Dois modelos de controle de risco: o modelo Nelson-Siegel dinâmico e o cálculo de VaR por modelos GARCH

A presente dissertação tem como objetivo apresentar dois importantes modelos usados na análise de risco. Essa análise culmina em uma aplicação empírica para cada um deles. Apresenta-se primeiro o modelo Nelson-Siegel dinâmico, que estima a curva de juros usando um modelo paramétrico exponencial parcimonioso. É citada a referência criadora dessa abordagem, que é Nelson & Siegel (1987), passa-se pela apresentação da mais importante abordagem moderna que é a de Diebold & Li (2006), que é quem cria a abordagem dinâmica do modelo Nelson-Siegel, e que é inspiradora de diversas extensões. Muitas dessas extensões também são apresentadas aqui. Na parte empírica, usando dados da taxa a termo americana de Janeiro de 2004 a Março de 2015, estimam-se os modelos Nelson-Siegel dinâmico e de Svensson e comparam-se os resultados numa janela móvel de 12 meses e comparamos seus desempenhos com aqueles de um passeio aleatório. Em seguida, são apresentados os modelos ARCH e GARCH, citando as obras originais de Engle (1982) e Bolleslev (1986) respectivamente, discutem-se características destes modelos e apresentam-se algumas extensões ao modelo GARCH, incluindo aí alguns modelos GARCH multivariados. Passa-se então por uma rápida apresentação do conceito de VaR (Value at Risk), que será o objetivo da parte empírica. Nesta, usando dados de 02 de Janeiro de 2004 até 25 de Fevereiro de 2015, são feitas uma estimação da variância de um portfólio usando os modelos GARCH, GJR-GARCH e EGARCH e uma previsão do VaR do portfólio a partir da estimação feita anteriormente. Por fim, são apresentados alguns trabalhos que usam os dois modelos conjuntamente, ou seja, que consideram que as taxas ou os fatores que as podem explicam possuem variância variante no tempo.

Modelos não lineares, alometria e dinâmica de macromoléculas para analisar o crescimento do Acará Bandeira (Pterophyllum scalare)

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Fototriangulação em bloco de imagens orbitais com modelos rigorosos baseados em pontos e retas

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Métodos matemáticos da microeconomia

Pós-graduação em Matemática Universitária - IGCE

Modelos computacionais como recurso para o entendimento do impacto do sedentarismo ao meio ambiente

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Comparação de modelos mistos, AMMI e Eberhart-Russel via simulação no estudo da interação genótipo x ambiente em cana-de-açúcar

Pós-graduação em Agronomia (Genética e Melhoramento de Plantas) - FCAV

Influência da temperatura nos parâmetros de modelos bi-paramétricos que predizem isotermas de adsorção de umidade do guaraná (Paullinia cupana) em pó

Oito modelos matemáticos bi-paramétricos, existentes na literatura e com larga aplicação na predição de isotermas de adsorção foram submetidos à análise. O guaraná (Paullinia cupana) em pó objeto deste estudo foi obtido em "spray dryer", a partir de um extrato hidroalcoólico. Ajustaram-se os pontos experimentais das isotermas de adsorção de umidade do produto à 15°C, 25°C e 35°C, por análise de regressão não-linear. Para estudar o efeito da temperatura nos parâmetros dos modelos utilizaram-se regressões dos tipos: linear, exponencial, logarítmica e inversa. Utilizou-se para fazer os ajustes o aplicativo STATGRAPHICS 5.1. Entre os modelos testados os que apresentam melhores resultados foram as equações de Handerson, Oswin e Mizrahi.

Modelos de programação inteira mista para a alocação ótima de bancos de capacitores em sistemas de distribuição de energia elétrica radias

Pós-graduação em Engenharia Elétrica - FEIS

Avaliação de compostos modelos visando propor um método de diferenciação de matéria orgânica lábil e recalcitrante em ambientes aquáticos

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)

Modelos de previsão de ocorrência de adultos de diatraea saccharalis (Fabricius, 1794) (Lepidoptera: Crambidae) em cana-de-açúcar (Saccharum spp.)

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Estudio de la pesquería artesanal de cebo vivo sobre Katsuwonus pelamis en los archipiélagos atlánticos hispanolusos y Golfo de Vizcaya

[ES] El presente manuscrito corresponde al primer capítulo de lo que hubiera sido la Tesis Doctoral de D. Aarón Trujillo Santana, para lo cuál desarrollo su labor investigadora en el Departamento de Biología de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria entre los años 2006 y 2010. Por motivos ajenos a su voluntad y a la de todos los que compartimos en algún momento su pasión por este trabajo, el mismo quedó inacabado, pudiéndose rescatar de sus archivos lo que ahora se presenta. Es importante remarcar que se trata de un documento sin concluir y que los objetivos fijados en el trabajo original eran más ambiciosos de lo que se refleja en estas páginas. Además, es justo reseñar que el texto que se presenta es un reflejo fiel de los borradores del propio autor y únicamente se ha procedido a corregir errores tipográficos y dotar al mismo de formato adecuado para su presentación. El trabajo expuesto se centra en el análisis descriptivo de las pesquerías y capturas de Katsuwonus pelamis que se ha llevado a cabo en las Islas Canarias desde que se comenzó con su registro. Aunque también se analiza otras áreas de interés como los archipiélagos lusos y el Golfo de Vizcaya. Se hace uso de varias bases de datos y se calculan diferentes parámetros que ayudan al autor a diagnosticar el estado actual de la pesquería y sientan las bases para continuar con el trabajo hacia la aplicación de modelos matemáticos en otros capítulos. La Tesis Doctoral hubiera constando en un principio de dos capítulos más, uno centrado en la descripción de la ruta migratoria de listado entre las tres áreas en estudio y otro en la influencia de la climatología sobre la pesquería. Por último, destacar que, a parte del objetivo evidente de dar memoria y forma a parte de la investigación desarrollada por el autor, es también nuestro objetivo difundir este trabajo para todo aquél que le pudiera servir de referencia, dando así sentido a la labor investigadora de D. Aarón Trujillo Santana

Diseño y prototipado de una plataforma web sobre base cartográfica para el análisis de riesgos en entornos industriales

[ES]Según el Real Decreto 1196/2003 del 19 de Septiembre, donde se aprueba la Directiz básica de Protección Civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, las empresas que almacenen sustancias peligrosas deben realizar un plan de autoprotección denominado: Plan de Emergencias, dónde se realizará el análisis y evaluación de los riesgos además de otra serie de medidas que no competen a este proyecto. El proyecto ha consistido en la creación de un prototipo de plataforma web para el análisis de riesgos en entornos industriales. La plataforma genera una serie de resultados que además pueden ser representados en un visor. Está compuesta de tres partes: aplicación web o cliente, servidor web y base de datos. La aplicación web pretende servir de ayuda a los analistas de riesgos. Estos analistas, en primer lugar deberán hacer un estudio donde se determinen cuáles son los riesgos existentes, a continuación han de recopilar todos los datos para el estudio. Una vez dispongan de estos datos, podrán utilizar la aplicación para establecer cuáles serían las consecuencias en caso de producirse alguno de los accidentes. Los resultados obtenidos se calcularán en base a unos modelos matemáticos e indicarán de forma analítica y/o visual el alcance del accidente.

Modelos aplicados en Fitopatología

Dentro de las diversas áreas de la Fitopatología, la Epidemiología es la que posee un mayor potencial para el uso de modelos, porque esta ciencia es responsable de la descripción de las enfermedades a nivel de poblaciones y comunidades. Como las poblaciones están formadas generalmente por un número de individuos, es imposible e indeseable descubrir qué ocurre con individuos aislados. Los epidemiólogos precisan de alguna manera representar lo que sucede en las poblaciones de plantas, frente a los patógenos, en diferentes situaciones de ambiente. Haciendo una revisión de literatura, se verificó que hay dos caminos por los cuales los epidemiólogos estudian las enfermedades en poblaciones de plantas a través de modelos matemáticos, y de modelos estadísticos.

Modelos predictivos para la valoración territorial de áreas residenciales en zonas litorales turísticas

El análisis del mercado inmobiliario abre nuevas lineas de investigación donde la interdisciplinariedad y pluralidad de contenidos que requiere el análisis económico del fenómeno inmobiliario, nos permite profundizar en campos de conocimiento íntimamente ligados a la profesión del arquitecto. La reflexión sobre el significado del valor urbano, permite identificar nuestro ejercicio profesional con una actividad regulada mediante la atribución legal de facultades y ligada a la planificación y gestión urbana. Se expone una experiencia metodológica concreta destinada a analizar modelos territoriales en áreas litorales turísticas a través de las funciones de demanda de suelo. El estudio tiene como objetivo básico establecer modelos predictivos de valoración territorial a partir de la evaluación de externalidades de carácter socioeconómico, ambiental o urbanístico que han definido el desarrollo urbano del área.