Medidas de riesgo, características y técnicas de medición: una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia
Data(s) |
01/01/2006
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Resumo |
Este texto describe en detalle diversas metodologías que permiten calcular dos medidas utilizadas para cuantificar el riesgo de mercado asociado a un activo financiero: el valor en riesgo VAR y el Expected Shortfall (ES). Los métodos analizados se basan en técnicas estadísticas apropiadas para el caso de series financieras, como son los modelos ARIMA, GARCH y modelos basados en la teoría del valor extremo. Estas metodologías se aplican a las variaciones diarias de la tasa interbancaria de Colombia para el período comprendido entre 1995 y 2004. Los conceptos utilizados en este texto suponen que el lector esté familiarizado con algunos elementos básicos de estadística, series de tiempo y finanzas. Se trata, por tanto, de un texto escrito para estudiantes de economía y finanzas de últimos cursos de pregrado, maestría y para profesionales interesados en el tema. |
Formato |
application/pdf |
Identificador | |
Idioma(s) |
spa |
Publicador |
Facultad de Economía |
Direitos |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
Fonte |
reponame:Repositorio Institucional EdocUR instname:Universidad del Rosario 958-8225-70-1 |
Palavras-Chave | #ECONOMIA - METODOS DE SIMULACION #MODELOS ECONOMICOS #RIESGO (ECONOMIA) - METODOS DE SIMULACION #RIESGO (FINANZAS) - METODOS DE SIMULACION #VALOR (ECONOMIA) #338.5 M528m |
Tipo |
info:eu-repo/semantics/bookPart info:eu-repo/semantics/publishedVersion |