Il filtro di Kalman: analisi di serie storiche e applicazione ai dati finanziari

Historia magistra vitae, scriveva Cicerone nel De Oratore; il passato deve insegnare a comprendere meglio il futuro. Un concetto che a primo acchito può sembrare confinato nell'ambito della filosofia e della letteratura, ma che ha invece applicazioni matematiche e fisiche di estrema importanza. Esistono delle tecniche che permettono, conoscendo il passato, di effettuare delle migliori stime del futuro? Esistono dei metodi che permettono, conoscendo il presente, di aggiornare le stime effettuate nel passato? Nel presente elaborato viene illustrato come argomento centrale il filtro di Kalman, un algoritmo ricorsivo che, dato un set di misure di una certa grandezza fino al tempo t, permette di calcolare il valore atteso di tale grandezza al tempo t+1, oltre alla varianza della relativa distribuzione prevista; permette poi, una volta effettuata la t+1-esima misura, di aggiornare di conseguenza valore atteso e varianza della distribuzione dei valori della grandezza in esame. Si è quindi applicato questo algoritmo, testandone l'efficacia, prima a dei casi fisici, quali il moto rettilineo uniforme, il moto uniformemente accelerato, l'approssimazione delle leggi orarie del moto e l'oscillatore armonico; poi, introducendo la teoria di Kendall conosciuta come ipotesi di random walk e costruendo un modello di asset pricing basato sui processi di Wiener, si è applicato il filtro di Kalman a delle serie storiche di rendimenti di strumenti di borsa per osservare se questi si muovessero effettivamente secondo un modello di random walk e per prevedere il valore al tempo finale dei titoli.

Il teorema di Jordan nella teoria delle serie di Fourier

Nella presente tesi si studia il teorema di Jordan e se ne analizzano le sue applicazioni. La trattazione è suddivisa in tre capitoli e un'appendice di approfondimento sulla funzione di Vitali. Nel primo capitolo, inizialmente, vengono introdotte le funzioni a variazione totale limitata, provando anche una loro caratterizzazione. Poi sono definite le serie di Fourier e si pone attenzione al lemma di Riemann-Lebesgue e al teorema di localizzazione di Riemann. Infine sono enunciati alcuni criteri di convergenza puntale e uniforme. Nel secondo capitolo, viene enunciato e dimostrato il teorema di Jordan. Verrà introdotto, inizialmente, una generalizzazione del teorema della media integrale, necessario per la prova del teorema di Jordan. Il terzo capitolo è dedicato alle applicazione del teorema di Jordan. Infatti si dimostra che ogni serie di Fourier può essere integrata termine a termine su ogni intervallo compatto. Di tale applicazione se ne darà anche una formulazione duale. Infine, nell'appendice, viene costruita la funzione di Vitali e ne sono riportate alcune delle sue proprietà.

Il valore delle metriche. Misurare gli ascolti nel sistema televisivo convergente

Partendo dall'analisi del fenomeno della convergenza televisiva, ci soffermiamo sulle modalità di valorizzazione di programmi, serie tv, canali e piattaforme tramite l'uso delle metriche proposte da Auditel e da Netflix. Dopo l'analisi di macrofenomeni, spostiamo il nostro sguardo su casi particolari di serialità televisiva e testi cinematografici prodotti da Netflix. Con Squid Game ci soffermiamo sull'uso comunicativo dei dati e di come Netflix abbia sviluppato un nuovo paradigma nella valorizzazione dei propri contenuti. Mentre con E' stata la mano di Dio ci concetriamo sul ruolo distruttivo di Netflix nei confronti della sala come tradizionale luogo di prima definizione del valore economico di un film.

Inside AVT: proposta di adattamento dialoghi per il doppiaggio di tre episodi della serie TV britannica Inside No. 9

Il presente elaborato mira ad approfondire il settore della traduzione audiovisiva e, in particolare, la pratica dell’adattamento dialoghi per il doppiaggio, che costituisce la modalità traduttiva più utilizzata in Italia in ambito cinetelevisivo. L’elaborato prende come esempio tre episodi della serie TV britannica Inside No. 9 (BBC, 2014), di genere dark humour, per i quali vengono proposti la traduzione e l’adattamento dialoghi per il doppiaggio in italiano. Innanzitutto, viene presentata una panoramica generale sulla serie TV, sul contesto teorico della traduzione audiovisiva e dell’industria del doppiaggio, nonché, visto il genere della serie TV scelta, sulle strategie di traduzione più adeguate alla resa di contenuti audiovisivi umoristici. Successivamente, si passa a un’analisi previa del testo di partenza, con approfondimenti su tutti i fattori e i vincoli da tenere in considerazione durante la stesura dell’adattamento dialoghi. L’elaborato si conclude con un’analisi delle problematiche emerse durante il processo traduttivo e delle strategie impiegate per la realizzazione di una versione italiana fedele all’originale, con un focus sulle difficoltà specifiche legate alla natura intersemiotica del medium audiovisivo.

Sviluppo e sperimentazione di una tecnica a base regionale per la generazione di serie temporali di portata in sezioni fluviali non strumentate

La conoscenza del regime dei deflussi di un corso d’acqua è uno strumento imprescindibile in diverse applicazioni tecniche, dalla progettazione di opere idrauliche alla calibrazione di modelli afflussi-deflussi. Tuttavia, poiché questa informazione non è sempre disponibile, si sono sviluppati in letteratura metodi regionali in grado di trasferire il dato di portata disponibile su sezioni idrologicamente simili alla sezione di interesse. Nel presente lavoro di Tesi, è stato sviluppato un algoritmo di generazione di serie di deflussi sintetici per sezioni non strumentate a partire da serie osservate in sezioni ad esse sincrone nei deflussi. L’algoritmo sfrutta una curva di durata regionale relativa al sito di interesse, stimata attraverso il metodo della portata indice: la portata indice è valutata da un modello multiregressivo mentre la curva regionale adimensionale è ottenuta dalle osservazioni di portata in sezioni strumentate, applicando il criterio della Regione di Influenza. La tecnica è stata verificata su una sezione dell’asta principale del Fiume Marecchia (nell’Italia settentrionale), caratterizzata da limitate osservazioni idrometriche, sfruttando i dati osservati su bacini orientali della Regione Emilia-Romagna. Per l’applicazione del metodo del deflusso indice, si è reso necessario anche il reperimento di indici morfologici e climatici, estraendo solo quelli più rappresentativi del dataset. Inoltre, vista la brevità degli eventi di piena nel bacino del Marecchia, si è messa a punto una procedura per discretizzare a passo orario le portate ricostruite degli eventi più significativi, sulla base delle osservazioni orarie nei bacini strumentati. L’algoritmo mostra buone prestazioni nel replicare le portate osservate, specialmente le piene, mentre sottostima le portate medio-basse. L’accordo tra osservazioni e simulazioni si è rivelato pienamente soddisfacente per la sezione del Fiume Marecchia considerata nelle indagini.