5 resultados para Non-reversible stochastic dynamics

em Bulgarian Digital Mathematics Library at IMI-BAS


Relevância:

30.00% 30.00%

Publicador:

Resumo:

* This research was supported by a grant from the Greek Ministry of Industry and Technology.

Relevância:

30.00% 30.00%

Publicador:

Resumo:

Косто В. Митов - Разклоняващите се стохастични процеси са модели на популационната динамика на обекти, които имат случайно време на живот и произвеждат потомци в съответствие с дадени вероятностни закони. Типични примери са ядрените реакции, клетъчната пролиферация, биологичното размножаване, някои химични реакции, икономически и финансови явления. В този обзор сме се опитали да представим съвсем накратко някои от най-важните моменти и факти от историята, теорията и приложенията на разклоняващите се процеси.

Relevância:

30.00% 30.00%

Publicador:

Resumo:

An iterative Monte Carlo algorithm for evaluating linear functionals of the solution of integral equations with polynomial non-linearity is proposed and studied. The method uses a simulation of branching stochastic processes. It is proved that the mathematical expectation of the introduced random variable is equal to a linear functional of the solution. The algorithm uses the so-called almost optimal density function. Numerical examples are considered. Parallel implementation of the algorithm is also realized using the package ATHAPASCAN as an environment for parallel realization.The computational results demonstrate high parallel efficiency of the presented algorithm and give a good solution when almost optimal density function is used as a transition density.

Relevância:

30.00% 30.00%

Publicador:

Resumo:

2002 Mathematics Subject Classification: 65C05

Relevância:

30.00% 30.00%

Publicador:

Resumo:

2000 Mathematics Subject Classification: Primary 60J80, Secondary 60G99.