Rôle du récepteur aux cannabinoïdes CB2 sur la synaptogenèse

Lors de cette étude, nous avons d’abord localisé les récepteurs CB1 et CB2 sur les structures neuronales. Nous avons montré que les récepteurs CB1 et CB2 sont présents sur les dendrites et les axones et les filopodes. Dans le même ordre d’idée, nous avons localisé le récepteur DCC sur les structures neuronales. Celui-ci est aussi présent sur les dendrites, les axones et les filopodes. Ces résultats suggèrent que le récepteur DCC serait impliqué non seulement dans le processus de synaptogenèse médié par le récepteur CB1, comme cela a été montré dans le laboratoire du professeur Bouchard, mais aussi dans celui, éventuellement, médié par le récepteur CB2. Nous avons ensuite évalué l’effet des ligands du récepteur CB2. Nous n’avons détecté aucun effet clair des agonistes inverses (AM630 et JTE907) et des agonistes (JWH015 et JWH133) quant à la médiation du processus de synaptogenèse en terme de variation de la densité des filopodes et des points de contacts synaptiques. Nous avons obtenu des résultats variables. Ceux-ci furent non reproductibles. Nous avons obtenu des résultats différents des résultats originaux lorsque nous avons requantifié visuellement les mêmes photos à deux reprises Nous avons développé une méthode informatisée de quantification qui nous a permis d’obtenir des résultats reproductibles. Cependant, nous n’avons toujours pas détecté d’effets sur la synaptogenèse médiés par le récepteur CB2. Ces résultats préliminaires ne nous permettent ni d’infirmer, ni de confirmer d’éventuels effets sur la synaptogenèse médiés par le récepteur CB2. Une étude exhaustive serait nécessaire pour le déterminer.

Análisis y oportunidades comerciales entre las repúblicas de Colombia y Chile

Como consecuencia de las relaciones establecidas entre Colombia y Chile se busca analizar las relaciones comerciales, el impacto que tuvo la puesta en marcha del TLC y la identificación de oportunidades para los colombianos en ese mercado.

Apoyo a la construcción de un software de soporte a decisiones concernientes al comercio entre Colombia y Estados Unidos

La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos representa para los empresarios colombianos la oportunidad de acceder al mercado más importante del mundo en una posición privilegiada, bajo la cual resulta más sencilla la colocación de productos en este pais para aquellas compañías con vocación exportadora. Sin embargo, la alta competencia y desarrollo de este mercado hace necesario que las empresas cuenten con información apropiada que les permita enfocar sus esfuerzos en productos, segmentos de mercado o Estados específicos donde puedan alcanzar la sostenibilidad y perdurabilidad en el tiempo, así como el desarrollo de nuevas posibilidades comerciales. Para tal fin, realizamos este trabajo de investigación con el cual se busca generar una herramienta informática que contenga información respecto al flujo comercial de Colombia hacia cada uno de los 50 estados de EE.UU., detallando en cada caso las oportunidades comerciales identificadas por partidas arancelarias; y que servirá de apoyo para aquellos empresarios colombianos que buscan beneficiarse de la nueva coyuntura comercial que ofrece el acuerdo bilateral.

Stock return comovements and integration within the Latin American integrated market

Financial integration has been pursued aggressively across the globe in the last fifty years; however, there is no conclusive evidence on the diversification gains (or losses) of such efforts. These gains (or losses) are related to the degree of comovements and synchronization among increasingly integrated global markets. We quantify the degree of comovements within the integrated Latin American market (MILA). We use dynamic correlation models to quantify comovements across securities as well as a direct integration measure. Our results show an increase in comovements when we look at the country indexes, however, the increase in the trend of correlation is previous to the institutional efforts to establish an integrated market in the region. On the other hand, when we look at sector indexes and an integration measure, we find a decreased in comovements among a representative sample of securities form the integrated market.

Resultados de la cirugía laparoscópica comparada con la cirugía abierta en el cáncer colorrectal. Revisión sistemática

Determinar el efecto de la cirugía laparoscópica versus cirugía abierta sobre la supervivencia en el manejo de pacientes del cáncer colorectal.

Estenose pulmonar no cão

A Estenose Pulmonar (EP) é uma doença cardíaca congénita (DCC) caracterizada por obstrução dinâmica ou fixa do trato de saída do ventrículo direito. A EP vem referida como sendo a terceira DCC mais diagnosticada no cão, havendo, no entanto estudos mais recentes classificam-na como a segunda mais comum ou até a primeira. A forma de EP mais comum é a valvular, provando-se ter uma base hereditária poligénica em beagles e pensando-se ter um caracter autossómico recessivo em golden retrievers. As raças mais afetadas pela EP são o bulldog inglês, bulldog francês, boxer, pitbull, schnautzer entre outras. A maioria dos indivíduos afetados por esta condição não apresenta sinais clínicos, sendo a maioria dos indivíduos com EP descobertos pela presença de um sopro e conseguinte investigação. Cerca de 35% dos cães com EP severa demonstram intolerância ao exercício, sincope ou ascite. O sopro detetado à auscultação é sistólico de ejeção crescendo-decrescendo com ponto de máxima intensidade na base esquerda radiando dorsalmente. A ecocardiografia é um método expedito na deteção e caracterização da gravidade da doença. O prognóstico depende da gravidade da lesão e se o individuo está ou não assintomático na altura da apresentação. Este trabalho teve como objetivo estudar a EP numa população canina exposta a ecocardiografia no Hospital Veterinário do Porto (HVP). Neste estudo fez-se uma análise retrospetiva das alterações cardiovasculares diagnosticadas a cães no serviço de ecocardiografia do HVP, entre Março de 2003 e Fevereiro de 2012. Foram sujeitos a ecocardiografia neste período 808 cães, 715 dos quais com alterações cardiovasculares, a prevalência de DCC’s foi de 13.8%. A EP foi a segunda DCC mais diagnosticada nesta população de animais (2.80%), surgindo em 20 dos 99 cães com DCCs (20.2%). A forma de EP mais diagnosticada foi a valvular. As raças Boxer, Terranova, Dogue argentino e Fila brasileiro apresentam um maior risco relativo de terem EP. Não se verificou a existência de uma relação estatística significativa entre o sexo e a EP, quer considerando a amostra completa, quer separando por raça. A instauração de programas e normas de rastreio de EP em reprodutores, em Portugal, permitirá diminuir a incidência da doença e ter uma verdadeira noção da prevalência desta doença na população canina.

A facile one step synthesis of N-2 substituted 3-phenyliminoisoindolinones from N-(2-carboxybenzoyl)-anthranilic acid and the design of reverse-turn mimetics

Stirring of N-(2-carboxybenzoyl) anthranilic acid with anilines and amines such as p-toluidine, benzylamine, methyl esters of Leu, Phe, Ile and Val in presence of DCC produces N- 2 substituted 3-phenyliminoisoindolinones in very good yields. Single crystal X-ray diffraction studies and solution phase NMR and CD studies reveal that the 3-phenyliminoisoindolinone moiety is a turn-inducing scaffold which should be useful for reverse-turn mimetics.

Dynamic correlations across REIT sub-sectors

The issue of whether Real Estate Investment Trusts should pursue a focused or diversified investment strategy remains an ongoing debate within both the academic and industry communities. This paper considers the relationship between REITs focused on different property sectors in a GARCH-DCC framework. The daily conditional correlations reveal that since 1990 there has been a marked upward trend in the coefficients between US REIT sub-sectors. The findings imply that REITs are behaving in a far more homogeneous manner than in the past. Furthermore, the argument that REITs should be focused in order that investors can make the diversification decision is reduced.

Dynamic correlations between REIT sub-sectors and the implications for diversification

The issue of whether Real Estate Investment Trusts (REITs) should pursue a focused or diversified investment strategy remains an ongoing debate within both the academic and industry communities. This article considers the relationship between REITs focused on different property sectors in a Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity-Dynamic Control Correlation (GARCH-DCC) framework. The daily conditional correlations reveal that since 1990 there has been a marked upward trend in the coefficients between US REIT sub-sectors. The findings imply that REITs are behaving in a far more homogeneous manner than in the past. Furthermore, the argument that REITs should be focused in order that investors can make the diversification decision is reduced.

Observations of diurnal and spatial variability of radiative forcing by equatorial deep convective clouds

From geostationary satellite observations of equatorial Africa and the equatorial east Atlantic during May and June 2000 we explore the radiative forcing by deep convective cloud systems in these regions. Deep convective clouds (DCCs) are associated with a mean radiative forcing relative to non–deep convective areas of −39 W m−2 over the Atlantic Ocean and of +13 W m−2 over equatorial Africa (±10 W m−2 in both cases). We show that over land the timing of the daily cycle of convection relative to the daily cycle in solar illumination and surface temperature significantly affects the mean radiative forcing by DCCs. Displacement of the daily cycle of DCC coverage by 2 hours changes their overall radiative effect by ∼10 W m−2, with implications for the simulation of the radiative balance in this region. The timing of the minimum DCC cover over land, close to noon local time, means that the mean radiative forcing is nearly maximized.

Future change of climate in South America in the late twenty-first century: intercomparison of scenarios from three regional climate models

Regional climate change projections for the last half of the twenty-first century have been produced for South America, as part of the CREAS (Cenarios REgionalizados de Clima Futuro da America do Sul) regional project. Three regional climate models RCMs (Eta CCS, RegCM3 and HadRM3P) were nested within the HadAM3P global model. The simulations cover a 30-year period representing present climate (1961-1990) and projections for the IPCC A2 high emission scenario for 2071-2100. The focus was on the changes in the mean circulation and surface variables, in particular, surface air temperature and precipitation. There is a consistent pattern of changes in circulation, rainfall and temperatures as depicted by the three models. The HadRM3P shows intensification and a more southward position of the subtropical Pacific high, while a pattern of intensification/weakening during summer/winter is projected by the Eta CCS/RegCM3. There is a tendency for a weakening of the subtropical westerly jet from the Eta CCS and HadRM3P, consistent with other studies. There are indications that regions such of Northeast Brazil and central-eastern and southern Amazonia may experience rainfall deficiency in the future, while the Northwest coast of Peru-Ecuador and northern Argentina may experience rainfall excesses in a warmer future, and these changes may vary with the seasons. The three models show warming in the A2 scenario stronger in the tropical region, especially in the 5A degrees N-15A degrees S band, both in summer and especially in winter, reaching up to 6-8A degrees C warmer than in the present. In southern South America, the warming in summer varies between 2 and 4A degrees C and in winter between 3 and 5A degrees C in the same region from the 3 models. These changes are consistent with changes in low level circulation from the models, and they are comparable with changes in rainfall and temperature extremes reported elsewhere. In summary, some aspects of projected future climate change are quite robust across this set of model runs for some regions, as the Northwest coast of Peru-Ecuador, northern Argentina, Eastern Amazonia and Northeast Brazil, whereas for other regions they are less robust as in Pantanal region of West Central and southeastern Brazil.

Evaluation of contagion or interdependence in the financial crises of Asia and Latin America, considering the macroeconomic fundamentals

This article investigates the existence of contagion between countries on the basis of an analysis of returns for stock indices over the period 1994-2003. The economic methodology used is that of multivariate GARCH family volatility models, particularly the DCC models in the form proposed by Engle and Sheppard (2001). The returns were duly corrected for a series of country-specific fundamentals. The relevance of this procedure is highlighted in the literature by the work of Pesaran and Pick (2003). The results obtained in this paper provide evidence favourable to the hypothesis of regional contagion in both Latin America and Asia. As a rule, contagion spread from the Asian crisis to Latin America but not in the opposite direction

Cópulas: uma alternativa para a estimação de modelos de risco multivariados

Dentre os principais desafios enfrentados no cálculo de medidas de risco de portfólios está em como agregar riscos. Esta agregação deve ser feita de tal sorte que possa de alguma forma identificar o efeito da diversificação do risco existente em uma operação ou em um portfólio. Desta forma, muito tem se feito para identificar a melhor forma para se chegar a esta definição, alguns modelos como o Valor em Risco (VaR) paramétrico assumem que a distribuição marginal de cada variável integrante do portfólio seguem a mesma distribuição , sendo esta uma distribuição normal, se preocupando apenas em modelar corretamente a volatilidade e a matriz de correlação. Modelos como o VaR histórico assume a distribuição real da variável e não se preocupam com o formato da distribuição resultante multivariada. Assim sendo, a teoria de Cópulas mostra-se um grande alternativa, à medida que esta teoria permite a criação de distribuições multivariadas sem a necessidade de se supor qualquer tipo de restrição às distribuições marginais e muito menos as multivariadas. Neste trabalho iremos abordar a utilização desta metodologia em confronto com as demais metodologias de cálculo de Risco, a saber: VaR multivariados paramétricos - VEC, Diagonal,BEKK, EWMA, CCC e DCC- e VaR histórico para um portfólio resultante de posições idênticas em quatro fatores de risco – Pre252, Cupo252, Índice Bovespa e Índice Dow Jones

Contágio financeiro global : evidências de países do G20

O presente estudo investiga a existência de contágio financeiro entre os países do G20, com base em uma análise sobre os retornos dos principais índices de ações, abrangendo o período de 2000 a 2012. A abordagem utilizada consiste na utilização de modelos multivariados de volatilidade da família DCC-GARCH, na versão proposta por Engle e Sheppard (2001). Com base nos testes efetuados, conclui-se que houve mudanças estruturais nas séries analisadas em praticamente todos os 14 países analisados, sendo que os resultados obtidos demonstram evidências favoráveis para a hipótese de contágio financeiro entre países do G20. Verificou-se também que dentre as diversas crises financeiras ocorridas durante o período analisado, a Crise do Subprime destaca-se das demais crises, devido a sua magnitude e velocidade com que se propagou, afetando tanto países desenvolvidos como países emergentes.

Speculative bubbles and contagion: analysis of volatility’s clusters during the DotCom bubble based on the dynamic conditional correlation model

Revendo a definição e determinação de bolhas especulativas no contexto de contágio, este estudo analisa a bolha do DotCom nos mercados acionistas americanos e europeus usando o modelo de correlação condicional dinâmica (DCC) proposto por Engle e Sheppard (2001) como uma explicação econométrica e, por outro lado, as finanças comportamentais como uma explicação psicológica. Contágio é definido, neste contexto, como a quebra estatística nos DCC’s estimados, medidos através das alterações das suas médias e medianas. Surpreendentemente, o contágio é menor durante bolhas de preços, sendo que o resultado principal indica a presença de contágio entre os diferentes índices dos dois continentes e demonstra a presença de alterações estruturais durante a crise financeira.