A teoria da ruína aplicada em um modelo de empresa financeira com risco de crédito
| Contribuinte(s) |
Pereira, André Gustavo Campos CPF:90765524368 http://lattes.cnpq.br/9595940897662539 CPF:71345663404 http://lattes.cnpq.br/7174877398310072 Souza, Francisco Antônio Morais de CPF:10644652420 http://lattes.cnpq.br/9477911972635606 Campos, Viviane Simioli Medeiros CPF:52930904100 http://lattes.cnpq.br/5096180173266440 |
|---|---|
| Data(s) |
03/03/2015
25/02/2015
03/03/2015
11/03/2008
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| Resumo |
In this work we study a new risk model for a firm which is sensitive to its credit quality, proposed by Yang(2003): Are obtained recursive equations for finite time ruin probability and distribution of ruin time and Volterra type integral equation systems for ultimate ruin probability, severity of ruin and distribution of surplus before and after ruin Neste trabalho estudamos um novo modelo de risco para uma empresa que é sensível a classicação de risco de crédito, proposto por Yang(2003): Obtemos equações recursivas para a probabilidade de ruína em tempo nito, distribuição do tempo de ruína, sistemas de equações integrais do tipo Volterra para severidade e distribuição conjunta do capital antes e depois da ruína |
| Formato |
application/pdf |
| Identificador |
SILVA, Jackelya Araújo da. A teoria da ruína aplicada em um modelo de empresa financeira com risco de crédito. 2008. 64 f. Dissertação (Mestrado em Probabilidade e Estatística; Modelagem Matemática) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2008. http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/handle/123456789/18627 |
| Idioma(s) |
por |
| Publicador |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte BR UFRN Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Estatística Probabilidade e Estatística; Modelagem Matemática |
| Direitos |
Acesso Aberto |
| Palavras-Chave | #Teoria da ruína #Classificação de risco #Cadeia de Markov #Probabilidade de ruína #Tempo de ruína #Severidade da ruína #Sistemas de equações integrais do tipo Volterra #Ruin theory #Credit rating #Markov chain #Default probability #Default time #Severity of ruin #Recursive equation #Volterra type integral equation system #CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA |
| Tipo |
Dissertação |
