Práticas de ensino e produção de textos escritos na 8ª série do Ensino Fundamental: o quadro europeu comum de referência como ferramenta

Nesta dissertação de mestrado, desenvolvemos um estudo sobre a produção de texto escrito em turmas de 8ª série do ensino fundamental visando: identificar os procedimentos e dificuldades habituais do professor observado para ensinar produção de texto escrito aos seus alunos; analisar o material didático utilizado nessas aulas; e propor, a título de sugestão, práticas de ensino de LM para o desenvolvimento da interação verbal através da produção escrita. Como ferramenta de trabalho para o desenvolvimento desse estudo, foi utilizado o Quadro Europeu Comum de Referência (QECR). Quanto aos procedimentos metodológicos, utilizamos o estudo de caso. Na análise, refletimos sobre a prática de ensino de produção de texto escrito, observando 13 (treze) aulas de LM e o material nelas trabalhado como também as “redações” escritas pelos alunos da turma observada. Os resultados da pesquisa indicam que podemos mudar nossa prática de um ensino de LM descontextualizado e sem propósito prático e social para aulas que proporcionem o desenvolvimento da competência de produção escrita dos alunos.

Análises dos testes de cointegração e de correção de erro dos preços do café e do cacau no mercado internacional de futuros e opções

Neste artigo, analisam-se as séries de tempo individuais dos preços do café e do cacau no mercado internacional por meio de apropriados testes de estacionariedade e de raiz unitária. A diferença existente entre as séries temporais econômicas de curto prazo e de longo prazo tem atraído bastante a atenção de economistas nas duas últimas décadas. Os dados de longo prazo são freqüentemente associados às séries temporais não estacionárias conhecidas por tendências, enquanto as flutuações de curto prazo são séries de tempo estacionárias e são chamadas de ciclos. As séries temporais econômicas e financeiras podem ser vistas como combinações desses componentes de ciclos e tendências. Entretanto, a presença ou não de fatores comuns entre duas ou mais séries temporais pode produzir um efeito tal que a combinação das séries temporais não manifeste possuir nenhuma característica individualmente. Poderia haver uma tendência comum partilhada por duas séries temporais. Se não há mais tendências numa série de tempo, então as duas séries de tempo são cointegradas. Esse tipo de análise fator comum pode ser estendido e aplicado aos ciclos comuns.