2 resultados para Turnera diffusa Willd. var. afrodisiaca (Ward) Urb (syn. T. aphrodisiaca)
em Universidad del Rosario, Colombia
Resumo:
Este texto describe en detalle diversas metodologÃas que permiten calcular dos medidas utilizadas para cuantificar el riesgo de mercado asociado a un activo financiero: el valor en riesgo VAR y el Expected Shortfall (ES). Los métodos analizados se basan en técnicas estadÃsticas apropiadas para el caso de series financieras, como son los modelos ARIMA, GARCH y modelos basados en la teorÃa del valor extremo. Estas metodologÃas se aplican a las variaciones diarias de la tasa interbancaria de Colombia para el perÃodo comprendido entre 1995 y 2004. Los conceptos utilizados en este texto suponen que el lector esté familiarizado con algunos elementos básicos de estadÃstica, series de tiempo y finanzas. Se trata, por tanto, de un texto escrito para estudiantes de economÃa y finanzas de últimos cursos de pregrado, maestrÃa y para profesionales interesados en el tema.
Resumo:
Este estudio aplica el modelo VAR para hallar posibles respuestas del PIB real a variables macroeconómicas seleccionadas en Venezuela. Basado en una muestra anual de 1961-2001, el autor encuentra que el PIB real responde positivamente a choques en el M2 real, al déficit del gobierno, a la depreciación de la tasa de cambio y al producto rezagado, y negativamente a choques en la inflación durante algunos perÃodos de tiempo. Excepto por el producto rezagado, el déficit del gobierno y la inflación son las variables que tienen mayor influencia en el primer año. El M2 real y la tasa de cambio real son las que más influyen y tienen impactos de más largo plazo después del primer año.