboración del modelo matemático de cadenas de Markov, aplicado a la identificación de conceptos, para terminar con la exposición del modelo de Restle. Identificación de conceptos bidimensionales conjuntivos y disyuntivos, con un campo de estímulos de 2 y 3 valores de dimensión. 24 estudiantes de los últimos cursos de varias carreras (Derecho, Económicas, Psicología, etc.). En la primera parte, realiza una aproximación al marco teórico buscando las raíces históricas de los estudios sobre identificación de conceptos en el marco de la Psicología científica. En la segunda parte, realiza estudios matemáticos tendentes a completar aspectos que en la obra que se cita de Restle no aparecen o aparecen un tanto oscuros. Y se establecen las predicciones a modo de hipótesis que han de verificarse en el experimento. En la tercera parte se realiza la verificación del modelo, en un experimento de identificación de conceptos bidimensionales, variando los principios (conjuntivo-disyuntivo) y el número de valores por dimensión del campo de estímulos (2-3). Prueba Chi cuadrado. Prueba t (ad-hoc). Pruebas k2, k3, d3 (ad-hoc). Análisis de varianza. Distribución de frecuencias. Comparación de medias. Representaciones gráficas. Puede decirse que, en líneas generales, los resultados del experimento han sido positivos, y que, por tanto, la validez del modelo Markov para la I. de C. por el método de una hipótesis a la vez queda corrobarada una vez más. Una parte de los hallazgos deductivos obtenidos en la parte teórica de este trabajo, entre los que destaca la predicción apriorística de la proporción de aciertos-errores, también ha sido confirmada. Hay dos resultados estadísticos que no han sido del todo satisfactorios: - El bajo ajuste entre los datos y la distribución fk, según la prueba Chi cuadrado. - El bajo ajuste, en todos los casos, de los datos correspondientes de d3. Respecto al 'aprendizaje gradual' el A. de V. del número de errores refleja un hecho claro: los sujetos que se esforzaron en la solución del problema - que no se limitaron a actuar al azar -, necesitaron probar menos hipótesis (tuvieron menos errores) para aprender el concepto conjuntivo que el disyuntivo. Todo ello parece indicar que los sujetos aprenden algo a lo largo de los ensayos, pero ese algo no se ve reflejado en el modelo de cadena de Markov, porque para este modelo, la probabilidad de solución es siempre constante , y lo que el sujeto va aprendiendo incide precisamente en su probabilidad de solución y no en su probabilidad de acierto.

El debate oculto sobre la educación.

El Fòrum Social per lïEducació a Catalunya, celebrado los días 25, 26 y 27 de febrero de 2005, congregó a más de 2000 personas, que presentaron propuestas para mejorar la educación. Dos modelos educativos avanzan en direcciones opuestas: el primer modelo considera que la educación es un derecho universal y un bien público, al que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a acceder y la Administración tiene el deber de garantizar en condiciones de calidad y de igualdad. Este modelo considera que la educación es un factor de desarrollo personal, de emancipación social y una de las herramientas para hacer posible una sociedad cohesionada, inclusiva y justa. El segundo modelo considera que la educación es un bien individual y su valor es básicamente económico y que, por lo tanto, debe estar sujeto a las leyes del mercado, como cualquier otra mercancía. El gran debate se refiere al futuro de la educación y hacia cuál de estos dos modelos se quiere avanzar. La cuestión es si el Gobierno promulgará las medidas adecuadas, presupuestos incluidos, para poder avanzar en la dirección de reforzar una educación pública, laica e igualitaria, o bien cederá a las presiones de aquellos sectores que pretenden hacer de la educación un negocio.

Cultura profesional y currículum (oculto) en educación física : reflexiones sobre las (im)posibilidades del cambio.

Existe un vínculo entre la cultura profesional y el currículo (oculto). Nos encontramos ante un desarrollo curricular que delega funciones y poderes entre el profesor, al que permite y obliga a participar en la planificación de las distintas materias y, por otro lado, los docentes tienden a orientar y justificar su práctica, según el conjunto de saberes que dominan en el campo y que, de alguna forma, nos han constituido como profesionales capaces de movernos dentro de el con cierta soltura. El cambio es complejo, no es personal, ni unidimensional y desde esta óptica la concepción dominante se olvida, una vez más, de la dimensión social e histórica de las prácticas educativas, del currículo y de la propia institución escolar. El cambio más profundo es el que afecta y remueve las creencias y saber del profesor entorno a la educación física; al conllevar una reestructuración no sólo del pensamiento, sino también de los valores globales de la persona. En definitiva, la reflexión en torno a las (im)posibilidades de cambio en esta asignatura sobrepasa los límites del aula, la sesión o el gimnasio y se sitúa en un espacio más amplio y complejo que desborda planteamientos al uso, excesivamente tecnicistas y racionales. Concebida la educación física como una materia escolar, socialmente construida, se desvanece el carácter inapelable de muchas de las nociones y contenicos hegemónicos (como el modelo del hombre-máquina, el ideal del deporte educativo, etcétera) cuyos significados y valores solo pueden entenderse si se ensancha el ángulo de visión y se tienen en cuneta el contexto en que se produce. Algunas novedades presentadas como cambios significativos en nuestra materia, amor, cuerpo-hedonismo, no son más que una mera recolección de valores, objetos y actividades glorificados por los poderes mediáticos ¿Dónde está la reflexión que nos permita detectar las conexiones entre el arte del cuerpo que enseñamos como legítimo en las clases de educación física, y el contexto social más amplio, con sus relaciones de poder y dominación?.

Helping immigrants identify as 'university-bound students' : unexpected difficulties in teaching the hidden curriculum. 'Ayudar a los inmigrantes a identificarse como 'estudiantes con destino a la universidad' : dificultades inesperadas en la enseñanza del currículo oculto'.

Monográfico con el título: 'Identidad y educación'. Resumen basado en el de la publicación

Uso de modelos de Markov para recomendaci??n de actividades en Hipermedia Adaptativa

Resumen basado en el de la publicaci??n

Desenvolvimento de arquitetura para sistemas de reconhecimento automático de voz baseados em modelos ocultos de Markov

Este trabalho foi realizado dentro da área de reconhecimento automático de voz (RAV). Atualmente, a maioria dos sistemas de RAV é baseada nos modelos ocultos de Markov (HMMs) [GOM 99] [GOM 99b], quer utilizando-os exclusivamente, quer utilizando-os em conjunto com outras técnicas e constituindo sistemas híbridos. A abordagem estatística dos HMMs tem mostrado ser uma das mais poderosas ferramentas disponíveis para a modelagem acústica e temporal do sinal de voz. A melhora da taxa de reconhecimento exige algoritmos mais complexos [RAV 96]. O aumento do tamanho do vocabulário ou do número de locutores exige um processamento computacional adicional. Certas aplicações, como a verificação de locutor ou o reconhecimento de diálogo podem exigir processamento em tempo real [DOD 85] [MAM 96]. Outras aplicações tais como brinquedos ou máquinas portáveis ainda podem agregar o requisito de portabilidade, e de baixo consumo, além de um sistema fisicamente compacto. Tais necessidades exigem uma solução em hardware. O presente trabalho propõe a implementação de um sistema de RAV utilizando hardware baseado em FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) e otimizando os algoritmos que se utilizam no RAV. Foi feito um estudo dos sistemas de RAV e das técnicas que a maioria dos sistemas utiliza em cada etapa que os conforma. Deu-se especial ênfase aos Modelos Ocultos de Markov, seus algoritmos de cálculo de probabilidades, de treinamento e de decodificação de estados, e sua aplicação nos sistemas de RAV. Foi realizado um estudo comparativo dos sistemas em hardware, produzidos por outros centros de pesquisa, identificando algumas das suas características mais relevantes. Foi implementado um modelo de software, descrito neste trabalho, utilizado para validar os algoritmos de RAV e auxiliar na especificação em hardware. Um conjunto de funções digitais implementadas em FPGA, necessárias para o desenvolvimento de sistemas de RAV é descrito. Foram realizadas algumas modificações nos algoritmos de RAV para facilitar a implementação digital dos mesmos. A conexão, entre as funções digitais projetadas, para a implementação de um sistema de reconhecimento de palavras isoladas é aqui apresentado. A implementação em FPGA da etapa de pré-processamento, que inclui a pré-ênfase, janelamento e extração de características, e a implementação da etapa de reconhecimento são apresentadas finalmente neste trabalho.

Improving mutual fund market timing measures: a markov switching approach

Market timing performance of mutual funds is usually evaluated with linear models with dummy variables which allow for the beta coefficient of CAPM to vary across two regimes: bullish and bearish market excess returns. Managers, however, use their predictions of the state of nature to deÞne whether to carry low or high beta portfolios instead of the observed ones. Our approach here is to take this into account and model market timing as a switching regime in a way similar to Hamilton s Markov-switching GNP model. We then build a measure of market timing success and apply it to simulated and real world data.

Medo de interrupções : um modelo de mudanças markovianas de regimes para a volatilidade condicional do risco Brasil entre 1994 e 2002

Esta dissertação procura promover uma análise da mudança de regimes na volatilidade condicional do risco Brasil, após a implementação do Real, com ênfase nas mudanças markovianas de regimes. De acordo com a literatura de risco país, na presença de equilíbrios múltiplos e profecias auto-realizáveis, a deterioração dos fundamentos percebidos de um país é condição necessária para a determinação de um equilíbrio macroeconômico ruim de uma pequena economia aberta e em desenvolvimento (PEAD), com reversão de capitais, alto serviço da dívida pública, perspectivas sombrias de crescimento e uma avaliação do crédito como ruim (Razin & Sadka, 2001). Ainda que tal condição seja necessária, ela não parece ser suficiente para explicar por que, em alguns momentos, apesar de um nível alto de risco país, o equilíbrio tido como ruim não se materializa. Neste sentido, através da adaptação de um jogo típico de modelos de crises cambiais de segunda geração, esta dissertação lança a hipótese de que uma das razões pelas quais uma PEAD sofra tais crises de liquidez seja a deterioração da média dos fundamentos percebidos ao lado do aumento do medo dos investidores de que haja interrupções no fluxo de capitais. A metodologia utilizada é a dos modelos GARCH nãolineares com componentes observáveis e não observáveis markovianos, aplicados à série diária do risco país do Brasil entre maio de 1994 a setembro de 2002. Os resultados empíricos sugerem que, de fato, durante os episódios de crise de liquidez do Brasil, o risco país sobe e a volatilidade muda para um regime mais alto. Em contrapartida, nos períodos com regimes baixos de volatilidade, independentemente do nível do risco país, nenhuma crise severa e repentina atinge o país. Além disso, ainda que não desprovida de limitações, a análise da volatilidade condicional do risco país pode servir como um instrumento prático de monitoramento da duração de crises de liquidez para uma PEAD altamente dependente do influxo de capitais externos como o Brasil.

Análise de contágio a partir do modelo de correlação condicional constante com mudança de regime Markoviana

Nas últimas décadas, a análise dos padrões de propagação internacional de eventos financeiros se tornou o tema de grande parte dos estudos acadêmicos focados em modelos de volatilidade multivariados. Diante deste contexto, objetivo central do presente estudo é avaliar o fenômeno de contágio financeiro entre retornos de índices de Bolsas de Valores de diferentes países a partir de uma abordagem econométrica, apresentada originalmente em Pelletier (2006), sobre a denominação de Regime Switching Dynamic Correlation (RSDC). Tal metodologia envolve a combinação do Modelo de Correlação Condicional Constante (CCC) proposto por Bollerslev (1990) com o Modelo de Mudança de Regime de Markov sugerido por Hamilton e Susmel (1994). Foi feita uma modificação no modelo original RSDC, a introdução do modelo GJR-GARCH formulado em Glosten, Jagannathan e Runkle (1993), na equação das variâncias condicionais individuais das séries para permitir capturar os efeitos assimétricos na volatilidade. A base de dados foi construída com as séries diárias de fechamento dos índices das Bolsas de Valores dos Estados Unidos (SP500), Reino Unido (FTSE100), Brasil (IBOVESPA) e Coréia do Sul (KOSPI) para o período de 02/01/2003 até 20/09/2012. Ao longo do trabalho a metodologia utilizada foi confrontada com outras mais difundidos na literatura, e o modelo RSDC com dois regimes foi definido como o mais apropriado para a amostra selecionada. O conjunto de resultados encontrados fornecem evidências a favor da existência de contágio financeiro entre os mercados dos quatro países considerando a definição de contágio financeiro do Banco Mundial denominada de “muito restritiva”. Tal conclusão deve ser avaliada com cautela considerando a extensa diversidade de definições de contágio existentes na literatura.

Modelagem de usinas eólicas através de um processo de Markov e técnicas de confiabilidade para a estimativa anual da energia produzida

This study aims to use a computational model that considers the statistical characteristics of the wind and the reliability characteristics of a wind turbine, such as failure rates and repair, representing the wind farm by a Markov process to determine the estimated annual energy generated, and compare it with a real case. This model can also be used in reliability studies, and provides some performance indicators that will help in analyzing the feasibility of setting up a wind farm, once the power curve is known and the availability of wind speed measurements. To validate this model, simulations were done using the database of the wind farm of Macau PETROBRAS. The results were very close to the real, thereby confirming that the model successfully reproduced the behavior of all components involved. Finally, a comparison was made of the results presented by this model, with the result of estimated annual energy considering the modeling of the distribution wind by a statistical distribution of Weibull

A teoria da ruína aplicada em um modelo de empresa financeira com risco de crédito

In this work we study a new risk model for a firm which is sensitive to its credit quality, proposed by Yang(2003): Are obtained recursive equations for finite time ruin probability and distribution of ruin time and Volterra type integral equation systems for ultimate ruin probability, severity of ruin and distribution of surplus before and after ruin

Modelo regional da ionosfera (MOD_ION): implementação em tempo real

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Estudo do desempenho dos gráficos de controle quando a média do processo oscila de acordo com o modelo AR(1)

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Green markov - uma abordagem híbrida de política markoviana e simulação discreta para planejamento de alocação de usuários em redes macro-femto

O uso da comunicação de voz e dados através de dispositivos móveis vem aumentando significativamente nos últimos anos. Tal expansão traz algumas dificuldades inerentes, tais como: ampliação constante de capacidade das redes e eficiência energética. Neste contexto, vem se consolidando o conceito de Green networks, que se concentra no esforço para economia de energia e redução de CO2. Neste sentido, este trabalho propõe validar um modelo de uma política baseado em processo markoviano de decisão, visando a otimizar o consumo de energia, QoS e QoE, na alocação de usuários em redes macrocell e femtocell. Para isso o modelo foi inserido no simulador NS-2, aliando a solução analítica markoviana à flexibilidade característica da simulação discreta. A partir dos resultados apresentados na simulação, a política obteve uma economia significativa no consumo energético, melhorando a eficiência energética em até 4%, além de melhorar a qualidade de serviço em relação às redes macrocell e femtocell, demonstrando-se eficaz, de modo a alterar diretamente as métricas de QoS e de QoE.

Evolução das disparidades da extração vegetal e da silvicultura na Amazônia Legal: uma aplicação da cadeia de Markov

O artigo analisa a convergência municipal da produtividade vegetal (extração vegetal e silvicultura) na região da Amazônia Legal entre os anos de 1996 e 2006. Para analisar a convergência, optou-se pela metodologia da matriz de transição de Markov (Processo Estacionário de Primeira Ordem de Markov). Os resultados mostram a existência de 13 classes de convergência da produtividade vegetal. No longo prazo, a hipótese de convergência absoluta não se mantém, visto que 68,23% dos municípios encontram-se numa classe inferior à média municipal, 33,54% em uma classe intermediária acima da média e 13,41% em uma classe superior acima da média.