Analyse des variables statiques et dynamiques associées à la prédiction de la récidive sexuelle chez trois catégories d'agresseurs sexuels

Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Étude exploratoire de la détérioration du lien parent-enfant : contexte d’apparition, caractéristiques et comportements des couples parentaux séparés impliqués dans ces dynamiques

L’objectif principal de cette thèse de doctorat est de déterminer, à l’aide d’une grille d’observation des comportements parentaux après la séparation , si des catégories de la grille permettent de distinguer entre eux les couples parentaux où le risque de Détérioration du Lien Parent-Enfant en contexte de séparation conflictuelle (DLPE) est très élevé des couples parentaux où le risque de DLPE est très faible. De plus, trois objectifs secondaires s’ajoutent à notre objectif principal. Premièrement, nous avons tenté de voir s’il était possible de prédire les cas où les risques de DLPE sont très élevés. Deuxièmement, nous avons exploré comment la DLPE s’inscrit dans les conséquences pouvant découler de la séparation parentale. Et enfin, troisièmement, nous avons brièvement exploré la question des allégations d’agression sexuelle envers l’enfant dans les contextes de DLPE. Cette thèse est composée de deux articles et d’une note de recherche brève. Le premier article s’intitule En quoi et pourquoi les hommes et les femmes sont-ils affectés différemment par la séparation conjugale? Cet article est une recension critique de la littérature traitant des conséquences du divorce chez les adultes ainsi que des conséquences différentielles du divorce pour les hommes et les femmes. Dans cet article, des hypothèses explicatives quant à l’origine de ces diverses conséquences sont discutées et nous proposons de les conceptualiser sous la forme d’un éventail rendant compte des impacts tant positifs que négatifs, notamment à une extrémité du continuum où se retrouvent les dynamiques DLPE. Ce continuum sur lequel s’inscrit la DLPE permet de conceptualiser et de discuter de l’adaptation ou de la mésadaptation des individus face à la séparation. Dans cet article, notre regard sur la DLPE fait ressortir les lacunes de la recherche actuelle sur ce phénomène. Il ressort un manque flagrant de connaissances du contexte d’apparition du phénomène, de connaissances empiriques sur la question des allégations d’abus sexuel se produisant dans le cadre de telles dynamiques ainsi que de connaissances des caractéristiques et des comportements des individus qui y sont impliqués. Conséquemment, notre article met l’emphase sur la nécessité qu’une tradition de recherche se développe dans le domaine de la DLPE afin de clarifier tous ces aspects. Enfin, cet article met en lumière différents facteurs de risque et différents facteurs de protection susceptibles d’expliquer que le divorce ait des conséquences différentes chez les hommes et les femmes. Le deuxième article s’intitule Étude exploratoire des caractéristiques et des comportements de couples parentaux séparés engagés dans une dynamique de Détérioration du Lien Parent-Enfant. Cet article cherchait à déterminer si les couples parentaux séparés hautement à risque d’être engagés dans une dynamique de DLPE se distinguent des couples parentaux séparés dont le risque de DLPE est faible sur certaines variables. Nous avons étudié cette question auprès de notre échantillon de 82 couples parentaux séparés pour lesquels le risque de DLPE est évalué comme étant soit très faible (groupe de comparaison) ou soit très élevé (en tenant compte du fait que la mère ou le père soit le parent dénigrant). À cette fin, nous avons utilisé un instrument de mesure, la Grille d’observation de la Détérioration du Lien Parent-Enfant après la séparation (GODLPE), adapté de celui développé par Johnston, Walters, & Olesen, (2005). Les résultats obtenus à l’aide de tests d’analyse de variance et de khi-deux démontrent que les ex-couples du groupe de comparaison se distinguent des ex-couples du groupe où le risque de DLPE est très élevé par un mariage significativement plus long et un niveau de conflit plus élevé. Également, les résultats démontrent que les parents du groupe de comparaison, les parents dénigrés et les parents dénigrants se distinguent entre eux quant à leurs comportements coparentaux aliénants, à leur relation coparentale supportante, à leur relation coparentale méfiante et à leurs comportements de renversement de rôle. Finalement, notre étude révèle que la durée du mariage et l’intensité des conflits permettent de prédire le risque de DLPE. La note de recherche brève s’intitule Étude exploratoire des allégations d’agression sexuelle envers l’enfant dans un contexte de Détérioration du Lien Parent-Enfant. Cet note de recherche s’intéresse à ce qui a longtemps été considéré comme l’une des caractéristiques déterminantes des dynamiques de DLPE, soit les allégations d’agression sexuelle envers l’enfant professées par un parent à l’endroit de l’autre parent ou d’un membre de son entourage proche. Nous avons étudié cette question chez 82 couples parentaux séparés pour lesquels le risque de DLPE était évalué comme étant très faible ou très élevé. Les résultats indiquent qu’il n’existe aucune différence significative entre les groupes relativement à cette caractéristique. Cependant, les mères auraient davantage tendance à alléguer de tels abus que les pères. Enfin, aucune des allégations professées n’a été jugée suffisamment crédible pour que la Directeur de la protection de la Jeunesse (DPJ) juge nécessaire d’intervenir. Plusieurs hypothèses sont soulevées pour expliquer ces résultats.

Les prédicteurs dynamiques (pré-traitement et en cours de traitement) en lien avec la récidive criminelle chez les agresseurs sexuels adultes

La récidive sexuelle est un sujet d’intérêt pour plusieurs chercheurs et intervenants qui travaillent auprès des délinquants sexuels. Afin de mieux prévenir la récidive sexuelle, il importe de bien connaître les causes sous-jacentes à cette problématique. De cette manière, il sera possible d’élaborer des programmes de traitement efficaces et spécifiques à la problématique. Au cours des dernières années, les études sur les prédicteurs de la récidive sexuelle ont mis l’accent essentiellement sur les prédicteurs statiques, mais aussi et de plus en plus sur les prédicteurs dynamiques. Cependant, il ressort de ces études que les caractéristiques inhérentes à l’implication du délinquant à l’intérieur de son programme de traitement ont été peu étudiées. Conséquemment, le but de cette étude est d’analyser les prédicteurs dynamiques de la récidive, l’alliance thérapeutique, la motivation en cours de traitement et le support social en lien à la récidive sexuelle. Pour ce faire, un échantillon de 299 agresseurs sexuels adultes de sexe masculin est pris en considération. Les données pour mener à terme les analyses statistiques sont recueillies avant le début du traitement et en cours de traitement. Trois types de récidive sont considérés : 1) sexuelle, 2) violente, 3) générale. Les variables indépendantes portent sur des outils psychométriques et sont de deux ordres : 1) pré-traitement, 2) en cours de traitement. Deux variables contrôles sont utilisées : 1) traitement complété ou non, 2) type de traitement; cognitivo-comportemental ou mixte. Ainsi, des analyses préliminaires (test T pour groupes indépendants) sont effectuées afin de sélectionner les variables utilisées pour la réalisation des analyses de survie. En raison de la faible prévalence de récidive sexuelle (5,4%), seules les récidives violentes (10,5%) et générales (18,7%) sont considérées. L’étude nous apprend que les résultats aux analyses de survie pour les récidives violentes et générales tendent à être en continuité à celles retrouvées dans les études existantes sur le sujet. Effectivement, l’étude actuelle informe de la pertinence de compléter un programme de traitement comme facteur de protection contribuant à réduire le risque probable de récidive. Le fait de présenter des croyances pédophiliques ou encore, de ne pas présenter de traits de personnalité compulsive sont des facteurs qui contribuent à augmenter les risques relatifs de récidive criminelle.

Profils individuels et dynamiques interactionnelles des parents et des enfants à risque d’aliénation parentale dans un contexte d’une rupture conjugale litigieuse

L’aliénation parentale (AP) est un phénomène connu des intervenants sociolégaux œuvrant auprès des familles éclatées chez lesquelles on retrouve un haut niveau de conflits parentaux. Ce phénomène est peu étudié empiriquement et sa définition et les balises l’entourant demeurent à ce jour non circonscrites et suscitent confusion et controverse. Cette recherche n’a pas comme objectif de trancher sur ce qui est ou n’est pas de l’aliénation parentale, mais porte plutôt sur l’étude du phénomène de Détérioration du lien parent-enfant (DLPE), qui inclut une rupture complète du lien comme dans les cas d’AP, lors de séparations conjugales litigieuses. Cette thèse doctorale a pour objectif principal d’élargir notre compréhension sur les différents facteurs qui interagissent et qui mettent en place une situation familiale de DLPE. Le présent ouvrage est composé de quatre articles, dont trois sont empiriques. Le premier article est une synthèse critique des écrits théoriques et empiriques permettant de dégager les différents facteurs, conduites ou contextes individuels et relationnels associés à une DLPE. Il ressort que la plupart des écrits proviennent de comptes rendus cliniques. De plus, peu d’auteurs abordent ce phénomène dans une perspective systémique incluant une vision multifactorielle de cette situation. Plusieurs aspects demandent à être étudiés davantage : les caractéristiques individuelles, les comportements inappropriés des acteurs et les dynamiques familiales. En définitive, il importe d’établir les facteurs de résilience. Les articles 2, 3 et 4 ont été réalisés suite à une analyse qualitative de 17 dossiers d’expertise psychosociale de familles séparées en litige autour des accès des enfants. Le second article a pour objectif d’apporter un éclairage fouillé sur les structures de personnalité des parents impliqués dans de tels litiges. Il se dégage de cette analyse que les parents contribuent différemment à la dynamique familiale en fonction de leur profil de personnalité. Quatre profils parentaux ont émergé et permettent de discerner en quoi les parents aux conduites aliénantes se distinguent des parents dénigrés au niveau des profils de personnalité et en quoi la personnalité de ces parents est respectivement différente selon qu’ils maintiennent ou pas la relation avec leur enfant. L’analyse approfondie des profils parentaux a permis de formuler certains facteurs de risque et de protection relatifs à la structure de la personnalité des parents à risque d’une DLPE. Le troisième article a pour objectif d’évaluer par une lecture psychodynamique les différentes caractéristiques individuelles des enfants dans l’optique d’établir des pistes pouvant élucider pourquoi un enfant est résistant à une DLPE ou, au contraire, ne l’est pas. L’analyse qualitative fouillée des dossiers d’expertise a permis d’extraire différents facteurs de risque et de protection d’une DLPE chez ces enfants. Le quatrième article cherche à modéliser les différents facteurs de risque ou, au contraire, qui atténuent le risque de DLPE. Trois trajectoires dénotant une dynamique de DLPE ont émergé. Une modélisation systémique reprend l’ensemble des facteurs (dynamiques personnelles et relationnelles, contexte familial, système sociojuridique, personnes tierces et temps) émergeant de l’analyse et leur déploiement spécifique à chaque trajectoire.

Avantages comparés dynamiques. Impact du Tokyo Round sur le commerce extérieur des États-Unis (période : 1970-1992).

Rapport de recherche

Évaluation des performances de couverture d'un GARCH multivarié à corrélations conditionnelles dynamiques de type Engle (2002).

Rapport de recherche

Latent Variable Models for Stochastic Discount Factors.

Latent variable models in finance originate both from asset pricing theory and time series analysis. These two strands of literature appeal to two different concepts of latent structures, which are both useful to reduce the dimension of a statistical model specified for a multivariate time series of asset prices. In the CAPM or APT beta pricing models, the dimension reduction is cross-sectional in nature, while in time-series state-space models, dimension is reduced longitudinally by assuming conditional independence between consecutive returns, given a small number of state variables. In this paper, we use the concept of Stochastic Discount Factor (SDF) or pricing kernel as a unifying principle to integrate these two concepts of latent variables. Beta pricing relations amount to characterize the factors as a basis of a vectorial space for the SDF. The coefficients of the SDF with respect to the factors are specified as deterministic functions of some state variables which summarize their dynamics. In beta pricing models, it is often said that only the factorial risk is compensated since the remaining idiosyncratic risk is diversifiable. Implicitly, this argument can be interpreted as a conditional cross-sectional factor structure, that is, a conditional independence between contemporaneous returns of a large number of assets, given a small number of factors, like in standard Factor Analysis. We provide this unifying analysis in the context of conditional equilibrium beta pricing as well as asset pricing with stochastic volatility, stochastic interest rates and other state variables. We address the general issue of econometric specifications of dynamic asset pricing models, which cover the modern literature on conditionally heteroskedastic factor models as well as equilibrium-based asset pricing models with an intertemporal specification of preferences and market fundamentals. We interpret various instantaneous causality relationships between state variables and market fundamentals as leverage effects and discuss their central role relative to the validity of standard CAPM-like stock pricing and preference-free option pricing.

Empirical Assessment of an Intertemporal Option Pricing Model with Latent variables

This paper assesses the empirical performance of an intertemporal option pricing model with latent variables which generalizes the Hull-White stochastic volatility formula. Using this generalized formula in an ad-hoc fashion to extract two implicit parameters and forecast next day S&P 500 option prices, we obtain similar pricing errors than with implied volatility alone as in the Hull-White case. When we specialize this model to an equilibrium recursive utility model, we show through simulations that option prices are more informative than stock prices about the structural parameters of the model. We also show that a simple method of moments with a panel of option prices provides good estimates of the parameters of the model. This lays the ground for an empirical assessment of this equilibrium model with S&P 500 option prices in terms of pricing errors.

A Representation Theorem for Domains with Discrete and Continuous Variables.

This paper proves a new representation theorem for domains with both discrete and continuous variables. The result generalizes Debreu's well-known representation theorem on connected domains. A strengthening of the standard continuity axiom is used in order to guarantee the existence of a representation. A generalization of the main theorem and an application of the more general result are also presented.

Aggregations and Marginalization of GARCH and Stochastic Volatility Models

The GARCH and Stochastic Volatility paradigms are often brought into conflict as two competitive views of the appropriate conditional variance concept : conditional variance given past values of the same series or conditional variance given a larger past information (including possibly unobservable state variables). The main thesis of this paper is that, since in general the econometrician has no idea about something like a structural level of disaggregation, a well-written volatility model should be specified in such a way that one is always allowed to reduce the information set without invalidating the model. To this respect, the debate between observable past information (in the GARCH spirit) versus unobservable conditioning information (in the state-space spirit) is irrelevant. In this paper, we stress a square-root autoregressive stochastic volatility (SR-SARV) model which remains true to the GARCH paradigm of ARMA dynamics for squared innovations but weakens the GARCH structure in order to obtain required robustness properties with respect to various kinds of aggregation. It is shown that the lack of robustness of the usual GARCH setting is due to two very restrictive assumptions : perfect linear correlation between squared innovations and conditional variance on the one hand and linear relationship between the conditional variance of the future conditional variance and the squared conditional variance on the other hand. By relaxing these assumptions, thanks to a state-space setting, we obtain aggregation results without renouncing to the conditional variance concept (and related leverage effects), as it is the case for the recently suggested weak GARCH model which gets aggregation results by replacing conditional expectations by linear projections on symmetric past innovations. Moreover, unlike the weak GARCH literature, we are able to define multivariate models, including higher order dynamics and risk premiums (in the spirit of GARCH (p,p) and GARCH in mean) and to derive conditional moment restrictions well suited for statistical inference. Finally, we are able to characterize the exact relationships between our SR-SARV models (including higher order dynamics, leverage effect and in-mean effect), usual GARCH models and continuous time stochastic volatility models, so that previous results about aggregation of weak GARCH and continuous time GARCH modeling can be recovered in our framework.

Identification, Weak Instruments and Statistical Inference in Econometrics

We discuss statistical inference problems associated with identification and testability in econometrics, and we emphasize the common nature of the two issues. After reviewing the relevant statistical notions, we consider in turn inference in nonparametric models and recent developments on weakly identified models (or weak instruments). We point out that many hypotheses, for which test procedures are commonly proposed, are not testable at all, while some frequently used econometric methods are fundamentally inappropriate for the models considered. Such situations lead to ill-defined statistical problems and are often associated with a misguided use of asymptotic distributional results. Concerning nonparametric hypotheses, we discuss three basic problems for which such difficulties occur: (1) testing a mean (or a moment) under (too) weak distributional assumptions; (2) inference under heteroskedasticity of unknown form; (3) inference in dynamic models with an unlimited number of parameters. Concerning weakly identified models, we stress that valid inference should be based on proper pivotal functions —a condition not satisfied by standard Wald-type methods based on standard errors — and we discuss recent developments in this field, mainly from the viewpoint of building valid tests and confidence sets. The techniques discussed include alternative proposed statistics, bounds, projection, split-sampling, conditioning, Monte Carlo tests. The possibility of deriving a finite-sample distributional theory, robustness to the presence of weak instruments, and robustness to the specification of a model for endogenous explanatory variables are stressed as important criteria assessing alternative procedures.

Explaining the Transition Between Exchange Rate Regimes

This paper studies the transition between exchange rate regimes using a Markov chain model with time-varying transition probabilities. The probabilities are parameterized as nonlinear functions of variables suggested by the currency crisis and optimal currency area literature. Results using annual data indicate that inflation, and to a lesser extent, output growth and trade openness help explain the exchange rate regime transition dynamics.