Historicidade, entropia e não-linearidade : algumas aplicações possíveis na Ciência Econômica

The objective of this paper is to definite Historicity in Economic Sciences applying the principles of Entropy and methodological indeterminism. This implies the definition of two kinds of economic universes: one characterized by ergodicity and reversibility of Time and processes and the other by the opposite properties. The first part will deal with the construction of the subject of study and the nature of the proper analysis to these two universes. Taking such dichotomy into account, the second part will examine its implications as regards to the nature of equilibrium, the properties of stability and instability and the closure of the systems.

Estudo da não linearidade dos modelos de Oswin e Halsey aplicados na construção de isotermas

Os modelos de regressão Oswin e Halsey são utilizados na engenharia de alimentos na estimação de curvas de isotermas de adsorção, úteis em diversas aplicações. No entanto, por serem não lineares, podem-se questionar a validade de previsão do comportamento assintótico, ou equivalentemente, a extensão do comportamento linear. Mediante o exposto, o objetivo deste trabalho foi estudar esses modelos na construção de isotermas com a realização de um estudo via simulação Monte Carlo, no qual foram gerados valores aleatórios de níveis de atividades de água (a w) como variável independente para os referidos modelos. Com enfoque na obtenção dos resultados das propriedades de não linearidade, concluiu-se, por meio da medida de curvatura intrínseca, que ambos os modelos, quando utilizados com altos valores de a w, comportaram-se de forma similar, obtendo-se resultados promissores em relação à complexidade de convergência. Os resultados da curvatura extrínseca evidenciaram que em todas as faixas de a w avaliadas os modelos carecem de uma parametrização que possa garantir um comportamento mais próximo ao linear.

Linearidade e não linearidade em modelos para sucessões cronológicas

A maioria dos métodos clássicos de análise de uma sucessão cronológica baseia-se nas seguintes hipóteses fundamentais: estacionaridade, linearidade e gaussianidade da sucessão. Estas hipóteses são idealizações matemáticas que em alguns casos são apenas válidas como a aproximação à realidade. Nesse sentido, será natural em situações práticas proceder a ensaios onde essas hipóteses sejam testadas.

Um estudo teórico relativo à não-linearidade da ligação de hidrogênio em sistemas heterocíclicos C2H4O-C2H2 e C2H4S-C2H2

B3LYP/6-31G(d,p) calculations were used to determine the optimized geometries of the C2H4O-C2H2 and C2H4S-C2H2 heterocyclic hydrogen-bonded complexes. Results of structural, rotational, electronic and vibrational parameters indicate that the hydrogen bonding is non-linear due to the pi bond of the acetylene interacting with the hydrogen atoms of the methyl groups of the three-membered rings. Moreover, the theoretical investigation showed that the non-linearity is much more intriguing, since there is a structural disjunction on the acetylene within the heterocyclic system.

Historicidade, entropia e não-linearidade: algumas aplicações possíveis na Ciência Econômica

The objective of this paper is to definite Historicity in Economic Sciences applying the principles of Entropy and methodological indeterminism. This implies the definition of two kinds of economic universes: one characterized by ergodicity and reversibility of Time and processes and the other by the opposite properties. The first part will deal with the construction of the subject of study and the nature of the proper analysis to these two universes. Taking such dichotomy into account, the second part will examine its implications as regards to the nature of equilibrium, the properties of stability and instability and the closure of the systems.

Otimização topológica de transdutores piezelétricos considerando não-linearidade geométrica

Este trabalho aborda o projeto otimizado de transdutores eletro-mecânicos baseados no fenô- meno da piezeletricidade e submetidos a não-linearidade geométrica. Para este m, é proposta uma formulação de equilíbrio para descrever o movimento nito de um corpo piezelétrico e a sua discretização por meio do método dos Elementos Finitos. Problemas de equilíbrio com pontos limites podem ser corretamente simulados com a abordagem de solução proposta, pois questões como a imposição de comprimento de arco em problemas acoplados são discutidas. Diferentes métodos de controle de arco são discutidos e é proposta a consideração do método dos Deslocamentos Generalizados como um tipo de controle de comprimento de arco da família das restrições ortogonais. A formulação de otimização proposta consiste na maximização de componentes do vetor de estado de alguns pontos da estrutura (portas de saída) com restrição de volume e valores de algumas posições do vetor de estado. A análise de sensibilidade proposta, baseada na abordagem adjunta, é su cientemente geral para permitir o projeto de atuadores e sensores e permite a aplicação de condições de contorno essenciais não-homogêneas, como é o caso da diferença de potencial. O método das Assíntotas Móveis Generalizadas (GMMA) é utilizado conjuntamente com a tradicional Programação Linear Sequencial (SLP) para a solução do problema de otimização e suas implementações são discutidas em detalhes. Resultados mostrando a in uência da não-linearidade geométrica e/ou rigidez externa nãolinear no projeto de transdutores piezelétricos são apresentados e discutidos.

Número de desempenho robusto não-linear : uma nova medida do grau de não-linearidade

nRPN, nRPNSTAT e nRPNDYN são novos índices, propostos nesta dissertação, que quantificam o grau de não-linearidade total, estática e dinâmica, respectivamente, de sistemas dinâmicos não- lineares. Estes novos índices permitem responder se é necessária a utilização de controladores não-lineares ou se simples controladores lineares apresentarão desempenho satisfatório. Além disso, se um controlador não- linear se fizer necessário, quais características este deve apresentar. Nesta dissertação é realizado um estudo acerca das metodologias para determinação do grau de não- linearidade de plant as industriais. Entre as encontradas, a que apresenta as melhores potencialidades é estudada em detalhes, tendo seus atributos e deficiências explorados. As deficiências foram sanadas e um novo conjunto de índices é proposto (nRPN, nRPNSTAT e nRPNDYN), o qual, além de apresentar resultados conclusivos em termos quantitativos, também traz novas informações valiosas para a escolha do controlador adequado, como a parcela estática e dinâmica da não- linearidade. A metodologia proposta é aplicada e testada em um conjunto bastante amplo e complementar de possíveis sistemas dinâmicos não-lineares (tais como: pH, reatores químicos e coluna de destilação de alta pureza) onde o comportamento nãolinear já foi explorado na literatura O desenvolvimento e o estudo do comportamento dinâmico de uma planta laboratorial de cinco tanques acoplados são apresentados. Este sistema possui dinâmica e ganhos variáveis, descontinuidades, inversão no sinal do ganho multivariável e diferentes graus de acoplamento, ilustrando de forma simples vários possíveis comportamentos dinâmicos encontrados em plantas industriais. Devido a esta grande versatilidade a planta foi construída e testada, confirmando os comportamentos previstos nos estudos teóricos.

Estrutura a termo de taxa de juros brasileira : investigando a presença de não linearidade

Esta dissertação tem com objetivo avaliar uma das implicações da hipótese de expectativas para a estrutura a termo de taxa de juros brasileira. Utilizando testes lineares tradicionais e através da reprodução de testes não lineares TAR de Enders e Granger (1998) e ESTAR Kapetanios e Shin (2003) conclui-se que a hipótese de expectativas não é totalmente válida para a ETTJ do Brasil, além disso, são encontradas evidências de não linearidade nas séries de spreads que demandam mais pesquisa sobre o assunto.

Agregação temporal e não-linearidade da paridade do poder de compra : testes para o Brasil e seus parceiros comerciais

Este trabalho tem três objetivos básicos, tendo como base um banco de dados de taxas reais de câmbio entre Brasil e 21 parceiros comerciais no período de 1957 a 2010. O primeiro objetivo é o de verificar a validade da Paridade do Poder de Compra entre Brasil e seus parceiros comerciais através de três testes de raiz unitária (ADF, PP, KPSS). Para a maioria dos países, os testes de raiz unitária foram inconclusivos ou não rejeitaram raiz unitária quando foram utilizados dados mensais e modelos lineares. Já para dados de periodicidade anual, houve maior aceitação de estacionariedade, além de um número menor de resultados inconclusivos. O segundo objetivo é o de investigar a hipótese em Taylor (2001) de que a meia-vida é superestimada quando a amostra é formada a partir de um processo de agregação temporal pela média. Os resultados confirmam as conclusões de Taylor e superestimam a meia-vida em uma janela de 35% a 56% do que seria a meia-vida calculada a partir de dados de final de período. O terceiro objetivo do trabalho é o de verificar se a taxa real de câmbio possui uma reversão não-linear à média. Considerando dados mensais, foi verificado que na maioria dos testes rejeita-se a hipótese nula de raiz unitária contra a hipótese alternativa de globalmente estacionária, porém não-linear.

Agregação temporal e não-linearidade afetam os testes da paridade do poder de compra: evidência a partir de dados brasileiros

Este artigo analisa as séries de câmbio real brasileira calculada a partir de índices de preços ao consumidor para o Brasil e 21 parceiros comerciais no período de 1957 a 2010. O primeiro objetivo deste trabalho será o de avaliar a validade da Paridade do Poder de Compra (PPC) entre Brasil e seus parceiros comerciais através de diversos testes de raiz unitária (ADF, PP, KPSS, Kapetanios et al. (2003) e Bierens (1997)). O segundo objetivo consiste em investigar a hipótese de Taylor (2001) de que a meia-vida é superestimada quando os dados das séries são construídos a partir de um mecanismo de agregação temporal pela média e cujo processo gerador dos dados é linear. O trabalho apresenta elementos para confirmar o argumento de Taylor (2001) de que agregação temporal causa sérias distorções na estimação da meia-vida dos choques da PPC. Os resultados dos testes de raiz unitária lineares (PP e ADF) são desfavoráveis a PPC. Já o teste KPSS, de Kapetanios et al. (2003) e de Bierens (1997) aplicados a base sem agregação temporal sugerem um cenário bem mais favorável a PPC.

Análise da função de reação do Banco Central do Brasil entre 2000 e 2012: inclusão de preços de ativos, não linearidade e queda da taxa de juros neutra

Neste trabalho são abordados empiricamente dois temas bastante atuais no âmbito da política monetária: a estimativa de uma Regra de Taylor aumentada com a inclusão de um vetor de preços de ativos financeiros e a hipótese de não-linearidade da Regra de Taylor. Os principais resultados encontrados sugerem que o Banco Central do Brasil não segue uma Regra de Taylor aumentada na condução da política monetária e que há evidências de não-linearidade de sua função de reação. Além disso, encontramos evidência de recuo da taxa de juros real de equilíbrio (ou neutra) da economia brasileira.

Desalinhamento cambial : testando para a presença de não linearidade no mecanismo de ajustamento cambial

Esta dissertação tem como objetivo a estimação e comparação entre modelos VECM com a abordagem de modelos TVECM, na modelagem e estudo do desalinhamento cambial e como o ajuste do câmbio real para que procede. Como estratégia a ser abordada serão considerados modelos de correção de erros com características distintas. Utilizaremos como abordagem linear a técnica de cointegração proposta por Johansen (1988), a abordagem tradicional. Como técnica não linear utilizaremos a abordagem inicialmente proposta por BALKE, FOMBY(1997), que consideram um mecanismo de correção de erros de forma a incorporar características TAR e SETAR. Para a análise da presença ou não de não linearidade na correção de erros entre as séries, foram realizados neste trabalho os testes de Kapetanios, Shin e Snell (2003), Hansen e Seo(2002) e Seo (2006)

Estrutura ANFIS modificada para identificação e controle de plantas com ampla faixa de operação e não linearidade acentuada

In this work a modification on ANFIS (Adaptive Network Based Fuzzy Inference System) structure is proposed to find a systematic method for nonlinear plants, with large operational range, identification and control, using linear local systems: models and controllers. This method is based on multiple model approach. This way, linear local models are obtained and then those models are combined by the proposed neurofuzzy structure. A metric that allows a satisfactory combination of those models is obtained after the structure training. It results on plant s global identification. A controller is projected for each local model. The global control is obtained by mixing local controllers signals. This is done by the modified ANFIS. The modification on ANFIS architecture allows the two neurofuzzy structures knowledge sharing. So the same metric obtained to combine models can be used to combine controllers. Two cases study are used to validate the new ANFIS structure. The knowledge sharing is evaluated in the second case study. It shows that just one modified ANFIS structure is necessary to combine linear models to identify, a nonlinear plant, and combine linear controllers to control this plant. The proposed method allows the usage of any identification and control techniques for local models and local controllers obtaining. It also reduces the complexity of ANFIS usage for identification and control. This work has prioritized simpler techniques for the identification and control systems to simplify the use of the method