La conformación del mercado, la evolución de los precios y los efectos de la privatización de la tierra pública durante la expansión de la frontera en el sureste cordobés

En este artículo se analizan la conformación del mercado y los precios de la tierra del departamento Unión de la provincia de Córdoba, entre 1860 y 1880. Por una parte, se revisan los instrumentos desplegados por el Estado para llevar adelante la privatización del suelo y cómo se manifestaron en los valores de la tierra pública, la evolución que mostraron durante el período abarcado y la relación que tuvieron con las condiciones de venta de esos inmuebles. Por la otra, el seguimiento se practica sobre las tierras negociadas entre los particulares. Un primer nivel de análisis corresponde al precio medio anual. A través de este indicador se busca identificar las principales tendencias que mostró a lo largo de los años indagados. Luego, se profundiza el estudio mediante la descomposición del conjunto de los inmuebles en dos categorías: estancias y terrenos. Estos últimos, a su vez, se subdividieron en tres grupos de acuerdo con la superficie de cada uno y en relación con su posible destino económico

Volatilidad del capital y las nuevas concepciones del valor del suelo urbano en las ciudades intermedias

Las lógicas tradicionales que influyen en la fijación del valor del suelo urbano se han visto modificadas, en los últimos tiempos, por las múltiples dinámicas que ocurren en las ciudades intermedias. El crecimiento de la población y la expansión territorial de estas ciudades, y los cambios en las concepciones del sector inmobiliario, las propuestas de los desarrolladores y los componentes perceptivos de la demanda conforman un mercado heterogéneo e imperfecto. A la teoría tradicional de valor del suelo se suman aquellas vinculadas con aspectos hedónicos que otorgan valor simbólico de acuerdo a un entramadocomplejo de aspectos psicosociales y económicos. En la fijación de precios se conjugan la disposición a pagar por parte de los consumidores y la valoración que se hace de las características particulares del inmueble, así como el estatus socioeconómico y las bondades del entorno geográfico-paisajístico en el que se ubica.

El fin del yermo : La emergencia de un nuevo mercado inmobiliario rural y los precios de la tierra en las colonias agrícolas de la provincia de Santa Fe, Argentina (1860-1895)

A pesar de los excelentes avances historiográficos sobre la expansión agrícola santafesina decimonónica, faltan aún datos clave sobre este fenómeno, entre ellos, el comportamiento de los precios de la tierra por lo menos en el mediano y largo plazo. El artículo buscará analizar la emergencia y la evolución del mercado inmobiliario rural en la provincia y, a la vez, presentar series de precios de la tierra entre 1860 y 1895, realizadas a partir de información provista por protocolos notariales. Buscamos así que dicha evidencia no sólo pueda ser de utilidad para investigaciones paralelas, sino que también aporte nuevas hipótesis al conocimiento sobre la formación de los mercados inmobiliarios en la región pampeana

El Informe Buchanan : Primer estudio sobre salarios y precios en la Argentina, 1886/1896

Fil: Panettieri, José. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Argentina.

La conformación del mercado, la evolución de los precios y los efectos de la privatización de la tierra pública durante la expansión de la frontera en el sureste cordobés

En este artículo se analizan la conformación del mercado y los precios de la tierra del departamento Unión de la provincia de Córdoba, entre 1860 y 1880. Por una parte, se revisan los instrumentos desplegados por el Estado para llevar adelante la privatización del suelo y cómo se manifestaron en los valores de la tierra pública, la evolución que mostraron durante el período abarcado y la relación que tuvieron con las condiciones de venta de esos inmuebles. Por la otra, el seguimiento se practica sobre las tierras negociadas entre los particulares. Un primer nivel de análisis corresponde al precio medio anual. A través de este indicador se busca identificar las principales tendencias que mostró a lo largo de los años indagados. Luego, se profundiza el estudio mediante la descomposición del conjunto de los inmuebles en dos categorías: estancias y terrenos. Estos últimos, a su vez, se subdividieron en tres grupos de acuerdo con la superficie de cada uno y en relación con su posible destino económico

El fin del yermo : La emergencia de un nuevo mercado inmobiliario rural y los precios de la tierra en las colonias agrícolas de la provincia de Santa Fe, Argentina (1860-1895)

A pesar de los excelentes avances historiográficos sobre la expansión agrícola santafesina decimonónica, faltan aún datos clave sobre este fenómeno, entre ellos, el comportamiento de los precios de la tierra por lo menos en el mediano y largo plazo. El artículo buscará analizar la emergencia y la evolución del mercado inmobiliario rural en la provincia y, a la vez, presentar series de precios de la tierra entre 1860 y 1895, realizadas a partir de información provista por protocolos notariales. Buscamos así que dicha evidencia no sólo pueda ser de utilidad para investigaciones paralelas, sino que también aporte nuevas hipótesis al conocimiento sobre la formación de los mercados inmobiliarios en la región pampeana

Volatilidad del capital y las nuevas concepciones del valor del suelo urbano en las ciudades intermedias

Las lógicas tradicionales que influyen en la fijación del valor del suelo urbano se han visto modificadas, en los últimos tiempos, por las múltiples dinámicas que ocurren en las ciudades intermedias. El crecimiento de la población y la expansión territorial de estas ciudades, y los cambios en las concepciones del sector inmobiliario, las propuestas de los desarrolladores y los componentes perceptivos de la demanda conforman un mercado heterogéneo e imperfecto. A la teoría tradicional de valor del suelo se suman aquellas vinculadas con aspectos hedónicos que otorgan valor simbólico de acuerdo a un entramadocomplejo de aspectos psicosociales y económicos. En la fijación de precios se conjugan la disposición a pagar por parte de los consumidores y la valoración que se hace de las características particulares del inmueble, así como el estatus socioeconómico y las bondades del entorno geográfico-paisajístico en el que se ubica.

Estudio de la aplicabilidad de las aproximaciones uniformes al análisis de series históricas : aplicación al caso de los precios del cobre

El objetivo de este proyecto de investigación es comparar dos técnicas matemáticas de aproximación polinómica, las aproximaciones según el criterio de mínimos cuadrados y las aproximaciones uniformes (“minimax”). Se describen tanto el mercado actual del cobre, con sus fluctuaciones a lo largo del tiempo, como los distintos modelos matemáticos y programas informáticos disponibles. Como herramienta informática se ha seleccionado Matlab®, cuya biblioteca matemática es muy amplia y de uso muy extendido y cuyo lenguaje de programación es suficientemente potente para desarrollar los programas que se necesiten. Se han obtenido diferentes polinomios de aproximación sobre una muestra (serie histórica) que recoge la variación del precio del cobre en los últimos años. Se ha analizado la serie histórica completa y dos tramos significativos de ella. Los resultados obtenidos incluyen valores de interés para otros proyectos. Abstract The aim of this research project is to compare two mathematical models for estimating polynomial approximation, the approximations according to the criterion of least squares approximations uniform (“Minimax”). Describes both the copper current market, fluctuating over time as different computer programs and mathematical models available. As a modeling tool is selected main Matlab® which math library is the largest and most widely used programming language and which is powerful enough to allow you to develop programs that are needed. We have obtained different approximating polynomials, applying mathematical methods chosen, a sample (historical series) which indicates the fluctuation in copper prices in last years. We analyzed the complete historical series and two significant sections of it. The results include values that we consider relevant to other projects

Modelos de componentes inobservables para la predicción de precios en mercados eléctricos liberalizados"

Ponencia titulada: ?Modelos de componentes inobservables para la predicción de precios en mercados eléctricos liberalizados" en el VIII Congreso de la Asociación Española de Economía de la Energía

Modelos para el análisis dinámico y la predicción a corto plazo de los precios de la electricidad en mercados liberalizados

En esta tesis se va a describir y aplicar de forma novedosa la técnica del alisado exponencial multivariante a la predicción a corto plazo, a un día vista, de los precios horarios de la electricidad, un problema que se está estudiando intensivamente en la literatura estadística y económica reciente. Se van a demostrar ciertas propiedades interesantes del alisado exponencial multivariante que permiten reducir el número de parámetros para caracterizar la serie temporal y que al mismo tiempo permiten realizar un análisis dinámico factorial de la serie de precios horarios de la electricidad. En particular, este proceso multivariante de elevada dimensión se estimará descomponiéndolo en un número reducido de procesos univariantes independientes de alisado exponencial caracterizado cada uno por un solo parámetro de suavizado que variará entre cero (proceso de ruido blanco) y uno (paseo aleatorio). Para ello, se utilizará la formulación en el espacio de los estados para la estimación del modelo, ya que ello permite conectar esa secuencia de modelos univariantes más eficientes con el modelo multivariante. De manera novedosa, las relaciones entre los dos modelos se obtienen a partir de un simple tratamiento algebraico sin requerir la aplicación del filtro de Kalman. De este modo, se podrán analizar y poner al descubierto las razones últimas de la dinámica de precios de la electricidad. Por otra parte, la vertiente práctica de esta metodología se pondrá de manifiesto con su aplicación práctica a ciertos mercados eléctricos spot, tales como Omel, Powernext y Nord Pool. En los citados mercados se caracterizará la evolución de los precios horarios y se establecerán sus predicciones comparándolas con las de otras técnicas de predicción. ABSTRACT This thesis describes and applies the multivariate exponential smoothing technique to the day-ahead forecast of the hourly prices of electricity in a whole new way. This problem is being studied intensively in recent statistics and economics literature. It will start by demonstrating some interesting properties of the multivariate exponential smoothing that reduce drastically the number of parameters to characterize the time series and that at the same time allow a dynamic factor analysis of the hourly prices of electricity series. In particular this very complex multivariate process of dimension 24 will be estimated by decomposing a very reduced number of univariate independent of exponentially smoothing processes each characterized by a single smoothing parameter that varies between zero (white noise process) and one (random walk). To this end, the formulation is used in the state space model for the estimation, since this connects the sequence of efficient univariate models to the multivariate model. Through a novel way, relations between the two models are obtained from a simple algebraic treatment without applying the Kalman filter. Thus, we will analyze and expose the ultimate reasons for the dynamics of the electricity price. Moreover, the practical aspect of this methodology will be shown by applying this new technique to certain electricity spot markets such as Omel, Powernext and Nord Pool. In those markets the behavior of prices will be characterized, their predictions will be formulated and the results will be compared with those of other forecasting techniques.

[Bando de D. Francisco Antonio de Góngora, fijando los precios a que se han de vender las diferentes clases de tabacos según Real Orden de 26 de diciembre de 1814] [Texto impreso]

Hay un ejemplar encuadernado con: La Real Compañia formada por S.M. para llevar a efecto el canal de navegación y riego del reyno de Murcia, las... experiencias de que informa D. Domingo Aguirre... le han confirmado en los abusos y fraudes que hacen muchos... (XVIII/4279).

TARIFA general de los precios a que deben venderse los géneros estancados [Texto impreso]

Como intendente interino de Provincia Mariano Egea

Verificación de extensiones de Redes de Petri con precios, tiempo y múltiples instancias

Las redes de Petri son un lenguaje formal muy adecuado para la modelizacíon, ańalisis y verificacíon de sistemas concurrentes con infinitos estados. En particular, son muy apropiadas para estudiar las propiedades de seguridad de dichos sistemas, dadas sus buenas propiedades de decidibilidad. Sin embargo, en muchas ocasiones las redes de Petri carecen de la expresividad necesaria para representar algunas caracteŕısticas fundamentales de los sistemas que se manejan hoy en d́ıa, como el manejo de tiempo real, costes reales, o la presencia de varios procesos con un ńumero no acotado de estados ejecut́andose en paralelo. En la literatura se han definido y estudiado algunas extensiones de las redes de Petri para la representaci ́on de las caracteŕısticas anteriores. Por ejemplo, las “Redes de Petri Temporizadas” [83, 10](TPN) incluyen el manejo de tiempo real y las ν-redes de Petri [78](ν-PN) son capaces de representar un ńumero no acotado de procesos con infinitos estados ejecut́andose concurrentemente. En esta tesis definimos varias extensiones que réunen estas dos caracteŕısticas y estudiamos sus propiedades de decidibilidad. En primer lugar definimos las “ν-Redes de Petri Temporizadas”, que réunen las caracteŕısticas expresivas de las TPN y las ν-PN. Este nuevo modelo es capaz de representar sistemas con un ńumero no acotado de procesos o instancias, donde cada proceso es representado por un nombre diferente, y tiene un ńumero no acotado de relojes reales. En este modelo un reloj de una instancia debe satisfacer ciertas condiciones (pertenecer a un intervalo dado) para formar parte en el disparo de una transicíon. Desafortunadamente, demostramos que la verificacíon de propiedades de seguridad es indecidible para este modelo...

Papel moderador de las motivaciones en el efecto de los precios de los destinos turísticos

La literatura de elección de destinos turísticos ha dedicado una gran atención al impacto directo del atributo “precio del destino”, pero no ha alcanzado un consenso en torno al mismo. Alternativamente, nuestro trabajo toma como punto de partida la relación entre las motivaciones turísticas y los beneficios buscados del turista en un destino, lo que lleva a proponer que el efecto del precio viene moderado por las motivaciones del turista a la hora de elegir un destino. Para ello, se argumentan diversas hipótesis de investigación que explican esta decisión a través de la interacción entre dicho atributo del destino y las motivaciones personales de los individuos. La metodología aplicada estima Modelos Logit con Coeficientes Aleatorios que permiten controlar posibles correlaciones entre los distintos destinos y recoger la heterogeneidad de los turistas. La aplicación empírica realizada en España sobre una muestra de 2.127 individuos evidencia que las motivaciones moderan el efecto de los precios en la elección de los destinos turísticos intrapaís.