1 resultado para Kalman, Filtragem de
em Corvinus Research Archive - The institutional repository for the Corvinus University of Budapest
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Resumo:
A cikk bevezetést nyújt az időben változó együtthatójú lineáris ökonometriai modellek megoldási módozataiba és elemzi ökonometriai képességeiket. Elsőként az állapot-tér modellkeretben működő Kalman-szűrőt és a hozzá szorosan kapcsolódó (ám kevéssé ismert) rugalmas legkisebb négyzetek módszerét ismertetjük, majd az alternatívaként használható Markov-típusú rezsimváltó modellt mutatjuk be. A két modellcsalád kvalitásait szimulációkkal illusztráljuk.
