Étude de la performance d’un algorithme Metropolis-Hastings avec ajustement directionnel

Les méthodes de Monte Carlo par chaîne de Markov (MCMC) sont des outils très populaires pour l’échantillonnage de lois de probabilité complexes et/ou en grandes dimensions. Étant donné leur facilité d’application, ces méthodes sont largement répandues dans plusieurs communautés scientifiques et bien certainement en statistique, particulièrement en analyse bayésienne. Depuis l’apparition de la première méthode MCMC en 1953, le nombre de ces algorithmes a considérablement augmenté et ce sujet continue d’être une aire de recherche active. Un nouvel algorithme MCMC avec ajustement directionnel a été récemment développé par Bédard et al. (IJSS, 9 :2008) et certaines de ses propriétés restent partiellement méconnues. L’objectif de ce mémoire est de tenter d’établir l’impact d’un paramètre clé de cette méthode sur la performance globale de l’approche. Un second objectif est de comparer cet algorithme à d’autres méthodes MCMC plus versatiles afin de juger de sa performance de façon relative.

Un exemple de convergence en études médiévales : le droit canonique

Le Code de droit canonique, que l’on appelle aussi droit ecclésiastique, constitue le corpus législatif de l’Église catholique. Depuis son ébauche au Moyen-Âge jusqu’à présent, on découvre, à travers son évolution, la richesse morale, théologique, historique et sociologique de son contenu, malgré l’apparente froideur de la lettre. C’est donc avec une attitude d’ouverture qu’il convient d’aborder le code, de façon à faire apparaître, au-delà de sa rigueur, sa profondeur et sa richesse. Les collections de la Bibliothèque des lettres et sciences humaines de l’Université de Montréal sont en mesure d’appuyer ce dévoilement.

Le modèle de convergence vu selon l'approche de Dan, Ben-David: une vérification empirique par rapport au 8e cycle du GATT; le cas de l'ALENA versus l'Union Européenne (période 1970-2000).

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Convergence, investissements directs étrangers et échanges commerciaux: le club de convergence pour les pays latino-américains.

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Étude économétrique de la convergence des pays du Franc CFA.

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La convergence des niveaux de revenus et l'Union européenne: Les pays de l'Union Européenne ont-ils plus tendance à converger que les autres pays du reste du monde?

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The Impact of International Trade and Domestic Savings on Convergence in China.

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Convergence des pays d'Afrique du Nord.

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Étude de faisabilité d'une union monétaire entre le Canada et les États-Unis: Évaluation de la convergence des déterminants du taux de change réel.

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The Transformation Problem : an Aleternative Solution with an Identical Aggregate Profit Rate in the Labor value and the Monetary Space.

The aim of this paper is to demonstrate that, even if Marx's solution to the transformation problem can be modified, his basic conclusions remain valid. the proposed alternative solution which is presented hare is based on the constraint of a common general profit rate in both spaces and a money wage level which will be determined simultaneously with prices.

The Wage Rate and the Profit Rate in the Price of Production Equation: a New Solution to an Old Problem

The aim of this paper is to demonstrate that, even if Marx's solution to the transformation problem can be modified, his basic concusions remain valid.

The Inflation Bias When the Central Bank Targets, the Natural Rate of Unemployment

This paper studies the proposition that an inflation bias can arise in a setup where a central banker with asymmetric preferences targets the natural unemployment rate. Preferences are asymmetric in the sense that positive unemployment deviations from the natural rate are weighted more (or less) severely than negative deviations in the central banker's loss function. The bias is proportional to the conditional variance of unemployment. The time-series predictions of the model are evaluated using data from G7 countries. Econometric estimates support the prediction that the conditional variance of unemployment and the rate of inflation are positively related.

Explaining the Transition Between Exchange Rate Regimes

This paper studies the transition between exchange rate regimes using a Markov chain model with time-varying transition probabilities. The probabilities are parameterized as nonlinear functions of variables suggested by the currency crisis and optimal currency area literature. Results using annual data indicate that inflation, and to a lesser extent, output growth and trade openness help explain the exchange rate regime transition dynamics.

La convergence et les pays arabes.

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The effect of asymetric preferences on the federal funds rate.

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