Zoneamento agroclimático para a cultura do abacateiro no Estado do Paraná

O abacateiro apresenta grande diversidade de tolerância a baixas temperaturas devido às suas regiões de origem. As raças mexicanas são mais tolerantes, as raças antilhanas são mais sensíveis e as guatemalenses têm comportamento intermediário. Neste trabalho o zoneamento de riscos climáticos fundamentou-se na severidade das geadas, por meio da análise de séries históricas de temperaturas mínimas em um ambiente de Sistema de Informação Geográfica. Foram identificadas quatro zonas distintas de risco, caracterizando geadas muito fortes e frequentes, onde não se recomenda o cultivo; geadas fortes, onde somente a cultivar Fuerte é recomendada; geadas moderadas, onde somente as cultivares Primavera e Margarida não são recomendadas, e uma zona de baixo risco, no norte e oeste do Paraná, onde todas as cultivares são indicadas. As diversidades de climas no Paraná e as exigências térmicas das cultivares possibilitam a colheita em grande parte do ano por meio da combinação de diferentes cultivares e regiões de plantio.

Uso de imagens do sensor orbital modis na estimação de datas do ciclo de desenvolvimento da cultura da soja para o estado do Paraná – Brasil

RESUMO O Estado do Paraná caracteriza-se por uma grande variabilidade de épocas de semeadura (DS) e, consequentemente, pelo desenvolvimento máximo vegetativo (DMDV), colheita (DC) e ciclo (CI) para a cultura da soja. O objetivo deste trabalho foi estimar essas datas para o período de primavera-verão do ano-safra de 2011/2012, por meio de séries temporais de imagens do Índice de Vegetação Realçado (do inglês Enhanced Vegetation Index - EVI) do sensor Modis (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer). Gerou-se um perfil espectrotemporal médio de EVI, considerando todos os pixels mapeados como soja dentro de cada município. Estes dados serviram de entrada no software Timesat para estimar os decêndios do ciclo da cultura (DS, DMDV, DC e CI) por municípios. Os resultados mostraram que existe grande variabilidade de datas de plantio em diferentes mesorregiões do Estado. Verificaram-se também divergências entre os resultados encontrados e os dados oficiais de DS e DC. A maior parte da semeadura (65,16%) esteve entre o terceiro decêndio de outubro e o primeiro decêndio de novembro. A maior parte da área de soja do Estado do Paraná (65,46%) teve seu DMDV em janeiro e colheita em março (53,92%).

Monitoramento do processo de assistência pré-natal entre as usuárias do Sistema Único de Saúde em município do Sudeste brasileiro

OBJETIVOS: avaliar a evolução da adequação do processo de atendimento às gestantes usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS) e consolidar metodologia para monitoramento da assistência pré-natal. MÉTODOS: estudo de séries temporais múltiplas, com auditoria em cartões de gestantes que realizaram pré-natal em município do Sudeste brasileiro (Juiz de Fora, Minas Gerais) nos semestres iniciais de 2002 e 2004 (370 e 1.200 cartões, respectivamente) e utilizaram o SUS no atendimento ao parto a termo (p < 0,05). Obedeceu-se a uma sequência em três níveis complementares: utilização do pré-natal (início e número de atendimentos) no nível 1; utilização do pré-natal e procedimentos clínico-obstétricos obrigatórios em uma consulta pré-natal [aferições de pressão arterial (PA), peso, altura uterina (AU), idade gestacional (IG), batimentos cardiofetais (BCFs) e apresentação fetal] no nível 2; e utilização, procedimentos clínico-obstétricos obrigatórios e exames laboratoriais básicos, segundo o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento/PHPN [tipagem ABO/Rh, hemoglobina/hematócrito (Hb/Htc), VDRL, glicemia e exame comum de urina] no nível 3. RESULTADOS: confirmou-se a alta cobertura pré-natal (99%), aumento da média de consultas/gestante (6,4 versus 7,2%) e decréscimo da idade gestacional na primeira consulta (17,4 versus 15,7 semanas). Aumentaram significativamente os registros adequados dos procedimentos e exames (exceções: apresentação fetal e tipagem sanguínea): PA (77,8 versus 83,9%); peso (75,4 versus 83,5%); AU (72,7 versus 81,3%); IG (58,1 versus 71,5%); BCFs (79,5 versus 86,7%); Hb/Htc (14,9 versus 29%), VDRL (11,1 versus 20,7%), glicemia (16,5 versus 29,0%) e urinálise (13,8 versus 29,8%). Consequentemente, ocorreu melhoria significativa (p < 0,001) da adequação entre 2002 e 2004: 27,6 versus 44,8% (nível 1); 7,8 versus 15,4% (nível 2); 1,1 versus 4,5% (nível 3). O atendimento na maioria dos serviços/equipes municipais apresentou evolução semelhante. CONCLUSÕES: a persistência da baixa adequação, apesar da boa cobertura e da implantação do PHPN, confirmou a necessidade de incrementar a adesão dos gestores, profissionais de saúde e usuárias às normas/rotinas do atendimento, incluindo a institucionalização de um programa de monitoramento da assistência pré-natal.

Revisitando a dinâmica trimestral do investimento no Brasil: 1996-2012

RESUMO Este texto discute os dados e os principais fatos estilizados da dinâmica da formação bruta de capital fixo (FBCF) no brasil após 1995. apresenta, ademais, especificações econométricas para a dinâmica trimestral da FBCF no período 1996-2012 que levantam hipóteses causais ainda relativamente inexploradas na literatura. os dados apresentados evidenciam as dinâmicas distintas da FBCF em máquinas e equipamentos e construções - e, consequentemente, o papel fundamental da primeira variável na dinâmica da FBCF total da economia. as estimativas apresentadas sugerem choques cambiais, nos preços internacionais de commodities e na FBCF pública como mecanismos causais da dinâmica trimestral da FBCF brasileira.

Reservas internacionais ótimas de um país: um estudo do caso brasileiro

O objetivo deste trabalho analisar acumulação de reservas internacionais por parte de países como Brasil, que acumulam reservas na tentativa de se proteger de crises externas bem como diminuir tal probabilidade. Desejamos analisar determinação do nível ótimo de reservas. Apresentaremos um breve histórico da literatura sobre acumulação de reservas. No estudo do Brasil, discutiremos nível ótimo de reservas internacionais brasileiras usando modelo de buffer stock, partir de uma abordagem de séries temporais, diferindo de trabalhos anteriores usando dados cross-section.

Infraestrutura publica, produtividade e crescimento

Este artigo analisa evidência empírica a cerca do impacto de infraestrutura sobre crescimento da produtividade e do produto. Estimações que usam 3 diferentes conjuntos de dados - séries temporais para a economia americana, dados a nível de indústria e dados cross-section para países - são estudadas. Apresentamos os principais resultados da literatura e adicionamos novas evidências. Mostramos que as estimativas confirmam a hipótese de que gastos produtivos do governo podem afetar a produtividade pelo lado da oferta. Também apresentamos evidências de que resultados anteriores rejeitando esta hipótese não são robustos a pequenas modificações no modelo sendo testado.

Política fiscal e impactos produtivos dos gastos públicos

Esta tese é composta por três ensaios que versam sobre os efeitos macroeconômicos da Política Fiscal, especialmente sobre os principais agregados, tais como Produto, Investimento, Consumo e a Produtividade Geral da Economia. A literatura econômica e os trabalhos empíricos não são consensuais com relação à natureza dos impactos produtivos da Política Fiscal, mesmo para o caso do capital público. O objetivo dessa Tese não é buscar esse consenso, mas acrescentar à literatura novas evidências sobre os países em desenvolvimento da América Latina. O primeiro ensaio investiga as relações dinâmicas (no curto e longo prazo) entre investimento público e produto e investimento público e a Produtividade Total dos Fatores (PTF) para a Argentina, Brasil e Chile. Os resultados encontrados para os três países foram unânimes quando se refere a uma relação de longo prazo positiva entre investimento público e produto. O mesmo não se pode afirmar com respeito aos impactos de longo prazo entre investimento público e produtividade total dos fatores. O segundo ensaio aperfeiçoa a discussão do artigo anterior ao inquirir os efeitos não somente do investimento público, mas também do consumo do governo. Além disso, os impactos são avaliados sobre o PIB e seus principais componentes, tais como consumo das famílias e investimento privado. Os resultados desse capítulo sugerem que, no longo prazo, os investimentos públicos tendem a afetar positivamente o produto e o consumo das famílias. O consumo do governo afeta negativamente o produto e os investimentos privados para a maioria dos países. No entanto, esse resultado não é absoluto e depende do nível relativo do consumo do governo. No curto prazo, os resultados de uma política de estabilização ativa baseados nos pressupostos keynesianos são bastante limitados em termos de magnitude e duração ao longo do tempo. O terceiro ensaio analisa a consistência da política fiscal no Brasil, a partir de 1999, sob a perspectiva da estabilidade acroeconômica e seus efeitos de longo prazo sobre a sustentabilidade da dívida pública. Vale ressaltar que a consistência da política fiscal no médio e no longo prazos é fundamental para se vislumbrar um crescimento econômico sustentado. Os resultados indicam que, na formação de suas expectativas, o mercado observa apenas o número do superávit primário e o nível da dívida pública, desconsiderando a consistência do superávit primário, o que sugere certo grau de miopia em relação à política fiscal brasileira.

Uma investigação empírica sobre a moderna teoria financeira

Some of The Modern Portfolio Theory hypotheses are tested in the Brazilian capital market. Econometric tests and a risk-return relation analysis were made over 79 Brazilian and American financial time series from January to November 1995. The main conclusion is that the series are not described according to the MPT and the Brazilian and American series have different behavior.

Distributive politics in Latin América: the impact of democracy, eletions and globalization on the welfare state

A tese busca examinar dois desenvolvimentos de grandes conseqüências na América Latina nas últimas três décadas do século XX. Ela procura testar as teorias sobre políticas distributivas examinando os efeitos da democracia e da globalização no estado de bem-estar na América Latina utilizando dados de séries temporais para 15 países entre 1973 e 2000.

Determinantes da criminalidade na região metropolitana de São Paulo

Os altos índices de criminalidade em nosso país impõem aos governos e formuladores de políticas públicas inserirem em sua agenda a construção de políticas públicas eficazes na prevenção e combate ao crime. Diversos autores no campo da economia contribuíram e vêm contribuindo para o melhor entendimento dos determinantes da criminalidade. Esta abordagem tem sua gênese no seminal artigo de Gary Becker (1968) e entende como uma decisão racional do indivíduo, condicionada a fatores econômicos e dissuasivos, a decisão de cometer ou não um crime. Este trabalho propõe-se a trazer mais uma contribuição ao tema. Após uma breve revisão da literatura de economia do crime, são realizados dois estudos empíricos. O primeiro, utilizando dados mensais para os crimes de homicídio, furto, furto de veículos, roubo e roubo de veículos, procura verificar, a partir da utilização de séries temporais, o impacto de variáveis econômicas e dissuasivas nos cinco tipos de crime. Os resultados sugerem que as variações do número de prisões e da população carcerária podem contribuir para a redução do crime. Já o segundo estudo parte de uma experiência comum em cidades da América Latina e que foi adotada por diversos municípios da Região Metropolitana de São Paulo: a restrição da venda de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes no período noturno em dias específicos, conhecida como ¿Lei Seca¿. A partir de abril de 2001, dezesseis das dezenove cidades da Região Metropolitana de São Paulo adotaram leis desta natureza. Utilizando um modelo de diferenças em diferenças, e tendo como grupo de controle as cidades que não adotaram a lei e as cidades que a adotaram nos períodos anteriores; e como grupo de tratamento as cidades que adotaram a lei nos períodos a partir de sua vigência, os resultados sugerem que a redução do acesso ao álcool contribui para a redução dos homicídios. Os resultados dos dois estudos contribuem para o campo de estudo das políticas públicas de segurança.

Modelo de um neurônio diferenciador-integrador para representação temporal em arquiteturas conexionistas

O presente trabalho analisa diferentes modelos de representação temporal usados em arquiteturas conexionistas e propõe o uso de um novo modelo neural, chamado Neurônio Diferenciador-Integrador (NDI) para aplicação com processamento de sinais temporais. O NDI pode ser interpretado como filtro digital. Seu funcionamento exige poucos recursos computacionais e pode ser de grande valia em problemas onde a solução ideal depende de uma representação temporal instantânea, facilidade de implementação, modularidade e eliminação de ruído. Após a definição do modelo, o mesmo é sujeito a alguns experimentos teóricos utilizado em conjunto com arquiteturas conexionistas clássicas para resolver problemas que envolvem o tempo, como previsão de séries temporais, controle dinâmico e segmentação de seqüências espaço-temporais. Como conclusão, o modelo neural apresenta grande potencialidade principalmente na robótica, onde é necessário tratar os sinais sensoriais ruidosos do robô de forma rápida e econômica.

Política cambial com dívida indexada em moeda estrangeira no Brasil, 1995-2004

Esta tese discute a dívida cambial doméstica do setor público brasileiro entre 1995 e 2004. Argumenta-se que a origem dessa dívida não está relacionada à busca de uma composição ótima da dívida pública, mas sim a objetivos de política cambial. O caso dos tesobonos mexicanos é analisado como precedente para o caso brasileiro, ressaltando-se três peculiaridades: o prazo médio dos títulos cambiais; a concentração da dívida pública mexicana no mercado internacional; e a importância dos não-residentes entre os detentores. O caso brasileiro foi apresentado a partir de uma perspectiva histórica, desde a introdução das ORTN com cláusula de correção cambial, no fim dos anos sessenta. Foi realizada uma tentativa de reconstrução da trajetória da dívida mobiliária cambial até o período recente. Levando-se em consideração que os objetivos desse instrumento estão concentrados na política cambial, foi feita uma breve resenha da literatura sobre os determinantes da taxa de câmbio, começando por Meese e Rogoff (1983), que introduziram a idéia de que um passeio aleatório é melhor previsor do câmbio que os modelos baseados em fundamentos macroeconômicos. É feita também uma breve revisão da literatura sobre intervenção no câmbio, que é farta em trabalhos para países desenvolvidos e escassa no que se refere aos países emergentes. A colocação de títulos indexados ao câmbio é tratada como intervenção, avaliando-se seus efeitos sobre a taxa de câmbio e sua volatilidade. No exercício econométrico, foi construída uma base de dados diários de endividamento cambial doméstico, através da agregação dos leilões primários de títulos e de swaps emitidos entre 1991 e 2004. O impacto da dívida cambial sobre o câmbio foi estimado, para os períodos de câmbio administrado (1995-1999) e de câmbio flutuante (1999-2004), através de um Modelo Vetorial de Correção de Erro (VECM). As elasticidades estimadas apresentaram uma possível ocorrência de simultaneidade, que foi detectada através de um teste de causalidade de Granger. Esse teste revelou uma causação bi-direcional de tipo feedback. As estimações estão sujeitas a heterocedasticidade, que foi corrigida através da estimação de um GARCH. Este revelou que a elasticidade do câmbio em relação à intervenção com dívida cambial é de -0,17 no câmbio administrado e de -2,15 no câmbio flutuante.

O efeito de disposição : um estudo empírico no Brasil

Investigamos o padrão de comportamento de um grande número de investidores entre pessoas físicas, pessoas jurídicas institucionais e não-institucionais que transacionaram na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) entre 2001 e 2004. Nosso objetivo foi testar o efeito disposição, ou seja, a tendência a realizar ganhos (winners) antes de perdas (losers), já demonstrado em vários estudos empíricos. Usando várias medidas do efeito disposição em corte-transversal, demonstramos que todos os investidores tendem a realizar winners antes do que losers ao longo de todo o período analisado assim como para cada ano. Entretanto, quando testamos para o efeito disposição por tipo de investidor encontramos resultados distintos. Enquanto os investidores pessoa física ainda apresentam o efeito disposição, os demais investidores demonstram um comportamento ambíguo. Podemos concluir que a segmentação por tipo de investidor traz contribuições relevantes na avaliação do efeito disposição. Usando uma medida em séries temporais, o efeito disposição foi encontrado em todos os anos e para todos os investidores, com exceção dos investidores institucionais no ano de 2004, na utilização da medida baseada em valor (R$). Para validar o resultado anterior aplicamos testes complementares comparando os resultados após isolar alguns fatores como: vendas motivadas pela tributação, rebalanceamento, dividendos e a influência de quedas bruscas de preços de três ações com liquidez. Demonstramos que nenhum destes fatores alterou a tendência a realizar winners antes do que losers.

Política monetária e o canal do crédito bancário : verificação da existência do canal de crédito no Brasil no período de janeiro 2000 a março 2007

O objetivo desse trabalho é verificar evidências empíricas do canal de crédito como transmissor da política monetária no Brasil no período de janeiro de 2000 a março de 2007. A metodologia utilizada baseou-se na relação entre as séries temporais agregadas de variáveis de política monetária, mercado de crédito, mercado monetário e inflação. Os testes econométricos foram realizados com os dados agregados utilizando-se os modelos VAR (vetor autoregressivo) e VEC (vetor de correção de erros) para analisar as séries temporais. Foi observado o comportamento do mercado de emissão de dívida como fonte alternativa de financiamento externo das empresas, além do crédito bancário, de modo a se avaliar se há um deslocamento para outras fontes de financiamento externo pelo efeito de um choque monetário. A conclusão que emerge dos testes econométricos indica a importância do crédito bancário na transmissão da política monetária, identificada através dos efeitos de causalidade e as reações de impulso-resposta encontradas. A observação do aumento nas emissões privadas das empresas para atender suas necessidades de financiamento externo dá indicação de que a redução do crédito, após contração monetária, ocorre pelo lado da oferta de crédito pelos bancos.

Testando o poder preditivo do VIX: uma aplicação do modelo de erro multiplicativo

O VIX Volatility Index surgiu como uma alternativa no cálculo da volatilidade implícita, visando mitigar alguns problemas encontrados em modelos da família Black-Scholes. Este tipo de volatilidade é tida como a melhor previsora da volatilidade futura, dado que as expectativas dos operadores de opções se encontram embutidas em seus valores. O objetivo deste trabalho é testar se o VIX apresenta maior poder preditivo e informações relevantes não presentes em modelos de séries temporais para variáveis não-negativas, tratadas através do modelo de erro multiplicativo. Os resultados indicam que o VIX apresenta maior poder preditivo em períodos de estabilidade econômica, mas não contém informação relevante frente à real volatilidade. Em períodos de crise econômica o resultado se altera, com o VIX apresentando o mesmo poder explicativo, mas contém informações relevantes no curto prazo.