Időben változó együtthatójú ökonometriai modellek
| Data(s) |
2010
|
|---|---|
| Resumo |
A cikk bevezetést nyújt az időben változó együtthatójú lineáris ökonometriai modellek megoldási módozataiba és elemzi ökonometriai képességeiket. Elsőként az állapot-tér modellkeretben működő Kalman-szűrőt és a hozzá szorosan kapcsolódó (ám kevéssé ismert) rugalmas legkisebb négyzetek módszerét ismertetjük, majd az alternatívaként használható Markov-típusú rezsimváltó modellt mutatjuk be. A két modellcsalád kvalitásait szimulációkkal illusztráljuk. |
| Formato |
application/pdf |
| Identificador |
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/307/1/wp_2010_4_varga.pdf Varga, Balázs (2010) Időben változó együtthatójú ökonometriai modellek. Working Paper. BCE Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés tanszék, Budapest. |
| Publicador |
BCE Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés tanszék |
| Relação |
http://web.uni-corvinus.hu/matkg/ http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/307/ |
| Palavras-Chave | #Mathematics, Econometrics |
| Tipo |
Monograph NonPeerReviewed |
