物理短裂纹疲劳扩展的Markov链模拟

使用Markov链理论，基于16Mn钢小试样疲劳裂纹扩展试验，构造了一个物理短裂纹扩展的概率演化模型。该模型对裂纹扩展的循环数分布以及分布的演化过程的模拟，表明了与实验结果良好的吻合程度，从而为物理短裂纹扩展的概率分析及可靠性评价提供了手段。

Fenomenología del quehacer mágico: su evolución en la literatura caballeresca castellana

Integran este número de la revista ponencias presentadas en Studia Hispanica Medievalia VIII: Actas de las IX Jornadas Internacionales de Literatura Española Medieval, 2008, y de Homenaje al Quinto Centenario de Amadis de Gaula

El achaparramiento del maiz en Nicaragua y una posible solución: variedades tolerantes

Este estudio es una continuación de los realizados por el programa de mejoramiento de maíz de Nicaragua. El achaparramiento del maíz es causado por un micoplasma y transmitido por el Dapbulus maidis (Del & W) y D. Elimotus (Ball), conocidas como chicharritas del maíz. En Nicaragua el achaparramiento del maiz fue observado por primera vez en 1956. las variedades de maíz criollo y las introducidas, al sembrarlas en Santa Rosa, Managua han presentado muy poca tolerancia las primeras y cierto grado las segundas. En este trabajo se estudiaron varios factores que están relacionados con esta enfermedad y que son: localización geográfica, población estacional del vector, especies de Dalbulus, síntomas del achaparramiento en Nicaragua y obtención de germoplasma de maíz tolerante al achaparramiento. Para detectar la distribución en Nicaragua del Dalbulus, se muestrearon 400 manzanas en los quince municipios escogidos. En todas las zonas miestreadas se encontro Dalbulus maidis (DeL & W). Para cuantificar la poblacion del Dalbulus en Santa Rosa, Managua, se realizaron recuentos cada diez días; estos recuentos demostraron, que la mayor incidencia del vector corresponde a las épocas de menor precipitación. Estos factores, vector y precipitación, presentan una correlación de -0.67 que es altamente significativa. Los ejemplares de chicharritas del maíz colectados en las diferentes zonas de Nicaragua corresponde al Dalbulus maidis (DeL & W). Los síntomas del achaparramiento del maíz en Nicaragua se identificaron con observaciones realizadas en plantaciones de maíces comerciales y experimentales. En Nicaragua se presento con mayor frecuencia el achaparramiento del tipo Mesa Central, que presenta clorosis en toda la hoja, con coloración rojiza abundante en hojas adultas. En menor proporción se encontró el achaparriento del tipo Rio Grande, que muestra manchas cloróticas continuas, a lo largo de las hojas, y los bordes con poca coloración rojiza. En la obtencion de germoplasma de maiz tolerante al achaparramiento se realizaron tres ciclos de seleccion entre y dentro de entradas. Los materiales iniciales eran lineas y poblaciones, de estas solamente quedaron las ultimas. POsteriormente los grupos mas sobresalientes se cruzaron, realizando un ensayo uniforme de rendimiento, este ultimo es lo que corresponde a este trabajo. Entre los materiales de maíz que mostraron mayor tolerancia al achaparramiento se encuentran: Rep.Dom.Gpo.12, 13, 9, 10, 11, 2 y Comp. Cuba (x)-99y los cruces entre estos grupos. Estos materiales son de interés para la formación de nuevas poblaciones mas homogéneas. Los cruces de (1/2 Tuxpeño x 1/3 cubano) x (V-520C x Var.A,.Sel.B1.) es un material que puede utilizarse de inmediato para la formación de variedades comerciales de grano blanco.

Another Look to the Price-Dividend Ratio: A Markov-Switching Approach

This paper analyzes the stationarity of this ratio in the context of a Markov-switching model à la Hamilton (1989) where an asymmetric speed of adjustment is introduced. This particular specification robustly supports a nonlinear reversion process and identifies two relevant episodes: the post-war period from the mid-50’s to the mid-70’s and the so called “90’s boom” period. A three-regime Markov-switching model displays the best regime identification and reveals that only the first part of the 90’s boom (1985-1995) and the post-war period are near-nonstationary states. Interestingly, the last part of the 90’s boom (1996-2000), characterized by a growing price-dividend ratio, is entirely attributed to a regime featuring a highly reverting process.

Markov Switching Risk Premium and the term structure of interest rates. Empirical evidence from US post-war interest rates

This paper considers the basic present value model of interest rates under rational expectations with two additional features. First, following McCallum (1994), the model assumes a policy reaction function where changes in the short-term interest rate are determined by the long-short spread. Second, the short-term interest rate and the risk premium processes are characterized by a Markov regime-switching model. Using US post-war interest rate data, this paper finds evidence that a two-regime switching model fits the data better than the basic model. The estimation results also show the presence of two alternative states displaying quite different features.