845 resultados para Gestations à risque


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L’insuffisance rénale chronique (IRC) est caractérisée par de multiples déséquilibres homéostatiques tels que la résistance à l’insuline. Peu d’études se sont intéressées aux mécanismes sous-jacents à cette résistance à l’insuline en IRC. De plus, il est méconnu si cette résistance à l’insuline peut mener au développement d’un diabète de type II chez des patients prédisposés. Dans un modèle d’IRC, le rat Sprague-Dawley (CD) néphrectomisé 5/6e, on observe une corrélation entre la gravité de l’atteinte rénale, évaluée par la créatinine sérique, et l’hyperglycémie, évaluée par la fructosamine sérique (R2 = 0.6982, p < 0.0001). Cependant, cet état hyperglycémique n’est pas observable lors d’une glycémie à jeun. Lors d’un test de tolérance au glucose, on observe une plus grande élévation de la glycémie (AUC 1.25 fois, p < 0.0001) chez le rat atteint d’IRC. Par contre, la sécrétion d’insuline au cours de ce même test n’augmente pas significativement (AUC ≈ 1.30 fois, N.S.) en comparaison aux rats témoins. Malgré une élévation des taux d’insuline en IRC suivant un bolus de glucose, les tissus périphériques ne montrent pas d’augmentation de la captation du glucose sanguin suggérant un défaut d’expression et/ou de fonction des transporteurs de glucose chez ces rats. En effet, on observe une diminution de ces transporteurs dans divers tissus impliqués dans le métabolisme du glucose tel que le foie (≈ 0.60 fois, p < 0.01) et le muscle (GLUT1 0.73 fois, p < 0.05; GLUT4 0.69 fois, p < 0.01). En conséquence, une diminution significative du transport insulinodépendant du glucose est observable dans le muscle des rats atteint d’IRC (≈ 0.63 fois, p < 0.0001). Puisque les muscles sont responsables de la majorité de la captation insulinodépendante du glucose, la diminution de l’expression du GLUT4 pourrait être associée à la résistance à l’insuline observée en IRC. La modulation de l’expression des transporteurs de glucose pourrait être à l’origine de la résistance à l’insuline en IRC. Cela dit, d’autres mécanismes peuvent aussi être impliqués. En dépit de cette importante perturbation du transport du glucose, nous n’avons pas observé de cas de diabète de type II chez le rat CD atteint d’IRC. Dans un modèle de rat atteint d’un syndrome métabolique, le rat Zucker Leprfa/fa, l’IRC provoque une forte hyperglycémie à jeun (1.5 fois, p < 0.0001). De plus, l’IRC chez le rat Zucker provoque une réponse glycémique (AUC 1.80 fois, p < 0.0001) exagérée lors d’un test de tolérance au glucose. Une forte résistance à l’insuline est mesurée au niveau des muscles puisque la dose usuelle d’insuline (2mU/mL) n’est pas suffisante pour stimuler la captation du glucose chez le rat Zucker atteint d’IRC. De plus, une modulation similaire des transporteurs de glucose peut être observée chez ces deux espèces. Par contre, environ 30% (p < 0.001) des rats Zucker atteints d’IRC avaient une glycosurie. L’IRC en soi ne mènerait donc pas au développement d’un diabète de type II. Par contre, lorsqu’une résistance à l’insuline est présente antérieurement au développement d’une IRC, cela pourrait précipiter l’apparition d’un diabète de type II chez ces patients prédisposés.

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L’objectif de modifier son poids est associé à certains comportements potentiellement dangereux, mais ses retombées sur les saines habitudes de vie des adolescents sont peu connues. L’objectif du mémoire est de quantifier les associations entre l’objectif relatif au contrôle du poids et la consommation de fruits et légumes, de boissons sucrées et d’aliments de restauration rapide, la prise du déjeuner et la pratique d’activité physique. Des régressions logistiques ont été effectuées sur les données de l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011. Respectivement, 25 %, 34 %, 12 % et 29 % des adolescents essayaient de perdre, maintenir, gagner du poids et ne rien faire à propos de leur poids. Chez les garçons et les filles, essayer de perdre du poids était associé à une probabilité plus faible de déjeuner quotidiennement (RC garçons = 0,72 ; 95%IC = 0,61 - 0,84, RC filles = 0,61 ; 95%IC = 0,56 -0,70) et chez les filles, cela était aussi associé à une probabilité plus élevée de consommer au moins cinq portions de fruits et légumes par jour (RC = 1,20 ; 95%IC = 1,04 - 1,37) et une probabilité plus faible de consommer des boissons sucrées quotidiennement (RC = 0,77 ; 95%IC = 0,66 - 0,90). Essayer de maintenir son poids et de gagner du poids étaient minimalement associés à une habitude plus délétère. L’objectif de contrôler son poids n’est donc pas strictement positif ou négatif. Il semble plus prudent de promouvoir directement les saines habitudes de vie plutôt que d’encourager l’adoption d’un objectif de contrôle du poids.

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L’accessibilité à des soins de santé pour une population habitant une région éloignée au Québec représente un défi de taille pour le Ministère de la santé et des services sociaux. Des solutions, telles que la télésanté, ont été présentées afin de pallier ce problème. Le RUIS McGill a ainsi développé un programme de téléobstétrique afin de desservir une population de femmes inuites à grossesse à risque élevé (GARE) habitant le Nunavik. L’objectif de ce mémoire fut de comprendre l’impact du service de téléobstétrique du RUIS McGill sur la santé des femmes et de leur nouveau-né ainsi que sur les coûts de santé et l’utilisation des services suite à son implantation au Centre de santé et de services sociaux Inuulitsivik sur la côte de la baie d’Hudson. Les femmes inuites à grossesse à risque élevé et leurs enfants de la région de la baie d’Hudson du Nunavik, éloignés des services obstétriques spécialisés, sont visés. Le service de téléobstétrique permet un accès aux obstétriciens du RUIS McGill localisés à Montréal. Un devis quasi-expérimental est utilisé pour examiner trois hypothèses portant sur l’état de santé des mères et des enfants, sur l’utilisation des services de santé et sur leurs coûts. Le service de téléobstétrique est devenu fonctionnel en 2006, offrant la possibilité de constituer une étude avant-après à deux groupes de femmes, soit celles ayant accouché avant 2006 (prétest) et celle ayant accouché après 2012 (post-test). La collecte de donnée se fit, dans son intégralité, par l’entremise des dossiers médicaux papier des participantes permettant l’analyse de 47 dossiers pour le prétest et de 81 dossiers pour le post-test. L’exécution d’analyse de covariance, de régression logistique et du test non paramétrique de Mann-Witney permit de conclure que le prétest et le post-test ne différent que sur deux variables, soient le poids à la naissance, plus faible dans le post-test et la pression artérielle de la mère à la naissance, plus élevée dans le post-test. Pour l’ensemble des autres variables portant sur les trois hypothèses à l’étude, les résultats de ce mémoire ne démontrent aucune différence significative entre les deux groupes démontrant ainsi qu’une même qualité de soins a été conservée suite à l’implantation du programme de téléobstétrique. Sur la base des résultats, ce mémoire recommande de revoir et modifier les objectifs du programme; de partager les bornes de communication de télésanté avec d’autres spécialités; d’entreprendre une évaluation du programme axée sur les coûts; de suivre rigoureusement l’utilisation du programme pour en maximiser l’efficacité et le potentiel; d’établir un tableau de bord; et d’entreprendre une étude évaluative comparative dans un service de téléobstétrique comparable.

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Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

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Latent variable models in finance originate both from asset pricing theory and time series analysis. These two strands of literature appeal to two different concepts of latent structures, which are both useful to reduce the dimension of a statistical model specified for a multivariate time series of asset prices. In the CAPM or APT beta pricing models, the dimension reduction is cross-sectional in nature, while in time-series state-space models, dimension is reduced longitudinally by assuming conditional independence between consecutive returns, given a small number of state variables. In this paper, we use the concept of Stochastic Discount Factor (SDF) or pricing kernel as a unifying principle to integrate these two concepts of latent variables. Beta pricing relations amount to characterize the factors as a basis of a vectorial space for the SDF. The coefficients of the SDF with respect to the factors are specified as deterministic functions of some state variables which summarize their dynamics. In beta pricing models, it is often said that only the factorial risk is compensated since the remaining idiosyncratic risk is diversifiable. Implicitly, this argument can be interpreted as a conditional cross-sectional factor structure, that is, a conditional independence between contemporaneous returns of a large number of assets, given a small number of factors, like in standard Factor Analysis. We provide this unifying analysis in the context of conditional equilibrium beta pricing as well as asset pricing with stochastic volatility, stochastic interest rates and other state variables. We address the general issue of econometric specifications of dynamic asset pricing models, which cover the modern literature on conditionally heteroskedastic factor models as well as equilibrium-based asset pricing models with an intertemporal specification of preferences and market fundamentals. We interpret various instantaneous causality relationships between state variables and market fundamentals as leverage effects and discuss their central role relative to the validity of standard CAPM-like stock pricing and preference-free option pricing.

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This survey presents within a single model three theories of decentralization of decision-making within organizations based on private information and incentives. Renegotiation, collusion, and limits on communication are three sufficient conditions for decentralization to be optimal.

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We analyze an alternative to the standard rationalizability requirement for observed choices by considering non-deteriorating selections. A selection function is a generalization of a choice function where selected alternatives may depend on a reference (or status quo) alternative in addition to the set of feasible options. A selection function is non-deteriorating if there exists an ordering over the universal set of alternatives such that the selected alternatives are at least as good as the reference option. We characterize non-deteriorating selection functions in an abstract framework and in an economic environment.

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We provide a survey of the literature on ranking sets of objects. The interpretations of those set rankings include those employed in the theory of choice under complete uncertainty, rankings of opportunity sets, set rankings that appear in matching theory, and the structure of assembly preferences. The survey is prepared for the Handbook of Utility Theory, vol. 2, edited by Salvador Barberà, Peter Hammond, and Christian Seidl, to be published by Kluwer Academic Publishers. The chapter number is provisional.

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We identify conditions under which preferences over sets of consumption opportunities can be reduced to preferences over bundles of \"commodities\". We distinguish ordinal bundles, whose coordinates are defined up to monotone transformations, from cardinal bundles, whose coordinates are defined up to positive linear transformations only.

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In this paper, we characterize the asymmetries of the smile through multiple leverage effects in a stochastic dynamic asset pricing framework. The dependence between price movements and future volatility is introduced through a set of latent state variables. These latent variables can capture not only the volatility risk and the interest rate risk which potentially affect option prices, but also any kind of correlation risk and jump risk. The standard financial leverage effect is produced by a cross-correlation effect between the state variables which enter into the stochastic volatility process of the stock price and the stock price process itself. However, we provide a more general framework where asymmetric implied volatility curves result from any source of instantaneous correlation between the state variables and either the return on the stock or the stochastic discount factor. In order to draw the shapes of the implied volatility curves generated by a model with latent variables, we specify an equilibrium-based stochastic discount factor with time non-separable preferences. When we calibrate this model to empirically reasonable values of the parameters, we are able to reproduce the various types of implied volatility curves inferred from option market data.

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This paper assesses the empirical performance of an intertemporal option pricing model with latent variables which generalizes the Hull-White stochastic volatility formula. Using this generalized formula in an ad-hoc fashion to extract two implicit parameters and forecast next day S&P 500 option prices, we obtain similar pricing errors than with implied volatility alone as in the Hull-White case. When we specialize this model to an equilibrium recursive utility model, we show through simulations that option prices are more informative than stock prices about the structural parameters of the model. We also show that a simple method of moments with a panel of option prices provides good estimates of the parameters of the model. This lays the ground for an empirical assessment of this equilibrium model with S&P 500 option prices in terms of pricing errors.

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We consider a probabilistic approach to the problem of assigning k indivisible identical objects to a set of agents with single-peaked preferences. Using the ordinal extension of preferences, we characterize the class of uniform probabilistic rules by Pareto efficiency, strategy-proofness, and no-envy. We also show that in this characterization no-envy cannot be replaced by anonymity. When agents are strictly risk averse von-Neumann-Morgenstern utility maximizers, then we reduce the problem of assigning k identical objects to a problem of allocating the amount k of an infinitely divisible commodity.