Some Applications of Markov Additive Processes as Models in Insurance and Financial Mathematics

Cette thèse est principalement constituée de trois articles traitant des processus markoviens additifs, des processus de Lévy et d'applications en finance et en assurance. Le premier chapitre est une introduction aux processus markoviens additifs (PMA), et une présentation du problème de ruine et de notions fondamentales des mathématiques financières. Le deuxième chapitre est essentiellement l'article "Lévy Systems and the Time Value of Ruin for Markov Additive Processes" écrit en collaboration avec Manuel Morales et publié dans la revue European Actuarial Journal. Cet article étudie le problème de ruine pour un processus de risque markovien additif. Une identification de systèmes de Lévy est obtenue et utilisée pour donner une expression de l'espérance de la fonction de pénalité actualisée lorsque le PMA est un processus de Lévy avec changement de régimes. Celle-ci est une généralisation des résultats existant dans la littérature pour les processus de risque de Lévy et les processus de risque markoviens additifs avec sauts "phase-type". Le troisième chapitre contient l'article "On a Generalization of the Expected Discounted Penalty Function to Include Deficits at and Beyond Ruin" qui est soumis pour publication. Cet article présente une extension de l'espérance de la fonction de pénalité actualisée pour un processus subordinateur de risque perturbé par un mouvement brownien. Cette extension contient une série de fonctions escomptée éspérée des minima successives dus aux sauts du processus de risque après la ruine. Celle-ci a des applications importantes en gestion de risque et est utilisée pour déterminer la valeur espérée du capital d'injection actualisé. Finallement, le quatrième chapitre contient l'article "The Minimal entropy martingale measure (MEMM) for a Markov-modulated exponential Lévy model" écrit en collaboration avec Romuald Hervé Momeya et publié dans la revue Asia-Pacific Financial Market. Cet article présente de nouveaux résultats en lien avec le problème de l'incomplétude dans un marché financier où le processus de prix de l'actif risqué est décrit par un modèle exponentiel markovien additif. Ces résultats consistent à charactériser la mesure martingale satisfaisant le critère de l'entropie. Cette mesure est utilisée pour calculer le prix d'une option, ainsi que des portefeuilles de couverture dans un modèle exponentiel de Lévy avec changement de régimes.

Le processus de positionnement éthique du travailleur social dans la détermination de l’inaptitude d’une personne âgée, dans le cadre des régimes de protection du majeur

L’importance accordée à la reconnaissance des droits fondamentaux des personnes en matière d’intégrité physique et de consentement aux soins dans notre société fait que le travailleur social appelé à participer à l’ouverture de régimes de protection du majeur doit développer une expertise multidimensionnelle. De plus, le travailleur social se retrouve à confronté à différentes logiques d’action (juridique et procédurale, médicale, psychosociale, pragmatique) dont il doit tenir compte dans le processus d’évaluation. Ceci nous amène à aborder la position difficile dans laquelle se trouve généralement le travailleur social qui oscille entre la possibilité de favoriser l’autonomie de la personne et la volonté de protéger celle-ci. L’objectif de ce mémoire est donc d’accroître notre compréhension du processus de prise de décision du travailleur social dans la détermination de l’inaptitude d’une personne âgée, dans le cadre des régimes de protection du majeur. D’une manière plus spécifique, cette étude consiste à retracer et à théoriser, par l’analyse de sa logique d’action, le processus à travers lequel le travailleur social se positionne lorsqu’il se retrouve confronté à des dilemmes éthiques par rapport à la détermination de l’inaptitude d’une personne âgée. L’analyse de l’expérience du travailleur social a été réalisée à travers le paradigme de l’individualisme méthodologique tel que définit par Raymond Boudon. Les données furent recueillies lors d’entrevues semi-dirigées réalisées auprès de sept intervenants. Les témoignages recueillis par le biais de cette recherche exploratoire montrent à quel point il peut être difficile et éprouvant pour le travailleur social de devoir se positionner dans la détermination de l’inaptitude d’une personne âgée, dans le cadre des régimes de protection du majeur et comment ces interventions s’inscrivent dans un jeu infiniment complexe d’interactions multiples entre acteurs et actants. Les principaux obstacles à la prise de décision éthique dont ont fait part les travailleurs sociaux interrogés sont liés au contexte de pratique. Il s’agit du manque de ressources financières et humaines disponibles ainsi que le fait que les décisions ne soient pas toujours prises en équipe interdisciplinaire et dans un climat qui soit non menaçant. La reconnaissance de l’expertise des travailleurs sociaux en matière d’ouverture de régimes protection est d’ailleurs ressortie comme un enjeu important.

L’aspect économique de la rhétorique amoureuse dans la comédie nouvelle et l’élégie érotique romaine

L’identification des contraintes financières et sociales qui sont sous-entendues dans la situation des personnages amoureux de la comédie de Ménandre – à partir de ses pièces et fragments subsistants et de ses adaptations en langue latine par Térence – permet d’éclairer la rhétorique de séduction ou de dissuasion employée par les divers personnages types de ce genre littéraire. Or, il existe un parallèle étroit entre ces discours et situations dramatiques et l’élégie érotique qui fleurit quelques siècles plus tard à Rome sous la plume de Tibulle, Properce et Ovide. Certains aspects déroutants de la rhétorique de séduction employée par les élégistes sont élucidés lorsqu’on les comprend dans le contexte dramatique de la comédie nouvelle : notamment, le poète narrateur se positionne dans la situation du jeune protagoniste amoureux de la comédie et la bien-aimée à qui il s’adresse se trouve dans la situation de la courtisane indépendante qui figure dans plusieurs pièces comiques. Cette recherche conclut qu’il existe une tension financière entre l’amant élégiaque et sa maîtresse qui, bien qu’elle soit passée sous silence par les poètes, influence les arguments utilisés par le narrateur à son égard et les propos imaginés ou rapportés de sa bien-aimée en retour.

The evolution and consequences of the EU Emissions Trading System (EU ETS)

"Jon B. Skjaerseth, professeur associé, Fridtjof Nansen Institute (Norvège), a présenté dans le cadre du panel Gestion des risques environnementaux par les institutions financières,  une conférence intitulée ""The evolution and consequences of the EU Emissions Trading System (EU ETS)""."

RAILAS Lauri, The Rise of the LEX ELECTRONICA and the International Sale of Goods Publication of the faculty of law, University of Helsinski, Helsinski, 2004 Recension effectuée par Karim SEFFAR

L’ouvrage constitue la thèse de Doctorat de Monsieur Lauri Railas soutenue le 16 Octobre 2004 à la faculté de droit de l’Université de Helsinki. Expert reconnu en droit du commerce international, son parcours professionnel explique les orientations prises dans son étude et son approche très large des transactions relatives à la vente internationale de marchandises comparativement à d’autres travaux dans le même domaine. L’auteur a été conseiller juridique à l’Institut d’arbitrage de la chambre de commerce centrale finlandaise puis secrétaire général de la section finlandaise de la chambre internationale de commerce. Il a, ensuite, occupé le poste d’administrateur principal au secrétariat général du conseil de l’Union Européenne entre 1996 et 2002. Il est, actuellement, associé senior chez Krogerus & Co, un des plus importants cabinets d’avocats de Finlande. L’originalité de la thèse réside dans le fait qu’elle aborde les transactions relatives à la vente internationale de marchandises du point de vue du commerce électronique. L’étude traite de la création d’un cadre juridique uniforme et cohérent encadrant l’utilisation des instruments du commerce élecronique pour la vente internationale de marchandises en se concentrant, uniquement, sur le commerce électronique entre professionnels (B to B) et plus précisément sur les initiatives des organisations internationales pour en diffuser et en faciliter l’usage. S’inspirant des théories de l’analyse économique du droit, le postulat de départ de Monsieur Railas est que le commerce électronique peut changer les procédures du commerce international et apporter d’importante économie de coûts. Pour ce faire, un cadre juridique pour le commerce électronique et plus généralement les affaires électroniques, est en cours d’élaboration par les organisations internationales. L’étude aborde ces développements dans différents domaines comme la formation du contrat, le crédit documentaire ou encore la résolution des conflits.L’approche est holistique et basée sur les efforts déployés pour introduire des sources uniformes de régulation pour les transactions électroniques dans le commerce international. L’auteur recense un large répertoire de règles de droit qui sont en majorité d’origine internationales avec pour objectif la détermination du rôle que peuvent jouer les communications électroniques dans la passation de contrats de vente de marchandises, leur livraison mais aussi dans le recours au service de tiers dans des fonctions comme le transport, l’assurance-transport et la sécurisation des droits des différentes parties impliquées. L’idée de base étant que la vente internationale et le transport constituent une chaine de contrats et de services interreliés. En plus des règles de droits déjà établies, l’auteur analyse différentes initiatives de régulation novatrices pour le commerce électronique initiées par la CNUDCI notamment. L’ouvrage traite, également, des problématiques générales comme la formation des contrats et la signature électronique. Par ailleurs, l’auteur procède à l’analyse des contrats de vente dans lesquels le vendeur a l’obligation de livrer en plus des marchandises, les documents relatifs aux marchandises et ceux de transfert de propriété. Les marchandises étant soumises à différents droits de propriété, les documents de vente et de transport ont un rôle important à jouer dans l’exercice de ces droits. Enfin, l’auteur considère la procédure de résolution des conflits comme une part du cycle de vie de chaque transaction. L’arbitrage en ligne et les autres méthodes de résolution en ligne des conflits contribuant à la réalisation de transactions électroniques réussies. L’ouvrage peut être particulièrement utile pour les personnes qui s’intéressent à l’harmonisation internationale des droits applicables au commerce international. L’auteur fait une analyse, particulièrement intéressante, de plusieurs instruments et projets comme les E-terms 2004 de la chambre internationale de commerce, le système Boléro, le système TEDI (Trade Electronic Data Interchange) et le système de transactions financières SWIFNet. La finalité de la démarche est de trouver une plate-forme commune qui fasse en sorte que les transactions électroniques puissent être conclues de manière sécuritaire en s’inspirant des résultats tangibles d’harmonisation atteints par la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises et par les principes UNIDROIT mais aussi du consensus selon lequel le commerce électronique doit être gouverné dans une large part par les instruments de « droit mou » comme les codes de conduite, et que, les règlements extrajudiciaires des conflits doivent être utilisés pour les transactions électroniques.

Droit communautaire afférant aux services financiers en ligne

Suite à l’essor des marchés financiers en ligne tant à l’intérieur de l’Union Européenne qu’en Amérique du Nord, les législateurs communautaires ont pris différentes mesures visant à exercer un certain contrôle sur le flux financier découlant de cet essor. Afin de mieux situer le lecteur dans cet amalgame de textes juridiques, l’auteur de cet article dresse un portrait exhaustif des différentes lois, directives et conventions applicables aux services financiers en ligne. Le domaine des services financiers n’échappant pas à l’aspect international du réseau Internet, la problématique de l’assujettissement de sites nord-américains au droit communautaire demeure d’un grand intérêt. Comme le souligne l’auteur, malgré le fait que certains joueurs ne devrait pas, à première vue être soumis au droit communautaire, les autorités de l’Union Européennes justifient leur occupation de la compétence par rapport aux activités financières en ligne en raison de leur intérêt pour la réalisation du marché unique. En partant de ce constat, l’auteur aborde exhaustivement les différents textes juridiques de droit européen pouvant accorder un recours quelconque au consommateur désirant obtenir des services financiers en ligne, peu importe l’origine géographique du site, notamment la très récente Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE. Ce nouveau texte prévoit, entre autres, que les protections accordées au consommateurs ne peuvent êtres outrepassées même lorsque la loi applicable au contrat est celle d’un pays tiers à condition que ledit consommateur soit résident d’un État membre de la Communauté et que le contrat ait des liens de rattachement proches avec la Communauté.

Les poursuites-bâillons : frontière entre liberté d’expression et droit à la réputation

"Alexandra Pasca est étudiante en 3eme année au baccalauréat en droit. Cet article a été rédigé antérieurement à l'adoption du Projet de Loi no9 Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d’expression et la participation des citoyens aux débats publics (mai 2009). Au cours de la dernière année, la couverture médiatique a mis en évidence l’émergence d'un nouveau phénomène connu sous le nom de « SLAPP », aussi appelé, au Québec, poursuites-bâillons. Les poursuites-bâillons englobent une multitude de situations diverses, mais qui ont toutes la même caractéristique : ce sont essentiellement des procédures judiciaires longues et coûteuses intentées en vue de décourager, de neutraliser, voire d’intimider ou de censurer les individus et les groupes engagés dans la dénonciation publique. Les cas généralement rencontrés mettent en scène une compagnie engageant des poursuites aux montants faramineux pour atteinte à la réputation, soit pour diffamation, contre des militants engagés dans une cause socio-économique, environnementale ou culturelle, soit contre des individus prenant partie dans le cadre d’un enjeu public. Tel fut le cas notamment dans l’affaire intentée par le ferrailleur American Iron & Metal (AIM) contre les militants de l’Association de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) ou de la poursuite contre les auteurs et la maison d’édition du livre Noir Canada. Les suites de ces dossiers témoignent du fait que le recours aux tribunaux peut être utilisé comme un moyen de retirer de l’espace public la discussion de certains enjeux importants en limitant le débat dans une arène moins médiatisée : les tribunaux. Cependant, la conséquence qui découle de cette tactique n’est pas toujours celle recherchée. Ces situations soulèvent différents problèmes dont, entres autres, l’instrumentalisation politique du pouvoir judiciaire, l’inégalité des ressources matérielles et financières devant les tribunaux et l’équilibre entre le droit à la protection de la réputation et le droit à la liberté d’expression. En effet, opposant deux valeurs fondamentales de notre société démocratique, la question de la balance de ces droits se pose inévitablement. Laquelle soulève à son tour différentes questions, à savoir le droit à la réputation pour les personnes morales; la diffamation, ses conditions d’existence et les facteurs dont il faut tenir compte dans l’évaluation d’une atteinte à la réputation; l’importance et l’étendue du droit à la réputation et du droit à la liberté d’expression, ainsi que les limites de ces deux droits et la défense du « commentaire loyal »."

Le capital virtuel : entre compétition, survie et réputation

Les avancées technologiques liées à l’internet ont permis une démocratisation des outils de communication et une transformation des relations interpersonnelles. L’impact de ces changements s’est ressenti autant dans la sphère légitime que dans les marchés criminels. Ces derniers ont migré, au cours des dernières années, vers des plateformes en ligne qui leur permettent de mieux gérer les risques associés avec leurs activités illégales. Cette thèse s’intéresse à l’impact de l’internet sur la criminalité et sur l’adaptation des criminels à cet environnement virtuel. Ces derniers forment maintenant des communautés en ligne et gardent le contact entre eux à l’aide de salles de clavardage et de forums de discussions. Nous nous intéresserons dans cette thèse à trois formes particulières de crime soit la fraude de propriété intellectuelle (la scène des warez), le piratage d’ordinateurs (les botnets) ainsi que la fraude de données personnelles et financières (le carding). Chacune de ces formes de crime sera analysée à l’aide d’un article publié ou présentement en évaluation. L’article sur la scène des warez décrit l'organisation sociale ainsi que la distribution de la reconnaissance dans la communauté des pirates informatiques. Les systèmes de délinquance (Sutherland, 1947) et l’individualisme réseauté (Boase & Wellman, 2006) sont utilisés pour théoriser l'organisation sociale et la distribution de la reconnaissance dans la scène warez. L’article sur les botnets tente de comprendre la distribution de la réputation dans une communauté de criminels. En utilisant les données d’un forum de discussion où des botmasters louent et achètent des biens et services illégaux, cette recherche modélise les facteurs qui permettent d’augmenter le niveau de réputation de certains acteurs. Finalement l’article sur le carding mesure le lien entre la réputation telle que développée par Glückler & Armbrüster (2003) et la performance criminelle. Notre thèse démontre que l’internet a eu un effet transformateur sur la criminalité à six niveaux : 1) l’augmentation de la facilité à trouver des co-criminels; 2) l’augmentation de la compétition entre les criminels; 3) l’augmentation du nombre de victimes; 4) la diminution des risques d’arrestation; 5) l’augmentation du taux de réussite des criminels et; 6) les changements dans l’équilibre entre criminels, victimes et protecteurs. Elle nous permet également de démontrer l’importance de la réputation, le capital virtuel, dans les marchés criminels en ligne.

Sur la pertinence de la culture en pragmatique

Un débat perdure toujours entre les partisans du relativisme linguistique et ceux qui penchent plutôt pour l’universalisme. Depuis Whorf, plusieurs expériences ont été menées pour déterminer si la langue avait une influence sur l’esprit d’un individu, mais très peu ont porté sur la pragmatique. Je propose d’explorer le relativisme linguistique selon la perspective de la pragmatique du langage. Deux approches théoriques en pragmatique s’opposent sur la question du relativisme : l’ethnopragmatique et la théorie de la pertinence. En utilisant des modèles de l’interaction culturelle en anthropologie, en particulier les idées de Bourdieu et le concept d’assemblage, je démontre que la flexibilité de la théorie de la pertinence permettrait d’y intégrer une composante relativiste, et ce, sans avoir à la dénaturer. Pour illustrer cette possibilité, j’introduis l’Identité Cognitive qui agit comme composante relativiste tout en permettant une interaction avec la pertinence universaliste du modèle.

Bootstrapping high frequency data

Nous développons dans cette thèse, des méthodes de bootstrap pour les données financières de hautes fréquences. Les deux premiers essais focalisent sur les méthodes de bootstrap appliquées à l’approche de "pré-moyennement" et robustes à la présence d’erreurs de microstructure. Le "pré-moyennement" permet de réduire l’influence de l’effet de microstructure avant d’appliquer la volatilité réalisée. En se basant sur cette ap- proche d’estimation de la volatilité intégrée en présence d’erreurs de microstructure, nous développons plusieurs méthodes de bootstrap qui préservent la structure de dépendance et l’hétérogénéité dans la moyenne des données originelles. Le troisième essai développe une méthode de bootstrap sous l’hypothèse de Gaussianité locale des données financières de hautes fréquences. Le premier chapitre est intitulé: "Bootstrap inference for pre-averaged realized volatility based on non-overlapping returns". Nous proposons dans ce chapitre, des méthodes de bootstrap robustes à la présence d’erreurs de microstructure. Particulièrement nous nous sommes focalisés sur la volatilité réalisée utilisant des rendements "pré-moyennés" proposés par Podolskij et Vetter (2009), où les rendements "pré-moyennés" sont construits sur des blocs de rendements à hautes fréquences consécutifs qui ne se chevauchent pas. Le "pré-moyennement" permet de réduire l’influence de l’effet de microstructure avant d’appliquer la volatilité réalisée. Le non-chevauchement des blocs fait que les rendements "pré-moyennés" sont asymptotiquement indépendants, mais possiblement hétéroscédastiques. Ce qui motive l’application du wild bootstrap dans ce contexte. Nous montrons la validité théorique du bootstrap pour construire des intervalles de type percentile et percentile-t. Les simulations Monte Carlo montrent que le bootstrap peut améliorer les propriétés en échantillon fini de l’estimateur de la volatilité intégrée par rapport aux résultats asymptotiques, pourvu que le choix de la variable externe soit fait de façon appropriée. Nous illustrons ces méthodes en utilisant des données financières réelles. Le deuxième chapitre est intitulé : "Bootstrapping pre-averaged realized volatility under market microstructure noise". Nous développons dans ce chapitre une méthode de bootstrap par bloc basée sur l’approche "pré-moyennement" de Jacod et al. (2009), où les rendements "pré-moyennés" sont construits sur des blocs de rendements à haute fréquences consécutifs qui se chevauchent. Le chevauchement des blocs induit une forte dépendance dans la structure des rendements "pré-moyennés". En effet les rendements "pré-moyennés" sont m-dépendant avec m qui croît à une vitesse plus faible que la taille d’échantillon n. Ceci motive l’application d’un bootstrap par bloc spécifique. Nous montrons que le bloc bootstrap suggéré par Bühlmann et Künsch (1995) n’est valide que lorsque la volatilité est constante. Ceci est dû à l’hétérogénéité dans la moyenne des rendements "pré-moyennés" au carré lorsque la volatilité est stochastique. Nous proposons donc une nouvelle procédure de bootstrap qui combine le wild bootstrap et le bootstrap par bloc, de telle sorte que la dépendance sérielle des rendements "pré-moyennés" est préservée à l’intérieur des blocs et la condition d’homogénéité nécessaire pour la validité du bootstrap est respectée. Sous des conditions de taille de bloc, nous montrons que cette méthode est convergente. Les simulations Monte Carlo montrent que le bootstrap améliore les propriétés en échantillon fini de l’estimateur de la volatilité intégrée par rapport aux résultats asymptotiques. Nous illustrons cette méthode en utilisant des données financières réelles. Le troisième chapitre est intitulé: "Bootstrapping realized covolatility measures under local Gaussianity assumption". Dans ce chapitre nous montrons, comment et dans quelle mesure on peut approximer les distributions des estimateurs de mesures de co-volatilité sous l’hypothèse de Gaussianité locale des rendements. En particulier nous proposons une nouvelle méthode de bootstrap sous ces hypothèses. Nous nous sommes focalisés sur la volatilité réalisée et sur le beta réalisé. Nous montrons que la nouvelle méthode de bootstrap appliquée au beta réalisé était capable de répliquer les cummulants au deuxième ordre, tandis qu’il procurait une amélioration au troisième degré lorsqu’elle est appliquée à la volatilité réalisée. Ces résultats améliorent donc les résultats existants dans cette littérature, notamment ceux de Gonçalves et Meddahi (2009) et de Dovonon, Gonçalves et Meddahi (2013). Les simulations Monte Carlo montrent que le bootstrap améliore les propriétés en échantillon fini de l’estimateur de la volatilité intégrée par rapport aux résultats asymptotiques et les résultats de bootstrap existants. Nous illustrons cette méthode en utilisant des données financières réelles.

Modélisation des émotions de l’apprenant et interventions implicites pour les systèmes tutoriels intelligents

La modélisation de l’expérience de l’utilisateur dans les Interactions Homme-Machine est un enjeu important pour la conception et le développement des systèmes adaptatifs intelligents. Dans ce contexte, une attention particulière est portée sur les réactions émotionnelles de l’utilisateur, car elles ont une influence capitale sur ses aptitudes cognitives, comme la perception et la prise de décision. La modélisation des émotions est particulièrement pertinente pour les Systèmes Tutoriels Émotionnellement Intelligents (STEI). Ces systèmes cherchent à identifier les émotions de l’apprenant lors des sessions d’apprentissage, et à optimiser son expérience d’interaction en recourant à diverses stratégies d’interventions. Cette thèse vise à améliorer les méthodes de modélisation des émotions et les stratégies émotionnelles utilisées actuellement par les STEI pour agir sur les émotions de l’apprenant. Plus précisément, notre premier objectif a été de proposer une nouvelle méthode pour détecter l’état émotionnel de l’apprenant, en utilisant différentes sources d’informations qui permettent de mesurer les émotions de façon précise, tout en tenant compte des variables individuelles qui peuvent avoir un impact sur la manifestation des émotions. Pour ce faire, nous avons développé une approche multimodale combinant plusieurs mesures physiologiques (activité cérébrale, réactions galvaniques et rythme cardiaque) avec des variables individuelles, pour détecter une émotion très fréquemment observée lors des sessions d’apprentissage, à savoir l’incertitude. Dans un premier lieu, nous avons identifié les indicateurs physiologiques clés qui sont associés à cet état, ainsi que les caractéristiques individuelles qui contribuent à sa manifestation. Puis, nous avons développé des modèles prédictifs permettant de détecter automatiquement cet état à partir des différentes variables analysées, à travers l’entrainement d’algorithmes d’apprentissage machine. Notre deuxième objectif a été de proposer une approche unifiée pour reconnaître simultanément une combinaison de plusieurs émotions, et évaluer explicitement l’impact de ces émotions sur l’expérience d’interaction de l’apprenant. Pour cela, nous avons développé une plateforme hiérarchique, probabiliste et dynamique permettant de suivre les changements émotionnels de l'apprenant au fil du temps, et d’inférer automatiquement la tendance générale qui caractérise son expérience d’interaction à savoir : l’immersion, le blocage ou le décrochage. L’immersion correspond à une expérience optimale : un état dans lequel l'apprenant est complètement concentré et impliqué dans l’activité d’apprentissage. L’état de blocage correspond à une tendance d’interaction non optimale où l'apprenant a de la difficulté à se concentrer. Finalement, le décrochage correspond à un état extrêmement défavorable où l’apprenant n’est plus du tout impliqué dans l’activité d’apprentissage. La plateforme proposée intègre trois modalités de variables diagnostiques permettant d’évaluer l’expérience de l’apprenant à savoir : des variables physiologiques, des variables comportementales, et des mesures de performance, en combinaison avec des variables prédictives qui représentent le contexte courant de l’interaction et les caractéristiques personnelles de l'apprenant. Une étude a été réalisée pour valider notre approche à travers un protocole expérimental permettant de provoquer délibérément les trois tendances ciblées durant l’interaction des apprenants avec différents environnements d’apprentissage. Enfin, notre troisième objectif a été de proposer de nouvelles stratégies pour influencer positivement l’état émotionnel de l’apprenant, sans interrompre la dynamique de la session d’apprentissage. Nous avons à cette fin introduit le concept de stratégies émotionnelles implicites : une nouvelle approche pour agir subtilement sur les émotions de l’apprenant, dans le but d’améliorer son expérience d’apprentissage. Ces stratégies utilisent la perception subliminale, et plus précisément une technique connue sous le nom d’amorçage affectif. Cette technique permet de solliciter inconsciemment les émotions de l’apprenant, à travers la projection d’amorces comportant certaines connotations affectives. Nous avons mis en œuvre une stratégie émotionnelle implicite utilisant une forme particulière d’amorçage affectif à savoir : le conditionnement évaluatif, qui est destiné à améliorer de façon inconsciente l’estime de soi. Une étude expérimentale a été réalisée afin d’évaluer l’impact de cette stratégie sur les réactions émotionnelles et les performances des apprenants.

La réglementation des risques associés à la gouvernance des régimes complémentaires de retraite.

Dans un univers financier en turbulence, les régimes de retraite privés gèrent une part importante de l’épargne-retraite des Québécois en conciliant les intérêts divergents de différents acteurs : employeurs, participants actifs, retraités, autres intervenants à la gestion. Considérant la complexité des techniques et des instruments financiers, la gestion des régimes de retraite est devenue, pour les administrateurs de régime, un exercice périlleux. Dans ce contexte, la réglementation des risques associés à la gouvernance des régimes de retraite constitue aujourd’hui un enjeu socio-économique important pour assurer leur pérennité dans notre système de retraite. Le cadre légal et réglementaire applicables aux régimes de retraite découle essentiellement de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et ses règlements ainsi que du Code civil du Québec. En s’appuyant sur des études économiques et financières, cette étude analyse le régime juridique du fonctionnement et de la gouvernance des régimes de retraite par les comités de retraite et propose des améliorations en utilisant une approche fondée sur le risque. À titre préliminaire, pour situer dans le temps la problématique actuelle, cette étude présente l’évolution des régimes de retraite privés de l’origine à nos jours en se concentrant sur les règles affectant leur administration. Ensuite, dans une première partie, le cadre théorique sur lequel s’appuie notre étude est exposé. Les régimes de retraite privés y sont présentés comme un intermédiaire opérant sur les marchés financiers par le biais d’autres intermédiaires : les gestionnaires de portefeuilles, les courtiers en valeurs et les gardiens de valeurs. Il s’applique aux régimes de retraite des principes de gouvernance d’entreprise particuliers fondés sur les risques encourus par l’organisation. Cette partie conduit au développement d’une théorie de l’agence des régimes de retraite privés impliquant notamment des relations fondamentales entre l’employeur, les participants et bénéficiaires et le(s) gestionnaire(s) de portefeuille. Dans la seconde partie, l’environnement légal et réglementaire de la gouvernance applicable des régimes de retraite privés est présenté et la structure incitative des règles analysée à la lumière de travaux économiques théoriques et empiriques. Après avoir expliqué les principaux contrats du régime de retraite, un examen de certains mécanismes légaux est effectué : les devoirs généraux des administrateurs, les règles de composition, le fonctionnement interne et l’obligation de rendre compte. Cette étude permet de proposer une série de recommandations visant à améliorer la gouvernance et le fonctionnement des régimes de retraite privés.

Psychologie des leaders narcissiques organisationnels

Résumé Le premier article de la thèse se veut une revue systématique des données empiriques mettant en lumière les antécédents à la base de l’émergence du leadership narcissique dans les organisations, ses composantes psychologiques ainsi que ses incidences tant pour les organisations que pour leurs membres. Conséquemment, cette étude brosse initialement une recension détaillée des principaux facteurs idiosyncrasiques, culturels, environnementaux et structurels participant à la manifestation du leadership narcissique dans les organisations. Par la suite, elle en sonde la teneur en isolant l’existence de cinq composantes psychologiques, soit le charisme, l’influence intéressée, la motivation fallacieuse, l’inhibition intellectuelle et la considération simulée. Enfin, elle souligne les conséquences négatives de son actualisation dont les principales sont : la production de prises de décisions volatiles et risquées; la création d’un climat organisationnel toxique; la destruction de la confiance des subordonnés; la détérioration de l’efficacité organisationnelle; l’émergence d’une gestion dysfonctionnelle; et la manifestation de comportements non-éthiques. Le deuxième article s’avère une analyse comparative de deux types de leadership se révélant, de prime abord, trompeusement analogues. Ces deux types sont le leadership transformationnel et le leadership narcissique. Quoique se situant aux antipodes en matière de satisfaction de besoins (influence idéalisée versus influence intéressée), de promotion de visions (motivation inspirationnelle versus motivation fallacieuse), de réceptivité à la rétroaction d’autrui (stimulation intellectuelle versus inhibition intellectuelle) et de traitement des relations interpersonnelles (considération individualisée versus considération simulée), les leaderships transformationnel et narcissique partagent entre eux un élément commun : le charisme du leader. C’est précisément cette dernière caractéristique, conférant à son détenteur un puissant halo magnétisant, qui se révèle le creuset de la spéciosité du leadership narcissique opérant essentiellement lors des tout premiers contacts avec le leader. En fait, le charisme du leader narcissique sert en quelque sorte de fard, composé de charme et de fascination, masquant une décevante réalité psychologique et dont les propriétés captieuses s’étiolent rapidement. Le troisième article de la thèse est une étude conceptuelle examinant la structuration idiosyncrasique des criminels en col blanc ayant commis des fraudes financières se chiffrant à plusieurs dizaines de millions de dollars. Exploitant le croisement des deux dimensions fondamentales de l’agression, soit sa fonction (proactive ou réactive) et sa forme (directe ou indirecte), cette étude propose une taxonomie archétypique de différents types de psychopathie susceptible de mieux cerner la psychologie du criminel en col blanc d’envergure. L’agression est dite proactive lorsqu’elle est motivée par des impératifs de prédation indépendants de l’état émotionnel de l’individu. L’action de l’individu prédateur est intentionnelle et instrumentale. Elle vise l’atteinte d’objectifs préétablis avant l’actualisation de l’agression. Par contre, elle est considérée réactive lorsque la préservation de l’intégrité physique ou psychologique de l’individu est l’objet d’une menace émergeant de son environnement externe immédiat. Dans ce cas, la réaction agressive de l’individu est émotionnellement conditionnée. Par ailleurs, nonobstant la nature de sa fonction, l’agression peut s’exprimer directement ou indirectement. Elle est considérée directe lorsqu’elle a pour cible l’agressé en tant que tel. La forme physique d’agression peut être physique (sévices corporels) ou verbale (menaces et insultes). Par contre, lorsqu’elle emprunte des modes d’expression plus subtils, tels les rumeurs, l’humour malicieux et la tromperie, l’agression est dite indirecte. Le pairage des deux dimensions fondamentales de l’agression permet la construction d’un modèle d’analyse bidimensionnelle englobant quatre types de psychopathie, à savoir les psychopathies parasitique (préservation indirecte), colérique (préservation directe), cynégétique (prédation directe) et sympathique (prédation indirecte). C’est précisément cette dernière forme de psychopathie, le type sympathique caractérisé par un étaiement idiosyncrasique narcissico-machiavélique, qui traduit le mieux la psychologie des criminels en col blanc d’envergure. Enfin, le quatrième et dernier article de la présente thèse se propose d’explorer une problématique de recherche n’ayant reçu que très peu d’attention de la part des membres de la communauté scientifique, à savoir l’examen de l’adéquation d’un modèle dimensionnel du narcissisme pathologique inspiré du modèle développé par Roche, Pincus, Lukowitsky, Ménard et Conroy (2013). Au moyen d’une étude de cas exploratoire, il a été possible d’associer la vulnérabilité narcissique au segment décompensatoire (échec des stratégies inadaptées d’agrandissement de soi) du modèle théorique inspiré de celui de Roche et al. (2013) et ce, conformément à ses prescriptions. En effet, la comparaison des résultats de l’un des deux participants de l’étude, madame H, obtenus lors des deux saisies de données espacées d’un intervalle d’une année, indique une diminution de la vulnérabilité narcissique lors de la période de re-compensation. En outre, cette diminution est accompagnée de celle de la grandiosité narcissique. En somme, la relation positive entre les deux dimensions du narcissisme pathologique se révèle, sur un plan longitudinal, constante dans les deux segments – compensatoire (recours à des stratégies inadaptées d’agrandissement de soi) et décompensatoire – du modèle théorique inspiré de celui de Roche et al. (2013). Par ailleurs, les résultats obtenus auprès des deux participants à l’étude de cas, monsieur B et de madame H, s’avèrent éclairants eu égard à la prépondérance respective de chacune des dimensions (grandiosité et vulnérabilité) narcissiques en fonction des segments compensatoire et décompensatoire du modèle théorique inspiré de celui de Roche et al. (2013). Se trouvant en mode de compensation narcissique lors des deux saisies de données, monsieur B affiche une grandiosité narcissique supérieure à sa vulnérabilité narcissique. Cette constatation respecte en tous points les prescriptions théoriques du modèle. Quant à madame H, qu’elle soit en mode de compensation ou de décompensation narcissique (postulat non démontré eu égard aux prescriptions du modèle théorique utilisé), sa vulnérabilité narcissique demeure constamment plus élevée que sa grandiosité narcissique. Théoriquement, selon les prescriptions du modèle, la prépondérance devrait être observée chez la dimension « grandiosité narcissique » en période de compensation. De toute évidence, les données obtenues auprès de madame H s’écartent de ces prescriptions.

Les modèles vectoriels et multiplicatifs avec erreurs non-négatives de séries chronologiques.

L'objectif du présent mémoire vise à présenter des modèles de séries chronologiques multivariés impliquant des vecteurs aléatoires dont chaque composante est non-négative. Nous considérons les modèles vMEM (modèles vectoriels et multiplicatifs avec erreurs non-négatives) présentés par Cipollini, Engle et Gallo (2006) et Cipollini et Gallo (2010). Ces modèles représentent une généralisation au cas multivarié des modèles MEM introduits par Engle (2002). Ces modèles trouvent notamment des applications avec les séries chronologiques financières. Les modèles vMEM permettent de modéliser des séries chronologiques impliquant des volumes d'actif, des durées, des variances conditionnelles, pour ne citer que ces applications. Il est également possible de faire une modélisation conjointe et d'étudier les dynamiques présentes entre les séries chronologiques formant le système étudié. Afin de modéliser des séries chronologiques multivariées à composantes non-négatives, plusieurs spécifications du terme d'erreur vectoriel ont été proposées dans la littérature. Une première approche consiste à considérer l'utilisation de vecteurs aléatoires dont la distribution du terme d'erreur est telle que chaque composante est non-négative. Cependant, trouver une distribution multivariée suffisamment souple définie sur le support positif est plutôt difficile, au moins avec les applications citées précédemment. Comme indiqué par Cipollini, Engle et Gallo (2006), un candidat possible est une distribution gamma multivariée, qui impose cependant des restrictions sévères sur les corrélations contemporaines entre les variables. Compte tenu que les possibilités sont limitées, une approche possible est d'utiliser la théorie des copules. Ainsi, selon cette approche, des distributions marginales (ou marges) peuvent être spécifiées, dont les distributions en cause ont des supports non-négatifs, et une fonction de copule permet de tenir compte de la dépendance entre les composantes. Une technique d'estimation possible est la méthode du maximum de vraisemblance. Une approche alternative est la méthode des moments généralisés (GMM). Cette dernière méthode présente l'avantage d'être semi-paramétrique dans le sens que contrairement à l'approche imposant une loi multivariée, il n'est pas nécessaire de spécifier une distribution multivariée pour le terme d'erreur. De manière générale, l'estimation des modèles vMEM est compliquée. Les algorithmes existants doivent tenir compte du grand nombre de paramètres et de la nature élaborée de la fonction de vraisemblance. Dans le cas de l'estimation par la méthode GMM, le système à résoudre nécessite également l'utilisation de solveurs pour systèmes non-linéaires. Dans ce mémoire, beaucoup d'énergies ont été consacrées à l'élaboration de code informatique (dans le langage R) pour estimer les différents paramètres du modèle. Dans le premier chapitre, nous définissons les processus stationnaires, les processus autorégressifs, les processus autorégressifs conditionnellement hétéroscédastiques (ARCH) et les processus ARCH généralisés (GARCH). Nous présentons aussi les modèles de durées ACD et les modèles MEM. Dans le deuxième chapitre, nous présentons la théorie des copules nécessaire pour notre travail, dans le cadre des modèles vectoriels et multiplicatifs avec erreurs non-négatives vMEM. Nous discutons également des méthodes possibles d'estimation. Dans le troisième chapitre, nous discutons les résultats des simulations pour plusieurs méthodes d'estimation. Dans le dernier chapitre, des applications sur des séries financières sont présentées. Le code R est fourni dans une annexe. Une conclusion complète ce mémoire.

Rôle des associations de quartier dans l’organisation des services publics dans les quartiers précaires à Port-au-Prince : Une étude de cas à Village Solidarité

Port-au-Prince, la ville la plus peuplée des Caraïbes est ceinturée de quartiers précaires connus sous l’appellation de bidonvilles. Ces quartiers construits généralement sur des terrains dangereux, envahis par une population en quête de logement, abritent la plus forte proportion des habitants de la ville. Ils constituent en même temps des lieux d’observation de l’inimaginable capacité des populations locales à garantir l’accès à certains services. À travers l’action d’une association locale évoluant à Village solidarité dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, nous avons étudié les apports et les limites des stratégies utilisées dans l’organisation de services publics d’électricité. L’analyse repose fondamentalement sur une approche de développement local reposant sur cinq notions complémentaires et interreliées qui sont les suivantes : le projet commun, l’appartenance et l’identité collective, les ressources, le leadership, l’opportunité politique. Les résultats de la recherche font état d’un projet commun aux contours assez flous qui reflète des insuffisances au niveau des modes de pensée, et au niveau des ressources matérielles et financières mises en jeu. Le style de leadership en place au sein de l’association est teinté de déterminisme religieux, pris au piège des manœuvres clientélistes des politiciens locaux et infantilisé par l’action des agences gouvernementales. A la fin de l’étude nous dégageons des pistes pour dynamiser les forces du milieu et réorienter l’action associative afin d’aller vers un projet collectif. Ces pistes reposent fondamentalement sur la transformation des modes de pensée influençant l’action et la transformation des pratiques organisationnelles.