Modélisation de l'espérance de vie des clients en assurance

Dans ce mémoire, nous proposons une méthodologie statistique permettant d’obtenir un estimateur de l’espérance de vie des clients en assurance. Les prédictions effectuées tiennent compte des caractéristiques individuelles des clients, notamment du fait qu’ils peuvent détenir différents types de produits d’assurance (automobile, résidentielle ou les deux). Trois approches sont comparées. La première approche est le modèle de Markov simple, qui suppose à la fois l’homogénéité et la stationnarité des probabilités de transition. L’autre modèle – qui a été implémenté par deux approches, soit une approche directe et une approche par simulations – tient compte de l’hétérogénéité des probabilités de transition, ce qui permet d’effectuer des prédictions qui évoluent avec les caractéristiques des individus dans le temps. Les probabilités de transition de ce modèle sont estimées par des régressions logistiques multinomiales.

Projet pilote d'aide à distance en direct à la Bibliothèque ÉPC-Biologie de l'Université de Montréal

Communication présentée dans le cadre du programme de formation continue de la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec, vendredi le 11 mars 2005.

Investissement Direct Étranger (IDE) et Croissance (1980-1999), cas de quelques pays de la Caraïbe.

Rapport de recherche

Déterminants et impacts de l'investissement direct étranger sur la croissance économique en Haïti (1970-2000).

Rapport de recherche

Computation and Analysis of Multiple Structural-Change Models

In a recent paper, Bai and Perron (1998) considered theoretical issues related to the limiting distribution of estimators and test statistics in the linear model with multiple structural changes. In this companion paper, we consider practical issues for the empirical applications of the procedures. We first address the problem of estimation of the break dates and present an efficient algorithm to obtain global minimizers of the sum of squared residuals. This algorithm is based on the principle of dynamic programming and requires at most least-squares operations of order O(T 2) for any number of breaks. Our method can be applied to both pure and partial structural-change models. Secondly, we consider the problem of forming confidence intervals for the break dates under various hypotheses about the structure of the data and the errors across segments. Third, we address the issue of testing for structural changes under very general conditions on the data and the errors. Fourth, we address the issue of estimating the number of breaks. We present simulation results pertaining to the behavior of the estimators and tests in finite samples. Finally, a few empirical applications are presented to illustrate the usefulness of the procedures. All methods discussed are implemented in a GAUSS program available upon request for non-profit academic use.

En direct de l'EBSI, no 1

Le bulletin En direct de l'EBSI est publié annuellement, en version imprimée, par l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information (EBSI) de l'Université de Montréal et est distribué à tous les diplômés et étudiants.

En direct de l'EBSI, no 2

Le bulletin En direct de l'EBSI est publié annuellement, en version imprimée, par l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information (EBSI) de l'Université de Montréal et est distribué à tous les diplômés et étudiants.

En direct de l'EBSI, no 4

Le bulletin En direct de l'EBSI est publié annuellement, en version imprimée, par l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information (EBSI) de l'Université de Montréal et est distribué à tous les diplômés et étudiants.

En direct de l'EBSI, no 5

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En direct de l'EBSI, no 6

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En direct de l'EBSI, no 7

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En direct de l'EBSI, no 8

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En direct de l'EBSI, no 9

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En direct de l'EBSI, no 10

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En direct de l'EBSI, no 11

Le bulletin En direct de l'EBSI est publié annuellement, en version imprimée, par l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information (EBSI) de l'Université de Montréal et est distribué à tous les diplômés et étudiants.