Efficient estimation using the characteristic function : theory and applications with high frequency data

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Comparaison des performances relatives de différents modèles d'estimation de la valeur à risque.

Rapport de recherche

Educational Attainment of Second-Generation Immigrants in Belgium: an Estimation of the Assimilation Degree of Immigrants Based on Cross Section Analysis.

Rapport de recherche

Genre, santé et développement: les inégalités entre les hommes et les femmes dans la santé constituent-elles un frein au développement? Estimation empirique en coupe transversale dans un modèle Mankiw – Romer – Weil.

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Participation des femmes au marché du travail canadien. Estimation des fonctions d'offre de travail selon le statut de l'immigrant.

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Nonparametric Instrumental Regression

The focus of the paper is the nonparametric estimation of an instrumental regression function P defined by conditional moment restrictions stemming from a structural econometric model : E[Y-P(Z)|W]=0 and involving endogenous variables Y and Z and instruments W. The function P is the solution of an ill-posed inverse problem and we propose an estimation procedure based on Tikhonov regularization. The paper analyses identification and overidentification of this model and presents asymptotic properties of the estimated nonparametric instrumental regression function.

Asymptotic Approximations in the Near-Integrated Model with a Non-Zero Initial Condition

This paper considers various asymptotic approximations in the near-integrated firstorder autoregressive model with a non-zero initial condition. We first extend the work of Knight and Satchell (1993), who considered the random walk case with a zero initial condition, to derive the expansion of the relevant joint moment generating function in this more general framework. We also consider, as alternative approximations, the stochastic expansion of Phillips (1987c) and the continuous time approximation of Perron (1991). We assess how these alternative methods provide or not an adequate approximation to the finite-sample distribution of the least-squares estimator in a first-order autoregressive model. The results show that, when the initial condition is non-zero, Perron's (1991) continuous time approximation performs very well while the others only offer improvements when the initial condition is zero.

Estimation non paramétrique d'une fonction d'évaluation d'options avec contraintes de monotonie et de convexité.

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Estimation de formes flexibles: une application au secteur manufacturier canadien.

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Le rendement de l'éducation au Canada en 1993 : une estimation par la méthode des variables instrumentales.

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Estimation des modèles à seuil STAR et SETAR par deux méthodes d'estimation indirecte.

Rapport de recherche

L'estimation de modeles de series chronologiques avec erreur sur les variables.

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Estimation de l'impact de l'impot foncier et des depenses municipales sur la valeur des proprietes et des loyers pour Montreal, 1986.

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Estimation of Steel Exports & Imports to analyze the Impact of Free Trade on Production in the Steel Industry.

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La demande de monnaie dans le PVD: une estimation qui tient compte des erreurs de mesure.

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