Governança global e redes globais de políticas públicas: atores brasileiros no cenário das mudanças climáticas

Tendo por base o desenvolvimento sustentável e a mitigação das mudanças climáticas, políticas públicas estão sendo elaboradas para reverter a crescente degradação dos ecossistemas naturais, permitindo novas formas de cooperação na interface global. As recentes tendências da governança indicam que o foco mudou das atividades entre governos para as iniciativas multisetoriais, da governança em nível nacional para a governança em vários níveis internacionais e de um procedimento formal e legalista para uma abordagem mais informal, participativa e integrada, surgindo, como um possível componente dessa nova estrutura, as redes globais de política pública. Os atores brasileiros estão cada vez mais aderindo a essas redes globais de políticas voltadas à redução das mudanças do clima com seus projetos e políticas de desenvolvimento limpo, indicando que modelos estruturais e relacionais como esse podem ser considerados instrumentos viáveis de governança global quando a questão é a minimização dos riscos ambientais que ameaçam o planeta. Diante disso, foi definido como objetivo do estudo verificar a institucionalização da rede global de políticas públicas voltada à mitigação das mudanças climáticas entre os atores brasileiros relacionados com as políticas de redução e/ou compensação das emissões de gases de efeito estufa. Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema de estudo e uma pesquisa empírica com os atores brasileiros do setor público, privado e organizações não-governamentais envolvidos na rede global de políticas públicas. Os resultados mostraram que dos elementos analisados no intuito de verificar a institucionalização da rede entre os atores brasileiros, somente parte deles apontaram para a formação dessa estrutura. Notou-se uma tentativa de institucionalizar a rede, entretanto, muito ainda há de ser desenvolvido para uma perfeita institucionalização.

O Papel dos profissionais de gestão de pessoas no processo de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho na cidade de São Luis - MA

A inclusão de pessoas com deficiência é um desafio, não só, para as organizações, quanto também, para as pessoas com deficiência que desejam um trabalho onde possam ter seus direitos respeitados e resguardados. Nesse processo o profissional de Gestão de Pessoas tem um papel que é o de tornar o ambiente acessível a todos, mapear os cargos e postos de trabalho, sensibilizar as pessoas da empresa, capacitar os gestores para a minimização do impacto da integração ao ambientes de trabalho e domínio das ferramentas de contratação dos profissionais com deficiência, validação do programa de inclusão, e de capacitação de profissionais com deficiência. Este trabalho objetiva pesquisar se os profissionais de Gestão de Pessoas estão aptos para o desafio de implantar e desenvolver as políticas internas de inclusão das pessoas com deficiência, nas empresas em que atuam. Para tanto, foi feito uma pesquisa juntos aos profissionais responsáveis pelos programas de inclusão, em empresas com mais de 1.000 funcionários no município de São Luís – MA, para avaliar as práticas adotadas pelas organizações.

Indicadores de renda baseados em consumo de energia elétrica: abordagens domiciliar e regional na perspectiva da estatística espacial

Com o objetivo de avaliar o uso do consumo de energia elétrica como indicador socioeconômico, esta pesquisa analisa informações em dois níveis de agregação geográfica. No primeiro, sob perspectiva territorial, investiga indicadores de Renda e Consumo de Energia Elétrica agregados por áreas de ponderação (conjunto de setores censitários) do município de São Paulo e utiliza os microdados do Censo Demográfico 2000 em conjunto com a base de domicílios da AES Eletropaulo. Aplica modelos de Spatial Auto-Regression (SAR), Geographically Weighted Regression (GWR), e um modelo inédito combinado (GWR+SAR), desenvolvido neste estudo. Diversas matrizes de vizinhança foram utilizadas na avaliação da influência espacial (com padrão Centro-Periferia) das variáveis em estudo. As variáveis mostraram forte auto-correlação espacial (I de Moran superior a 58% para o Consumo de Energia Elétrica e superior a 75% para a Renda Domiciliar). As relações entre Renda e Consumo de Energia Elétrica mostraram-se muito fortes (os coeficientes de explicação da Renda atingiram valores de 0,93 a 0,98). No segundo nível, domiciliar, utiliza dados coletados na Pesquisa Anual de Satisfação do Cliente Residencial, coordenada pela Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE), para os anos de 2004, 2006, 2007, 2008 e 2009. Foram aplicados os modelos Weighted Linear Model (WLM), GWR e SAR para os dados das pesquisas com as entrevistas alocadas no centróide e na sede dos distritos. Para o ano de 2009, foram obtidas as localizações reais dos domicílios entrevistados. Adicionalmente, foram desenvolvidos 6 algoritmos de distribuição de pontos no interior dos polígonos dos distritos. Os resultados dos modelos baseados em centróides e sedes obtiveram um coeficiente de determinação R2 em torno de 0,45 para a técnica GWR, enquanto os modelos baseados no espalhamento de pontos no interior dos polígonos dos distritos reduziram essa explicação para cerca de 0,40. Esses resultados sugerem que os algoritmos de alocação de pontos em polígonos permitem a observação de uma associação mais realística entre os construtos analisados. O uso combinado dos achados demonstra que as informações de faturamento das distribuidoras de energia elétrica têm grande potencial para apoiar decisões estratégicas. Por serem atuais, disponíveis e de atualização mensal, os indicadores socioeconômicos baseados em consumo de energia elétrica podem ser de grande utilidade como subsídio a processos de classificação, concentração e previsão da renda domiciliar.

Lateralização cerebral de funções e sua implicação para a cognição humana: do paradigma do duplo sistema funcional de processamento a um enfoque de sistema complexo

Este trabalho examina a lateralização cerebral de funções e sua implicação para a cognição humana ao nível da intersecção entre a neuropsicologia clinica e a psicologia cognitiva de base informacional. A primeira parte do trabalho e dedicada a descrição e análise critica da conformação contemporânea desta área de investigação neuropsicológica, com a ênfase posta na metateoria e teorias predominantes, a par do sistema conceitual utilizado nas atividades de pesquisa desenvolvidas na área. Inicialmente, a abordagem neuropsicológica do problema da lateralização cerebral examinada no que concerne às suas articulações com os métodos e técnicas que se mostraram mais importantes para a configuração atual desta área de investigação, sob um enfoque histórico. Em continuidade, a análise dirigida às questões mais fundamentais nas quais se tem desdobrado o problema da assimetria funcional inter-hemisférica, representadas pelas especializações funcionais dos hemisférios cerebrais, pela atividade conjunta dos hemisférios e pelas relações entre diferenças individuais na lateralização cerebral e desempenho cognitivo. Neste contexto são sublinhadas as dificuldades e inconsistências relacionadas à restritividade do enfoque prevalente, avaliado como expressão de uma concepção neuropsicológica excessivamente simplificadora do problema compreendido pelas relações entre o cérebro e a cognição humanos. O trabalho apresenta, em sua segunda parte, uma tentativa de desenvolvimento de um enfoque sistêmico, na direção da complexidade, para o problema da lateralização cerebral de funções. Trata-se de um desenvolvimento que parte de uma descentração da dimensão lateral do sistema nervoso e resulta em uma subsunção deste problema à uma perspectiva mais global concernente à organização cerebral de funções e aos fundamentos para a construção teórica na neuropsicologia. Segue-se um exame das implicações deste enfoque para a questão das relações entre variações inter-individuais na lateralização cerebral de funções e habilidades cognitivas que se direciona para uma minimização do significado que tem sido atribuído a lateralizarão para o funcionamento cerebral e a cognição humanos. O trabalho apresenta, finalmente, um estudo empírico referente às relações entre variações inter-individuais normais de lateralizarão cerebral ,preferência manipulatória e sua história familiar e desempenho cognitivo, onde são comparados os desempenhos de destros com história familiar de sinistralidade negativa e de canhotos com esta história positiva no Teste WAIS. Os resultados obtidos mostram uma inequívoca semelhança nos desempenhos dos dois grupos em todas as escalas do WAIS. Estes resultados são discutidos principalmente no que tange à existência ou não de correspondências diretas entre variações normais nas representações das funções ao longo da dimensão lateral do sistema nervoso, preferência manipulatória e habilidades cognitivas. A conclusão final conforma-se como um sumário integrativo dos principais aspectos das conclusões atingidas no curso do trabalho.

Estudo das técnicas MRP e Kanban, suas integrações e possibilidades de aplicação na indústrias brasileiras

A motivação principal deste trabalho foi analisar aspectos relevantes no processo de tomada de decisão em empresas de manufatura brasileiras sobre o sistema a ser adotado na função de gerenciamento da produção, basicamente seu planejamento, programação e controle. Os objetivos de maximização da eficiência de operação da fábrica, minimização dos custos de fabricação e maximização do nível de serviço aos clientes, visados pelas empresas, são normalmente conflitantes. No desenvolvimento deste projeto procurou-se, dentro do contexto atual do uso dos sistemas de administração da produção nos principais centros produtivos mundiais como os E.U.A. e o Japão, vislumbrar um sistema que pudesse harmonizar os objetivos propostos, de acordo com a realidade brasileira, de instabilidade econômica.

Principais efeitos da regulamentação dos contratos entre operadoras e prestadores de serviços no mercado de saúde suplementar

A relação entre operadoras de planos de saúde e prestadores de serviços é permeada por uma série de conflitos que interferem diretamente na garantia da assistência prestada ao usuário, assim como na manutenção de custos compatíveis com a sustentabilidade e o desenvolvimento do mercado de saúde suplementar. Nesse contexto, o estabelecimento de um contrato formal entre operadoras e prestadores possui um papel determinante nessa relação, por ser um instrumento que confere mais transparência e segurança por meio do estabelecimento claro dos direitos e deveres das partes envolvidas. Nesse sentido, a ANS estabeleceu ao longo dos últimos anos quatro regulamentações que estabelecem a obrigatoriedade e os requisitos necessários para o estabelecimento de contratos, dado o grau de informalidade nessas relações. O presente trabalho tem como objetivos analisar o processo de construção e implantação dessas regulamentações e discutir os principais efeitos dessas ações regulatórias até dezembro de 2012. A dissertação adota uma abordagem qualitativa e utiliza como estratégia de investigação o estudo de caso, ou seja, buscou-se esclarecer, por meio de análise documental e da percepção dos principais atores envolvidos, ‘o como’ e ‘o porquê’ da entrada desse tema no escopo da regulação estatal, os resultados preliminares dessa ação regulatória com uma análise da atuação da agência reguladora nesse processo. Os resultados indicam que as regulamentações não produziram efeitos relevantes na minimização dos conflitos entre operadoras e prestadores até o encerramento desta pesquisa, sendo necessária a integração com outras ações regulatórias, como, por exemplo, a mudança do modelo de remuneração vigente no mercado e a adoção de ferramentas de Análise de Impacto Regulatório. Em síntese, o estudo evidenciou que, embora seja reconhecida a relevância da regulamentação desse objeto, ainda são muitas as dificuldades para seu cumprimento, tanto por parte de operadoras e prestadores quanto pela atuação do agente regulador, principalmente no que tange a sua capacidade de fiscalização e estabelecimento de punições.

Alocação de recursos: nível ótimo de diversificação intraclasse entre fundos de investimentos abertos no Brasil

Apesar da diversidade de suas estratégias, os retornos dos fundos de investimentos multimercado geralmente exibem correlação positiva com índices de bolsa. Por outro lado, fundos de categorias distintas tendem a ser menos correlacionados entre si se comparados a fundos de mesma categoria. A ideia de diversificação entre fundos de baixa correlação é discutida recorrentemente pela literatura. Na prática, porém, poucos alocadores de portfólios otimizam suas carteiras através das linhas de Markowitz (1953) por exemplo. O objetivo deste estudo é buscar identificar o ponto ótimo de diversificação de ativos (fundos de investimentos) dentro de uma mesma categoria. Como metodologia, buscaremos a minimização do risco idiossincrático dos fundos de investimentos através de simulações com outros fundos de mesma categoria. O estudo contém análises para a escolha do número ideal de ativos em um dado portfólio. Esses resultados beneficiariam, principalmente, o processo decisório das empresas de Wealth Managements, das Consultorias de Investimentos e dos Private Bankers.

Desenvolvimento das competências técnicas dos peritos documentoscópio da Polícia Federal

A Documentoscopia é a maior área de perícia da Criminalística da PF, respondendo por 24,49% de toda a produção de laudos do Sistema Nacional de Criminalística. Apesar disso, não possui área de concurso ou graduação específicas, e o desenvolvimento das competências da área depende quase que exclusivamente da capacitação oferecida e executada internamente, dentro da instituição e do ambiente de trabalho. Considerando os planejamentos estratégicos da Direção Geral e da Diretoria Técnico-Científica da PF, que manifestaram a importância da valorização de seus servidores por meio da capacitação contínua e da gestão de competências como estratégia para se alcançar suas missões, vê-se a relevância no adequado estudo e desenvolvimento das competências na área da perícia documentoscópica. O presente trabalho tem por objetivo analisar se as competências técnicas dos peritos documentoscópico da Polícia Federal elencadas na matriz da função técnica da PF estão em consonância com as elencadas pela ONU para os examinadores forenses de documentos, e se essas competências estão sendo desenvolvidas nas ações de capacitação oferecidas pela ANP voltadas para a área. Foram identificadas algumas lacunas, ou seja, recomendações da ONU que encontram correspondência nas elencadas na matriz, mas não são desenvolvidas pelas ações de capacitação, além da discrepância quanto à carga horária dos cursos. Algumas sugestões para a minimização ou eliminação dessas lacunas foram colocadas, e outras considerações foram feitas, principalmente voltadas à maior oferta de capacitação, à especialização profissional, à instituição de testes de proficiência e da mentoria.

Impacto das negociações algorítmicas de alta frequência no mercado futuro de dólar

Este trabalho apresenta um estudo do impacto das negociações algorítmicas no processo de descoberta de preços no mercado de câmbio. Foram utilizados dados de negociação de alta frequência para contratos futuros de reais por dólar (DOL), negociados na Bolsa de Valores de São Paulo no período de janeiro a junho de 2013. No intuito de verificar se as estratégias algorítmicas de negociação são mais dependentes do que as negociações não algorítmicas, foi examinada a frequência em que algoritmos negociam entre si e comparou-se a um modelo benchmark que produz probabilidades teóricas para diferentes tipos de negociadores. Os resultados obtidos para as negociações minuto a minuto apresentam evidências de que as ações e estratégias de negociadores algorítmicos parecem ser menos diversas e mais dependentes do que aquelas realizadas por negociadores não algorítmicos. E para modelar a interação entre a autocorrelação serial dos retornos e negociações algorítmicas, foi estimado um vetor autorregressivo de alta frequência (VAR) em sua forma reduzida. As estimações mostram que as atividades dos algoritmos de negociação causam um aumento na autocorrelação dos retornos, indicando que eles podem contribuir para o aumento da volatilidade.

Estratégia de sustentabilidade ambiental : o caso da General Motors do Brasil

O presente estudo visa contribuir com as discussões sobre estratégia de sustentabilidade de empresas. Este investigou os fatores determinantes na formação da estratégia de sustentabilidade ambiental de um importante player da indústria automobilística nacional, procurando responder: “Por que predominam as eco-inovações em processos produtivos no posicionamento estratégico para sustentabilidade da GM do Brasil em relação a eco-inovações em produto?”. Como referencial teórico foram considerados os conceitos de desenvolvimento sustentável, as discussões sobre estratégias de sustentabilidade ambiental, responsabilidade socioambiental e a teoria institucional. Sendo esta última a lente teórica escolhida por ampliar o conceito de ambiente externo da organização e desta forma contemplar aspectos institucionais. A teoria institucional considera um enfoque abrangente dos fatores que influem e condicionam as estratégias ambientais. O método de pesquisa foi qualitativo ao investigar de forma empírica os propósitos da estratégia de sustentabilidade ambiental da GM do Brasil. A análise foi composta por entrevistas semiestruturadas, direcionadas aos executivos da empresa, observação direta e participante, e por consulta a dados secundários. Os resultados apontam para inovação em práticas socioambientais para minimização do impacto dos processos produtivos ao meio ambiente e para um isomorfismo organizacional no que tange a motorização do produto comercializado. Espera-se que os resultados venham a contribuir para o avanço do conhecimento da Administração no campo da gestão estratégica e sirvam de estímulo para o crescimento sustentável das indústrias, pautado pela adoção de práticas que preservem o meio ambiente.

Visualização em multirresolução do fluxo de tópicos em coleções de texto

O uso combinado de algoritmos para a descoberta de tópicos em coleções de documentos com técnicas orientadas à visualização da evolução daqueles tópicos no tempo permite a exploração de padrões temáticos em corpora extensos a partir de representações visuais compactas. A pesquisa em apresentação investigou os requisitos de visualização do dado sobre composição temática de documentos obtido através da modelagem de tópicos – o qual é esparso e possui multiatributos – em diferentes níveis de detalhe, através do desenvolvimento de uma técnica de visualização própria e pelo uso de uma biblioteca de código aberto para visualização de dados, de forma comparativa. Sobre o problema estudado de visualização do fluxo de tópicos, observou-se a presença de requisitos de visualização conflitantes para diferentes resoluções dos dados, o que levou à investigação detalhada das formas de manipulação e exibição daqueles. Dessa investigação, a hipótese defendida foi a de que o uso integrado de mais de uma técnica de visualização de acordo com a resolução do dado amplia as possibilidades de exploração do objeto em estudo em relação ao que seria obtido através de apenas uma técnica. A exibição dos limites no uso dessas técnicas de acordo com a resolução de exploração do dado é a principal contribuição desse trabalho, no intuito de dar subsídios ao desenvolvimento de novas aplicações.

Estratégia de cointegração dinâmica empírica para arbitragem estatística e trading

Este trabalho primeiramente explora fundamentos teóricos básicos para análise e implementação de algoritmos para a modelagem de séries temporais. A finalidade principal da modelagem de séries temporais será a predição para utilizá-la na arbitragem estatística. As séries utilizadas são retiradas de uma base de histórico do mercado de ações brasileiro. Estratégias de arbitragem estatística, mais especificamente pairs trading, utilizam a característica de reversão à média dos modelos para explorar um lucro potencial quando o módulo do spread está estatisticamente muito afastado de sua média. Além disso, os modelos dinâmicos deste trabalho apresentam parâmetros variantes no tempo que aumentam a sua flexibilidade e adaptabilidade em mudanças estruturais do processo. Os pares do algoritmo de pairs trading são escolhidos selecionando ativos de mesma empresa ou índices e ETFs (Exchange Trade Funds). A validação da escolha dos pares é feita utilizando testes de cointegração. As simulações demonstram os resultados dos testes de cointegração, a variação no tempo dos parâmetros do modelo e o resultado de um portfólio fictício.

Desagregação e pesos estocásticos em projeções de agregados econômicos : uma análise para o PIB brasileiro

O presente estudo tem como objetivo comparar e combinar diferentes técnicas de projeção para o PIB trimestral brasileiro de 1991 ao segundo trimestre de 2014, utilizando dados agregados, e dados desagregados com pesos fixos e estocásticos. Os modelos desagregados univariados e multivariados, assim como os pesos estocásticos, foram estimados pelo algoritmo Autometrics criado por Doornik (2009), através dos níveis de desagregação disponibilizados pelo IBGE no Sistema de Contas Nacionais. Os modelos agregados foram estimados pelo Autometrics, por Markov-Switching e por modelos estruturais de espaço-estado. A metodologia de comparação de projeções utilizada foi o Model Confidence Set, desenvolvida por Hanse, Lunde e Nason (2011). Foram realizadas duas simulações, sendo a primeira com a análise fora da amostra a partir de 2008, e a segunda a partir de 2000, com horizonte de projeção de até 6 passos à frente. Os resultados sugerem que os modelos desagregados com pesos fixos desempenham melhor nos dois primeiros passos, enquanto nos períodos restantes os modelos da série agregada geram melhores previsões.

Automatic model selection for forecasting brazilian stock returns

This study aims to contribute on the forecasting literature in stock return for emerging markets. We use Autometrics to select relevant predictors among macroeconomic, microeconomic and technical variables. We develop predictive models for the Brazilian market premium, measured as the excess return over Selic interest rate, Itaú SA, Itaú-Unibanco and Bradesco stock returns. We nd that for the market premium, an ADL with error correction is able to outperform the benchmarks in terms of economic performance. For individual stock returns, there is a trade o between statistical properties and out-of-sample performance of the model.

Industry analysis of the high frequency trading industry : an assessment of the industry boundaries, environment and strategic options

O Mercado Acionário Americano evoluiu rapidamente na última década. Este tornou-se uma arquitetura aberta em que participantes com tecnologia inovadora podem competir de forma eficaz. Várias mudanças regulatórias e inovações tecnológicas permitiram mudanças profundas na estrutura do mercado. Essas mudanças, junto com o desenvolvimento tecnológico de redes de alta velocidade, agiu como um catalisador, dando origem a uma nova forma de negociação, denominada Negociação em Alta Frequência (HFT). As empresas de HFT surgiram e se apropriaram em larga escala do negócio de formação de mercado, no fornecimento de liquidez. Embora HFT tem crescido massivamente, ao longo dos últimos quatro anos, HFT perdeu rentabilidade significativamente, uma vez que mais empresas aderiram ao setor reduzindo as margens. Portanto, diante deste contexto, esta tese buscou apresentar uma breve revisão sobre a atividade de HFT, seguida de uma análise dos limites deste setor, bem como, das características do macroambiente do HFT. Para tanto, a tese realizou uma extensa revisão do histórico literário, documentos públicos qualitativos, tais como, jornais, atas de reunião e relatórios oficiais. A tese empregou um ferramental de análise, Barreiras de Entrada e Mobilidade (Porter, 1980); Modelos de Evolução Setorial (McGahan, 2004); Estrutura do Setor de Informação Intensiva (Sampler, 1998), para analisar os limites do setor de HFT. Adicionalmente, empregou as ferramentas de análise, Modelos de Evolução Setorial (McGahan, 2004) e PESTEL (JOHNSON, SCHOLES, and WHITTINGTON, 2011), para analisar o setor e o contexto que envolve o negócio de HFT. A análise concluiu que as empresas que empregam HFT para atuar e competir no mercado acionário, compoem um setor independente.