O desenvolvimento verbal e motor da criança institucionalizada e posteriormente adotada

O presente estudo visa a levantar alguns aspectos relevantes relacionados com o estudo de carência da criança institucionalizada. Pretende-se ensaiar uma avaliação do atraso verbal e motor que tal situação acarreta, bem como da recuperação correspondente que a adoção permite. A escassez de tentativas congêneres em nosso meio, visando a trazer à luz dados de realidade sobre este campo, foi o suporte que originou e motivou o presente trabalho. Para esse fim, procedeu-se preliminarmente a uma revisão à literatura, objetivando fundamentar no plano teórico o trabalho não só à luz da psicologia do desenvo1vimento, bem como a luz da legislação relativa à adoção. Realizou-se um estudo exploratório formulando-se o testando-se hipóteses operacionais extraídas da hipótese geral, de haver diferença significativa, em termos do atraso motor e verbal no desenvolvimento e na recuperação motora e verbal em relação a idade inicial e final, bem como a duração da permanência, da criança institucionalizada e posteriormente adotada. As hipóteses foram testadas em termos estatísticos, através do coeficiente de correlação de Pearson adotando um nível de significância de 0,05 para rejeição da hipótese nula.

Oportunidades de hedge no mercado de açúcar: uma análise por meio da base

O consumo mundial de açúcar vem aumentando ao longo dos anos, acompanhado de um comércio internacional cada vez maior. Por outro lado, os preços, quando analisados em um período de longo prazo apresentam uma tendência de queda, diminuindo as margens. Os agentes de mercado inseridos neste cenário precisam usar instrumentos que garantam os retornos futuros dos próximos exercícios. O hedge é uma importante ferramenta na gestão do risco de mercado, garantindo uma estabilidade dos próximos ingressos e antecipando a fixação dos preços de produtos que serão comercializados no futuro. Neste contexto o presente trabalho avalia as possibilidades de ganho com operações de hedge através da análise do comportamento da base e do seu risco nos mercados de açúcar cristal e açúcar very high polarity (VHP). Para o cálculo da base e seu risco empregaram-se as cotações dos preços futuros negociados na Intercontinental Exchange (ICE) do contrato futuro de açúcar n.11, os preços à vista mundiais do açúcar VHP também divulgados pela ICE e os preços à vista divulgados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA). Verificou-se que existe uma variação da base maior no mercado de cristal em comparação ao mercado de VHP, acumulando maiores ganhos também. Os riscos de base são similares nos dois mercados estudados. Maio foi o mês de vencimento que apresentou o maior ganho acumulado com o menor risco de base para ambos os mercados, no hedge de venda. De modo geral os dois mercados apresentam oportunidades para o hedge de venda tanto como para o de compra. Analisando-se as simulações de operações de hedge com duração de três e seis meses, observa-se que no período de entressafra, quando os estoques menores exercem maior pressão sobre os preços, o hedge de compra acumula ganhos. Comportamento oposto é observado no período de safra, que com o aumento dos estoques, o preço tende a cair e as operações de hedge de venda iniciadas nesse período acumulam ganhos.

O ensino de contabilidade nos cursos de ciências contábeis na cidade de São Paulo

O objetivo deste trabalho é traçar o perfil dos cursos de Ciências Contábeis existentes em São Paulo, onde se destacam a composição curricular, a bibliografia básica adotada, a carga horária das disciplinas da área contábil e a duração dos cursos. O material básico utilizado foi coletado através de questionário enviado às faculdades que ministram esse curso e complementado por entrevistas e análise dos programas e currículos vigentes em 1981. Para que se compreenda melhor esse perfil, procuramos identificar, ao longo da história do ensino de contabilidade, alguns aspectos que explicam a atual configuração dos cursos de Ciências Contábeis.

Um estudo sobre a inter-relação dos mercados de ações e títulos públicos sob a ótica da liquidez e volatilidade

Na última década, a economia brasileira apresentou-se estável adquirindo maior credibilidade mundial. Dentre as opções de investimento, estão os mercados de ações e de títulos públicos. O portfolio de investimento dos agentes é determinado de acordo com os retornos dos ativos e/ou aversão ao risco, e a diversificação é importante para mitigar risco. Dessa forma, o objetivo principal do presente trabalho é estudar a inter-relação entre os mercados de títulos públicos e ações, avaliando aspectos de liquidez e quais variáveis representariam melhor esta relação, verificando também como respondem a um choque (surpresa econômica), pois a percepção de alteração do cenário econômico, ou variações de fluxo financeiro, pode alterar/inverter as relações entre esses mercados. Para isso, estimou-se modelos de vetores auto-regressivos - VAR, com variáveis de retorno, volatilidade e volume negociado para cada um dos mercados em combinações diferentes das variáveis representativas, visando encontrar o(s) modelo(s) mais descritivo(s) das inter-relações entre os mercados, dado a amostra utilizada, para aplicar a dummy de surpresa econômica. Em estudo semelhante Chordia, Sarkar e Subrahmanyam (2005) concluiram que choques de liquidez e volatilidade são positivamente correlacionado nos mercados de ações e títulos públicos em horizontes diários, indicando que os choques de liquidez e volatilidade são muitas vezes de natureza sistêmica. O mesmo não foi observado para a proxy de liquidez utilizada na amostra brasileira. Um resultado interessante a ser ressaltado deve-se as séries SMLL11 (índice Small Caps) e IDkAs (índice de duração constante ANBIMA) não possuírem relação de causalidade de Granger com as demais séries, mas os retornos dos IDkAs Granger causam os retornos do índice SMLL11. Por fim, o choque de surpresa econômica não se mostra explicativo sobre qualquer alteração nas inter-relações entre os mercados de títulos públicos e ações.

Verificação de ciclos no mercado segurador brasileiro

Este trabalho se propõe a avaliar a existência de ciclos de margem de subscrição no mercado segurador brasileiro para os grupos de ramos de automóvel, patrimonial, responsabilidade civil e transportes a partir de dados da SUSEP. É feita uma introdução em seguros, uma revisão dos artigos que foram realizados no mundo sobre o assunto assim como os estudos discorrendo sobre as possíveis causas para a existência destes ciclos. Em seguida são apresentadas as técnicas econométricas de séries de tempo estruturais e o teste HEGY utilizadas para a verificação dessa hipótese. Foram encontrados ciclos nos grupos de ramos de automóveis, patrimoniais e transportes e não encontramos evidências de ciclos para responsabilidade civil e nem para o agregado de ramos. Os resultados desse estudo sobre a existência, ou não dos ciclos, assim como sua duração considerando as particularidades de cada tipo de ramo, periodicidade das séries e utilização ou não da despesa de comercialização foram analisados para cada grupo de ramos, considerando suas particularidades. Finalmente se fez um comparativo dos resultados obtidos nesse estudo com o que está na literatura para diversos outros mercados de seguros de outros países.

Executivo e legislativo no âmbito municipal: a formação de gabinetes no município de São Paulo (1989-2012)

O desenho político-institucional dos municípios brasileiros segue a lógica da esfera federal. Tal sistema tem por características gerais o termo de duração fixa e próprio, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo, ou seja, ambos são eleitos diretamente – eleições majoritárias e proporcionais, respectivamente – sem estarem sujeitos à confiança mútua como no sistema parlamentarista. Dada a separação de poderes e o conflito que a literatura ressalta no âmbito federal entre Legislativo e Executivo, o estudo examina a estrutura da dinâmica dessa relação no âmbito municipal. Nesse sentido, o escopo tange as estratégias adotadas na formação dos gabinetes no município de São Paulo de 1989 a 2012, ou seja, contempla 6 (seis) diferentes gestões paulistanas. Para isso foi investigado o perfil político-partidário do secretariado e a correspondência em termos de cadeiras no Legislativo paulistano, bem como os resultados acerca da aprovação de proposituras de iniciativa do Executivo. Os resultados encontrados destacam que a distribuição de pastas não acarreta em um suporte da maioria do parlamento, como no caso federal. Entretanto, apesar da ausência desse apoio, praticamente todos os projetos do Executivo que chegaram ao Plenário foram aprovados. Assim, o estudo aponta que o compartilhamento de poder através da nomeação de secretários partidários é uma ferramenta importante do Executivo, porém pode não ser a única garantidora de uma coalizão majoritária que explique o sucesso legislativo do prefeito.

Uma análise de políticas fiscais: modelo DSGE novo-keynesiano com armadilha da liquidez

Neste artigo, é analisado, por meio de um modelo DSGE novo-keynesiano, o efeito da redução do imposto sobre o consumo, tal como os impactos das elevações da tarifa incidente sobre a renda do trabalho e dos gastos do governo, sobre o produto e o déficit público em uma economia com armadilha da liquidez. Ao permitir que a duração da armadilha da liquidez seja determinada endogenamente é possível concluir que os efeitos marginais dependem da magnitude do choque dado e de quais instrumentos de política fiscal estão sendo usados. Desta forma, para avaliar o impacto desses instrumentos torna-se necessário observar os seus efeitos médios. Com base nessa medida e na economia em questão, uma política fiscal pode apresentar os maiores efeitos marginais para cada duração da armadilha da liquidez, mas não necessariamente será aquela que causará os maiores impactos sobre o produto e o déficit público.

Ensaios sobre o poder judiciário no Brasil

A tese apresenta três ensaios empíricos sobre os padrões decisórios de magistrados no Brasil, elaborados à partir de bases de dados inéditas e de larga escala, que contém detalhes de dezenas de milhares de processos judiciais na primeira e na segunda instância. As bases de dados são coletadas pelo próprio autor através de programas-robô de coleta em massa de informações, aplicados aos "links" de acompanhamento processual de tribunais estaduais no Brasil (Paraná, Minas Gerais e Santa Catarina). O primeiro artigo avalia - com base em modelo estatístico - a importância de fatores extra-legais sobre os resultados de ações judiciais, na Justiça Estadual do Paraná. Isto é, se os juízes favorecem sistematicamente a parte hipossuficiente (beneficiária de Assistência Judiciária Gratuita). No segundo artigo, estuda-se a relação entre a duração de ações cíveis no primeiro grau e a probabilidade de reforma da sentença, utilizando-se dados da Justiça Estadual de Minas Gerais. O objetivo é avaliar se existe um dilema entre a duração e a qualidade das sentenças. Dito de outra forma, se existe um dilema entre a observância do direito ao devido processo legal e a celeridade processual. O último artigo teste a hipótese - no âmbito de apelações criminais e incidentes recursais no Tribunal de Justiça de Santa Catarina - de que as origens profissionais dos desembargadores influenciam seus padrões decisórios. Isto é, testa-se a hipótese de que desembargadores/relatores oriundos da carreira da advocacia são mais "garantistas" ( e desembargadores oriundos da carreira do Ministério Público são menos "garantistas") relativamente aos seus pares oriundos da carreira da magistratura. Testam-se as hipóteses com base em um modelo estatístico que explica a probabilidade de uma decisão recursal favorável ao réu, em função da origem de carreira do relator do recurso, além de um conjunto de características do processo e do órgão julgador.

Compassos e descompassos – Notas sobre a história da música popular brasileira

Em “Compassos e descompassos: notas sobre a história da música popular brasileira” trato das proposições de intelectuais acerca da identidade nacional e musical do Brasil. José Ramos Tinhorão, Ricardo Cravo Albin e Sérgio Cabral são os intelectuais escolhidos, pois em suas obras lançaram interpretações sobre as transformações ocorridas na esfera da produção musical a partir da década de 1960, quando começou a despontar no campo dos estudos e da crítica sobre a música popular. Tendo atuado como peritos do tema, em suas procuras pelo “autêntico” e pelo “nacional”, estes intelectuais construíram narrativas históricas sobre a música popular brasileira. Estas, forjadas por Tinhorão, Cravo Albin e Cabral, foram examinadas a fim de verificar como se insere em suas respectivas análises a busca pela autenticidade e pelo nacional-popular. Foram abordados os sistemas classificatórios em relação à categoria “música popular brasileira”. A metodologia privilegiou a análise textual para cotejar a produção intelectual desses mediadores culturais. A questão premente nesta investigação, portanto, é compreender a atuação desses mediadores culturais na constituição de lugares para determinados artistas e “gêneros” musicais em narrativas de longa duração das transformações no campo musical brasileiro. Para isso analisa-se em algumas obras de Tinhorão, Cravo Albin e Cabral as principais ideias, buscando apreender as interpretações olhar historicizante que lançaram sobre a música popular brasileira.

Quem são os jovens nem-nem? : uma análise sobre os jovens que não estudam e não participam do mercado de trabalho.

Uma análise que busque entender o potencial econômico de um país requer o entendimento de quem é e como está evoluindo sua população jovem. Os investimentos em educação feitos nas crianças e nos jovens são cruciais para determinar sua produtividade no futuro. Além disso, a maioria das pessoas tem suas primeiras experiências no mercado de trabalho durante a juventude, após abandonar ou completar os estudos. Os números de desemprego mostram que essa inserção no mercado de trabalho é difícil. A taxa de desemprego entre os jovens de 18 a 24 anos era de 13,8% em 2011, número que era 2,6 vezes o da população de 25 a 49 anos. Essa elevada taxa de desemprego é em grande parte explicada por um elevado nível de rotatividade no mercado de trabalho, causada por empregos de curta duração e em firmas pouco estáveis, que tendem a fechar com mais frequência.

Profundidade de mercado na BM&FBovespa

O objetivo desse trabalho é estimar a medida dinâmica VNET de profundidade de mercado para ações brasileiras a partir de dados de transação. VNET mede a diferença no número de ações compradas e vendidas no intervalo de tempo necessário para que o preço se movesse além de um determinado incremento. É uma medida de liquidez realizada para uma deterioração específica de preço que pode ser calculada seguidamente ao longo do dia, capturando assim a dinâmica de curto prazo da liquidez. Em particular, assume-se que essa duração de preços segue um modelo autorregressivo de duração condicional (ACD). A natureza pré-determinada do processo ACD é conveniente porque nos permite prever mudanças futuras na liquidez de uma ação. Assim, ao identificar os melhores momentos para realizar uma operação de compra ou venda, o VNET é um excelente ponto de partida para qualquer estratégia de execução ótima. Os resultados empíricos deste trabalho indicam que a profundidade de mercado medida pelo VNET varia com ágio de compra e venda, com o volume negociado, com o número de negócios, com a duração de preços condicional, e com o seu erro de previsão. Para estimar a curva de reação do mercado, variamos os intervalos de preço usados na definição das durações de preços.

Análise das cotações e transações intradiárias da Petrobrás utilizando dados irregularmente espaçados

O presente trabalho utiliza os dados disponibilizados pela BM&FBovespa para analisar as ações da Petrobrás para os meses compreendidos entre julho e agosto de 2010 e outubro de 2008. Primeiramente, apresentamos uma discussão detalhada sobre a manipulação desses dados, na qual explicitamos a impossibilidade de se usar o mid-price quote devido ao número elevado de ofertas de compra/venda com preços muito elevados/baixos. Verificamos alguns dos fatos estilizados empíricos apontados por Cont (2001), entre outros consagrados na literatura de microestrutura. Em geral, os dados replicaram os fatos estilizados. Aplicamos o filtro proposto por Brownlees e Gallo (2006) às ações da Petrobrás e analisamos a sensibilidade do número de possíveis outliers encontrados pelo filtro a variação dos parâmetros desse filtro. Propomos utilizar o critério de Akaike para ordenar e selecionar modelos de duração condicional cujas amostras de duração possuem tamanhos distintos. Os modelos selecionados, nem sempre são aqueles em que os dados foram filtrados. Para o ajuste ACD (1,1), quando considerados apenas os modelos bem ajustados (resíduos não autocorrelacionados), o critério de Akaike indica como melhor modelo aquele em que os dados não foram filtrados.

III Relatório Supremo em Números: o Supremo e o Tempo

A morosidade é problema crônico do Judiciário brasileiro, tendo já sido objeto de incontáveis estudos. Igualmente numerosas são as medidas adotadas para atacar o problema, incluindo o reconhecimento do direito fundamental à razoável duração do processo e metas de diversos órgãos judiciais. O Supremo Tribunal Federal não é exceção: os ministros convivem constantemente com a morosidade e já adotaram diversas medidas para vencê-la ou ao menos mitigá-la. A FGV DIREITO RIO reconhece o valor de tais iniciativas e, como forma de apoio incondicional ao STF, produziu o presente relatório, o terceiro do projeto Supremo em Números. O objetivo é dar aos ministros as informações necessárias para viabilizar as iniciativas mencionadas de combate à morosidade. O tempo é um fator crucial para qualquer Tribunal. Nesse relatório mostramos em detalhes o que o tempo significa para o Supremo.

Repensando o duplo movimento polanyiano a partir do desenvolvimento de estratégias sociais: um olhar sobre o setor de energia nucleoelétrica à luz da opção decolonial

A tese de duplo movimento de Karl Polanyi teoriza mercado e sociedade como dois grandes blocos em oposição. Polanyi sugere que o mercado produziria um intenso efeito de degradação à sociedade que, por sua vez, estaria incumbida de proporcionar uma virada social. No entanto, esse contra movimento de proteção social não ocorreu da forma como prevista pelo autor, especialmente em um contexto semi periférico. Busquei repensar a tese polanyiana no contexto da energia nuclear, tomando por premissa, o argumento de que o processo de proteção social emergiria de diversos atores, por vezes ambivalentes e hegemônicos, por meio de Estratégias Sociais. Dessa maneira, o objetivo geral do trabalho foi analisar o desenvolvimento de Estratégias Sociais decorrentes do setor nuclear, a partir do lócus de atuação da Eletronuclear, engajado com a opção decolonial. No processo de investigação, coletei dados por meio de entrevistas, observação participante e por meio de documentos. A Análise Crítica do Discurso foi usada como base de inspiração, norteada pelo engajamento com a opção decolonial. Procurei, como forma de situar o problema no espaço-tempo, desenvolver um panorama histórico-geopolítico, que permitisse compreender elementos contextuais do setor. Os achados permitiram defender que o processo de proteção social em territórios historicamente subalternizados e sub-socializados ocorre de forma difusa e não necessariamente estruturada, por meio de Estratégias Sociais que emanam de múltiplos atores, inclusive ambivalentes e hegemônicos. Além da tese, destaco como principais contribuições do trabalho, (i) a concepção de um framework que evidencia o atual quadro de manutenção da ordem ocidental e da onda de longa duração, suportado pelo neoliberalismo e pelo neocolonialismo, legitimados por Tratados de Não Proliferação (TNP), e por organismos como ONU, IAEA, NRC, além de outros; (ii) o surgimento de infinitas possibilidades para as mercadorias fictícias de Polanyi, por meio da mercadificação de agendas; (iii) o desvelar da formação de Localidades Orientadas ao Mercado e, por conseguinte, de Cidades Orientadas ao Mercado.

Estratégias de imunização de carteira de renda fixa no Brasil

Este trabalho visa comparar, estatisticamente, o desempenho de duas estratégias de imunização de carteiras de renda fixa, que são recalibradas periodicamente. A primeira estratégia, duração, considera alterações no nível da estrutura a termo da taxa de juros brasileira, enquanto a abordagem alternativa tem como objetivo imunizar o portfólio contra oscilações em nível, inclinação e curvatura. Primeiro, estimamos a curva de juros a partir do modelo polinomial de Nelson & Siegel (1987) e Diebold & Li (2006). Segundo, imunizamos a carteira de renda fixa adotando o conceito de construção de hedge de Litterman & Scheinkman (1991), porém assumindo que as taxas de juros não são observadas. O portfólio imunizado pela estratégia alternativa apresenta empiricamente um desempenho estatisticamente superior ao procedimento de duração. Mostramos também que a frequência ótima de recalibragem é mensal na análise empírica.