Contágio também pelo medo: temor de que vírus que atinge África Ocidental se espalhe mobiliza populações em todo o mundo

Monitoramento realizado pela FGV/ DAPP em redes sociais mostra que “risco” e “medo” estão entre as palavras mais associadas às citações ao surto. Entre 7 e 14 de agosto, foram registradas 61 mil menções à doença que já matou mais de mil pessoas e infectou quase duas mil em Serra Leoa, Libéria, Guiné e Nigéria. Nos Estados Unidos, uma pesquisa divulgada pela rede Fox News mostrou que seis em cada dez americanos temem que o surto chegue ao país. Ontem, o Comitê Olímpico Internacional (COI) informou que restringirá a participação de atletas procedentes de regiões infectadas nos Jogos Olímpicos da Juventude, que começam hoje, na China. E a Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou informe tratando da ansiedade gerada pela epidemia.

Crises financeiras e modelos de contágio

O objetivo desta pesquisa é discutir os chamados modelos de “contágio mimético” como uma explicação das crises financeiras e mostrar que tais situações não nascem necessariamente de comportamentos irracionais dos agentes econômicos.

Crises financeiras e modelos de contágio

O objetivo desta pesquisa é discutir os chamados modelos de "contágio mimético" como uma explicação das crises financeiras e mostrar que tais situações não nascem necessariamente de comportamentos irracionais dos agentes econômicos.

O medo no contexto organizacional

This study looked for identify the causes and the effects of fear in the individuals within the organizational context. The procedure for data collection consisted in a questionnaire divided in two stages, and applied in 76 individuals. The first stage consisted in a words evocation test and the second, as a complementary mode, was composed by four open questions. The theory of social representations and the central nucleus theory were the foundations of the data analysis of the words evocation test. The processing of the open questions was consisted in an interpretative analysis, based in the presented theoretical referencial and supported by the respondents social representation of fear. In the enterprises context, different causes and effects of fear had been found in the inserted individuals. However, in its majority, it was identified that the biggest individuals fears are the unemployment, the threats, punishments, the unstable and unsafe environments of work, the unfair competition, the collusions, sabotages, tricks, the incapacity to do its work¿s tasks and the abusive increase of the work load. On the other hand, about the fear¿s effects, there is a frequent physiological and psychological instability when they had been submitted in high work loads. The fear is an excellent creativity, innovation and aptitude repressor, and it is capable to generate disgusts, frustrations, defensive postures, standstills and to increase the jobs navigability.

Modelando contágio financeiro através de cópulas

O presente artigo tem por objetivo testar a hipótese de contágio entre os índices dos mercados …nanceiros dos Estados Unidos, Brasil, Japão e Inglaterra para o período de 2000 a 2009. Cópulas variantes no tempo foram usadas para captar o impacto da crise do Subprime na dependência entre mercados. O modelo implementado foi um modelo ARMA(1,0) st-GARCH(1,2) para as distribuições marginais e cópulas gaussiana (Normal) e Joe-Clayton (SJC) para a distribuição conjunta. Os resultados obtidos permitem concluir que tanto para a cópula gaussiana quanto para a cópula SJC há evidências de contágio entre o mercado americano e o mercado brasileiro. Para os outros dois mercados londrino e japonês, as evidências da presença de contágio entre estes mercados e o americano não mostraram-se suficientemente claras em ambas as cópulas.

Modelando contágio financeiro através de cópulas

This article aims to test the hypothesis of contagion between the indices of nancial markets from the United States to Brazil, Japan and England for the period 2000 to 2009. Time varying copulas were used to capture the impact of Sub-prime crisis in the dependence between markets. The implemented model was a ARMA(1,0) st-ARCH(1,2) to the marginal distributions and Normal and Joe Clayton (SJC) copulas for the joint distribution. The results obtained allow to conclude that both for the gaussiana copula and for the SJC copula there is evidence of contagion between the American market and the Brazilian market. For the other two markets Londoner and Japanese, the evidence of the presence of contagion between these markets and the American has not been suf ciently clear in both copula

Contágio financeiro global : evidências de países do G20

O presente estudo investiga a existência de contágio financeiro entre os países do G20, com base em uma análise sobre os retornos dos principais índices de ações, abrangendo o período de 2000 a 2012. A abordagem utilizada consiste na utilização de modelos multivariados de volatilidade da família DCC-GARCH, na versão proposta por Engle e Sheppard (2001). Com base nos testes efetuados, conclui-se que houve mudanças estruturais nas séries analisadas em praticamente todos os 14 países analisados, sendo que os resultados obtidos demonstram evidências favoráveis para a hipótese de contágio financeiro entre países do G20. Verificou-se também que dentre as diversas crises financeiras ocorridas durante o período analisado, a Crise do Subprime destaca-se das demais crises, devido a sua magnitude e velocidade com que se propagou, afetando tanto países desenvolvidos como países emergentes.

Análise de contágio a partir do modelo de correlação condicional constante com mudança de regime Markoviana

Nas últimas décadas, a análise dos padrões de propagação internacional de eventos financeiros se tornou o tema de grande parte dos estudos acadêmicos focados em modelos de volatilidade multivariados. Diante deste contexto, objetivo central do presente estudo é avaliar o fenômeno de contágio financeiro entre retornos de índices de Bolsas de Valores de diferentes países a partir de uma abordagem econométrica, apresentada originalmente em Pelletier (2006), sobre a denominação de Regime Switching Dynamic Correlation (RSDC). Tal metodologia envolve a combinação do Modelo de Correlação Condicional Constante (CCC) proposto por Bollerslev (1990) com o Modelo de Mudança de Regime de Markov sugerido por Hamilton e Susmel (1994). Foi feita uma modificação no modelo original RSDC, a introdução do modelo GJR-GARCH formulado em Glosten, Jagannathan e Runkle (1993), na equação das variâncias condicionais individuais das séries para permitir capturar os efeitos assimétricos na volatilidade. A base de dados foi construída com as séries diárias de fechamento dos índices das Bolsas de Valores dos Estados Unidos (SP500), Reino Unido (FTSE100), Brasil (IBOVESPA) e Coréia do Sul (KOSPI) para o período de 02/01/2003 até 20/09/2012. Ao longo do trabalho a metodologia utilizada foi confrontada com outras mais difundidos na literatura, e o modelo RSDC com dois regimes foi definido como o mais apropriado para a amostra selecionada. O conjunto de resultados encontrados fornecem evidências a favor da existência de contágio financeiro entre os mercados dos quatro países considerando a definição de contágio financeiro do Banco Mundial denominada de “muito restritiva”. Tal conclusão deve ser avaliada com cautela considerando a extensa diversidade de definições de contágio existentes na literatura.

Redes revelam medo e crise de confiança nas polícias

A sensação disseminada de insegurança e uma forte crise de confiança na polícia são os dois sentimentos que melhor traduzem a realidade da segurança pública no Brasil, de acordo com o monitoramento realizado pela FGV/DAPP – que registrou 312 mil menções entre 1o e 08 de agosto. “Medo”, críticas à polícia e referências a crimes foram as situações mais relatadas.

Contágio no modelo de Allen e Gale com infraestrutura bancária endógena

Neste trabalho investigamos a formação de network considerando agentes cautelosos. O modelo consiste em duas regiões com (n/2) bancos em cada, onde a interligação entre eles ocorre através e depósitos interbancários. Cada banco está sujeito a corrida bancária, ou devido a um choque negativo de agentes impacientes, ou devido a contaminação da corrida de um banco pertencente a infraestrutura bancária. Os bancos podem tentar eliminar a possibilidade de contágio ao fazer um número alto de inter-ligações. Para isso, é necessário uma coordenação entre todos os bancos. Se um banco não se prevenir de um contágio, ele impõe a todos os outros a possibilidade de contágio no pior cenário. Há duas regiões bem definidas de equilíbrio de nash simétrico com network estável, uma na qual todos os bancos se previnem do cenário de contágio no pior cenário e a outra na qual nenhum banco se previne. Devido ao problema de coordenação, o equilíbrio com contágio no pior cenário pode ocorrer mesmo sendo pareto dominado pelo equilíbrio sem contágio. Sob certas condições, o equilíbrio com contágio ocorre com um network pareto eficiente. Neste caso o network eficiente é diferente do network mais resiliente ao contágio.

A nova regra eleitoral que põe medo em boa parte dos partidos

Pesquisador da DAPP, Luis Felipe da Graça, comenta a resolução do Tribunal Superior Eleitoral que obriga partidos a terem diretório municipal constituído nas cidades onde pretendem lançar candidato a prefeito

Atentado em Nice faz aumentar medo de brasileiros com terrorismo na Rio-2016

O atentado em Nice, na França, fez aumentar o medo — que já era grande — dos brasileiros de um eventual ato terrorista nos Jogos. Veja os dados da FGV/DAPP: na semana que antecedeu o ataque com o caminhão, 46 mil brasileiros publicaram no Twitter sobre a segurança na Rio-2016. Após o atentato, já são mais de 59 mil.

Índice de controle de capitais : uma análise da legislação e dos determinantes do fluxo de capital no Brasil no período 1990-2000

A liberalização da conta capital foi um fato marcante na década de 1990, no Brasil. Este trabalho se propõe a construir um índice baseado em Cardoso e Goldfajn (1997), para estudar, em termos quantitativos, a influência da legislação de controle de capital. Para isso, foi realizado um minucioso trabalho de pesquisa que abordou cerca de 200 principais normativos editados pelo Banco Central e Ministério da Fazenda, que afetaram o fluxo de capital no período 1990 - 2000. Concluímos que esse período foi marcado pela liberalização do fluxo de capital, com alguns subperíodos onde houve restrição, principalmente, à saída de capital. Nosso estudo também confirmou que o diferencial entre a taxa de juros doméstica e externa, o Plano Real, a legislação e os efeitos provocados pelas crises mexicana, asiática e russa foram fatores determinantes para explicar o fluxo de capital total entre 1990 e 2000. Ou seja, os fatores pull, push e efeito contágio foram importantes, conjuntamente, para determinar o fluxode capital total

Why did democracy become the preferred political regime only in the twentieth century?

A Democracia Tornou-Se a Forma Preferida de Governo Apenas no Século Vinte. a Busca por Motivos Racionais para Entendermos a Razão não é Suficiente. o Autor Procura por um Fato Histórico Novo que Tenha Levado a Essa Mudança de Preferência, Baseado Sucessivamente na Revolução Capitalista e na Perda Gradual do Medo da Expropriação Pela Burguesia. a Revolução Capitalista que Mudou o Modo de Apropriação do Excedente, da Violência para o Mercado, é a Primeira Condição Necessária. Representa Também a Transição do Estado Absoluto para o Estado Liberal. a Segunda Condição é o Desaparecimento do Medo da Expropriação, Permitindo a Transição do Regime Liberal para o Regime Liberal-Democrático. Depois de Estabelecer Estas Duas Condições, ou Estes Dois Fatos Históricos Novos, o Regime Democrático Tornou-Se Rational Choice para Todas as Classes. para os Capitalistas, Democracia é Agora a Forma de Governo que Melhor Assegura o Direito À Propriedade e Aos Contratos. para os Trabalhadores, é a Forma de Governo que Melhor Assegura o Aumento de Salários com Lucros