Asymptotic Distribution of a Simple Linear Estimator for VARMA Models in Echelon Form

In this paper, we study the asymptotic distribution of a simple two-stage (Hannan-Rissanen-type) linear estimator for stationary invertible vector autoregressive moving average (VARMA) models in the echelon form representation. General conditions for consistency and asymptotic normality are given. A consistent estimator of the asymptotic covariance matrix of the estimator is also provided, so that tests and confidence intervals can easily be constructed.

Les déterminants de l’état de faible revenu au Canada : l’effet modérateur du statut d’immigrant

Notre recherche a comme objectif de déterminer si le statut d’immigrant agit comme modérateur de la relation entre l’état de faible revenu et ses déterminants au Canada. Elle est basée sur les données du Recensement de 2006. Notre étude cherche à comprendre s'il existe des différences selon l'appartenance à la population immigrante ou à la population native quant à la probabilité d’être dans un état de faible revenu. Également, nous avons accordé une attention particulière à la région d'origine des immigrants. Nos résultats soutiennent qu'effectivement l'effet des déterminants retenus sur la probabilité de connaître l’état de faible revenu varie entre les immigrants et les natifs ainsi qu’entre les immigrants selon leur région d'origine. C'est surtout chez les immigrants issus des pays non traditionnels que l'écart dans l'effet des variables est le plus marqué et ce, par rapport aux natifs. Les immigrants issus des pays traditionnels se trouvent dans une situation intermédiaire, soit entre les deux groupes. Par exemple, l'éducation a un effet négatif moins important sur la probabilité d’être dans un état de faible revenu chez les immigrants originaires des pays non traditionnels comparativement aux natifs et aux immigrants originaires des pays traditionnels. Par contre, l’appartenance à une minorité visible, le statut d’étudiant et l’intensité de travail produisent un effet plus important sur la probabilité en question chez les immigrants issus des pays non traditionnels comparativement aux autres groupes. La connaissance des langues officielles du Canada produit un effet négatif bien plus important dans le cas des immigrants issus des pays non traditionnels. C’est surtout les immigrants bilingues qui sont les moins exposés à l’état de faible revenu, alors que ceux qui ne parlent aucune langue officielle du Canada sont les plus touchés. Nous retrouvons les mêmes effets chez les immigrants issus des pays traditionnels, mais dans une moindre mesure. En somme, cette étude apporte des nouvelles connaissances dans le domaine et permet d’arriver à une meilleure compréhension de l’état de faible revenu chez les personnes âgées de 15 ans et plus au Canada.

Inférence exacte simulée et techniques d'estimation dans les modèles VAR et VARMA avec applications macroéconomiques

Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal