Estrutura a termo de taxa de juros brasileira : investigando a presença de não linearidade
| Contribuinte(s) |
Marçal, Emerson Fernandes Nishijima, Marislei Rochman, Ricardo Ratner |
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| Data(s) |
08/09/2011
08/09/2011
08/08/2011
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| Resumo |
Esta dissertação tem com objetivo avaliar uma das implicações da hipótese de expectativas para a estrutura a termo de taxa de juros brasileira. Utilizando testes lineares tradicionais e através da reprodução de testes não lineares TAR de Enders e Granger (1998) e ESTAR Kapetanios e Shin (2003) conclui-se que a hipótese de expectativas não é totalmente válida para a ETTJ do Brasil, além disso, são encontradas evidências de não linearidade nas séries de spreads que demandam mais pesquisa sobre o assunto. |
| Identificador | |
| Idioma(s) |
pt_BR |
| Palavras-Chave | #Estrutura a termo de taxas de juros #Teste de raiz unitária #Modelo TAR #Modelo ESTAR #Taxa de juros - Brasil #Taxas de juros - Brasil - Modelos matemáticos |
| Tipo |
Dissertation |
