TripColombia

TRIPCOLOMBIA es una organización que nace a partir del interés por realizar aportes significativos a los procesos tradicionales de difusión y conservación del patrimonio y la cultura de la nación. De esta manera, se decide realizar un modelo de negocio para implementar una aplicación móvil y un mapa impreso interactivo, que tengan como eje principal estrategias de gamificación , y a mediano plazo el desarrollo y la implementación de Realidad Aumentada (RA) y códigos QR directamente en las zonas de interés cultural. Dicha aplicación, buscará interconectar las TIC con los BIC, espacios competentes o complementarios a los BIC y entidades culturales circundantes, mediante la organización de redes interactivas y retroalimentadas.

¿Y la memoria para qué? participación política de mujeres víctimas del conflicto armado. Estudio de caso: ruta pacífica de las mujeres (2005-2014)

El interés de este Estudio de Caso es identificar y explicar los alcances de la construcción de memoria en la sociedad colombiana, no sólo como elemento de no olvido sino también como herramienta de resistencia y de acción de aquellos que la construyen y reconstruyen. Por ello, la investigación pretende determinar el vínculo existente entre memoria y participación política, analizando y explicando la manera como mujeres pertenecientes a Ruta Pacífica de las Mujeres han construido memoria respecto a los procesos de violencia que enfrentan y la forma como ello ha hecho posible la consolidación de una identidad colectiva por medio de la cual resisten a la violencia y a los códigos culturales que la perpetúan. En consecuencia, se efectúa un análisis a los documentos elaborados por Ruta Pacífica respecto a construcción de memoria y junto con ello, un examen a los procesos participativos que han adelantado las mujeres pertenecientes a Ruta Pacífica.

Quantil Hedging for telegraph markets and its applications to a pricing of equity-linked life insurance contracts

En este documento está desarrollado un modelo de mercado financiero basado en movimientos aleatorios con tiempo continuo, con velocidades constantes alternantes y saltos cuando hay cambios en la velocidad. Si los saltos en la dirección tienen correspondencia con la dirección de la velocidad del comportamiento aleatorio subyacente, con respecto a la tasa de interés, el modelo no presenta arbitraje y es completo. Se construye en detalle las estrategias replicables para opciones, y se obtiene una presentación cerrada para el precio de las opciones. Las estrategias de cubrimiento quantile para opciones son construidas. Esta metodología es aplicada al control de riesgo y fijación de precios de instrumentos de seguros.

Option pricing in market models driven by telegraph processes with jumps

Esta tesis está dividida en dos partes: en la primera parte se presentan y estudian los procesos telegráficos, los procesos de Poisson con compensador telegráfico y los procesos telegráficos con saltos. El estudio presentado en esta primera parte incluye el cálculo de las distribuciones de cada proceso, las medias y varianzas, así como las funciones generadoras de momentos entre otras propiedades. Utilizando estas propiedades en la segunda parte se estudian los modelos de valoración de opciones basados en procesos telegráficos con saltos. En esta parte se da una descripción de cómo calcular las medidas neutrales al riesgo, se encuentra la condición de no arbitraje en este tipo de modelos y por último se calcula el precio de las opciones Europeas de compra y venta.

A Jump Telegraph Model for Option Pricing

In this paper we introduce a financial market model based on continuos time random motions with alternanting constant velocities and with jumps ocurring when the velocity switches. if jump directions are in the certain corresondence with the velocity directions of the underlyng random motion with respect to the interest rate, the model is free of arbitrage. The replicating strategies for options are constructed in details. Closed form formulas for the opcion prices are obtained.