Uso de internet no Brasil: uma análise baseada na Teoria de Resposta ao Item (TRI)

A presente dissertação visa identificar como se dá o uso da internet pelos brasileiros considerando as dimensões: governo eletrônico, lazer, informação, comunicação, educação, comércio eletrônico, e analisando itens são melhores discriminadores da dimensão bem como construir um indicador de precedência nos tipos de uso. Para tal será utilizada a fonte de dados secundária fornecida pelo centro de estudos CETIC referente à pesquisa TIC Domicílios 2009. E por intermédio da técnica estatística Teoria da Resposta ao Item (TRI) cada brasileiro da amostra receberá uma pontuação relacionada às suas respostas aos itens da dimensão. Este trabalho apresenta resultados que permitem explicar aspectos relacionados ao uso de internet pelos brasileiros. Para algumas dimensões agrupou-se os itens de modo a apresentar a dimensão discriminada em grupos. Para as dimensões de Comércio Eletrônico e de Governo Eletrônico concluiu-se que os itens de suas dimensões não discriminam grupos de brasileiros com relação o seu uso, pois pela curva característica do item, cada item discrimina os brasileiros na mesma dimensão da mesma forma. Já para Comunicação, Educação, Informação e Lazer são discriminados por grupos de itens mais prováveis ao uso pelo brasileiro e usos menos prováveis.

Do equity and foreign currency risk premiums display common patterns?

In da Costa et al. (2006) we have shown how a same pricing kernel can account for the excess returns of the S&:P500 over the US short term bond and of the uncovered over the covered trading of foreign government bonds. In this paper we estimate and test the overidentifying restrictiom; of Euler equations associated with "ix different versions of the Consumption Capital Asset Pricing I\Iodel. Our main finding is that the same (however often unreasonable) values for the parameters are estimated for ali models in both nmrkets. In most cases, the rejections or otherwise of overidentifying restrictions occurs for the two markets, suggesting that success and failure stories for the equity premium repeat themselves in foreign exchange markets. Our results corroborate the findings in da Costa et al. (2006) that indicate a strong similarity between the behavior of excess returns in the two markets when modeled as risk premiums, providing empirical grounds to believe that the proposed preference-based solutions to puzzles in domestic financiaI markets can certainly shed light on the Forward Premium Puzzle.