4 resultados para Mediciones y pruebas educativas -- Modelos econométricos
Resumo:
El libro recoge ponencias y talleres seleccionados de JALIMI 2005 (Jornadas Argentinas de Lingüística Informática: Modelización e Ingeniería), y está organizado en nueve capítulos y un apéndice. Si bien hay sustantivas diferencias en los enfoques, las metodologías, las propiedades específicas estudiadas y las aplicaciones propuestas o proyectadas, todos los capítulos comunican resultados de investigaciones que pretenden contribuir a alcanzar el objetivo a largo plazo de la Lingüística Informática, a saber: emular en términos cibernéticos la extraordinaria capacidad humana de producir y comprender textos en lengua natural.
Resumo:
El trabajo tematiza las representaciones sociales que circulan sobre las posibles trayectorias escolares de adolescentes de sectores populares y cómo las primeras influencian en ese recorrido escolar, condicionadas por la pertenencia de los alumnos a sectores populares, la localización de la escuela en circuitos educativos diferenciados y la trayectoria escolar que han tenido los padres de los adolescentes. Las expectativas cruzadas de docentes, padres y alumnos con respecto a los recorridos escolares y el lugar en el espacio social que ocupa cada agente, construyen un particular punto de vista acerca de la escuela y las trayectorias educativas.
Resumo:
El presente artículo es una revisión detallada de estudios científicos publicados que tratan el tema relacionado con la determinación de los elementos de las tierras raras (REEs) en el sistema suelo-planta. Los estudios han sido llevados a cabo principalmente en países europeos y asiáticos. Cabe señalar que la investigación en los países latinoamericanos es muy escasa; sin embargo, es creciente el interés de analizar la aportación de estos elementos al suelo y la planta, lo cual se debe a la aplicación de fertilizantes que contienen dosis elevadas de estos elementos en su composición. Diversas técnicas de muestreo, experimentación y análisis han sido empleadas para la determinación de los REEs. No obstante, se considera que el manejo de los datos ha sido incorrecto estadísticamente. El contenido del presente artículo aborda: (i) las generalidades de los REEs; (ii) el análisis de la bibliografía disponible con el fin de conocer las metodologías de muestreo y análisis más utilizadas en 37 artículos en total, señalando algunos puntos que se consideran todavía deficientes; (iii) dos ejemplos de la aplicación de técnicas estadísticas (intervalo de confianza de la media y pruebas de significancia de la relación F de Fisher y t de Student) utilizando datos reportados en dos artículos. Los resultados mostraron, con los datos del primer artículo analizado, que: a) no se aplicó una metodología estadística para evaluar la calidad de datos; b) al aplicar estadística se encontró que existen diferencias sistemáticas entre los datos determinados en el laboratorio y los certificados. En el segundo artículo analizado se demostró, mediante pruebas de significancia, que existen diferencias significativas en las medias de Ce y Eu (los dos elementos tomados como ejemplos) en las plantas de un sitio a otro.
Resumo:
Desde el surgimiento de los mercados de valores, han existido periodos con importante aumento en los precios de sus activos, que luego se han atribuido a la presencia de burbujas especulativas. Entre los más conocidos se encuentran la manía de los tulipanes en Holanda a principios del siglo XVII, donde un bulbo de tulipán llegó a valer 24 toneladas de trigo, la ola especulativa en Wall Street que terminó en el “crash" de 1929, la burbuja tecnológica en el Nasdaq que estalló a principios de siglo. Estos acontecimientos motivan a deliberar sobre la racionalidad de los precios de los títulos que se negocian en los mercados. Bajo la hipótesis de mercados eficientes, los precios de las acciones varían solamente si los inversores reaccionan a la nueva información relacionada con los fundamentos. Esto significa que los precios siguen una martingala y que cualquier desvió sistemático en relación al valor fundamental debe ser considerado una burbuja. Si existe una burbuja especulativa, el precio de mercado tendrá dos componentes: el precio racional o valor fundamental y la burbuja especulativa. Las razones por las cuales se paga un precio mayor al racional van desde la creencia que existirá un “tonto más grande" que comprará ese activo en el futuro, excesos de confianza o simplemente por un comportamiento de manada de los agentes involucrados. Las burbujas en los precios de los activos pueden ser relevantes en economías emergentes porque pueden acarrear efectos colaterales (como apreciación de su moneda) y potencial reversibilidad. Una burbuja puntual en los precios de las acciones puede terminar acarreando excesiva inversión en capital y euforia seguida de “crash" y recesión. Muchos de los comienzos de crisis económicas o financieras estuvieron históricamente asociados a la formación de burbujas en los precios de los activos, como bien enseña la reciente burbuja en las propiedades inmobiliarias de Estados Unidos. El objetivo de este trabajo consiste en recopilar los diferentes modelos y pruebas utilizadas en la literatura para la detección de burbujas especulativas en los precios de mercado, para luego, siguiendo la metodología propuesta por Diba y Grossman (1988), realizar contrastes de raíces unitarias y cointegración para encontrar dichas burbujas en el Merval. Se destacan en este trabajo dos aportes de interés. En primer lugar, se trata del primer estudio empírico para el mercado bursátil argentino sobre la existencia de burbujas especulativas utilizando las variables de precios y dividendos con la metodología anteriormente descrita. En segundo lugar, el periodo muestral considerado es uno de los más interesantes a la hora de abordar un estudio sobre burbujas especulativas al estar este caracterizado por un importante crecimiento.